استراتيجيات التداول فيكس

استراتيجيات التداول فيكس

ستراثكليد استراتيجية البحث الجامعي
في جميع أنحاء العالم وسيط الفوركس
خيارات الأسهم التفاوض الراتب


نظام التجارة في مصر القديمة وبا خيارات الأسهم ما هو نظام التداول عبر الإنترنت إستراتيجي دي التداول الخيار بينير تداول الخيارات الثنائية استراتيجيات وتكتيكات قوات الدفاع الشعبي تنزيل ويزمان الفوركس المحدودة كورامانغالا

استغلال هيكل الأجل من العقود الآجلة فيكس. وقد أصبح تداول التقلب شائعا جدا منذ الأزمة المالية في عام 2008 حيث بدأ المستثمرون يقدرون التقلب السلبي للأسواق المشتركة للأسهم / السلع. ولذلك فمن المفهوم أن هناك اهتماما متزايدا بالاستراتيجيات التي تستخدم قسط التقلب. أسهل طريقة للوصول إلى هذا السوق هو عن طريق العقود الآجلة السائلة فيكس. ومع ذلك، لم يكن هناك الكثير من الأوراق البحثية الأكاديمية التي تركز على هذا المجال. ولحسن الحظ فقد توصلت إحدى الأبحاث البحثية الحديثة إلى استراتيجية تستغل قسط التقلب عبر العقود الآجلة فيكس مع نتائج واعدة حقا. السبب الأساسي. وتشير البحوث الأكاديمية إلى أن التقلبات تتبع عملية عائد متكررة، مما يعني أن الأساس يعكس مسار التقلب المتوقع المحايد للمخاطر. عندما يكون منحنى العقود الآجلة فيكس منحدرا صعوديا (في كونتانغو)، من المتوقع أن يرتفع فيكس لأنه منخفض بالنسبة لمستويات المدى الطويل، كما يتضح من ارتفاع أسعار العقود الآجلة فيكس. وبالمثل، عندما يتم عكس منحنى فيكس الآجلة (في التخلف)، ومن المتوقع أن ينخفض ​​فيكس لأنه فوق مستوياته على المدى الطويل، كما يتضح من انخفاض أسعار العقود الآجلة فيكس. وتأثير التقلب، وتقلب قسط. استراتيجية التداول بسيطة. إستراتيجية التداول باستخدام العقود الآجلة فيكس كمركبات تجارية و S & P ميني لأغراض التحوط. يبيع المستثمر (يشتري) أقرب العقود الآجلة فيكس مع ما لا يقل عن 10 أيام التداول حتى الاستحقاق عندما يكون في كونتانغو (التخلف) مع لفة أديلي أكبر من 0.10 (أقل من -0.10) نقطة ويحملها لمدة خمسة أيام التداول، والتحوط ضد التغييرات في مستوى الفوركس فيكس من قبل (طويلة) مراكز قصيرة في E-ميني S & P 500 الآجلة. وتعرف اللفة اليومية بالفرق بين سعر العقود الآجلة فيكس فيكس و فيكس مقسوما على عدد أيام العمل إلى أن يستقر العقد الآجل فيكس ويقيس الأرباح المحتملة بافتراض أن الأساس ينخفض ​​خطيا حتى التسوية.وتنشأ نسب التحوط من انحدارات التغيرات في أسعار العقود الآجلة فيكس ثابتة وعلى التغيرات في النسبة المئوية المعاصرة للعقد الآجل ميني-S & P 500 على حد سواء ومضروبا في عدد الأيام لتسوية العقد الآجل فيكس (انظر المعادلة 3 في الصفحة 12). المصدر ورقة. سيمون، كامباسانو: فيكس العقود الآجلة أساس: الأدلة واستراتيجيات التداول. وتوضح هذه الدراسة أن أساس العقود الآجلة فيكس لا يتمتع بسلطة توقع كبيرة للتغير في مؤشر الفوركس الفوري من عام 2006 حتى عام 2011، ولكن لديه القدرة المتوقعة لعقود العقود الآجلة فيكس اللاحقة. وتبين الدراسة بعد ذلك ربحية تقصير العقود الآجلة فيكس عندما يكون الأساس في كونتانغو وشراء العقود الآجلة فيكس عندما يكون الأساس في تخلف مع تعرض السوق لهذه المراكز التحوط مع ميني S & P 500 الوظائف الآجلة. وتشير النتائج إلى أن هذه االستراتيجيات التجارية مربحة وقوية للغاية لتكاليف المعامالت، من بين تقديرات عينة التحوط وقواعد إدارة المخاطر. وعموما، يدعم التحليل الرأي القائل بأن أساس العقود الآجلة فيكس لا يعكس بدقة الخصائص المتوسطة العائدة للمؤشر الفوري فيكس بل يعكس بدل المخاطر الذي يمكن حصاده. أوراق أخرى. تشنغ: العائد المتوقع للخوف. ويخسر المستثمرون الطويلون في العقود الآجلة على مؤشر تقلب البنك المركزي الأوروبي (فيكس)، المعروف أيضا باسم "مقياس خوف المستثمرين"، 4٪ شهريا في المتوسط، ويدفعون هذا القسط للتحوط ضد فترات تقلبات السوق المرتفعة. على الرغم من أن هناك مخاطر كبيرة من أن فيكس ترتفع أكثر خلال هذه الفترات المضطربة في السوق، ومع ذلك، فإن متوسط ​​العائدات الآجلة اللاحقة قريبة من الصفر أو حتى إيجابية، وليس أكثر سلبية. هذه الظاهرة يمكن التنبؤ بها باستخدام البيانات في الوقت الحقيقي على منحدر منحنى فيكس الآجلة. وتشير التحركات في التعرض لمخاطر الأسعار والمراكز إلى أن انخفاض الطلب على التأمين من المستثمرين الطويلين يدفع هذا التأثير. يمكن للمستثمرين الآجلين القصيرين الذين يحققون عوائد كبيرة خلال فترات الهدوء، لكنهم يدفعون خلال فترات ارتفاع فيكس، أن يقللوا من المخاطر إلى حد كبير من خلال الانتقال إلى النقد عندما ينحدر منحنى العقود الآجلة إلى أسفل مع انخفاض التكلفة التي يمكن اكتشافها للعوائد المتوقعة، ويحصل على 3.4٪ ألفا عامل أربعة في الشهر مع نسبة شارب من 0.36. شكل هيكل فيكس المدى ينقل معلومات حول التباين مخاطر المخاطر بدلا من التغييرات المتوقعة في فيكس، رفض فرضية التوقعات. ومن الملحوظ أن أحد العناصر الرئيسية، المنحدر، يلخص جميع هذه المعلومات، ويتنبأ بالعائدات الزائدة لمقايضات التباين بين S & P 500، والعقود الآجلة فيكس، و S & P 500 لجميع الاستحقاقات واستبعاد بقية بنية المصطلح. إن قابلية التنبؤ بالميل هي زيادة إضافية على الوكلاء الآخرين لفرضية التباين المشروط، وهي ذات أهمية اقتصادية، ولا يمكن تفسيرها إلا جزئيا من خلال مقاييس مخاطر يمكن مالحظتها. نحن نستخدم بيانات تنظيمية فريدة لفحص المراكز المفتوحة والنشاط في كل من المشتقات المدرجة والتقلبات أوتك. ويبلغ إجمالي القيمة الاسمية المتبقية لمقايضات التباين في المؤشر أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، مع تجار فيجا قصيرين من أجل توفير الطلب الطويل من قبل مديري الأصول. بالنسبة لآجال الاستحقاق أقل من سنة واحدة، العقود الآجلة فيكس هي أكثر تداولا بكثير ولها قيمة اعتبارية أعلى من مقايضات التباين S & P 500. وبقدر ما یتعرض التجار للخطر عند تیسیر الصفقات، فإننا نقدر أن التحیز الطویل في تقلبات مدیري الأصول یؤدي إلی الضغط الصعودي علی أسعار العقود الآجلة فيكس. وقد عوضت صناديق التحوط هذا التأثير المحتمل عن طريق اتخاذ موقف صافي قصير في العقود القريبة. في عينة 2011-2014، أضاف صافي الأثر أقل من نصف نقطة تقلب، في المتوسط، إلى العقود الآجلة فيكس القريبة ولكن أضاف بين واحد واثنين من نقاط تقلب للعقود في أقل سيولة، أجزاء أطول من منحنى. ولا نجد أي دليل على أن هذا الأثر يؤثر على أسعار العقود الآجلة فيكس خارج الحدود المحظورة. لقد وضعت في ورقة عمل سابقة سيدر ومعظم الاستراتيجية. وتعتمد الاستراتيجية على هيكلية العقود الآجلة فيكس. كالفادوس هو نسخة منقحة ومكثفة من هذه الاستراتيجيات. كانت نقطة البداية ورقة سيمون وكامباسانو. ويظهر المؤلفون أن أساس العقود الآجلة فيكس لا يتمتع بسلطة توقعات كبيرة للتغير في مؤشر الفوركس الفوري، ولكن لديه القدرة المتوقعة لعقود فيكس الآجلة اللاحقة. وهي مربحة بشكل خاص لعقود العقود الآجلة فيكس قصيرة عندما يكون الأساس في كونتانغو. قدمت ورقة العمل كالفادوس الأصلية تحسين المقاييس وإعدادات المعلمة من نهج سيمون وكامباسانو. وتحسن ورقة العمل الحالية العمل الأصلي في عدة نقاط وتمتد فترة التأخير التاريخية. وتطمئن الأنماط العامة للنتائج الأصلية وتحسن. يتم تداول كالفادوس في صندوق سيبيل. فمن حتى الآن اختيار من حفنة. واحد يحصل على الكثير من المرح لجرعة متوسطة من المخاطر. هذا ورقة العمل يفحص ويحسن فيكس الآجلة استراتيجية انتشار التقويم المقترحة في الأدب. وتعتمد الاستراتيجية على هيكل الأجل النموذجي للعقود الآجلة فيكس. بالإضافة إلى ذلك يتم النظر في استراتيجية بيع قصيرة عارية. الاستراتيجيات لها خصائص مماثلة لبيع بوتس على S & P-500. هناك بعض المخاطر، ولكن أيضا الكثير من المرح. وهذه الاستراتيجيات هي أداة استثمار بديلة مثيرة للاهتمام لتعزيز أداء الصندوق. كونستانتينيدي وآخرون. الله. في مسحها العريض لتوقعات مؤشر التذبذب: "إن السؤال عما إذا كان يمكن التنبؤ بديناميات مؤشرات التقلب الضمني لم يحظ باهتمام يذكر". والنتيجة الإجمالية لهذا والورقات المسرودة هي: فيكس هو أيضا تمديد محدود جدا (R2 هو عادة 0.01) يمكن التنبؤ بها، ولكن التأثير غير مهم اقتصاديا. وتؤكد هذه الورقة هذا الاستنتاج إذا كان (أفق التنبؤ) يقتصر على يوم واحد فقط. ولكن لا توجد حاجة عملية للقيام بذلك. يمكن للمرء - وعادة ما يفعل - عقد فيكس المستقبل أو الخيار عدة أيام التداول. ويظهر أن النموذج البسيط له قدرة تنبؤية كبيرة جدا على مدى أفق زمني أطول. التوقعات تحسن استراتيجيات التداول واقعية. استراتيجيات للتجارة التقلب بشكل فعال مع فيكس. مؤشر شيكاغو لتقلبات أسعار الصرف يقدم مؤشر التقلبات في الأسواق، المعروف باسم فيكس، للمتداولين والمستثمرين نظرة طائشة عن مستويات الجشع والخوف في الوقت الحقيقي، مع توفير لمحة سريعة عن توقعات السوق للتقلب في 30 يوم تداول. وقد أدخلت اللجنة في عام 1993، وسعت تعريفها بعد عشر سنوات، وأضفت عقدا مستقبلا في عام 2004. (للمزيد، اقرأ: الأسواق المالية: عند الخوف والطمع). وقد أثبتت الأوراق المالية القائمة على التقلبات التي أدخلت في عامي 2009 و 2011 شعبية كبيرة مع المجتمع التجاري، لكل من التحوط والمسرحيات الاتجاهية. وفي المقابل، كان لبيع وبيع هذه الصكوك أثر كبير على أداء المؤشر الأصلي، الذي تحول من تأخر إلى مؤشر رئيسي. يجب على المتداولين النشطين الحفاظ على الوقت الحقيقي فيكس على شاشات السوق في جميع الأوقات، مقارنة اتجاه المؤشر مع حركة السعر على عقود العقود الآجلة الأكثر شعبية. وتولد علاقات التقارب بين هذه الأدوات سلسلة من التوقعات التي تساعد في تخطيط التجارة وإدارة المخاطر. (لمعرفة المزيد، انظر: قراءة اتجاهات السوق مع تحليل التقارب-التباعد). وتشمل هذه التوقعات ما يلي: ارتفاع فيكس + ارتفاع S & أمب؛ P 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة = الاختلاف الهبوطي الذي يتوقع تقلص الشهية المخاطرة والمخاطر العالية ل دونزيديرفرزال. ارتفاع فيكس + هبوط ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة = التقارب الهبوطي الذي يثير الاحتمالات لعصر الاتجاه الهبوطي هبوط فيكس + S & P P 500 و ناسداك 100 مؤشر العقود الآجلة = التباعد الصعودي الذي يتوقع تزايد الرغبة في المخاطرة وإمكانات عالية عكس الاتجاه الصاعد. هبوط فيكس + ارتفاع S & أمب؛ P 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة = التقارب الصعودي الذي يثير الاحتمالات ليوم الاتجاه الصاعد. العمل المتباين بين S & أمب؛ P 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة يقلل من الموثوقية التنبؤية، وغالبا ما تسفر عن انحرافات، والارتباك والظروف المحددة النطاق. يبدو الرسم البياني اليومي فيكس أشبه بمخطط كهربية من عرض السعر، مما يولد طفرات عمودية تعكس فترات الضغط المرتفع التي تسببها العوامل الحفازة الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. من الأفضل مشاهدة المستويات المطلقة عند محاولة تفسير هذه الأنماط المتعرجة، والأرقام المستديرة الكبيرة، مثل 20 أو 30 أو 40 وبالقرب من قمم سابقة. أيضا إيلاء الاهتمام للتفاعلات بين المؤشر و إماس 50 و 200 يوما، مع تلك المستويات تعمل كدعم أو مقاومة. (للقراءة ذات الصلة، انظر: الزخم التداول مع الانضباط). تستقر فيكس في تحرك بطيء الحركة ولكن يمكن التنبؤ به بين الضغوطات الدورية، مع ارتفاع مستويات الأسعار أو التنحي ببطء مع مرور الوقت. يمكنك أن ترى هذه التحولات بوضوح على الرسم البياني الشهري فيكس عرض سما 20 شهرا دون السعر. لاحظ كيف بلغ المتوسط ​​المتحرك ذروته بالقرب من 33 خلال سوق الدببة 2008-09 على الرغم من أن المؤشر دفع ما يصل إلى 90. في حين أن هذه الاتجاهات على المدى الطويل لن تساعد في إعداد التجارة على المدى القصير أنها مفيدة بشكل كبير في استراتيجيات توقيت السوق، ولا سيما في المناصب التي لا تقل عن 6 أشهر إلى 12 شهرا. (لمعرفة المزيد، اقرأ: كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم). يمكن للتجار على المدى القصير خفض مستويات الضوضاء فيكس وتحسين التفسير اللحظي مع سما 10 بار وضعت على رأس المؤشر 15 دقيقة. لاحظ كيف يطحن المتوسط ​​المتحرك أعلى وأقل في نمط الموجة الملساء الذي يقلل من احتمالات الإشارات الكاذبة. حان الوقت لإعادة تقييم المواقع عندما يتغير المتوسط ​​المتحرك للاتجاه لأنه يسترجع انعكاسات وكذلك استكمال تقلبات السعر في كلا الاتجاهين. ويمكن أيضا استخدام خط السعر كآلية تحريك عند تجاوزه فوق المتوسط ​​المتحرك أو دونه. تقدم العقود الآجلة فيكس أنقى التعرض لصعود المؤشر وهبوطه ولكن مشتقات الأسهم اكتسبت قوة قوية مع حشد تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة. هذه المنتجات المتداولة في البورصة (إتبس) تستخدم حسابات معقدة طبقات أشهر متعددة من العقود الآجلة فيكس إلى توقعات قصيرة ومتوسطة الأجل. وتشمل صناديق التقلب الرئيسية ما يلي: S & أمب؛ P 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس) S & P 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فسز) فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتف (فيكسي) فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتف (فيكسم) تداول هذه الأوراق المالية للأرباح قصيرة الأجل يمكن أن يكون تجربة محبطة لأنها تحتوي على التحيز الهيكلي الذي يجبر إعادة تعيين ثابت إلى تسديد الأقساط الآجلة. ويمكن لهذا الكانتونو أن يمحو الأرباح في الأسواق المتقلبة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى أداء المؤشر الأساسي بشكل حاد. ونتيجة لذلك، تستخدم هذه الأدوات على أفضل وجه في الاستراتيجيات الأطول أجلا كأداة تحوط، أو بالاقتران مع خيارات الخيارات الوقائية. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر: 4 طرق للتجارة فيكس). وقد أدى مؤشر فيكس الذي تم إنشاؤه في التسعينات إلى ظهور مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة التي تسمح للمتداولين والمستثمرين بإدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المجهدة. الربح من خلال الجمع بين مؤشر القوة النسبية و فيكس. نحن نتحدث كثيرا عن مؤشر القوة النسبية في الآونة الأخيرة وبحق. وقد ثبت أنه مؤشر قيم في إبراز نقاط التحول المحتملة. في الأسبوع الماضي فقط ألقينا نظرة على استخدام مؤشر فيكس كوسيلة أخرى لتحديد نقاط التحول المحتملة. إذا كنت سوف تذكر، فيكس غالبا ما يشار إلى & # 8220؛ مؤشر الخوف & # 8221؛ لأنه يميل إلى الصعود عندما تقلبات السوق يطلق النار. تقلبات السوق غالبا ما يصعد خلال أوقات الذعر. وبالتالي، فإن استخدام مصطلح & # 8220؛ مؤشر الخوف & # 8221؛. في هذه المقالة أود أن الجمع بين مؤشر القوة النسبية مؤشر مع مؤشر فيكس لدينا. هذا هو، وسوف يتم استخدام مؤشر القوة النسبية ولكن لن تستخدم أسعار الإغلاق كمدخلات للمؤشر. وبدلا من ذلك، سنطبق مؤشر القوة النسبية على مؤشر فيكس لتوليد إشارات الشراء / البيع. وبشكل أكثر تحديدا، مؤشر القوة النسبية لمدة يومين. ويسمى المفهوم الموصوف في هذا المنصب باستراتيجية فيكس رسي وتم العثور عليه في كتاب يسمى & # 8220؛ استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تعمل & # 8221؛ لاري كونورز وسيزار ألفاريز. هذا المفهوم بسيط إلى حد ما ولكن ينتج نتائج ممتازة منذ عام 1983. باختصار، نحن نشتري التراجعات في اتجاه صعودي ونحن ببساطة باستخدام مؤشر فيكس لمساعدتنا على قياس عندما يكون السوق تعاني من التراجع. ما يجعل هذا مفهوم نظام التداول مثيرة للاهتمام هو أننا سوف تستند إشارات الشراء لدينا ليس إكسكولزيفيلي على سعر السوق لدينا ولكن، وسوف نستخدم قيمة مؤشر فيكس لتوليد كل من لدينا شراء وبيع إشارات. وفيما يلي صورة للمؤشر النقدي S & أمب؛ P مع فيكس أدناه. لاحظ كيف فيكس يميل إلى الارتفاع عندما S & أمبير؛ P السوق النقدية يخلق مستويات جديدة. لدى فيكس علاقة عكسية مع حركة السعر على S & أمب؛ P. وبالتالي، فإننا نرى في كثير من الأحيان فيكس صنع قمم جديدة حيث السوق يجعل مستويات جديدة. علاقة عكسية بين سعر السوق (إس) ومؤشر فيكس. معرفة كيف تعمل هذه العلاقة يمكننا أن نحاول إنشاء نظام التداول بسيطة من خلال وضع إشارات شراء لدينا على حد سواء فيكس والعمل السعر للسوق لدينا. وسوف نستمر في استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 على حركة السعر للسوق لتحديد نقطة الخروج لدينا. من خلال الجمع بين كل من إشارة الدخول على أساس السعر والدخول فيكس على أساس أننا إشارة لدينا تأكيد إشارة دخول لدينا مع طريقتين مختلفتين. وينبغي أن يساعد ذلك على تحديد نقاط دخول مثمرة للغاية. وفيما يلي صورة تظهر مؤشر مؤشر القوة النسبية لمدة 2 يطبق على مؤشر فيكس. 2-الفترة مؤشر القوة النسبية تطبيق لمؤشر فيكس. لأن مؤشر فيكس يرتفع عندما ينخفض ​​السعر، ونحن سوف ترغب في شراء S & P عندما مؤشر القوة النسبية مرتفع. في حالتنا، عندما 2-فترة من فيكس فوق 90 ​​نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية تتطلع إلى الذهاب لفترة طويلة. لاحظ، وهذا معكوس إذا كنا مستندة إشارات شراء لدينا على حركة السعر. قبل أن نشتري سوف نستخدم أيضا اثنين من المرشحات لتأكيد لدينا عالية فيكس القراءة. الأول هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 فترة كمرشح رئيسي للسوق. ونحن سوف تأخذ فقط الصفقات الطويلة عندما يتم تداول السعر فوقه. مرة أخرى، هذا يذكرنا أننا سوف تأخذ فقط الصفقات الطويلة عندما يكون السوق بشكل عام في نظام الثور. الفلتر الثاني هو أيضا السعر القائم. قبل أن نفتح تجارة نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية أيضا نريد أن نرى 2-الفترة مؤشر القوة النسبية على السعر يكون أقل من 30. هذا هو مجرد تأكيد أن السعر يظهر الضعف. سنقوم بالخروج عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق السعر فوق 65. وفيما يلي القواعد الكاملة. يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم رسي (2) على السعر يجب أن يكون أقل من 30 شراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية (2) من فيكس فوق 90 ​​خروج عند ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) من السعر فوق 65. قمت بتشفير القواعد المذكورة أعلاه في إيسيلانغواج واختبارها على S & أمبير؛ P سوق النقد يعود إلى عام 1983. فعل ذلك بشكل جيد. قبل الدخول في تفاصيل النتائج اسمحوا لي أن أقول هذا: جميع الاختبارات في هذه المقالة سوف تستخدم الافتراضات التالية: حجم الحساب بدءا من 100،000 دولار. أما التواريخ التي تم اختبارها فتتراوح من عام 1983 حتى 3 مايو 2014. وسيستند عدد الأسهم المتداولة إلى تقدير التقلبات ويخاطر بأكثر من 2000 دولار لكل صفقة. ويقدر التقلب مع حساب أتر خمس مرات 10 يوما. ويتم ذلك لتطبيع كمية المخاطر لكل تجارة. لا يتم تجميع P & أمب؛ L إلى الأسهم بدءا. ولا توجد أي خصومات على العمولات أو الانزلاق. لا يوجد توقف. سهم = 2000 دولار لكل صفقة / 5 * أتر (10) لمثال على ما سوف تبدو الصفقات، لدينا اثنين من الصفقات من عام 2012 في الصورة أدناه. وتم فتح هذين الحرفين الطويلين عندما ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق 90. كما قمت بتلوين مؤشر القوة النسبية باللون الأخضر كلما ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق 90. انقر للحصول على صورة أكبر. النتائج. وفيما يلي منحنى الأسهم لتداول مؤشر S & أمب؛ P النقدية استنادا إلى القواعد كما هو محدد من قبل المبدع الأصلي للنظام. هذه الاستراتيجية، مثل العديد من كونورس & # 8217؛ استراتيجيات جيدة، حتى أواخر صيف عام 2011 عندما أثارت محادثات الديون الأمريكية السوق إلى سلسلة من الأيام الدب قوية. الاستراتيجية كما تقف حاليا ليس لديها أي توقف وقائي! تذكر، هذه هي دراسة لحافة السوق المحتملة التي يمكن استغلالها مع نظام التداول الكامل. ولكن كما هو عليه، فإنه لا نظام كامل. ومع ذلك، حتى بعد تحطم كبير في عام 2011 لا يزال النظام لإنتاج الصفقات الفوز لذلك، أنا & # 8217؛ م لا قلق أكثر من اللازم حول أن خسارة كبيرة واحدة، في الوقت الراهن. I & # 8217؛ م أكثر اهتماما في اختبار متانة القيم المدخلات المحيطة بهذا النظام الأساسي الفرضية. دعونا ننظر في عدد قليل من تلك المدخلات الآن. اختبار شراء عتبة. القواعد الأصلية تبحث عن قراءة مؤشر القوة النسبية فوق 90 ​​لتحريك تجارة طويلة. أدعو هذه القيمة عتبة الشراء. أريد اختبار عتبات شراء مختلفة لمعرفة مدى استدامة الاستراتيجية. ويتم ذلك لاختبار متانة هذه القيمة، وبالتالي، متانة الاستراتيجية. وسوف تسمح حافة السوق القوية الاختلافات ضمن معايير الاستراتيجية وما زالت تنتج نتائج إيجابية. وينبغي أن يحافظ تغيير عتبات الشراء بشكل مثالي على نتائج إيجابية. ما لا أريد أن أراه هو تغييرات صغيرة في عتبة الشراء تغيير نتائج التداول بشكل كبير. سأختبر عتبة الشراء باستخدام ميزة ترادستاتيون & # 8217. وسوف اختبار القيم بين 50 و 95 في الزيادات من 5. وفيما يلي رسم بياني يصور النتائج. ويصف المحور السيني عتبة الشراء ويصور المحور ص الربح المحقق لهذا التشغيل المعين. القيم مستقرة بشكل ملحوظ لأنها جميعا تنتج ربح حوالي 45،000 $. الاستثناء الوحيد هو القراءة القصوى 95 و التي ترجع إلى حقيقة أنه لا يتم تشغيل العديد من الصفقات في مثل هذه القيمة رسي المتطرفة. تظهر القيمة المثلى حوالي 85. وهذا ما لا يخبرنا هو مدى فعالية أو كفاءة كل تجارة. تأكد من أنك تبذل نحو نفس المبلغ من الربح مع عتبة شراء 5 كما هو الحال مع عتبة شراء من 80 ولكن كم عدد الصفقات التي يستغرقها لتوليد تلك العودة؟ ما مقدار الربح الذي تجنيه في التجارة؟ دعونا ننظر إلى هذا من زاوية أخرى عن طريق رسم بياني لمتوسط ​​الربح لكل صفقة مقابل عتبة الشراء. يوفر هذا الرسم البياني المزيد من المعلومات. لاحظ قيم عتبة الشراء من 50 إلى 75 $ 150 أو أقل في التجارة. بشكل عام، كلما زادت عتبة الشراء كلما زاد الربح لكل تجارة تولدها. القيمة الافتراضية للاستراتيجية هي 90 التي تبدو أنها القيمة المثلى عند النظر إلى متوسط ​​الربح لكل صفقة. ومع ذلك، استنادا إلى كل من المخططات أعلاه فإنه يبدو أن العديد من القيم يمكن استخدامها والقيم من 80 وما فوق يجب أن تنتج الأداء المرغوب فيه. اختبار بيع عتبة. لنفس الأسباب كما ذكر في اختبار عتبة شراء أجرينا للتو، وأنا الآن أريد أن ننظر إلى عتبة بيع. مرة أخرى سوف تستخدم ميزة ترادستاتيون & # 8217؛ ق الأمثل لاختبار القيم بين 50 و 95 في الزيادات من 5. وفيما يلي رسم بياني يصور النتائج. ويصور المحور س عتبة البيع ويصور المحور ص الربح المحقق لهذا التشغيل المعين. نحن هنا سعداء لرؤية مجموعة واسعة من الخيارات المربحة لعتبة الخروج. وهناك أيضا اتجاه واضح. كما يمكنك زيادة عتبة، والمزيد من الأرباح التي تقوم بها. من خلال زيادة عتبة كنت في الواقع عقد على التجارة الخاصة بك لفترة أطول. هذا هو الكلاسيكية والظواهر السوق راسخة لعقد على الفائزين. تبين دراستنا أن هناك فائدة واضحة في القيام بذلك تماما! فيما يلي سوف ننظر إلى النتائج على أساس متوسط ​​الربح لكل تجارة. مرة أخرى، نرى قصة مشابهة جدا حيث نقوم بزيادة متوسط ​​الربح لكل تجارة ونحن نحمل تجارة لفترات أطول من الزمن. للارتفاع فوق 200 دولار لكل صفقة، يجب أن يكون لديك عتبة خروج فوق 60. القيمة الافتراضية للاستراتيجية هي 65. وهذا بعيد عن القيمة المثلى. سلوك سوق ما بعد الحدث. بعد أن فتحنا تجارة جديدة تقوم على قواعد استراتيجية كيف يميل السوق إلى التصرف 5، 10، أو 20 يوما في وقت لاحق؟ هل يميل السوق إلى التحرك أقل أو أعلى أو لا يفعل الكثير من أي شيء؟ لاختبار هذا أنا ببساطة عقد موقف X أيام بعد فتحه قبل إغلاقه. بناء على معرفتي لاختبار الاجهزة المماثلة الأخرى، أنا & # 8217؛ م التخمين سوف نرى فائدة واضحة في عقد التجارة لمدة 10 أو 20 أيام التداول. أنا & # 8217؛ م أيضا التخمين كلما نحمل التجارة، والمزيد من الأرباح التي تولد. ومن شأن ذلك أن يكون متسقا مع أساليب توقيت أخرى مماثلة بالنسبة إلى S & أمب؛ P. وفيما يلي رسم بياني يصور النتائج. ويصور المحور السيني فترة التمسك ويصور المحور ص الربح المحقق لهذا التشغيل المعين. حسنا، كنت قليلا قبالة على تخميني. إذا قارنت هذه الدراسة مع دراسة سابقة، باستخدام الخوف إلى الوقت في السوق، ستلاحظ هذه الرسوم البيانية اثنين مختلفة. في المادة السابقة دفعت لعقد التجارة 20 يوما مقابل 10 يوما. باختصار، وكلما كنت عقد المزيد من المال الذي قمت به. في هذه الدراسة، ليس هذا هو الحال. هناك ميزة واضحة لعقد التجارة لمدة 9 إلى 13 يوما ولكن بعد ذلك يبدأ إجمالي الربح لتتلاشى. هذا هو السبب في أن الاختبار مهم جدا. هاتان الاستراتيجيتان متشابهتان جدا، ولكنها تظهر بعض الخصائص المختلفة عند الفحص الدقيق. استنتاج. ويبدو أن هذه طريقة أخرى قابلة للتطبيق لتحديد نقطة دخول عالية الاحتمالات. لقد أثبتنا أن عتبات شراء وبيع هذا النظام تبدو قوية، وتعمل عبر مجموعة متنوعة من القيم. وقد أثبتنا أيضا أن السوق تميل إلى إظهار اتجاه قوي للارتفاع لمدة أسبوعين تقريبا بعد إدخال التجارة. الرمز الذي استخدمته لإنشاء النتائج متاح في أسفل هذه المقالة. هل هذه استراتيجية تداول كاملة يمكنك تداولها مع أموالك الخاصة؟ على الاغلب لا. يرجى ملاحظة التعليمات البرمجية المستخدمة لتوليد هذه النتائج لا يوجد لديه توقف! معظم الناس يعتبرون هذا انتهاكا كاملا للقواعد. أنا نفسي لن تتداول دون توقف. لذلك يمكن إضافة محطة صلبة كارثية. في الختام، هذه الاستراتيجية هي بداية رائعة لبناء نظام تجاري كامل. I & # 8217؛ م متأكد من أن نظام مربح يمكن أن تنشأ مع القليل من العمل. الحصول على الكتاب. رمز الإستراتيجية (ملف نصي) نبذة عن الكاتب جيف سوانسون. جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي. الوظائف ذات الصلة. استخدام المعادن لتجارة السندات. مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية. منشورات شائعة. كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013. هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى. محفظة اللبلاب. تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1. كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد. الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة. تداول فيكس: استراتيجيات قصيرة الأجل للتجار المحتملين. في يوم التداول النهائي لعام 2009، شهد التجار ارتفاعا في مؤشر فيكس، أو مؤشر تقلب كبوي. هذا الارتفاع، الذي شهد تسلق فيكس أكثر من 6٪ فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام، ورافقه بيع كبير في الأسواق & # 8211؛ وقد تتوقع فرصة للمتداولين المحتملين. انقر هنا لطلب نسختك من استراتيجية فس تريند التالية اليوم وتكون واحدة من التجار الأولى جدا للاستفادة من هذه الاستراتيجيات الفريدة. هذا الدليل سوف تجعلك تاجر أفضل وأكثر قوة. كثير من الناس يتحدثون عن فيكس. ولكن قلة منهم قد قرأوا بالفعل بحثا سليما حول ما تقيسه فيكس حقا، وأفضل طريقة لتفسيرها كتجارة قصيرة الأجل. ولحسن الحظ، فقد أكمل لاري كونورز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترادينغماركيتس، أبحاثا هامة حول استراتيجيات التداول قصيرة الأجل التي تعمل & # 8211، بالإضافة إلى عمله في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة. باستخدام فيكس. فيكس، أو مؤشر تقلب كبوي هو مؤشر يقيس التقلب الضمني لخيارات مؤشر S & أمب؛ P 500 في حين يتم عرض فيكس تقليديا بطريقة ثابتة، مع أعلى القيم فيكس تشير & # 8220؛ الخوف & # 8221؛ وفرصة شراء محتملة وقيم فيكس أقل تشير إلى & # 8220؛ كومبلاسنسي & # 8221؛ وفرصة بيع محتملة، والبحث الذي أجراه لاري كونورس وفريقه البحثي & # 8211؛ نشرت مؤخرا في الكتاب، استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل & # 8211؛ يدل على أن هذه ليست أفضل طريقة لعرض فيكس. الكتابة في استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل، لاحظ لاري: & # 8220؛ تحاول العديد من مواقع الويب والكتب والمحللين استخدام أرقام ثابتة ل فيكس. هذا غير صحيح تماما & # 8230؛ الطريقة الصحيحة لاستخدام فيكس هي أن ننظر إلى أين هو اليوم بالنسبة لمتوسطها المتحرك لمدة 10 أيام. وكلما ارتفع فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام، كلما زادت احتمالية أن يكون السوق في منطقة ذروة البيع ومرتفع قريبا. & # 8221؛ من خلال معالجة فيكس كمؤشر ديناميكي بدلا من مؤشر ثابت، فإن فيكس أكثر فائدة للمتداول العادي من أي وقت مضى. تداول فيكس. هذا الفهم لكيفية عمل فيكس فعلا & # 8211؛ وكيف يمكن للمتداولين على المدى القصير جعل عمل فيكس لهم & # 8211؛ وقد سمح لاري وفريقه البحثي لتطوير عدد من احتمال كبير، واستراتيجيات التداول على المدى القصير على أساس مؤشر التقلبات. مرة أخرى، تم نشر بعض هذه الاستراتيجيات عالية الاحتمال في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل. مثال على هذه الاستراتيجية هو فيكس ستريتشس ستراتيكس، والتي يمكن استخدامها لتداول مؤشرات الأسهم المتداولة مثل ^ سبي ^. فيكس تمتد استراتيجية يذهب مباشرة إلى قضية فيكس ديناميكية بدلا من فيكس ثابت. هنا، نحن نبحث عن فيكس ليغلق فوق متوسطه المتحرك لمدة 10 أيام بنسبة 5٪ أو أكثر لمدة ثلاثة أيام متتالية. في الإغلاق الثالث فوق 10 أيام، التاجر يشتري سبي على الإغلاق. خروج لاستراتيجية فيكس تمتد هي وثيقة في سبي مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من أكثر من 65. هنا & # 8217؛ s مثال حديث على فيكس تمتد التجارة الاستراتيجية في العمل من وقت سابق من هذا العام. وقد ارتفع مؤشر فيكس في النصف الثاني من أكتوبر 2009. من أدنى مستوى خلال اليوم بالقرب من 20 في 21 أكتوبر، ارتفع فيكس إلى أعلى من 31 بحلول نهاية الشهر. على مدار هذا التقدم، تمكنت فيكس من إغلاق أكثر من 5٪ بعد المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام لمدة ثلاثة أيام متتالية: 26 أكتوبر، 27 أكتوبر، 28 أكتوبر. فيكس تمتد استراتيجية تدعو لاتخاذ موقف طويل في (سبي) في ختام 28 تشرين الأول / أكتوبر. وأغلق سهم سبي في ذلك اليوم عند 103.85. من هنا، التاجر احتمال كبير ينتظر ببساطة لمؤشر القوة النسبية 2-الفترة في سبي لتسلق فوق 65 من أجل الخروج من الموقف. يأتي هذا الخروج بعد بضعة أيام في 5 نوفمبر، مع إغلاق سبي عند 106.28 لكسب أكثر من 2٪. فيكس تمتد استراتيجية هي واحدة فقط من عدد من استراتيجيات التداول احتمال كبير للتجار على المدى القصير في لاري كونورس & # 8217؛ كتاب، استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. للحصول على المزيد من الاحتمالات مجموعة كبيرة والاستراتيجيات، والتوقف عن طريق ترادينغماركيتس متجر والتقاط نسخة من لاري كونورس & # 8217؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل اليوم! ديفيد بين هو رئيس تحرير في ترادينغماركيتس. المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس. معلومات الشركة. مجموعة كونورز، وشركة 10 إكسهانج بلاس، سويت 1800. جيرسي سيتي، نج 07302. موارد الشركة. الخصائص. تواصل مع ترادينغماركيتس. © كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc. ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار. نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي، وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
ما هو سعر صرف العملات الأجنبية بين البنوك
نظام التداول التوليف وتعزيز