خنق تداول الخيارات

خنق تداول الخيارات

فهم إشارات تداول العملات الأجنبية
سلحفاة استراتيجية التداول ويكي
واتساب إشارات التداول


أنواع الصفقات الخيارات الثنائية أعلى تصنيف أنظمة التداول اليوم أعلى مواقع إشارات الفوركس العمل من خيارات التداول المنزل W3a الفوركس متى يجب ممارسة خيارات الأسهم

خنق. ما هو 'سترانغل' الخانق هو استراتيجية الخيارات حيث يكون للمستثمر مكانة في كل من المكالمة ووضع بأسعار إضراب مختلفة ولكن بنفس النضج والأصل الأساسي. إستراتيجية الخيار هذه مربحة فقط إذا كانت هناك تحركات كبيرة في سعر الأصل الأساسي. هذه هي استراتيجية جيدة إذا كنت تعتقد أنه سيكون هناك حركة سعرية كبيرة في المستقبل القريب ولكن غير متأكد من الطريقة التي حركة السعر سيكون. كسر "الخنق" الفرق بين سترانغل و سترادل. الخوذات الطويلة والسترات الطويلة هي استراتيجيات خيارات مماثلة تسمح للمستثمرين بالاكتساب من التحركات المحتملة الكبيرة إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. ومع ذلك، ينطوي على امتداد طويل في وقت واحد شراء مكالمة في المال وخيار وضع في المال. يشبه الشريط القصير خنق قصير ولديه احتمالية ربح محدودة محدودة تعادل القسط المحصل من كتابة المكالمة المالية ووضع الخيارات. ولذلك، فإن الخانق عادة ما يكون أقل تكلفة من الحدود حيث يتم شراء العقود من المال. مثال سترانغل. على سبيل المثال، تخيل سهم يتداول حاليا عند 50 $ للسهم. لاستخدام استراتيجية الخيار خنق، تاجر يدخل في موقفين خيار، مكالمة واحدة واحدة وضعت. ويقول المكالمة هو 55 $ وتكلف 300 $ ($ 3.00 لكل خيار × 100 سهم) ووضع هو ل $ 45 وتكلف 285 $ (2.85 $ لكل خيار × 100 سهم). إذا كان سعر السهم يبقى بين 45 و 55 $ على مدى عمر الخيار، فإن الخسارة للتاجر ستكون 585 $ (التكلفة الإجمالية لعقود الخيارين). التاجر كسب المال إذا كان سعر السهم يبدأ في التحرك خارج النطاق. لنفترض أن سعر السهم ينتهي عند 35 دولار. سوف ينتهي خيار المكالمة بلا قيمة، وستكون الخسارة 300 دولار للتاجر. ومع ذلك، اكتسب خيار الخيار قيمة كبيرة، ويستحق 715 $ (1000 $ أقل قيمة الخيار الأولي من 285 $). ولذلك، فإن مجموع مكاسب التاجر جعلت 415 $. ما هو الفرق بين سترادل و سترانغل؟ سترادلز وخنق كلاهما استراتيجيات الخيارات التي تسمح للمستثمر لكسب على التحركات الهامة إما صعودا أو هبوطا في سعر السهم. كلا الاستراتيجيتين تتكون من شراء عدد متساو من الدعوة ووضع الخيارات مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. والفرق الوحيد هو أن الخانق اثنين من أسعار الإضراب مختلفة، في حين أن سترادل لديها واحد سعر الإضراب المشترك. على سبيل المثال، لنفترض أنك تعتقد أن شركة تعدين الماس المفضلة لديك ستصدر أحدث نتائجها في غضون ثلاثة أسابيع، ولكن ليس لديك أي فكرة عما إذا كانت الأخبار ستكون جيدة أم سيئة. هذا سيكون وقتا طيبا للدخول في سترادل، لأنه عندما يتم الافراج عن النتائج الأسهم من المرجح أن تكون أكثر حدة أعلى أو أقل. دعونا نفترض أن السعر حاليا في 15 $ ونحن حاليا في أبريل 05. لنفترض أن سعر خيار الاتصال $ 15 ل 05 يونيو لديه سعر $ 2. سعر $ 15 وضع الخيار ل 05 يونيو لديه سعر $ 1. ويتحقق من خلال شراء كل من المكالمة ووضع ما مجموعه 300 $: ($ 2 + $ 1) × 100 = 300. المستثمر في هذه الحالة سوف تكسب إذا تحرك السهم أعلى (بسبب خيار المكالمة طويلة) أو إذا السهم يذهب أقل (بسبب خيار وضع طويلة). وسوف تتحقق الأرباح طالما أن سعر السهم يتحرك بأكثر من 3 دولارات للسهم الواحد في أي من الاتجاهين. ويستخدم الخنق عندما يعتقد المستثمر أن السهم لديه فرصة أفضل للتحرك في اتجاه معين، ولكن لا تزال ترغب في أن تكون محمية في حالة تحرك سلبي. على سبيل المثال، لنفترض أنك تعتقد أن نتائج التعدين ستكون إيجابية، مما يعني أنك تحتاج إلى حماية أقل من الجانب السلبي. بدلا من شراء الخيار وضع مع سعر الإضراب من 15 $، وربما يجب أن ننظر في شراء ضربة 12،50 $ التي لديها سعر 0،25 $. في هذه الحالة، فإن شراء هذا الخيار وضع خفض تكلفة الاستراتيجية وسوف تتطلب أيضا أقل من التحرك التصاعدي بالنسبة لك لكسر. باستخدام خيار وضع في هذا الخنق ستظل تحمي الجانب السلبي المتطرف، في حين وضع لكم، المستثمر، في وضع أفضل للحصول على من إعلان إيجابي. ما هو "خيط الخيار"؟ وتشمل سترانغل طويلة شراء مكالمة مع الإضراب فوق سعر السهم الحالي ووضع مع الإضراب أقل من سعر السهم الحالي. تنتهي صلاحية الخيارات في الشهر نفسه. وكما هو الحال في الشكل، فإن التكلفة الإجمالية للخانق تقل عندما يكون التقلب منخفضا. تقتصر المخاطر على إجمالي تكلفة المركز. دعونا ننظر إلى التجارة خنق طويلة دخلت في 26 مايو 2006 على ميليكوم الدولية الخلوية S.A. (ميك). أغلق مؤشر ميك عند 45.62 $ في اليوم السابق. كانت المكالمة الإضرابية $ 50.00 $ 0.45 و أوكت $ 45.00 كان الاضراب $ 1.90. وكان التذبذب الضمني في ذلك اليوم 20.94٪ وعند الصفر المئوي. وكان هذا أدنى مستوى جديد في التقلبات الضمنية. يظهر الرسم البياني للربح لهذا الموضع أدناه. لاحظ أن هناك ربح غير محدود إلى الجانبين صعودا وهبوطا. أيضا الرسم البياني للربح مسطح بين أسعار الإضراب. وكانت التوصية بشأن هذه التجارة لشراء 13 مكالمة و 13 وضع بتكلفة إجمالية قدرها 3055.00 دولار. ويبين تقرير التجارة احتمال الربح بمستويات ربح عدة في المئة. على تجارة خنق، والربح هو التكلفة مضروبا في الربح في المئة. لربح بنسبة 50٪، سيكون هذا 1،527.50 $ على هذه التجارة ($ 3055 x 0.50 = 1527.5 $). نحسب احتمال تحقيق 20، 50، 100 و 200٪ الربح على الصفقات خنق نحن اختبار كل ليلة. إذا كان احتمال الربح 20٪ هو 95٪ أو أكبر نوصي التجارة. الربح المستهدف في المئة هو 10٪ أو أكبر ونحن نخاطر 90٪ من الخصم الدخول. بعد 10 أيام في التجارة، ونحن الإنقاذ في كسر حتى أو أي ربح. على الخنق نحد من المخاطر الإجمالية إلى حوالي 3000.00 $ في التجارة. باستخدام أداة إدارة التجارة لدينا، يمكنك اختبار الطريقة الخاصة بك لإدارة الصفقات. في حالة هذه التجارة ميك، كان احتمال الربح بنسبة 20٪ 100٪، 50٪ 100٪، 100٪ 99.40٪ و 200٪ 90.86٪. وبما أن مستوى الربح بنسبة 20٪ كان لديه احتمال أكبر من 95٪، فقد أوصينا بهذه التجارة واستهدفنا ربح بنسبة 10٪. ويتيح لنا هذا النهج فرصة إضافية للنجاح. في صباح يوم 26 مايو 2006، كانت الخيارات في الواقع بسعر 0.50 دولار للمكالمات و 1.50 $ لوضع. وكانت التكلفة الإجمالية للدخول في التجارة 2،600.00 $، أي أقل من التكلفة المستخدمة في حساباتنا. وكان مستوى الربح 10٪ 260.00 $. وأغلقت الصفقة في 8 يونيو مع ربح 3،874.00 $ أو 149٪ الربح بسبب ارتفاع كبير في قيمة وضع طوال الليل. خيط الخيار (لونغ سترانغل) الخانق الطويل، المعروف أيضا باسم خنق شراء أو ببساطة "خنق"، هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من خارج قليلا من المال وضعت وندعو قليلا من خارج المال من نفس المخزون الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية. خنق الخيارات الطويلة هو ربح غير محدود، استراتيجية محدودة المخاطر التي يتم اتخاذها عندما يعتقد المتداول الخيارات أن المخزون الأساسي سوف تواجه تقلبات كبيرة في المدى القريب. الخناقات الطويلة هي فروق أسعار الخصم حيث يتم أخذ الخصم الصافي لدخول التجارة. غير محدود الربح المحتملة. مكاسب كبيرة لاستراتيجية خيار الخنق الطويل يمكن تحقيقه عندما يقوم سعر السهم الأساسي خطوة قوية جدا إما صعودا أو هبوطا عند انتهاء الصلاحية. وفيما يلي صيغة حساب الربح: الحد الأقصى للربح = ربح غير محدود محقق عند سعر الأساس> سعر الإضراب طويل الاتصال + صافي قسط المدفوع أو السعر الأساسي دليل الخيارات. استراتيجيات محايدة. استراتيجيات الخيارات. الباحث عن استراتيجيات الخيارات. تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك. المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.
نظام التداول Xb4
استراتيجيات التداول لخيارات الأسهم