استراتيجية خيارات برنامج التشغيل ثيتا

استراتيجية خيارات برنامج التشغيل ثيتا

ماذا يعني تداول الخيارات
سوبر المخادع نظام النقد الاجنبى
نظام التجارة العالمية سعر السهم


ما هو ناسخة تجارة النقد الاجنبى نقاط محورية اليوم الفوركس برنامج تطوير استراتيجية التداول الذكية فسا فوريكس المصنع الخيارات الثنائية ترادرسروم ملخص التحليل الفني الفوركس

باستخدام استراتيجيات ثيتا إيجابية عندما الصاعد أو الهبوطي. جمع ثيتا والتعبير عن التحيز السوق. استراتيجيات محايدة السوق كسب الربح عندما يمر الوقت و & # 34؛ السحر & # 34؛ من تسوس الوقت (ثيتا) يفعل شيئا. وبطبيعة الحال، فإنه ليس بسيطا مثل فتح موقف وانتظار الأرباح لتتراكم. وهناك دائما إمكانية حدوث تغير في الأسعار يدمر الربح في المخزون الأساسي أو المؤشر. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد عندما تتداول الأسواق ضمن نطاق سعري ضيق. السمة الجميلة لهذه الاستراتيجيات الخيار تنوعا هو أنها يمكن أن تستخدم من قبل المستثمر الصاعد أو الهبوطي وكذلك من قبل تاجر محايد السوق. دعنا ندرس ثلاث استراتيجيات. التقويم انتشار. يتداول سهم أبسد حاليا بسعر 65 دولار للسهم الواحد. نعتقد أن سعر السهم سوف يتجمع نحو 70 $ كما 18 ديسمبر الخيارات تاريخ انتهاء الصلاحية النهج، يمكنك شراء خارج نطاق التقويم انتشار المال. تقليديا، يتم استخدام التقويم من قبل التجار الذين يعتقدون أن سعر السهم سيبقى بالقرب من 65 $ عند وصول تاريخ انتهاء محدد. ولكن لا يوجد سبب لعدم إمكانية استخدامه من قبل التجار الذين يعتقدون أن سعر السهم سوف يختلف عند انتهاء الصلاحية. ميزة واحدة من استخدام أوتم التقويم انتشار هو أنها أقل تكلفة من أتم (في المال) انتشار. شراء 6 أبسد يناير 15 70 المكالمات. بيع 6 أبسد ديك 18 70 المكالمات. كما يمر مرات والسهم يتحرك نحو 70 $ للسهم الواحد، والموقف يصبح أكثر قيمة وتكسب ربحا. يتم تعظيم هذا الربح إذا كان السهم هو بالضبط تقريبا 70 $ للسهم الواحد في 18 ديسمبر. في ذلك الوقت (أو في وقت سابق إذا كنت بحكمة لا تحاول كسب أقصى قدر من الأرباح النظرية) يمكنك إغلاق الموقف عن طريق بيع انتشار التقويم. إذا كان سعر السهم لا يتوافق مع توقعاتك، ثم سوف يفقد انتشار قيمة كما تنتهي المكالمات ديسمبر (وتصبح لا قيمة لها). يمكنك أن تبقي المكالمات يناير الخاص بك، على أمل معجزة، ولكن غالبا ما يكون من الحكمة لبيع المكالمة واسترداد بعض من تكلفة شراء انتشار. ملاحظة: عندما تقلب ضمني مرتفع نسبيا، والأرباح هي أكبر حتى مما كان متوقعا. عندما تقلب ضمنية منخفضة، يتم تخفيض الأرباح. الحديد كوندور. تماما كما يمكنك تحويل سعر الإضراب من تقويم تنتشر لتعويض التحيز السوق الخاص بك، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع كوندور الحديد. في المثال التالي، افترض أن مؤشر وهمي يتداول عند 1598 وأنك هبوطي على المدى القريب. وفيما يلي مثال واحد فقط على كوندور الحديد المناسب. فبدلا من أن يتمركز مؤشر إيك حول سعر المؤشر الحالي ( 1600)، قد تقرر أن مركز حوالي 1520 لاستيعاب التحيز الهبوطي: شراء 3 إندكس يوليو 17 1440 يضع. بيع 3 إندكس يوليو 17 1450 يضع. شراء 3 إندكس يوليو 17 1600 المكالمات. ملاحظة: بسبب التحيز الهابط، يمكنك بيع المكالمات التي هي بالفعل في المال (كما هي في هذا المثال). إذا كان ذلك يزعج لك، واختيار أسعار الإضراب مختلفة. ومع ذلك، فإن قسط هذا كوندور الحديد مرتفع لأن جزء المكالمة يجب أن تتداول فوق 5 $ - وهذا يعني الخسارة المحتملة الخاصة بك لن تكون كبيرة جدا إذا اتضح أن التنبؤ الهبوطي كان خاطئا. نقطة أخرى: أنا أدافع عن تداول جميع الأرجل الأربعة من إيك في وقت واحد، ولكن إذا كان هبوطي حقا يمكنك بيع انتشار المكالمة الآن، تعتزم بيع وضع ينتشر بعد تراجع السوق. ولكن كن حذرا: إذا كان السوق المسيرات قد لا تحصل على بيع انتشار انتشار، وهذا يعني فقدان الخاص بك هو أعلى مما كان عليه لو كنت قد بيعت انتشار انتشار وجمع بعض قسط إضافية. أنا متأكد من أنك تحصل على الفكرة الآن. بدلا من شراء فراشة في المال، ولكن واحد الذي سعر الإضراب الأوسط هو فوق السوق عندما الصاعد، أو أقل من السوق عندما الهبوطي. هذا هو وسيلة غير مكلفة جدا للعب التحيز الخاص بك. مثال؛ كنت صعودي و أبسد يتداول بالقرب من 65 $ للسهم الواحد. شراء 2 أبسد ديك 18 65 المكالمات. بيع 4 أبسد ديك 18 70 المكالمات. شراء 2 أبسد ديك 18 75 المكالمات. على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك. استراتيجية خيارات برنامج التشغيل ثيتا. سائق العودة السلبية هو ثيتا، أو تسوس قسط الخيار الذي يجمع بائع الخيار. هذا هو سائق عائد سلبي كما مع مرور الوقت تضعف قسط الخيار وتنخفض قيمة الخيار. ولكي تكون هذه الإستراتيجية مربحة، فإن المكاسب المجمعة من زيادة التقلبات الضمنية، وكذلك المكاسب الناتجة عن تداول غاما. استراتيجية خيارات برنامج التشغيل ثيتا. سائق العودة السلبية هو ثيتا، أو تسوس قسط الخيار الذي يجمع بائع الخيار. هذا هو سائق عائد سلبي كما مع مرور الوقت تضعف قسط الخيار وتنخفض قيمة الخيار. ولكي تكون هذه الإستراتيجية مربحة، فإن المكاسب المجمعة من زيادة التقلبات الضمنية، وكذلك المكاسب الناتجة عن تداول غاما. يمكن أن يكون تسوس الوقت شيء رائع للبائع الخيار. التاجر يحمل موقف، ينتظر، ثم يخرج مع ربح لطيفة. عندما يكون الموقف محايد السوق، وعندما يتصرف السوق، يمكن أن تعزى جميع المكاسب إلى سحر تسوس الوقت. وتخضع المواقف مع هذا الاضمحلال الإيجابي للأموال الخاسرة عندما لا يتصرف الأصل الأساسي كما كان متوقعا. ترتبط هذه الخسائر مباشرة بغاما السالبة [اليونانية التي تقيس معدل تغير دلتا. غاما السلبي يجعل الموقف أكثر صعودا مع تراجع السوق وأقصر أكثر هبوطي مع مسيرات السوق]. يجب أن السوق لا ضالة قريبة جدا من سعر الإضراب من الخيارات التي تم بيعها. أما بالنسبة للمواضع التي يكون فيها للخيارات القصيرة تقويم سعر ضريبي واحد فقط، أو فراشة، أو انتشار ائتمان، فيجب أن تظل البيانات الأساسية قريبة، أو تتحرك نحو سعر الإضراب هذا لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. هناك مهلة، ولكن تحدث خسائر عندما التحركات الأساسية إلى أبعد ما يكون عن تلك الضربة. بالنسبة للمراكز التي تحتوي على اثنين من هذه الإضرابات القصيرة كوندور، على سبيل المثال، يجب أن تبقى الأساسية بين أسعار تلك الإضراب ويفضل أن لا تكون قريبة إما لفترة الانتظار لتكون ناجحة. والعكس صحيح بالنسبة لمالك الخيار. عند امتلاك خيار، التاجر لديه القدرة على تسجيل ربح كبير إذا كان الأصل الأساسي يجعل الخطوة المتوقعة. ومع ذلك، فإن الخيارات تهدر الأصول وتفقد قيمة كل يوم. لمالك الخيار، مرور الوقت هو عامل سلبي ومرة ​​واحدة يتم شراء الخيار، يجب أن تتحرك السعر المطلوب قبل انتهاء الخيار، وكلما كان ذلك أفضل. لاحظ أنه لا يجب الانتقال إلى أي سعر محدد عندما تكون خطتك لبيع الخيار جيدا قبل انتهاء الصلاحية الموصى به. والفكرة هي بيع الخيار عندما سعره قد قدر بما فيه الكفاية لتحقيق الربح المطلوب. العديد من أصحاب الخيار تجعل من الخطأ من خيارات الشراء وعقد كل وسيلة إلى النهاية، وبالتالي التضحية كل قرش دفعت قسط الوقت. في العالم الحقيقي، الأمور ليست بسيطة. قد يقترب السهم أو المؤشر الأساسي من سعر الإضراب الخاص بخيارك القصير. يمكن أن يكون هذا الوضع مخيفا وخاصة بالنسبة للمتداول الصاعد الذي يواجه هذا لأول مرة. والتفاعل الطبيعي والتفاعل هو تخفيف الخوف عن طريق الحد من المخاطر أو القضاء عليها. إن الرغبة في اتخاذ هذا العمل الدفاعي هو جزء أساسي من إدارة المخاطر بالنسبة إلى هذا التحلل الإيجابي للثيتا، فهو على جانبك، تداولات سلبية-غاما. عندما تسير الامور بشكل جيد، يمكن للتجار الذين يشغلون مواقف ثيتا ايجابية أن يعيشوا حياة جيدة. ولكن عندما تصبح الأسواق متقلبة أو أحادية الاتجاه، يمكن أن تتراكم الخسائر بسرعة. للبقاء على قيد الحياة، يجب أن يصبح التاجر مدير المخاطر المهرة. أكبر صعوبة للتاجر الصاعد هو تجنب تبني هذه العقلية: انظروا إلى أي مدى قد حان بالفعل. وأنا أعلم أن هناك انعكاس قريبا جدا. صدقوني، بل هو عقلية سهلة لتطوير. ونحن نفضل دائما أن نؤمن بأننا اتخذنا قرارات تجارية جيدة وأن أعمالنا سوف تعمل بشكل جيد في نهاية المطاف. هذا هو التحيز التأكيد. وربما هذه سوف تصبح مربحة عندما يقال كل شيء وفعلت. ومع ذلك، فقد أصبح خطر الخسارة الكبيرة مرتفعا؛ مرتفعة جدا للتاجر منضبطة وناجحة لخطر الانتظار. وهو يعلم أن شيئا سيئا قد يحدث وأن النهاية السعيدة قد لا ينظر إليها أبدا. ولكن لماذا تأخذ المخاطر؟ لماذا تضع نفسك في موقف لتحمل خسارة كبيرة؟ العقلية السليمة هي: لدي تحيز، ولكني لا أستطيع تحمل هذه الفرصة. وسوف البقاء على قيد الحياة للتجارة والازدهار في المستقبل. إذا كنت أريد أن أضع رهان على بلدي التحيز السوق الحالي، وأستطيع أن تجد وسيلة أفضل بكثير لجعل هذه المسرحية من التمسك بلدي الحالي خاسرة وموقف محفوف بالمخاطر. نحن نشاهد قيمة حسابنا تنمو باطراد. نحن نشاهد سعر الخيارات القصيرة تتحرك نحو الصفر أو سعر انتشار نحن نملك زيادة في القيمة. فمن السهل جدا على التجار الجدد للاعتقاد بأنهم اكتشفوا الكأس المقدسة للتجارة. هذا النشوة يمكن أن تستمر لفترة طويلة. لا توجد أموال مجانية. جميع الصفقات تنطوي على خطر. يمكن أن تنتهي سلسلة الفوز فجأة. ثيتا هو مكافأة لأخذ المخاطر وامتلاك الجانب الفائز. نعم، يمكنك مشاهدة الأرباح المستحقة يوما بعد يوم. سوف تكون هناك فترات عندما تعقد خطة التجارة والانتظار يعمل تماما. هذا ليس مفيدا كما يبدو لأنه قد يجلب توقعات غير واقعية وخطيرة، مثل الاعتقاد الكاذب بأن تداول الائتمان ينتشر هو متحفظ جدا، وأن هناك الكثير من المال الذي يمكن أن يتم عن طريق بيع خيارات عارية. عندما لا يقوم التاجر بشراء خيار الأب أوتم لاستكمال انتشار الائتمان، فإن صافي الأقساط التي يتم تحصيلها أكبر بكثير. وهذا يزيد من احتمال الربح. والصعوبة هي أن المخاطر نمت بشكل كبير، لأن الخسائر هي الآن غير محدودة أساسا. الشخص الذي لم يعيش من خلال سوق عنيفة يمكن أن يفلس في ضربات القلب. هذا المتداول أقل خبرة في كثير من الأحيان ينحى جانبا جميع التحذيرات لأن تلك الأسواق المتقلبة تمثل شيئا لم يسبق له مثيل. كما يمكنك مشاهدة تمرير الأيام والأرباح تتراكم، فمن السهل أن يغيب عن بالنا من حقيقة أن المخاطر المحددة كما كمية من المال الذي يمكن أن تضيع من موقفك الحالي قد زاد. والعامل الذي تغير مع مرور الوقت هو أن احتمال تكبد تلك الخسارة أصبح أصغر الآن. يستغرق سوى يوم واحد سيئة لقتل الأرباح من أسابيع من جمع ثيتا. الترجمة، كما كنت لا تزال في الانتظار، واثنين من الانحراف المعياري المتوقع المتوقع حوالي مرة واحدة كل 20 أيام التداول يمكن تحويل الفائزين الخاص بك إلى الخاسرين. عندما يشاهد المتداول حسابا ينمو كل يوم، يصبح أعمى من المخاطرة. لقد كنت في حذائك وشاهد ثيتا إيجابي تنمو حسابي. الاعتراف خطر أن يفتن من الأرباح. المخاطر لا تتضاءل مع مرور الوقت. وقد انخفض احتمال فقدان، ولكن هذا ليس هو الشيء نفسه. لا تصل فرصة الخسارة إلى الصفر حتى انتهاء الصلاحية أو تم إغلاق الموقع. يرجى أن يكون على بينة من المخاطر. لا تنمو أوفيركونفيدنت. الوقت الاضمحلال هو صديقك، لكنه ليس المنقذ الخاص بك. إن امتلاك مواقف ثيتا إيجابية يمكن أن تكون استراتيجية مربحة للغاية. التحذير هو أن تكون على يقين من أنك لن تفشل في الاعتراف فقط كم من المال يمكن أن تضيع من أي تجارة. وقت لبيع قسط ووقت عدم بيعه، وهناك وقت لبيع ثيتا والوقت لامتلاك غاما A، والوقت لجمع الاضمحلال اليومي، ووقت لتجنب ذلك. العقلية السليمة تنطوي على قبول أنك لا تعرف ما إذا كان السوق يتحرك أعلى أو أقل. قد يكون لديك انحياز، ولكن لا يمكن أن تحمل لخطر تحمل على مواقع عالية المخاطر. سوف موقف محفوفة بالمخاطر، واتخاذ الخسارة، والبقاء على قيد الحياة للتجارة والازدهار مرة أخرى. إذا كنت ترغب في وضع رهان السوق على التحيز الخاص بك، والعثور على تجارة أقل خطورة بكثير. على وجه التحديد، هو استخدام الأدوات التكنولوجية المتطورة وخوارزميات الكمبيوتر لتتداول بسرعة [ ] باستخدام خيارات كأداة الاستثمار لأي فئة الأصول. هم سبب مختلف قليل منهم أنا ذاهب إلى ذكر أدناه. التعليقات عزيزي لوكيش، مقالتك هي الثاقبة. أنا لا نضع وقف الخسارة للخيارات؟ كيف يمكننا دعم استراتيجيات خيار الاختبار ؟. ما نوع الإعداد الذي نحتاج إليه؟ إيقاف بالطبع يجب علينا تعيين وقف الخسارة في تداول كل فئات الأصول. لها مادة مفيدة جدا. لقد كنت نفسي خيار تاجر ولكن لم أحاول التداول ثيتا، من حيث يمكن أن تاجر جديد ثيتا تبدأ مع .. شراء أي خيارات بيع الكتاب كما البائع الخيارات تركز في الغالب على ثيتا التداول حتى تحصل على جميع المعلومات إندبث بهم. عنوانك لن يتم نشره. مرحبا لوكيش، في مادة مفيدة جدا. شراء أي خيارات بيع كتاب كما البائع الخيارات تركز في الغالب على ثيتا التداول حتى تحصل على جميع المعلومات إندبث بهم لوكيش مادان. اترك رد إلغاء الرد لن يتم نشر عنوانك. إيجابي ثيتا. الاستفادة من تآكل قسط الخيار. تعديل التجارة: مطار الدوحة الدولي. الأسهم / الرمز: سبدر مؤشر داو جونز الصناعي / استراتيجية الخيار ديا: [المحتوى المحمي للأعضاء الشهريين فقط]؛ تاريخ دخول التجارة / السعر: 29 فبراير / $ 166.44 السعر في التداول: 175.55 $ السبب: المكالمة [اقرأ المزيد & # x2026؛] تعديل التجارة: سبي. ستوك / سيمبول: سبدر S & # 038؛ P 500 إتف / سبي؛ استراتيجية الخيار: [المحتوى المحمي للأعضاء الشهريين فقط]؛ تاريخ دخول / سعر التداول: 29 فبراير / شباط 195.45 $ سعر تعديل التجارة: 204.25 $. الموضع الحالي: [المحتوى المحمي ل [اقرأ المزيد & # x2026؛] تعديل التجارة: إوم. الأسهم / الرمز: إشاريس راسل 2000 إندكس / إوم؛ استراتيجية الخيار: [المحتوى المحمي للأعضاء الشهريين فقط]؛ تاريخ دخول التجارة / السعر: 29 فبراير / 103.70 $ السعر في التجارة آخر: 109.56 $؛ الوضع الحالي: طويل 1 [اقرأ المزيد & # x2026؛] تجارة جديدة: سبي. ستوك / سيمبول: سبدر S & # 038؛ P 500 إتف / سبي؛ استراتيجية الخيار: [المحتوى المحمي للأعضاء الشهريين فقط]؛ السعر في مركز التجارة: 195،45 $؛ التفكير: وضع غير متكافئ [المحتوى المحمي للأعضاء الشهري فقط] على سبي [اقرأ المزيد & # x2026؛] التجارة الجديدة: إوم. الأسهم / الرمز: إشاريس راسل 2000 إندكس / إوم؛ استراتيجية الخيار: [المحتوى المحمي للأعضاء الشهريين فقط]؛ السعر في مركز التجارة: 103.70 دولار؛ الاستنتاج: وضع على [المحتوى المحمي للأعضاء الشهري فقط] على إوم مع [اقرأ المزيد & # x2026؛] تجارة جديدة: فب. ستوك / سيمبول: فاسيبوك إنك / فب؛ استراتيجية الخيار: [المحتوى المحمي للأعضاء الشهريين فقط]؛ السعر في مركز التجارة: 108.12 دولار؛ التفكير: أنا & # 8217؛ م يتوقع بعض الاستقرار في فب واستخدام [المحتوى المحمي للأعضاء الشهري [اقرأ المزيد & # x2026؛] تجارة جديدة: مطار الدوحة الدولي. الأسهم / الرمز: سبدر مؤشر داو جونز الصناعي / استراتيجية الخيار ديا: [المحتوى المحمي للأعضاء الشهريين فقط]؛ السعر في التجارة آخر: 166.44 $ الاستنتاج: وضع على [المحتوى المحمي للأعضاء الشهرية فقط] على مطار الدوحة الدولي [اقرأ المزيد & # x2026؛] إغلاق التجارة: إوم. الأسهم / الرمز: إشاريس راسل 2000 إندكس / إوم أوبتيون ستراتيغي: دوبل دياغونال؛ تاريخ دخول التجارة / السعر: 4 فبراير / $ 100.75 السعر عند الخروج التجاري: $ 100.45؛ الاستنتاج: الضربات القصيرة على هذا قطري مزدوج [اقرأ المزيد & # x2026؛] تحديث التجارة: الجاسوس. ستوك / سيمبول: سبدر S & # 038؛ P 500 إتف / سبي؛ استراتيجية الخيار: كوندور الحديد؛ تاريخ دخول / سعر التداول: 4 فبراير / شباط 191.39 دولار. السعر في مركز التجارة: 191،86 $؛ الموقف: قصيرة -1 سبي Feb16 199 دعوة طويلة [اقرأ المزيد & # x2026؛] تحديث التجارة: آبل. ستوك / سيمبول: أبل إنك / آبل أوبتيون ستراتيغي: أيرون كوندور؛ تاريخ دخول التجارة / السعر: 4 فبراير / $ 95.76 السعر في هذا المنصب: $ 96.32 الموقف: قصير -1 آبل فبراير 16 102 كال لونغ 1 آبل [اقرأ المزيد & # x2026؛] ما هو إيجابي ثيتا؟ عضوية يشمل. 4 إلى 6 صفقات شهريا. انخفاض المخاطر / ارتفاع الاحتمالات الصفقات بمعدل 10٪ العائد في 7 إلى 30 يوما. ثيتا يحدد انحطاط الوقت الخيار. ويصف ثيتا، الذي يشار إليه عادة باسم تسوس الوقت، المعدل الذي ستنخفض فيه قيمة أحد الخيارات مع مرور يوم تداول واحد. ويفترض هذا بالطبع أن جميع المدخلات الأخرى لم تتغير. بل هو حساب مصنوعة من نموذج تسعير الخيار وتشكل جزءا من مجموعة من العمليات الحسابية يسمى معا الإغريق الخيار، وهي مشتقات جزئية من سعر الخيار. لماذا هو ثيتا هام؟ تذكر أن قيمة الخيار تتكون من عنصرين. القيمة الجوهرية والخارجية. القيمة الجوهرية هي القيمة الأولية للخيار إذا تم ممارسته الآن. القيمة الخارجية هي مكون قيمة الوقت الذي يمثل خيار ممارسة يمثل. لأنه يمكنك اختيار ممارسة أو لا، وجود المزيد من الوقت للقيام بذلك يزيد من احتمال نجاح النتيجة. كما يقترب الخيار تاريخ انتهاء صلاحيته، واحتمال خيار يتحرك داخل أو خارج المال فيما يتعلق الانخفاضات الكامنة. كل عقد الخيار، والدعوة أو وضع، وسوف يكون صفر قيمة الوقت عند انتهاء الصلاحية، وبعد ذلك سوف يكون فقط يستحق "قيمة جوهرية إذا مارس. لذلك، خلال حياة الخيار، انها قيمة الوقت يتآكل كل يوم. تقدر قيمة الخيار ثيتا كم من هذه القيمة سوف تتآكل بحلول يوم غد. ثيتا هو حساسية سعر الخيار مقابل الوقت لانتهاء الصلاحية. يمثل هذا الرسم البياني السعر النظري اليومي لخيار الاتصال كل يوم إلى سنة واحدة. جميع المدخلات ثابتة باستثناء الوقت. المزيد من الوقت مقابل الوقت الاضمحلال. وجود خيار لاختيار شيء واحد على آخر هو قيمة، وبالتالي المزيد من الوقت عليك أن تقرر يضيف المزيد من القيمة لهذا الخيار. ولهذا السبب، فإن الخيارات الأطول أجلا، التي تساوي جميع الأمور الأخرى، ستكون لها قيمة زمنية أكبر من الخيارات المؤرخة أقصر. ولكن هذا ليس هو نفسه وجود ثيتا عالية. ثيتا يقيس معدل الاضمحلال الخيار سوف تواجه (جميع الأشياء الأخرى على قدم المساواة) كما يمر يوم التداول واحد. القيمة الزمنية هي القيمة الخارجية حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. ألق نظرة على هذا الجدول. هذا الجدول هو الناتج النظري من 1000 استدعاء خيار أتم دعوة إضراب إلى سنة واحدة. أسعار الفائدة هي صفر وتقلب هو 20٪ لكل خيار. وبعد عام واحد، يتم تقييم الخيار عند 79.66، والذي يتكون بالكامل من القيمة الخارجية حيث أن السعر الأساسي وسعر الإضراب كلاهما 1000. هنا، قيمة ثيتا هي فقط -0.11. ومع ذلك، كما كل خيار له الوقت إزالتها، 'قيمة الوقت يتحلل بينما ثيتا من الخيار يزيد. كما ترون من 5 إلى 1 أيام، ومن الواضح أن الاضمحلال غير الخطية إلى النقطة حيث مع يوم واحد تبقى قيمة ثيتا هو نفس سعر الخيار. عقد أن عند انتهاء الصلاحية كل قيمة الوقت سوف تكون صفرا. إن تأثير الجانب غير البطانة من الانحلال هو أفضل وصفا في الرسم البياني الاضمحلال الوقت. لاحظ السرعة التي يفقد فيها الخيار قيمته بعد حوالي 30 يوما؟ هذا هو السبب في ثيتا، والأثر المدمر لديها على سعر الخيار، من المهم جدا أن نفهم عند اتخاذ قرار بشأن كيفية التجارة الخيارات. المزيد من التقلب = المزيد من الوقت. لا يتأثر ثيتا فقط من الوقت ولكن أيضا التقلب. الخيارات التي لديها أعلى تقلبات ضمنية سيكون لها أيضا ثيتا أعلى من نظرائهم التقلبات أقل. وذلك لأن التقلب يتصرف مثل الوقت عندما يتعلق الأمر قيمة الخيارات. كلما ازدادت تقلب الأداة الأساسية، كلما زادت فرص تداول السهم / المستقبل فوق / أدنى سعر الإضراب للخيار بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. وعندما يكون التقلب الأساسي منخفضا، فإن حركة أسعار الأسهم صغيرة وتخلق فرصا أقل للحركات المربحة مقارنة بالإضرابات. وبالتالي فإن التقلب إضافة له نفس تأثير إضافة الوقت. لذلك، زيادة التقلب يزيد ثيتا وتقليل التقلبات يقلل ثيتا. يمكن الخيار ثيتا تكون إيجابية؟ عند النظر في سلسلة الخيارات التي تتضمن األسعار والقيم النظرية يفترض دائما أن العقود طويلة. أي القيم تمثل الأسعار إذا كنت لشراء المكالمة أو وضع. كما ذكر أعلاه، وجود خيار لاختيار شيء واحد على آخر يفقد القيمة مع مرور الوقت. ولذلك يجب أن تكون قيمة الوقت ممثلة كرقم سالبة. هذا هو السبب في ثيتا يظهر دائما كرقم سلبي لكلا المكالمات ويضع عند خيارات التسعير. وهذا هو، لا يهم ما إذا كان لديك خيار لشراء أو بيع الأسهم؛ يصبح هذا الخيار يستحق أقل كل يوم يمر. هنا هو ما ستبدو عليه سلسلة الخيارات؛ ومع ذلك، إذا كنت لبيع الخيار الخاص بك موقف ثيتا سيكون ثم إيجابي؛ يمكنك الاستفادة من مرور الوقت كما نهج انتهاء الصلاحية. هذا هو المحرك الرئيسي لأولئك الذين يستفيدون من بيع الخيارات / الاستراتيجيات. يبيعون الخيار، ويحصلون على القسط مباشرة، ثم يستفيدون من الحفاظ على القسط إذا كان الخيار ينتهي بلا قيمة. إيجابي ثيتا الائتمان ينتشر. بيع خيار واحد سيخلق موقف ثيتا إيجابي. ولكن يمكنك أيضا إنشاء موقف ثيتا إيجابي مع خيارات متعددة ينتشر الخيار أي. إذا كان ثيتا من جميع الساقين في استراتيجية الجمع بين أن تكون إيجابية، ثم يقال انتشار الخاص بك ليكون ثيتا إيجابية. يشير التجار الخيار إلى هذا كاستراتيجية "التقاط ثيتا". عادة ما يكون كل خيار الائتمان ينتشر (حيث يتم استلام صافي قسط من قبل التاجر بدلا من ذلك إذا دفعت) سيكون ثيتا إيجابية. على سبيل المثال انتشار كوندورس قصيرة هي استراتيجية مشتركة تستخدم مع تجار التجزئة كوسيلة لتوليد الدخل من موقف ثيتا إيجابي. هذه التجارة معينة تشكل غالبية المواد في شعبية الخيار الدخل نظام التدريب أشرطة الفيديو. ملاحظة، لقد اشتريت هذه الحزمة نفسي حتى وأنا أعلم من تجربة ما هو داخل الدورة. لونغ & أمب؛ قصيرة منه. وبصفة عامة، فإن مواقف طويلة لديها ثيتا السلبية ومواقع قصيرة لديها ثيتا إيجابية، ولكن ليس دائما. مثال جيد يكسر هذه القاعدة هو تقويم طويل ينتشر. من المرجح أن يكون صافي أقساط هذه الإستراتيجية هو الخصم، أي أنك ستدفع المال للاحتفاظ بهذا المنصب لأن الخيار الذي تأخذه لفترة أطول سوف تشتريه أكثر من القسط الذي تحصل عليه لبيع الخيار الأقصر. لذلك، هذا الموقف يسمى انتشار طويل. ومع ذلك، فإن ثيتا لهذه الاستراتيجية سيكون على الأرجح إيجابية حيث أن الخيارات المؤرخة قصيرة سيكون لها معدل أعلى من الاضمحلال من أطول تاريخ انتهاء الصلاحية. ثيتا هو معكوس غاما. تذكر أن ثيتا يحدد معدل التغيير عندما تبقى جميع المدخلات الأخرى دون تغيير. إذا، على سبيل المثال، السوق لا تتحرك على الإطلاق، موقفك سوف تواجه تغييرا تقريبي وفقا لقيمة ثيتا. ومع ذلك، يمكن للتحركات الكبيرة في السعر / التقلب الأساسي أن تخلق فرصا لربحية الخيارات. الحركات في السعر وتأثير الحركة سيكون على احتمال الخيار يسمى غاما. الخيار غاما هو حساب اليونانية الأخرى التي تحدد معدل التغيير من دلتا الخيار كما التحركات الأساسية 1 نقطة كاملة. غاما لديه علاقة عكسية ل ثيتا. إذا ثيتا الخاص بك هو سلبي، وسوف ترغب موقفكم لتجربة حركة سعر الكامنة قوية، وبالتالي جاما إيجابية. على العكس من ذلك، إذا كان موقف ثيتا الخاص بك هو إيجابي سوف تستفيد كما يبقى السعر الأساسي ثابتة وتفقد القيمة إذا كان السوق يتحرك وبالتالي غاما السلبية. بلاك سكولز ثيتا فورمولا. من الناحية الفنية، ثيتا هو مشتق من الدرجة الأولى من قيمة سعر الخيار وهو إخراج نموذج تسعير الخيار. هناك عدد من الآلات الحاسبة التي يمكنك استخدامها لخيارات الأسعار بما في ذلك جدول بيانات التسعير الخاص بي. الصيغة فيسوال باسيك المستخدمة في جدول البيانات بحساب ثيتا من طريقة بلاك و سكولز كما؛ استدعاء ثيتا = - ((وندرلينبريس * التقلب * ندون ()) / (2 * سر (الوقت)) - الفائدة * إكسيرسيسبريس * إكس (-Interest * (الوقت)) * ندتو ()) / 365. ضع ثيتا = - ((وندرلينبريس * فولاتيليتي * ندون ()) / (2 * سكر (تايم)) + الفائدة * إكسيرسيسبريس * إكس (-Interest * (تايم)) * (1 - ندتو ())) / 365. يمكنك الاطلاع على نسخة العمل الواردة أعلاه في جدول بيانات الخيار. الخيار خيار التسعير المصنف زلس الأسود وشولز نموذج ذات الحدين سريع التسعير الخيار الخيار الإغريق اليونانيين نظرة عامة الخيار الخيار دلتا الخيار غاما خيار ثيتا فيغا الخيار رو الخيار سحر. التعليقات (11) جادين 14 ديسمبر، 2016 في 4:54 مساء. استراتيجية المكالمة المغطاة هي وسيلة منخفضة المخاطر للربح من انحطاط القيمة الزمنية. إذا كان فيغا مرتفع ثم التقلب الضمني سيكون أيضا عالية ويمكنك بيع مع قيمة خيار عالية. لجعل أكثر تسوس دلتا (نسبة قيمة الخيار فيما يتعلق بالتغيرات في الكامنة) من المكالمة يجب أن تكون قريبة من 50 لالتقاط أكبر قدر من الوقت تسوس. دكليمبينغ 10 يناير 2013 في 05:31 ص. يا أوماه. الرسم البياني هو من سعر الخيار. ولكن لأن الرسم البياني يتعامل مع خيار أوتم قيمة الوقت وسعر الخيار هي نفس الشيء لأنه لا توجد قيمة جوهرية. بيتر 16 سبتمبر 2011 في 6:51 ص. نوب، هو ثمن الخيار. موها 16 سبتمبر 2011 الساعة 04:18 ص. عذرا، ولكن في الرسم البياني لا & كوت؛ & كوت؛ خيار السعر & كوت؛ ولكن القيمة الزمنية للخيار! شاروخ 19 أكتوبر، 2010 في 1:39 بعد الظهر. هاريوم 12 مارس 2010 في 8:15 مساء. تفسير جيد، ولكن ثيتا يمكن أن يكون لها قيمة إيجابية وكذلك القيم السلبية.ثابتة دائما سلبية لموقف طويل إيجابي واحد لموقف قصير. هاريوم 12 مارس، 2010 في 8:14 مساء. تفسير جيد، ولكن ثيتا يمكن أن يكون لها قيمة إيجابية وكذلك القيم السلبية.ثابتة دائما إيجابية للموقف الطويل والسلبية واحدة للموقف القصير. بيتر 2 يناير 2010 في 3:39 صباحا. سيكون لديك لتقويمه باستخدام خيارات آلة حاسبة. نيراج 28 ديسمبر، 2009 في 6:49 ص. كم عدد الوقت حساب كالكولات ل إاتش اليوم في عقد الخيار أوتم. بيبين 7 سبتمبر 2009 الساعة 6:00 صباحا. نيك التفسير الرجل. جيوتي 9 أغسطس 2009 الساعة 11:49 ص. مهلا هذا كان مفيدا جدا بفضل الكثير هو موضح في كلمات بسيطة.
استراتيجية التداول رسي
من أعلى لأسفل تحليل العملات الأجنبية