سوق الأسهم مؤشر انهيار نظام التداول

سوق الأسهم مؤشر انهيار نظام التداول

التجارة الخيارات الثنائية كندا
خيارات الأسهم إم البرتغال
والستريت فوريكس روبوت حقيقي


قناة خيارات الأسهم بسيطة المتوسط المتحرك استراتيجية التداول اليوم تاتا عملة متعددة العملات الأجنبية بطاقة الدخول زلت الفوركس تنزيل نظم التجارة أوقات مفتوحة ياهو بيانات الفوركس أبي

سوق الأسهم انهيار مؤشر نظام التداول بعد تعلم العديد من التقنيات لتتبع النشاط المهني تداول الأسهم، بدأنا تطوير برامج الكمبيوتر التي يمكن أن أتمتة عملية شاقة لحساب الاحتمالات الاتجاه سوق الأسهم - ولدت C2V المؤشر. مؤشر C2V. وكان مؤشر C2V & # 153 دقيقة تقريبا 80٪ من بداية التنمية. وقد تم إجراء اختبارات خلفية صارمة على مؤشر S & أمب؛ P500 ومؤشرات السوق الأوسع نطاقا، فضلا عن العديد من الأسهم الأخرى وصناديق الاستثمار المتداولة ذات نتائج إيجابية للغاية. بدأ البرنامج ليكون برنامجا يقبل مدخلات بيانات سوق الأسهم المختلفة، وكان ناجحا، ولكن سرعان ما أدركنا أن المزيد من المعلومات المتعمقة يمكن أن تكون مفيدة في منحنا نطاقا أطول من معنويات السوق، لذلك بدأنا تطوير C2V أوزيلاتور & # 153. و C2V مذبذب. و C2V مذبذب & # 153 ينظر إلى صورة أوسع من بيانات السوق للحصول على نظرة عامة على الاتجاهات تتحرك أطول في السوق واسعة. وهو يبين التحولات في النشاط المهني والالتزام على مدى فترات أطول من الزمن. سوق الأسهم تحطم. برنامج تعليمي حول استخدام التحليل الفني للتقلبات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتكشف عن تعطل سوق الأسهم. نظام التداول على المدى الطويل. MARKETVOLUME & # 174؛ MarketVolume. التحليل الفني على أساس الحجم. باستخدام تحليل التقلب للتنبؤ سوق الأسهم تعطل. للتحليل المتقدم. تنصل. & كوت؛ التحليل الفني ليس دقيقا للعلوم & كوت؛ - سوف تجد أنه في العديد من المراجع وهذا صحيح. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتداول سوق الأسهم قد نقول أن لا شيء هو العلم الدقيق ولا شيء يضمن الأداء في المستقبل. الآن مسألة ما تستخدمه، إما التحليل الأساسي أو الفني، لن يكون هناك أبدا ضمان 100٪ أن السوق في المستقبل أو اتجاه السهم سوف تؤدي كما توقعت. وتستند جميع التوقعات على تحليل الماضي. ويقارن أحد المحللين الأساسيين الاتجاهات السابقة بالبيانات الأساسية السابقة بافتراض أن البيانات الأساسية المماثلة في المستقبل ستؤدي إلى سلوك مماثل في الاتجاه. ونفس الشيء يتم في التحليل الفني. في حالتنا حاولنا أن نلقي نظرة إلى الوراء في الماضي في بيانات تقلبات السوق ومقارنتها بتغيرات اتجاه السوق في الماضي. المقدمة. وكان الهدف من الدراسة التالية تأكيد واحدة من فرضيات التحليل الفني أن التقلب هو أعلى خلال الاتجاه التنازلي حيث التجار أقل ثقة في المستقبل والتقلب هو أقل خلال الاتجاه الصاعد عندما التجار أكثر ثقة في استثماراتهم. كما حاولنا إيجاد نمط قد يساعد على التنبؤ بانتكاسات سوق الأسهم، وتعطلات الاتجاه الهابط على المدى الطويل. وتستند هذه الدراسة على تحليل التقلبات على الرسوم البيانية اليومية (1 بار = 1 يوم) من مؤشر S & أمب؛ P 500. وتنقسم دراستنا في أربعة أجزاء. في الجزء الأول نعرض لكم جميع حالات حدوث تقلبات عالية في الماضي. في الجزء الثاني نناقش التقلبات خلال المدى الطويل صعودا الاتجاهات. في الجزء الموجز الثالث جمعنا النقاط الرئيسية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند استخدام التقلب في التحليل الفني لاتجاه السوق على المدى الطويل. فترات من التقلب عالية. في هذا الجزء سترى S & أمب؛ P 500 الرسوم البيانية لفترات التقلب عالية من وقت هذه الدراسة أجريت (مايو من عام 2014) إلى أوائل 1980th. كما سبق ذكره أعلاه، تم استخدام 14٪ أتر٪. وقد اعتبرت قيم أتر المطلقة عند 2٪ أو أكثر مؤشرا على ارتفاع التذبذب في التداول. وهكذا، في فترات التقلبات العالية، كان لدينا في المتوسط ​​2٪ وحركات أسعار أعلى في 14 جلسة تداول متتالية. تصحيح في أغسطس 2011. وكان أقصى مستوى للتذبذب عند 3.7٪. فقد مؤشر S & أمب؛ P 500 حوالي 18٪ في أسبوعين فقط. وقد سجلت التقلبات العالية عندما فقدت شركة S & أمب؛ P 500 بالفعل حوالي 10٪. في الأشهر الثلاثة القادمة كان المؤشر يتحرك بالقرب من مستوى المقاومة. واستمر تداول التذبذب المرتفع في نهاية عام 2011. تصحيح في مايو 2010. خلال هذا التصحيح في 6 مايو من عام 2010، ونتيجة لدخول الكمبيوتر / الإنسان (تم وضع أمر مع الأصفار اضافية) على بورصة ناسداك، فقد مؤشر S & P 500 أكثر من 8٪ خلال جلسة تداول واحدة. وكان هذا التحطم القوي الذي استمر لمدة 1 أيام الأسباب الرئيسية لقراءات التقلبات العالية، وفي ذلك اليوم تحديدا، كسر مؤشر أتر٪ 14 بنسبة 2٪ من مستوى التقلب. إذا لم يكن هذا الخطأ في بورصة ناسداك، على الأرجح أتر٪ ستبقى أقل من 2٪. وكان أقصى تقلب أتر (14) مستوى 3.3٪. و S & أمب؛ P 500 فقدت حوالي 16٪ خلال هذا التصحيح. بعد تسجيل التقلبات العالية، فقد مؤشر S & أمب؛ P 500 حوالي 9٪. واستمر تداول التذبذب المرتفع في نهاية عام 2011. سوق الأسهم تحطم في عام 2008. ويعرف هذا انهيار سوق الأسهم في التاريخ باسم & كوت؛ فقاعة سوق الإسكان & كوت ؛. وضرب المؤسسات المالية الكبيرة بقوة وكبار صناع السيارات. الرسم البياني رقم 3: مؤشر S & أمب؛ P 500 في بداية عام 2008. في الواقع، سجلت أول قراءات عالية التقلب في أغسطس من عام 2007 عندما كان مطلقا أتر أعلى من 2٪ مستوى لمدة 2 أسابيع. بدأ كل شيء في يناير من عام 2008 عندما انخفض مؤشر S & أمب؛ P 500 حوالي 12٪ من الأعلى إلى أول تصحيح عميق، وعندما أعيد ضبط التقلبات العالية مرة أخرى. وكان أعلى مستوى للتذبذب حوالي 2.7٪. وظل السوق متقلبا للغاية لمدة 4 أشهر (حتى نيسان / أبريل 2008). الرسم البياني رقم 4: مؤشر ستاندرد اند بورز 500 خلال انهيار سوق الأسهم لعام 2008. في المرة الثالثة ادعى أتر٪ (14) أكثر من 2٪ في سبتمبر من عام 2008 عندما بدأت سوق الأسهم (S & P 500) تحطمها. وكان أقصى تقلب أتر (14) مستوى 8.7٪. ومنذ اللحظة التي رصد فيها مستوى التذبذب المرتفع (أيلول / سبتمبر 2008)، فقد مؤشر S & أمب؛ P 500 حوالي 45٪. وقد سجلت التقلبات العالية عندما فقدت شركة S & أمب؛ P 500 بالفعل حوالي 10٪. مؤشر S & أمب؛ P 500 لا يزال متقلبا في بداية الانتعاش حتى يونيو من عام 2009. وبشكل عام، لوحظ ارتفاع التذبذب قبل انهيار سوق الأسهم بشكل كبير، حيث شهد سوق الأسهم تصحيحا عميقا في يناير 2008. بعد أن استمر ارتفاع السوق (مؤشر ستاندرد آند بورز 500) استمر بالانخفاض في التذبذب المنخفض حتى تحطم أخيرا في سبتمبر 2008. وكان تحطم السوق قويا جدا وكان لا يزال ينظر إلى ارتفاع التقلبات خلال عدة أشهر في بداية الانتعاش كذلك. سوق الأسهم تحطم في 2000 - 2003. هذا انهيار سوق الأسهم هو معروف في التاريخ باسم & كوت؛ فقاعة الإنترنت & كوت ؛. وقد سجلت أول علامات ارتفاع التقلب على مؤشر S & P 500 في مارس-أبريل من عام 2000. في ذلك الوقت بلغ متوسط ​​المدى الحقيقي 14 يوما 3.1٪. شهدت المرة الثانية تقلبات عالية من أكتوبر 2000 إلى يناير 2001 عندما بلغت 14٪ أتر٪ 2.5٪ في أعلى نقطة لها. كما هو الحال في عام 2008، سجلت عدة فترات من التقلبات العالية في غضون 6 أشهر قبل وقوع الحادث نفسه. الرسم البياني رقم 6: مؤشر مؤشر S & أمب؛ P 500 في عام 2001 - بداية التحطم. وسجلت فترتان أخريان من التقلب الشديد عندما كان مؤشر S & أمب؛ P 500 بالفعل في حالة الركود. في آذار / مارس - نيسان / أبريل من عام 2001 بلغت 14٪ أتر٪ 2.9٪. وفي أيلول / سبتمبر 2001، وبعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في 11 أيلول / سبتمبر 2001، بلغت نسبة التقلب 3.1 في المائة. في غضون سنة واحدة (من مارس 2000 إلى مارس 2001) أتر 14 يوما كان يعمل أربع مرات أكثر من 2٪ المستوى. الرسم البياني رقم 7: مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في عام 2002 - المرحلة النهائية من تحطم السوق. وفي الفترة الأخيرة خلال فترة الركود 2000-2003، سجلت التقلبات العالية في الفترة من حزيران / يونيه حتى تشرين الثاني / نوفمبر 2002 عندما تحطمت سوق الأسهم حرفيا. في تلك الفترة كان أعلى مستوى من التقلبات عند مستوى 4.2٪. وعموما، كان الركود في الفترة 2000-2003 قد طال أمده في الوقت المناسب، وخلال فترة الركود هذه كان لدينا ارتفاعات قوية. خلال هذا الركود كان لدينا فترات من التقلبات العالية (أتر & غ؛ 2٪) وكذلك فترات التقلب المنخفض (أتر & لوت؛ 2٪). التصحيح في آب / أغسطس 1998. الرسم البياني رقم 8: مخطط مؤشر S & أمب؛ P 500 للتصحح العميق في عام 1998. ومن الصعب أن نطلق على هذه الخطوة هبوطا في سوق الأسهم حيث لم يخفض مؤشر S & أمب؛ P 500 حتى 20٪ خلال هذا الانخفاض. ومع ذلك، كان تصحيح قوي جدا. ولوحظت أول تقلبات عالية في بداية آب / أغسطس 1998 عندما فقدت S & أمب؛ P 500 بالفعل حوالي 8 في المائة. تم التوصل إلى أعلى مستوى تقلب 3.6٪ بالقرب من أسفل هذا التصحيح في سبتمبر 1998. خلال هذا التصحيح فقدت S & أمب؛ P 500 حوالي 19٪ من الأعلى. سوق الأسهم تحطم في عام 1997. رسم بياني رقم 9: مخطط مؤشر S & أمب؛ P 500 في عام 1997. من الصعب استدعاء انهيار السوق، ولكن في جلسة تداول واحدة فقدت S & P 500 أكثر من 8٪ وهذا هو العامل الرئيسي لزيادة التقلب. هذا هو أساسا تحطم يوم واحد وعقب الحادث مباشرة استئناف السوق الاتجاه الصاعد. فشلت التقلبات في اكتشاف هذا الحادث لأنه، كما ذكر من قبل، كان تحطم لمدة يوم واحد فقط. التصحيح في آب / أغسطس 1990. الرسم البياني رقم 10: مخطط مؤشر S & أمب؛ P 500 في نهاية عام 1990. وكان هذا تصحيح عميق عندما فقد مؤشر S & أمب؛ P 500 حوالي 18٪. وسجلت مستويات التقلب العالية في الجزء السفلي من هذا التصحيح. 2.3٪ كان أعلى مستوى للتذبذب. سوق الأسهم تحطم في عام 1987. ويعرف هذا انهيار سوق الأسهم في التاريخ باسم & كوت؛ يوم الاثنين الأسود & كوت؛ وعلى غرار ما حدث قبل تحطم عام 2000 وقبل تحطمها في عام 2008، شوهدت أول قراءات عالية للتذبذب في غضون 6 أشهر قبل وقوع الحادث الفعلي. في أبريل 1987 التقلب (14 يوما أتر) تصل إلى 2.2٪. قبل يومين فقط من & كوت؛ يوم الاثنين الأسود & كوت؛ تذبذب فوق مستوى 2٪. وكان 7.1٪ أعلى مستوى تقلب مسجل. مستويات تقلب منخفضة وطويلة الأجل أوبترند. ونتیجة لھذه الدراسة، یمکن القول بأن قراءات أتر٪ 14 لمدة تقل عن 2٪ یمکن اعتبارھا علامة علی اتجاه صعودي علی المدى الطویل. وهكذا، لوحظ انخفاض التقلب خلال الفترات الصاعدة التالية (بين الأقواس سترى قيم مؤشر S & أمب؛ P 500 التقريبية في بداية ونهاية هذه الفترات باحترام): ٪ نحو٪ 55 من االرتفاع من ديسمبر 2011 حتى يونيو 2014 عندما أجريت هذه الدراسة) 1230 - 1910 (حوالي 10٪ من االرتفاع من أغسطس 2010 إلى ديسمبر 2010) 1090 - 1200 (حوالي 21٪ من االرتفاع من يونيو 2009 إلى أبريل) 2010 (930 - 1130) نحو 72٪ من الاتجاه من نيسان / أبريل 2003 إلى آب / أغسطس 2007 (850 - 1470) نحو 26 في المائة في الفترة من تشرين الأول / أكتوبر 1998 إلى شباط / فبراير 2000 (1100 - 1390) 1998 إلى آب / أغسطس 1998 (930 - 1130) حوالي 200 في المائة من الاتجاه من تشرين الأول / أكتوبر 1990 إلى 1998 إلى تشرين الأول / أكتوبر 1997 (310 - 950) نحو 23 في المائة في الفترة من كانون الثاني / يناير 1988 إلى 1998 إلى آب / أغسطس 1990 (260 - 320) إجمالي شراء واستمرار نمو مؤشر S & P 500 منذ عام 1987 تحطم حتى يونيو 2014 (عندما تم إجراء هذه الدراسة) سيكون حوالي 630٪. من ناحية أخرى، فإن الربح المجمع من المصيد من قبل تقلبات منخفضة الاتجاهات المذكورة أعلاه سيكون حوالي 1،600٪. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار فترات التقلب المنخفض خلال تعطل أسواق الأسهم في الفترة 2000-2003 و 2008 عندما ظل مستوى التقلب دون 2٪، ومؤشر S & P 500 كان في الانخفاض. من أجل تجنب هذه الفترات من التقلب المنخفض خلال الاتجاهات طويلة الأجل لأسفل، يجب على المتداول أو المحلل الفني استخدام مؤشرات فنية إضافية أخرى أو لتنفيذ قاعدة تقلب إضافية والتي من شأنها أن تنص على أنه إذا سجلت بعد قراءات عالية التقلب، وانخفاض التقلبات إلى مستويات منخفضة، ومع ذلك يستمر السوق في الانخفاض، يمكن أن يكون إشارة تؤكد انهيار سوق الأسهم والموقف الصعودي على المدى الطويل لا ينبغي أن تبدأ. يجب أن نفهم أن هذه الدراسة أجريت على مؤشر S & أمب؛ P 500 والأرقام (14 يوما المطلق أتر و 2٪ مستوى تقلب حرج) المذكورة في هذه الدراسة تشير إلى مؤشر S & أمب؛ P 500 فقط. إذا قمت بتحليل دجي، راسل 2000، ناسداك 100 أو غيرها من الفهارس، يجب إجراء البحوث والعثور على إعداد التقلبات التي من شأنها أن تناسب المؤشرات التي تحللها. كذلك، لا ينبغي تطبيق أرقام التقلب المذكورة هنا على الأسهم. كل سهم يتحرك مع تقلبات مختلفة. ويمكن استخدام التقلب لتحديد حوادث سوق الأسهم، والاتجاهات طويلة الأجل، والركود. واستنادا إلى تحليل السنوات الثلاثين الماضية، يمكن استخدام مؤشر S & أمب؛ P 500 و أتر المطلق لمدة 14 يوما مع مستوى تقلب حرج بنسبة 2٪ من أجل تحديد الاتجاهات المتدنية على المدى الطويل وتعطل سوق الأسهم. في معظم الوقت، يرتبط ارتفاع التذبذب (14 يوم المطلق أتر عند أو فوق 2٪) مع المشاعر الهبوطية وتقلب منخفض (14 يوم المطلق أتر أقل من 2٪) يرتبط مع المشاعر الصعودية. وكان ينظر إلى الاستثناء الوحيد في بداية عمليات الاسترداد بعد تحطم قوي. الإعداد أعلاه، قد أيضا التقاط تصحيح عميق، وفي هذه الحالة يمكن أن ينظر إلى قراءات عالية التقلب في الجزء السفلي من التصحيح. وبما أن مستوى 2٪ على 14٪ أتر٪ أيضا يمكن أن ينظر إليه في الجزء السفلي من تصحيح عميق، قد يكون مطلوبا إجراء تحليل إضافي للاعتراف تصحيح من انهيار السوق. إذا كان التقلب العالي فوق 2٪ مرتبطا بالاتجاهات الهابطة على المدى الطويل، فإن التذبذب فوق 4٪ هو مؤشر على انهيار السوق. في جميع حالات تعطل سوق الأوراق المالية، قبل بدء تحطم الطائرة، لوحظت عدة فترات تقلب عالية في غضون 6 أشهر الإطار الزمني. وعلاوة على ذلك، إذا ما أشرنا إلى ما سبق فإن حالة التقلب قد شهدت تصحيحا عميقا، وفي غضون 6 أشهر بعد ذلك نرى أن التذبذب يرتفع إلى مستويات مرتفعة، فقد يكون تأكيدا للركود القادم. في هذه النقاط احتمالات انهيار السوق القادمة مرتفعة. إذا لاحظنا ارتفاع التقلب، ومع ذلك، قبل هذا الحدث لوحظ عدم وجود تقلبات عالية لفترة طويلة (أكثر من 6 أشهر) ثم احتمالات عالية أن هذا هو مجرد تصحيح عميق. ويمكن أن تكون هناك فترات من التقلبات المنخفضة في إطار اتجاه راسخ طويل الأجل (على سبيل المثال، انظر الرسوم البيانية للفترة 2000-2003). يجب أن يكون التاجر قادرا على التعرف على فترات الهبوط على المدى الطويل وتجاهل هذه الإشارات تقلب منخفضة. يمكن أن يوصى بما يلي: إنه علامة هبوطية طويلة الأمد عند قراءات التذبذب العالية (إشارة السوق الهبوطي) يستمر السوق في الانخفاض على التذبذب المنخفض لأكثر من شهر. وينبغي تجاهل هذا التقلب المنخفض لأنه يحدث في الاتجاه الهابط على المدى الطويل؛ يمكن استخدام مؤشرات تقنية أخرى - كمثال على ذلك يمكن استخدام متوسطات متحركة طويلة الأجل لتحديد اتجاه طويل الأجل ينبغي في إطاره تجاهل إشارات التقلب المنخفضة. ونظرا لأنه يمكن رصد تقلبات عالية عند قيعان التصحيحات الكبيرة، يمكن التوصية بعدم وضع قرار تداول & كوت؛ لبيع قصير & كوت؛ فقط على التقلبات. يمكن أن يكون تحليل تقلب الاتجاه على المدى الطويل أكثر ملاءمة للتجار المحافظين على المدى الطويل الذين يفضلون إما الوضع الصعودي أو النقدي. قد يبدأ الانتعاش من تعطل سوق الأسهم أو الاتجاهات الهبوطية على المدى الطويل أيضا على تقلبات عالية ويمكن رؤية التقلبات العالية خلال الأشهر العديدة الأولى من الانتعاش. وعلاوة على ذلك، قد لا يكون تحليل التقلبات أفضل وسيلة للتعرف على بداية اتجاه صعودي طويل الأجل. يمكن أن يوصى بالنظر في استخدام مؤشرات فنية إضافية لتحديد قيعان تعطل سوق الأسهم عندما يبحث المتداول عن نقاط دخول أفضل لموقف صعودي على المدى الطويل. قد يكون من الصعب والمستحيل تقريبا استخدام التقلبات للتنبؤ بالتعطل المفاجئ الناجم عن أحداث غير متعلقة بالسوق مثل الهجوم الإرهابي وما إلى ذلك. ويمكن أيضا أن يوصى باستخدام مؤشرات فنية إضافية للتعرف على وتأكيد الاتجاه الهبوطي والسوق على المدى الطويل حوادث. يتم وصف اتجاه السعر من خلال التغير في السعر (حركة السعر)، وحجم التداول خلال هذا التغير في السعر وتقلب التغيرات في الأسعار. وعلاوة على ذلك فمن المستحسن لتحليل جميع المعلمات الثلاثة - السعر والحجم والتقلب. ويوصى أيضا بمراقبة الأحداث الاقتصادية والسياسية لفهم مصدر الحادث أو التصحيح العميق. قد يساعد في فهم ما إذا كان التصحيح العميق المعترف به من قبل التقلبات العالية قد ينمو إلى انهيار سوق الأسهم. وفي مايو / أيار 2010، كان الحادث ناجما عن خطأ في الإنسان / الكمبيوتر، وكان التصحيح العميق في كانون الثاني / يناير 2008 ناجما عن إمكانية إفلاس مؤسسة مالية كبيرة (فاني ماي وما إلى ذلك). وفي الحالة الأولى، استؤنف الاتجاه الصاعد قريبا، وفي الحالة الثانية تحولت الأزمة المالية / الإسكانية إلى انهيار سوق الأسهم. وقد لوحظت عدة نقاط إضافية خلال بحثنا، وليس تحليل ذات صلة للاتجاهات الطويلة الأجل: ونظرا لارتفاع الأسعار، قد يكون من الصعب جدا استخدام تحليل التقلب للاعتراف بالاتجاهات المتوسطة والقصيرة الأجل على الرسوم البيانية اللحظية. استخدمنا مخططات مدتها يوم واحد (1 بار = 1 يوم)، ومع ذلك، يمكن تحقيق نتائج تحليل أفضل على المدى الطويل عن طريق استخدام أطر زمنية أعلى - مخططات مع أشرطة لمدة يومين وقضبان لمدة 3 أيام وما إلى ذلك. مثال على نظام التداول طويل الأجل. وهذا مجرد مثال على نظام التداول المحافظ على المدى الطويل الذي يستخدم التقلب لتجنب التداول خلال تعطل سوق الأسهم، والاتجاهات على المدى الطويل إلى أسفل والركود. في هذا المثال، لا يبيع المتداول الافتراضي فترة قصيرة، فهو يشتري فترة طويلة فقط أو يبقي نقدا. هذا النظام هو مؤشر S & أمب؛ P 500 وعندما نشير إلى تقلب نشير إلى 14 يوما أتر٪ تطبيقها على مؤشر S & أمب؛ P 500. تحت مستويات عالية للتذبذب نفهم 14 يوما قراءات أتر٪ هي في أو أعلى 2٪. مع الاحترام، عندما نشير في هذا النظام إلى مستويات تقلب منخفضة ونحن نشير إلى قراءات أتر 14 يوما أقل من 2٪ القاعدة رقم 1: عندما يرتفع التقلب على S & أمب؛ P 500 إلى مستويات عالية (عند 2٪ أو أكثر)، تحقق من آخر مرة تم فيها تسجيل تقلبات عالية على هذا المؤشر: إذا تم أيضا النظر إلى مستويات عالية من التذبذب خلال الأشهر الستة الماضية، ثم الخروج من التجارة الطويلة والبقاء في النقد - والاحتمالات مرتفعة أن هذا هو الاتجاه النزولي على المدى الطويل. إذا كان ينظر إلى تداول التقلب عالية السابقة قبل أكثر من ستة أشهر - احتمالات جيدة أن هذا هو مجرد تصحيح عميق. ومع ذلك، اعتمادا على متى كان والتسامح المخاطر الشخصية قد الخروج من التجارة طويلة أو البقاء في التجارة طويلة. على سبيل المثال، إذا كان ينظر إلى آخر تقلبات عالية قبل عامين، والاحتمالات عالية أن هذا هو تصحيح عميق وكنت قد تبقى في موقف طويل. إذا حدث قبل ثمانية أشهر، فإن المتداول الأكثر تحفظا قد يخرج من وضعية طويلة إلى نقدية حيث أن الاحتمالات ستكون قليلا فقط لصالح تصحيح عميق خلال الركود. القاعدة رقم 2: عندما يرتفع التقلب على مؤشر S & أمب؛ P 500 إلى مستويات مرتفعة (عند 2٪ أو أكثر)، تحقق من الأخبار لفهم السبب الرئيسي لهذا الانخفاض وما يؤثر على السوق التي قد تكون لديها. إذا حدث ذلك بعد مستويات تقلب تحطم (الحد الأقصى أتر٪ كان فوق 4٪) ثم احتمالات عالية أن هذا هو الانتعاش. إذا كان الحد الأقصى المتقلب أقل من 4٪ وكان هذا بعد حدوث التقلبات الأولى (انظر القاعدة رقم 1.b)، انتقل طالما أن الاحتمالات جيدة أن هذا كان مجرد تصحيح عميق. إذا كان الحد الأقصى المتقلب أقل من 4٪ وهذا لم يكن بعد حدوث التقلبات الأولى (انظر القاعدة رقم 1.a)، كن حذرا وتحقق غيرها من المؤشرات على المدى الطويل. ومع ذلك، قد تستمر مع ذلك، ولكن إذا استمر مؤشر S & أمب؛ P 500 في الانخفاض على مستوى التذبذب المنخفض لمدة شهر أو أكثر، فانتقل إلى النقدية حيث أن الاحتمالات جيدة أن هذا مجرد تباطؤ مؤقت ضمن اتجاه نزولي طويل الأمد. تنويه النظام: مرة أخرى نود أن نذكر أن نظام التداول البسيط المذكور أعلاه هو مجرد مثال على ذلك. إذا كنت ترغب في استخدام هذا النظام يمكنك استخدامه على مسؤوليتك الخاصة. إذا كنت ترغب في اعتماد هذا النظام إلى فهارس أو أسهم أخرى يمكن أن يوصى بشدة مسح التاريخ وإيجاد التقلبات المناسبة الإعداد (أتر٪ شريط الفترة ومستوى التقلبات الحرجة) المؤشرات العالمية والإقليمية لمخاطر سوق الأسهم. نوصي للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية من أجل الحصول على مؤشرات مخاطر سوق الأسهم الحالية بالإضافة إلى جميع الأسهم ونظام تداول السندات إشارات من نماذج توقيت لدينا. ألف - مؤشر أسبوعي عالمي / عالمي لمخاطر سوق الأسهم. بتاريخ 12/17/2017 - التحديث التالي: 12/24/2017. والمؤشرات الفرعية لمخاطر سوق الأسهم الإقليمية هي مشتقات من مؤشرنا العالمي لمخاطر سوق الأسهم العالمية، الذي يتتبع حاليا 101 سوق الأسهم العالمية. معايير بيع: إذا كان مؤشر المخاطر لدينا فوق 50٪، ونحن نقل أموالنا إلى وضع نقدي على هامش. الرسوم البيانية التالية تظهر نتائج تداول افتراضية من اختبار الظهر. وبدأت فترة اختبار الظهر في 14 أبريل 1961. هذه النتائج لها بعض القيود: نظرا لأن جميع الصفقات المدرجة في هذا الاختبار الخلفي لم تنفذ في الوقت الحقيقي، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة، تحت أو فوق تعويض النتائج . يتم إعداد نتائج أداء التداول افتراضيا عموما مع الاستفادة من بعد. هذه العوائد الافتراضية لا تتفاقم. وهذا يعني أن استراتيجية التوقيت هذه لا تعيد استثمار الأرباح. وبالتالي فإن العائد الإجمالي الافتراضي سيكون أكبر بكثير إذا كانت العائدات قد تفاقمت أو حتى عن طريق استخدام النفوذ. لم يتم استخدام أي انزلاق أو عمولات أو أرباح. أداء "مؤشر المخاطر & لوت؛ = 50٪" - استراتيجية و "مؤشر المخاطر و غ٪ 50" - الاستراتيجية: الأداء الأسبوعي الافتراضي لسلة مؤشر الأسهم الدولية، إذا كان مؤشر مخاطر سوق الأسهم العالمية (غسمري) ضمن نطاق معين من المخاطر (على سبيل المثال غسمري الأداء الافتراضي للاستراتيجية، التي تستثمر في سلة مؤشر الأسهم الدولية، إذا كانت مخاطر سوق الأسهم العالمية المؤشر (غسمري) أقل من أو يساوي 50٪ وينتقل إلى سوق النقد / المال، إذا كان غسمري أعلى من 50٪، مقارنة مع نهج الشراء والحجز: هام: ليس المقصود من مؤشر المخاطر واستراتيجية توقيت مؤشر المخاطر لتقديم المشورة الاستثمارية الشخصية. تم إعداد مؤشر المخاطر واستراتيجية توقيت مؤشر المخاطر فقط لأغراض إعلامية، وليست عرضا لشراء أو بيع أو التماس عرض لشراء أو بيع أي ضمان أو أداة أو للمشاركة في أي استراتيجية تجارية أو توقيت معين . إن تصنيف المخاطر واستراتيجية توقيت مؤشر المخاطر ال توفران، ضمنا، أو تشكل ضمانا لألداء. ولذلك، ال ينبغي افتراض أن تصنيفات المخاطر المستقبلية ستكون مربحة أو سوف تساوي األداء السابق، الحقيقي، المشار إليه أو الضمني. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. حقوق الطبع والنشر 2001-2017 سمت / G. Seiberl. كل الحقوق محفوظة. مؤشر سوق الأسهم أنظمة التداول & أمب؛ الاستراتيجيات. الأدوات المتداولة: مؤشرات الأسهم المزدوجة للرافعة المالية: S & أمب؛ P500، Nasdaq100، Russell2000. نفذت باستخدام المتداولة المتداولة ريدكس أو بروفاوندس صناديق الاستثمار المشترك. ويمكن أيضا تداولها مع صناديق الاستثمار المتداولة. إندكس ترادر ​​هو نظام تجاري قائم على أساس الكمية مصمم للاستفادة من التحركات اليومية في مؤشرات الأسهم الأمريكية على نطاق واسع من خلال الانخراط في موقف ديناميكي وتحولات التخصيص في S & P 500 ومؤشر ناسداك 100 ومؤشر راسل 2000. أنها تحمل فقط طويلة و / أو النقدية المراكز. أنها لا تأخذ مواقف قصيرة (معكوس). ويتألف النظام من عدد كبير من النماذج الفرعية التي تولد "نقطة موقف" واحدة. وتشمل العوامل التي تدخل في "نقاط الموقف" عوامل "الخطر على / خطر الخروج"، وعوامل الاتجاه، والعوامل الأساسية، وعوامل العائد المتوسط. تنفيذ نظام التداول. ويوصى هذا النظام للتجار التي يمكن أن تلتزم بأن تكون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم خلال آخر 15 دقيقة من كل يوم تداول الولايات المتحدة. هذا هو عندما يتم إنشاء الصفقات إندكس ترادر ​​وسوف تنفذ في حسابك وفقا لذلك. ملاحظة هامة: لأن هذا هو نظام التداول اليومي النشط، فإنك لن تتلقى إخطارات التغييرات إشارة - سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول كل يوم في آخر 15 دقيقة من الجلسة الأمريكية للتحقق من الصفقات الجديدة. إذا كنت غير قادر على التجارة في النظام نفسك بسبب ضيق الوقت أو عدم وجود مستوى الراحة، فإنه يمكن أن تكون السيارات المتداولة في حسابك الخاص من قبل مدير المال المهنية. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة صفحة التداول التلقائي للحصول على التفاصيل.
شم فوريكس بطاقة الخصم
فيتنام دونغ الفوركس