فستوكس خيارات التداول

فستوكس خيارات التداول

فهم مخططات الخيارات الثنائية
مزيج استراتيجية التداول
ترانزاكتي فوريكس بياتا فالوتارا


والتر بيترس تداول الفوركس اختبار استراتيجيات التداول خوارزمية سوبر إشارة مؤشر النقد الاجنبى تداول الخيارات من المستوى 2 خيارات الأسهم البرمجيات فيبس الأسهم الخيارات

النمذجة والتجارة فيكس و فستوكس مع العقود الآجلة والخيارات و فس. 28 الصفحات نشرت: 23 مايو 2015. كريلي دونينجر. التاريخ مكتوب: 22 مايو 2015. فهم سلوك فيكس وتطوير استراتيجيات التداول للمنتجات ذات الصلة فيكس هو ليتموتيف من أوراق العمل سيبيل. وفي الورقات السابقة، استخدم نهج قائم على الإشارة. وهذه الاستراتيجيات هي الأبقار النقدية لصندوق سيبيل. كريلي دونينجر (جهة الاتصال) نيمزويركستات أويغ () أربش، لور-أوستريا A-3925. إحصاءات الورق. المجلات الإلكترونية ذات الصلة. مشتقات إجورنال. الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع. نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - نظرية المحفظة إجورنال. الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع. روابط سريعة. حول. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo2 في 0.110 ثانية. استراتيجيات مع فيكس و فستوكس العقود الآجلة. & لدكو؛ مؤشر التقلب كبوي (فيكس) هو مقياس رئيسي لتوقعات السوق من التقلبات على المدى القريب التي تنقلها أسعار مؤشر مؤشر S & P 500. منذ عرضه في عام 1993، وقد نظر فيكس من قبل العديد من أن يكون العالم رئيس الوزراء بارومتر من المشاعر المستثمرين وتقلبات السوق. & رديقو؛ يتم إدراج أوضاع التقلبات في محفظة االستثمار بشكل عام لتنويع المحفظة ولأغراض التحوط. وينطبق هذا الأخير على مديري المحافظ الذين يتعاملون مع محافظ الأسهم العادية والذين يعانون من تقلبات قصيرة. وعندما تصبح أسواق الأسهم شديدة التقلب فإن خطأ تتبع المحفظة وتكاليف إعادة التوازن يزيدان ولكن استخدام العقود الآجلة للتذبذب يساعد على التحوط ضد هذه التكاليف الاحتكاكية. وعلى النقيض من ذلك، فإن العقود الآجلة للتذبذب توفر تعريضا مباشرا للفيغا دون وجود دلتا. وبالتالي، يمكن اتخاذ مواقف الاتجاه المضاربة عن طريق فيكس و فستوكس الآجلة. استراتيجية التداول مثيرة للاهتمام التي سيتم استكشافها في وقت لاحق على أساس العلاقة بين فستوكس و فيكس. قد يكون مدير الصندوق تقلب فستوكس طويل وتقلب فيكس قصير. وهناك فكرة مماثلة هي التجارة على أساس بين فيكس و فستوكس، نظرا للتطور التاريخي بين البلدين. وقد قام ويلي (1993) بإدخال هذا الدليل، كما تم تعديل المنهجية من قبل البنك المركزي العماني في عام 2003. ويقيس هذا المؤشر وجهة نظر السوق الضمنية للتذبذب المستقبلي لمؤشر S & أمب؛ P 500 للأسهم، الذي يعطيه مؤشر S & P 500 الحالي أسعار الأسهم مؤشر الأسهم. عند إنشاء فيكس، وخيارات وضع والدعوة قريبة والمقبلة الأجل، وعادة في الأول والثاني أشهر S & أمب؛ P 500 عقد العقد. ودقوو]؛ على المدى القريب وردقوو]؛ يجب أن يكون للخيارات أسبوع واحد على األقل حتى تاريخ االستحقاق. يتم فرض هذا الشرط من أجل تقليل الشذوذ التسعير التي قد تبدو قريبة من انتهاء الصلاحية. عندما تنتهك هذه الحالة فيكس & لدكو؛ لفات & رديقو؛ إلى الشهرين الثاني والثالث من عقد S & أمب؛ P 500. وقد زاد الاهتمام المفتوح وحجم التداول في العقود الآجلة فيكس بسرعة على مر السنين. وكما ورد في شو وتشانغ (2012)، بعد فترة وجيزة من الإطلاق بلغ متوسط ​​الفائدة المفتوحة وحجم التداول 7000 عقدا و 460 عقدا على التوالي. خلال أزمة الرهن العقاري خلال الفترة من أغسطس 2008 إلى نوفمبر 2008، بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي 4،800 عقدا في اليوم، وكان متوسط ​​سعر العقود الآجلة فيكس 19.20 دولار. وهذا يعني متوسط ​​قيمة سوقية يومية تبلغ نحو 92 مليون دولار. يتم إنشاء مؤشر يورو ستوكس 50 من الشركات الرائدة في القطاع في منطقة اليورو: النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا. مؤشر مؤشر يورو ستوكس 50 للتذبذب (فستوكس) هو جديد نسبيا ويوفر التقلبات الضمنية نظرا لأسعار الخيارات مع استحقاق المقابلة، على مؤشر يورو ستوكس 50. من خلال تصميم ويستند مؤشر فستوكس على الجذر التربيعي للتباين ضمني وأنه معايرة الانحراف تقلب من أوتم يضع ويدعو. و فستوكس لا يقيس التقلبات الضمنية من الخيارات في اليورو ورو ستوكس 50، ولكن التباين الضمني عبر جميع الخيارات من وقت معين لانتهاء الصلاحية. وقد تم تطوير هذا النموذج بشكل مشترك من قبل جولدمان ساكس ودويتشه بورس، بحيث يتم استخدام استيفاء خطي من أقرب اثنين من المؤشرات الفرعية، ويتم احتساب مؤشر المتداول من 30 يوما إلى انتهاء الصلاحية كل خمس ثوان باستخدام الوقت الحقيقي يورو ستوكس 50 عرض السعر / طلب يقتبس. وتحسب فستوكس على أساس ثمانية أشهر انتهاء الصلاحية مع الحد الأقصى من الوقت لانتهاء عامين. إذا لم تكن هناك مثل هذه المؤشرات الفرعية المحيطة، أقرب إلى الوقت لانتهاء 30 يوما، ويتم احتساب فستوكس باستخدام الاستقراء، وذلك باستخدام أقرب اثنين من المؤشرات المتاحة التي هي أقرب إلى الوقت لانتهاء 30 يوما تقويميا ممكن. إن سداد العقود الآجلة ل فستوكس يشبه المزيد من مقايضة مقايضة التقلب، التي يتم تحديدها بالفرق بين التقلب الضمني لمدة 30 يوما المتنبأ والتذبذب الضمني المتوقع لمدة 30 يوما عند بدء التداول، ومعدل عدد العقود و الحجم النقدي للمؤشر مضروبا (و 100 يورو). حدث تغيير هام في السوق في يونيو 2009 عندما طرحت شركة يوركس عقود ميني-فوتشرز ل فستوكس، تلتها قريبا في يوليو 2009 من العقود الآجلة فستوكس. وقد كان هذا التغيير المهم بدافع من حجم التداول المتقلب في العقود الآجلة فستوكس. وبالتالي، بعد هذا التغيير، يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة للتذبذب في العقود الآجلة واليورو؛ و 100 نقطة لكل مؤشر بدلا من اليورو، و 1000 سابقا. وبالتالي، فإن العقود ميني العقود الآجلة هي حجم قابلة للمقارنة مع الخيارات على فستوكس. الحد الأدنى للتغير في الأسعار هو 0.05 نقطة أي ما يعادل و اليورو؛ 5، وأشهر العقد هي أقرب ثلاثة أشهر تقويمية والشهر الفصلي التالي لدورة فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر. ويوضح الشكل 1 تطور العقود الآجلة وحجم العقود الآجلة المصغرة. شادو (2009) وروادس (2011) الضوء على الفوائد المحتملة لإضافة مشتقات التقلبات إلى محافظ الأسهم. ومن شأن تغيير مزيج محفظة الأسهم بإضافة 10٪ من العقود الآجلة فيكس إلى محفظة S & أمب؛ P 500 الأساسية أن يخفض الخسائر خلال الفترة من أغسطس / آب إلى ديسمبر / كانون الأول 2008 بنسبة 80٪ وأنخفض أيضا الانحراف المعياري للمحفظة بمقدار الثلث. وفي حین ینبغي توقع ھذا التحسن من تصمیم مشتقات التقلبات، فإن أثر تغییر مزیج المحفظة عن طریق إدراج العقود الآجلة للتذبذب غیر واضح. قبل ذلك، يجب على المستثمر أن يتوقع تآكل العائدات للمحافظ بما في ذلك العقود الآجلة فيكس خلال الوقت العادي في أسواق الأسهم. ومن المتوقع عكس ذلك في أوقات مضطربة. ومن ثم، فمن غير الواضح ما الذي يتوقعه المستثمر لفترات زمنية أطول. وعالوة على ذلك، وفي أعقاب أزمة السيولة الرئيسية، ظهرت أزمات أخرى مثل أزمة السندات السيادية في االتحاد األوروبي. ولذلك سيكون من مصلحة المستثمرين في الأسهم ليس فقط أن يكون هناك تحليل محدث للأثر الوقائي للعقود الآجلة فيكس على محافظ الأسهم الأمريكية ولكن أيضا لمعرفة تأثير العقود الآجلة فستوكس على محافظ الأسهم الأوروبية ممثلة ستوكس 50. عائدات مؤشر الأسهم هي بشكل عام، في حين أن العقود الآجلة للتذبذب تظهر انحرافا إيجابيا. إستراتيجيات التحكيم الإحصائي باستخدام توقعات غارتش. مع العلم أن الفرق بين فيكس و فستوكس هو كبير والسلبية التالية & لسو؛ السذاجة و [رسقوو]؛ يتم التحقيق أولا استراتيجية التداول. يتم إدخال انتشار عبر البلاد، قصيرة 100 فيكس الآجلة وطويلة لعدد من العقود الآجلة فستوكس، تعديلها يوميا، بحيث أن حجم (أي قيمة نقطة) من المراكز القصيرة والطويلة هو نفسه. على سبيل المثال، بالنظر إلى أن حجم عقد فستوكس صغير الآجلة هو و اليورو؛ 100 لكل نقطة وحجم العقود الآجلة فيكس واحد هو 1000 دولار لكل نقطة، إذا كان سعر الصرف 1.3 $ لليورو؛ 1: يمكن للمرء أن يمضي طويلا في عقود العقود الآجلة بستوكس على كل عقد فيكس، والذي يعطي مركزا إجماليا قدره 100 عقد فيكس العقود الآجلة القصيرة إلى 769 عقود فستوكس طويلة. في حين يبقى عدد عقود فيكس ثابتا عند 100، يتم تعديل عدد عقود فستوكس يوميا بحيث يتناسب حجم كل من جانبي الصفقة بمبلغ 100،000 دولار لكل نقطة. ويبين الشكل 2 تطور عدد عقود فستوكس من 1 يونيو / حزيران 2010 إلى 28 ديسمبر / كانون الأول 2012، في حين أن الشكل 3A يرسم الأرباح التراكمية (المعطاة بالدولار الأمريكي) التي كان يمكن أن تنتج عن هذه الاستراتيجية. ومن الجدير بالملاحظة أنه إذا تم وضع هذه الاستراتيجية في بداية يونيو / حزيران 2010، فإنها ستكون مربحة لنحو نصف آفاق تصل إلى 2.5 سنة. ولجعل أداء هذه الاستراتيجية قابلا للمقارنة مباشرة مع استراتيجية غارتش الواردة أدناه، في الشكل 3C والشكل 3 D، تحسب قيمة P & أمب؛ L التراكمية واليومية بافتراض أن الاستراتيجية تبدأ في بداية يونيو 2012 (بدلا من يونيو 2010 ). وسيتوافق ذلك مع فترة خارج العينة المستخدمة لتقييم استراتيجية غارتش. انقر على الصورة لتكبيرها. والتطبيق المحتمل لنتائج نمذجة غارتش هو التنبؤ بفارق فيكس-فستوكس (أقرب سعر مستقبلي) والذي بدوره يمكن استخدامه لإبلاغ استراتيجيات التداول. ويبين الشكل 4 سلسلة من التنبؤات من خطوة واحدة التي تم الحصول عليها من أر (4) -T - غارتش (1،1). ويعاد تقدير المعلمات النموذجية يوميا، باستخدام عينة متجددة من 500 رصد، مع استخدام 146 ملاحظة للتنبؤ خارج العينة. وتبين النتائج المبينة في الشكل 4 أن الفارق في المستقبل فيكس-فستوكس (الفعلي) يظل سلبيا لفترة التنبؤ بأكملها (أي حزيران / يونيه 2012 - كانون الأول / ديسمبر 2012). وهذا ليس مفاجئا بالنظر إلى أن الأسواق الأوروبية تأثرت خلال هذه الفترة بأزمة الديون السيادية الأوروبية الأخيرة التي كان لها تأثير أقل بكثير على السوق الأمريكية. ومن الجدير بالملاحظة أن النموذج المقترح يتنبأ بشكل صحيح بعلامة الفرق طوال فترة المراقبة. وبالنظر إلى أن فرق أسعار العقود الآجلة فيكس-فستوكس هو سلبي خلال فترة تقييم التنبؤ (ولديه متوسط ​​سلبي كبير في جميع أنحاء العينة بأكملها)، يقترح استراتيجية (غارتش) التالية: نبدأ الاستراتيجية من خلال الذهاب لفترة طويلة أقرب نضج فستوكس العقود الآجلة ، مع ما يعادل 100000 دولار لكل نقطة، وفي الوقت نفسه يذهب قصيرة 100 العقود (أي حجم 100،000 $ لكل نقطة) من أقرب الآجلة فيكس الآجلة في المرة الأولى لدينا أر (4) -T-غارتش (1،1) نموذج يتوقع زيادة من الانتشار في القيمة المطلقة والاسترخاء عندما يشير النموذج إلى انخفاض في الانتشار. يوضح الشكل 5 التغير المتوقع في فرق أسعار العقود الآجلة فيكس-فستوكس في الفترة المختارة من العينة (بداية من يونيو إلى نهاية ديسمبر 2012). وبما أن الفرق سلبي في جميع أنحاء، فإن التغيير الإيجابي يدل على انخفاض في فيكس-فستوكس أقرب الفرق في الأسعار الآجلة. لذلك، سيتم تفعيل الاستراتيجية في كل مرة يكون التغير المتوقع في فرق العقود الآجلة فيكس-فستوكس سلبيا ويستريح عندما يكون إيجابيا. وبصورة أعم، يمكن للمرء أن يختار أيضا تنشيط أو إلغاء تنشيط (إلغاء) المواقف حسب ما إذا كان الفرق أعلى أو أقل من عتبة معينة، والتي يمكن، ولكن لا داعي لها، أن تكون مساوية للصفر. ويوضح الشكل 6 أداء استراتيجية التداول، مع لوحة أ) من هذا الرقم الذي يصور P & أمب؛ L التراكمي الذي كان يمكن أن تكون الاستراتيجية قد ولدت، في حين أن المؤامرة في لوحة ب) هي من P & أمب؛ ل. ويمكن مقارنة النتائج الواردة في الشكل 6 مباشرة مع تلك الواردة في الشكل 3، الألواح ج) و d). ويبدو أن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل بكثير، مستفيدة من التوقعات الممتازة للانتشار. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الاستراتيجية الأخيرة (غارتش) ينبغي أن تنطوي على انخفاض تكاليف المعاملات أيضا، لأن استراتيجية ساذجة يتطلب إعادة التوازن اليومي للساق فستوكس (بحيث أحجام الساقين تتطابق دائما)، في حين مع استراتيجية غارتش واحد فقط التجارة على بعض أيام بدلا من كل يوم، وهي عندما تشير النماذج إلى اتساع انتشار العقود الآجلة فيكس-فستوكس. في هذه المقالة، يتم تقديم أدلة تجريبية على أن إضافة مؤشر التقلبات الآجلة إلى الأسهم والمحفظة يحسن الأداء العام إلى الأمام. وهذا ينطبق على كل من فيكس و فستوكس. سيكون أفضل تكوين الأسهم والسندات ومشتقات التقلب الآجلة مع النضج الأول أو الثاني. باستخدام فيكس و فستوكس العقود الآجلة يحسن العائد / المخاطر من المحافظ الاستثمارية، لا سيما خلال الأوقات المضطربة. ومن شأن إضافة عقود العقود الآجلة فيكس أن یحسن حدود الاستثمار في المتوسط ​​/ التباین حتی یستطیع مدیرو الصنادیق التحوطیة تعزیز أداء محفظة أسھمھم المقاسة بنسبة شارب. خلال الأوقات المضطربة (مثل 2008-2012)، هناك فائدة كبيرة في وجود العقود الآجلة فيكس في محفظة الاستثمار & نداش؛ ومتوسط ​​البقاء إيجابية ونسب شارب على أفضل المستويات. يمكن تجنب الخسائر المتطرفة إذا تمت إضافة مواقع فيكس. المساهمة الرئيسية الثانية من هذه المقالة هو معالجة البيانات بالنسبة لنا وأوروبا مع بطارية من أحدث النماذج غارتش. منذ الفرق في فيكس مقابل أسعار العقود الآجلة فستوكس يبدو أن ثابتة، وهناك حافز واضح لتحديد نماذج مناسبة للمراجحة الإحصائية. تحديد نموذج غارتش الذي يعمل بشكل جيد مع البيانات يسمح للمستثمرين للانخراط في التجارة الاتجاهية التي تعطيها إشارة تنتجها نموذج غارتش. نماذج غارتش يمكن استخدامها للتنبؤ بالفرق بين فيكس و فستوكس العقود الآجلة على أساس يومي وإشارة دخول والخروج من الصفقات. ويبين التحليل الوارد في هذه المادة أن نهج التحكيم الإحصائي كان يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة خلال الفترات الأخيرة. تم تكليف هذه القطعة من قبل وريكس. يوريكس الصرف هي واحدة من العالم و رسكو؛ ق المشتقات الرائدة التبادلات. ويقدم أكثر من 2000 المنتجات التي تغطي جميع فئات الأصول الرئيسية فضلا عن البديل، وكلها قابلة للتداول على منصة واحدة. يوريكس للصرافة عضو في مجموعة يوريكس. فستوكس التقلب الأوروبي تبادل المنتجات المتداولة: إيفيكس و إكسيف. ومع تزايد شعبية صناديق الصرافة المتداولة وزيادة كبيرة في المصالح القصيرة في صناديق الاستثمار المتقلبة، فإن الأمر يتعلق بمسألة الوقت الذي سيطلق فيه مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة أدوات جديدة تستهدف أسواق التقلب في مواقع جغرافية أخرى. في الواقع، في الشهر الماضي، أصدرت فيلوسيتيشارز 2 إتفس تقلبات جديدة تسمح للمستثمرين للحصول على التعرض لتقلب في الأسواق الأوروبية، أي مؤشر فستوكس. مؤشر التقلب فستوكس كما في 7 يونيو 2017. المصدر: ستوكس. & # 8230؛ جانوس طرحت فيلوستيشاريس 1X لونغ فستوكس العقود الآجلة إتن (باتس: ايفيكس)، والذي يرتبط مؤشر فستوكس قصيرة الأجل للمستثمرين الآجلين الدولار الأمريكي، و فيلوسيتشاريس 1X اليومية العكسية فستوكس الآجلة إتن (باتس: إكسيف)، والذي يرتبط إلى مؤشر فكسكس قصير الأجل للأوراق المالية الآجلة إنفرس إنفستابل إندكس أوسد. كل من إيفكس و إكسيف تأتي مع نسبة حساب 1.35٪. يعكس مؤشر إيفيكس و إفيكس مؤشرات على أساس العقود الآجلة قصيرة الأجل في فستوكس، وهو مقياس ملحوظ على نطاق واسع لتقلبات سوق الأسهم الأوروبية، على غرار ما يقوم به مؤشر فيكس أو كبوي للتذبذب استنادا إلى تقلبات سوق الأسهم الأمريكية. على وجه التحديد، مؤشر فستوكس قصير الأجل للمستثمرين الآجلين يحاول أن يعكس أداء موقف طويل في محفظة من العقود الآجلة فستوكس لتعرض التعرضات المستمرة لمدة شهر واحد إلى الأمام، والتقلبات الضمنية لمدة شهر على مؤشر ورو ستوكس 50 الأساسي. وبسبب تعرضه الطويل لعقود فستوكس المستقبلية، من المرجح أن تزداد قيمة إفيكس من حيث القيمة عندما يرتفع تقلب الأسهم الأوروبية ويزداد احتمال انخفاض القيمة عندما ينخفض ​​تقلب الأسهم الأوروبية. وفي الوقت نفسه، يحاول مؤشر فستوكس قصير الأجل لعقود الاستثمار الآجلة إنكسر إنفستابل إندكسابل أن يعكس أداء موقف قصير أو معكوس في محفظة من العقود الآجلة فستوكس التي تم تصميمها لتوفير التعرض المستمر لمدة شهر واحد، والتقلبات الضمنية لمدة شهر واحد على نفس الأساس فهرس. وبسبب تعرضه القصير لعقود فستوكس المستقبلية، من المرجح أن يرتفع مؤشر إكسيف من حيث القيمة عند تبدد تقلب الأسهم الأوروبية ومن المرجح أن يتراجع في القيمة عندما يزداد التقلب في الأسهم الأوروبية. اقرأ أكثر. لذلك يمكن للمستثمرين الأمريكيين الآن الحصول على سهولة الوصول إلى سوق التقلبات الأوروبية. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيؤثر الإصدار الجديد لصندوق المؤشرات الأوروبية على العقود الآجلة للتذبذب والأسعار الفورية في أوروبا. في الوقت نفسه، أجرينا دراسة سريعة عن طريق حساب نفس الإحصاءات التي قدمناها في وظيفة بعنوان هو التقلب من التقلب زيادة. ويعطي الجدول أدناه التواريخ والتغيرات في مؤشر التقلبات عندما كانت عائدات ستوكس اليومية بين -2.5٪ و -1.5٪، وشهد مؤشر فستوكس زيادة بنسبة 18٪ أو أكثر. البيانات من عام 2003 إلى الوقت الحاضر. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن ارتفاع التقلبات في مؤشر التقلب الفوري الأوروبي حدث أقل كثيرا وأقل بعنف بالمقارنة مع نظيره الأمريكي. وأخيرا وليس آخرا، قدم سوميت روي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام عند مقارنة مؤشر التقلب الأوروبي والعقود الآجلة لنظرائهم الأمريكيين: فستوكس بشكل منهجي أعلى من فيكس: وهناك الكثير من ذلك يتعلق حقيقة أن مؤشر الأسهم الأساسي ل فستوكس لديها فقط 50 مكونات مقارنة مع 500 ل فيكس و كونتانغو هو أقل الفرق بين العقود الآجلة في الشهر والعقود اللاحقة - عموما أقل ل فستوكس مقارنة مع فيكس. اقرأ أكثر.

فستوكس تداول الخيارات وهناك نهج كمي للربح في أسواق الأسهم والعقود الآجلة في جميع أنحاء العالم، وتداول الأسواق مثل عدادات بطاقة المهنية يلعبون العوامة أو لاعبين لعبة البوكر الخبراء يلعبون لعبة البوكر. والمفتاح هو أن يكون هناك احتمالات على الجانب الخاص بك والرهان وفقا لذلك، ومعرفة ما، متى وأين ولماذا وكم للمراهنة على كل التجارة أو الرهان. التعليق اليومي - نشر يوم الثلاثاء، 21 أكتوبر، 2014، 9:13 بتوقيت جرينتش +1. تقلب التداول في السوق الأوروبية (فستوكس) قبل بضعة أيام نشرت عن تداول تقلبات إتنس / إتفس مثل زيف ® (فيلوسيتيشاريس دايلي إنفيرز فيكس قصيرة الأجل إتن) و فس ® (إيباث ® S & P 500 فيكس قصيرة الأجل الآجلة ™ إتن)، عن استراتيجية فرب دن (D (، مع بعض التحسينات من أجل تحقيق أقصى قدر من األداء وتقليل حجم ومدى عمليات السحب التي ال يمكن تجنبها) انظر مخاطر مخاطر التقلب - التقلب التجاري) الجزء األول ((. يرجع ذلك إلى حقيقة أن الأرقام المزدوجة أرقام & # 8217؛ (S & أمب؛ P 500 ®، فيكس ®) كنت أتساءل عما إذا كان & # 8211؛ وإلى ما يمتد & # 8211؛ وهذا النهج العمل في السوق الأوروبية (STOXX50 ®، فستوكس ®) كذلك. تم إطلاق مؤشر ورو ستوكس 50 للتذبذب قصير الأجل الآجل (الرمز: VST1MT ®) في 27 أبريل 2010، ويكرر محفظة افتراضية التي تقيس عوائد الاستثمار المتداول في عقدين من عقود فستوكس الآجلة المتداولة على يوريكس مع فترة استحقاق متبقية لمدة شهر وشهرين. تم الإفراج عن صناديق الاستثمار المتداولة / إتنس للتداول بعد ذلك بوقت قصير، ولكن 2010 هو تاريخ قصير جدا من أجل معرفة ما إذا كان الرقمين مزدوجين أرقام & # 8217؛ (لا سيما خلال الأزمة المالية في 2008 / & # 8230؛). لذلك استفادت من مؤشر يورو ستوكس 50 للتذبذب الآجل قصير الأجل نفسه الذي تتوفر عليه البيانات التاريخية إلى 10/18/2005. استراتيجية فرب دن (الأصلي) تقلب المخاطر قسط (فرب) قواعد استراتيجية (السوق على مقربة): 5 أيام في المتوسط ​​[فستوكس ® - (التقلب التاريخي لمدة 10 أيام (هف) من ورو ستوكس 50 ® * 100)] & لوت؛ 0 قصيرة VST1MT ®: 5 أيام في المتوسط ​​[فستوكس ® - (التقلب التاريخي لمدة 10 أيام (هف) من ورو ستوكس 50 ® * 100)] & غ؛ 0 استمر حتى تغيير الوضع. تظهر الصورة الأولى منحنيات الأسهم لكل من استراتيجية فرب التابعة ل دن (الأصلي) & # 8211؛ منحنى السحب أدناه & # 8211؛ ، بيع قصيرة & أمب؛ عقد مؤشر يورو ستوكس 50 للتذبذب قصير الأجل (الرمز: VST1MT ®) (مثل شراء وعقد زيف ®) ورو ستوكس 50 ®. إيماج I & # 8211؛ إجمالي منحنى الأسهم (تقلب المخاطر قسط، الأصلي) ومن الواضح أنه (بسبب بعض عمليات السحب الطويلة والمكثفة التي بلغت حوالي 80٪ و & # 8211؛ باستثناء 2008 & # 8211؛ معالجة المياه طوال الفترة قيد المراجعة تقريبا)، فإن استراتيجية فرب الخاصة ب دن مع مجموعتها الأصلية من المعلمات لن تكون & # 8217؛ كانت استراتيجية مواتية لمتابعة، على أقل تقدير. ولكن كما كان الحال في تداول التداول الرابع عشر ® و فس ®، فإن اثنين من التعديلات (الطفيفة) لخصائص اليورو STOXX50 ® يساعد & # 8230؛ تقلب مخاطر المخاطر (فرب) قواعد استراتيجية & # 8211؛ منقحة & # 8211؛ (السوق على مقربة): 5 10 يوما سما [فستوكس أفغ (ففس 1 | ففس 2) - (10 هف لمدة 3 أيام من اليورو STOXX50 ® * 100)] & لوت؛ 0 1 قصيرة VST1MT ®: 5 لمدة 10 أيام سما [فستوكس أفغ (ففس 1 | ففس 2) - (10 هف لمدة 3 أيام من اليورو STOXX50 ® * 100)] & غ؛ 0 1 أمسك حتى تغيير الوضع. الصورة الثانية & # 8211؛ إجمالي منحنى الأسهم (قسط مخاطر التقلب، المعدل الأول) لا يزال هناك 60٪ + حق السحب الهائل في بداية عام 2008 (الأزمة المالية) عندما بدأ اليورو STOXX50 ® الاتجاه الهبوطي. من المخاطر: منظور المكافأة، فإنه لا يبدو من الحكمة أن يبيع التقلبات عندما تتداول العقود الآجلة لشهر ثان بالفعل عند قيمة سلبية كبيرة لمؤشر (تقلبات) الكامنة (توقع عودة إلى المتوسط ​​بعد ارتفاع فيكس) ، والعکس بالعکس (تقلبات الشراء عندما تتداول العقود الآجلة لشهر ثان علی أساس کبیر في مؤشر التقلب). وتظهر الصورة الثالثة منحنى الأسهم عند إضافة قاعدة استراتيجية لا تذهب لفترة طويلة VST1MT ® عندما يتم تداول مستقبل الشهر فستوكس ® فوق فستوكس ®، وعدم بيع قصيرة VST1MT ® عندما مستقبل فستوس ® الشهر الأمامي هو بالفعل التداول مع خصم أكثر من 15٪ إلى مؤشر فستوكس ®. سوف تكون دراودونس (الطرف بشكل كبير) أقل حدة وأقصر مدة. (يعني لم يكن مستقبل الشهر الأمامي خصم أكثر من 15٪ إلى فستوكس ®) عقد حتى تغيير في الموقف. إيماج إي & # 8211؛ إجمالي منحنى الأسهم (قسط مخاطر التقلب، المعدل الثاني) إيماج إيف & # 8211؛ احصائيات ملخصة. وأخيرا وليس آخرا العائدات الشهرية والسنوية. من 01/2006 & # 8211؛ 10/2014، فإن الاستراتیجیة (المنقحة) المتعلقة بمؤشر ورو ستوكس 50 لتقلب أسعار العقود الآجلة قصیرة الأجل ستقدم 50٪ علی الأقل سنویا. ( انقر على الصورة لتكبيرها ) إيماج V-مونثلي أند أنوال ريتورنس (فرب، ريفيسد إي) في المرة القادمة سوف تظهر كيف استراتيجية منقحة & # 8211؛ مع اثنين من التعديلات & # 8211؛ (منذ 2010) باستخدام إتفس القابلة للتداول / إتنس مثل إيباث فستوكس قصيرة الأجل الآجلة تر إتن. لديك أسبوع مربحة، الإفصاح: I & # 8217؛ آم طويل / قصير فيكس، رفس ورو ستوكس 50 التقلبات الآجلة. ملاحظات: نظرا لنطاقها المفاهيمي & # 8211؛ وإذا لم ينص صراحة على خلاف ذلك & # 8211؛ ، جميع النماذج / الاجهزة / الاستراتيجيات لا تمثل الانزلاق، والرسوم وتكاليف المعاملات، لا تمثل العائد على النقد و / أو الفائدة على الهامش، لا تستخدم التحجيم الموقف (على سبيل المثال كيلي، الأمثل f) & # 8211؛ هم & # 8217؛ دائما & # 8216؛ الكل في & # 8216؛ & # 8211؛ ، ال تستخدم الرافعة المالية) مثل صناديق االستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية (، ال تستخدم أي نوع من عوامل تصفية السوق غير الطبيعية) على سبيل المثال خالل مراحل السوق مع تقلبات مرتفعة للغاية (، ال تستخدم فترات الشراء / البيع خالل اليوم) أسعار نهاية اليوم فقط (، نماذج / الاجهزة / استراتيجيات ليست "التكيف" (لا تتكيف مع التغيرات الجارية في ظروف السوق مثل الثور وتحمل الأسواق). لا تمثل بيانات الفهرس (مثل مؤشر S & أمب؛ P 500 النقدي) أرباح الأسهم والمدفوعات النقدية. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض إحصائية وإعلامية فقط. لا یجوز تفسیر أي شيء ھنا أو اعتبارھ مشورة استثماریة شخصیة أو أن یشیر إلی أن النتائج السابقة تمثل مؤشرا علی الأداء المستقبلي. إن صاحب هذا الموقع ليس مستشارا ماليا مرخصا ولن يقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على محتوى هذا الموقع ( ق). ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال مشورة أو توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان. يجوز لي أو لا أحمل مواقف لنفسي، عائلتي و / أو العملاء في الأوراق المالية المذكورة هنا. قد تكون قد اتخذت إجراءات قبل أو بعد تقديم المعلومات، وأي الآراء الواردة في هذا الموقع عرضة للتغيير دون إشعار. (مجاملة البيانات من ميتاستوك و بيناكل داتا Corp.، واستيراد البيانات والاختبارات والدراسات الاستقصائية والإحصاءات يمكنني استخدام ماتلاب من ماثوركس) التعليقات (1) لطيفة بعد المشاركة فرانك! سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتم تعزيز النتائج الإجمالية إذا كنا نستخدم كل من النظام وإعادة التوازن لهم كلما كان ذلك ممكنا. ترك الرد إلغاء الرد. التقدير إلى & # 8230؛ إذا كانت المعلومات المقدمة مفيدة لعملك التجاري الخاص، أي تبرع لبلدي. ث / 18.30 في وقت كتابة هذا التقرير، والفجوة بين $ فيكس و فستوكس $ هي قريبة من كل وقت إغلاق منخفضة من 19.90، نشرت في 10/16/2008. وارتفع مؤشر فيكس بنسبة 48.33٪ على مدار الأسبوع الماضي. منذ 1/2/1990 كان هناك 38 حوادث أخرى ث / $ فيكس المكتسبة و غ؛ 48٪ أكثر من 5 جلسات. يوم الجمعة أغلق مؤشر إيشاريس مسي برازيل كاب ($ إوز) عند 19.09، وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاما وأدنى مستوى له منذ 11/08/2004. يوم الجمعة أغلق مؤشر راسل 2000 (روت) عند 1،046.20، أدنى مستوى له في 2+ وأدنى مستوى له منذ 10/09/2013. منذ 1/1/2000، $ سبس 2-داي رسي أغلق & لوت؛ 1 على 30 تكرار: متوسط ​​الحركة ($ سبس) اليوم التالي: +/- 2.19٪ (22x أوب، 8x دون)؛ المتوسط: +/- 1.24٪ المدونات. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض إحصائية وإعلامية فقط. لا یجوز تفسیر أي شيء ھنا أو اعتبارھ استثمارا شخصیا أو ضریبة أو محاسبیة أو مشورة قانونیة أو أن یشیر أو یشیر إلی أن النتائج السابقة تمثل مؤشرا علی الأداء المستقبلي. إن صاحب هذا الموقع ليس مستشارا ماليا مرخصا ولن يقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على محتوى هذا الموقع ( ق).
تن الأمل الفوركس
ثينكفوريكس كترادر تنزيل