خيارات التداول سفكسي

خيارات التداول سفكسي

ما هو أفضل الفوركس إي
الثلاثي المراجحة الفوركس المصنع
مؤشرات التداول سوينغ أفل


أدوات التحليل الفني لفوركس تريد معرفة المزيد عن تداول العملات الأجنبية الضرائب على الخيارات الثنائية كندا Waitforexit تداول الاتجاه دون مؤشرات نظم المناطق التجارية أتليبورو ما

استراتيجية سفكسي: الجزء 2. 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014. يناقش هذا المنصب نموذج يعتمد مسار لجعل عوائد كبيرة مع خيارات الاتصال سفكسي. لقد افترضت أنك على دراية بأموال تداول وتذبذب الخيارات. سفكسي، على عكس الرابع عشر، لديها سلسلة الخيار الكامل الذهاب حتى يناير 2016. بالنسبة للجزء الأول من هذا المنصب، وسوف نركز فقط على أبعد في المال يناير 2016 28 $ خيار الاتصال، وأبرز باللون الأصفر: ينتهي هذا الخيار في حوالي 15 شهرا ولديه 5 $ من القيمة الخارجية ودلتا من 0،86. هنا & # 8217؛ s وكيل ل سفكسي يرجع تاريخها إلى عام 2004 (فإنه لا & # 8217؛ ر يذهب أي مزيد من العودة). كما ترون، فإنه يرتفع بشكل دوري ويسقط بين 50-100٪: لمضاعفة أو مضاعفة أموالك تحتاج إلى التقاط واحدة من هذه التحولات. هنا & # 8217؛ s الرسم البياني التاريخي لل فيكس التي يعود تاريخها إلى عام 1995: كما أشارت الدوائر والخطوط، كان هناك سبعة ارتفاع فوق 40 وأكثر من ذلك بكثير في 30 & # 8242؛ ق. وضع المخططين معا نرى نمط: A فيكس ارتفاع إلى 30 أسباب سفكسي أن تسقط في النصف. ارتفاع من 45-55 يجعلها تقع في نصف مرة أخرى، خسارة إجمالية قدرها 75٪. ارتفاع كبير، مثل في عام 2008، يؤدي إلى انخفاض 88٪ أو أكثر. لم يكن هناك سوى اثنين من ارتفاع طفيف في التاريخ الحديث، الذي كان في 1987 و 2008. لذلك هذه هي نادرة جدا. لذلك الوقت لخلق استراتيجية استثمارية لالتقاط رأسا على عقب من سفكسي وحماية، وحتى الربح، من الجانب السلبي. لنفترض أن لديك 50000 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في حسابك وسفكسي قد انخفض بنسبة 50٪ منه مؤخرا (مثله الآن). إذا أردنا شراء 18،000 $ قيمة سفكسي بسعر حالي 52 $ باستخدام خيارات المكالمة المحددة، سوف تحتاج 4 عقود بنحو 28 $ لكل منهما؛ وهذا يكلف حوالي 11،000 $. هذا مشتق باستخدام: 4 (عقود) مرات 100 مرات 52 مرات .86 (دلتا) طيب، حتى الآن عليك الانتظار ل سفكسي إلى التجمع، كما يفعل عادة بعد هذه السقوط. إذا في غضون الأشهر ال 15 المقبلة (مدة الخيار) فإنه يتضاعف أو أربعة أضعاف، وجعل لكم أرباح 18،000 $ و 36،0000 $، على التوالي. ولكن لديك لطرح $ 2000 (400 * 5) لقيمة إكسترنينيك للعقود. ماذا لو كان السوق تعطل بعض أكثر؟ قبضة، فإن الخيار لا يسقط بأسرع الأسهم؛ بدلا من ذلك سوف تكسب المزيد من القيمة الخارجية. حتى إذا انخفض سفكسي من $ 50 إلى $ 25، فإن $ 28 دعوة قد تنخفض إلى 10 $، لذلك تفقد فقط 7،000 $ عن طريق كونها طويلة أربعة خيارات الاتصال بدلا من فقدان 10000 $ إذا كنت طويلة 400 سهم. (للحصول على أرقام دقيقة يتطلب استخدام معادلة بلاك سكولز) إذا سفكسي يسقط أقل من 50٪ من نقطة الشراء الخاصة بك، ركوب بها. إلا إذا كانت خزانات السوق مرة أخرى، وسوف تذهب في نهاية المطاف أعلى. إذا كان يسقط 50٪ أخرى (فيكس ارتفاع فوق 45)، وشراء آخر 18،000 $ قيمتها باستخدام $ 11،000 قيمة من خيارات المكالمة عميقة في المال، كما هو الحال في الخطوة السابقة. حتى إذا كان السعر الحالي من سفكسي هو 52 $ و الذروة هي 93 $، ونحن سوف ننظر إلى انخفاض إلى 23-25 ​​$ (75٪). ومن المفترض أنك ستتمكن من شراء أكثر من ضعف عدد الخيارات، ولكن الكمية لا توفر لك قيمة خارجية تصل إلى حوالي 2000 دولار، وستستفيد عند 18000 دولار، والوقت حتى انتهاء الصلاحية حوالي سنة واحدة، وتكلفة الشراء إلى 11000 دولار. في الأساس، أنت تتضاعف لأسفل. هنا رسم تخطيطي لكيفية تطور الاستراتيجية: لذلك حتى مع انخفاض كبير في السوق، في غضون 21 شهرا يجب أن تكون قادرة على زيادة حجم الحساب الأولي بنسبة 64٪. ولكن ماذا عن بقية الأموال النقدية التي لم يتم نشرها في الخيارات؟ دعونا نتوقع أزمة كبيرة مثل 2008 أو 1987 و فيكس المسامير فوق 80، حيث سفكسي يفقد 88٪ من قيمتها وينخفض ​​إلى 12 $ (وهذا هو الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الأحداث نادرة للغاية، بعد أن وقعت مرتين فقط في إطار زمني خمسين سنة). اسمحوا & # 8217؛ s أيضا نفترض أن الدفعة الأولى من العقود التي تم شراؤها تنتهي لا قيمة لها والمرحلة التالية من الحادث يأخذ 9 أشهر، وبذلك سفكسي إلى 12 $. الدفعة الثانية من العقود التي اشتريتها تستحق 3000 $ في هذه المرحلة، وبذلك قيمة حسابك تصل إلى 31،000 $. مجرد شراء 2،000 سهم أو 24،000 $ قيمة سفكسي صريح (أي خيارات)، ويترك لك مع $ 7،000 النقدية غادر. لن يكون من غير المعقول جدا أن نفترض أنه خلال ال 6 أشهر القادمة يتراجع سفكسي إلى 25 دولارا. يور $ 24k يصبح $ 48K. تبلغ قيمة الدفعة الثانية التي تبلغ قيمتها 18 ألف دولار 16 ألف دولار (مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الخارجية البالغة 2000 دولار). إضافة رصيد حسابك هو 71،000 $. ليست سيئة لتحطم السوق. سبب شراء السهم بدلا من الخيارات هو لأنه من غير المحتمل جدا سفكسي ينخفض، ولكن هناك احتمال أنه فاز & # 8217؛ ر استرداد لفترة وأنت لا تريد التعامل مع إمكانية من الخيارات تنتهي لا قيمة لها أو فقدان المال بسبب تسوس قيمة خارجي. في مثل هذه المستويات الاكتئاب، والسهم هو مجرد قيمة أفضل من الخيارات. أيضا، التقلب لديه خاصية لطيفة والتي هي عادة ما يتطلب الأسي * (تأثير الترتيب الثاني) من الحركة الهبوطية في سوق الأسهم لجعل التقلب يرتفع مبلغ خطي، على غرار مقياس ريختر الحجم. حتى إذا استمر السوق في الانخفاض، قد لا ترتفع تقلبات بعد الآن، وهذا ما حدث في عامي 2009 و 2002. في سوق الدببة 2000-2003، على سبيل المثال، ارتفع فيكس إلى 40 في وقت مبكر من عام 2001 لم يذهب فوق ذلك حتى حيث استمر سوق الأسهم في الانخفاض لمدة عامين آخرين. والسبب في ارتفاع فيكس هو أن معدل الانخفاض في السوق كان ثابتا. لفيكس لارتفاع حقا، يجب أن يكون مفاجئا، قطرات كبيرة. هذا هو السبب في أن استراتيجية سفكسي مضاعفة أسفل هو أفضل من استراتيجية مضاعفة أسفل مع S & # 038؛ P 500 لأنه مع صناديق تقلب معكوس لديك خاصية لوغاريتمي لتقلب تعمل لصالحك، مما يحد من الخسائر المحتملة على سفكسي حتى مع استمرار المخزونات في الانخفاض. في تشرين الأول / أكتوبر 2008 عندما انخفض مؤشر S & # 038؛ P 500 بنسبة 20٪ في أسبوع واحد، حقق صندوق زيف الافتراضي الرابع عشر انخفاضا طفيفا ولم ينخفض ​​كثيرا على الرغم من انخفاض مؤشر S & # 038؛ P 500 بنسبة 30٪ أخرى. ** في ضوء الأحداث السوق الأخيرة، وتحديثا عن الاستراتيجية. * دع & # 8217؛ افترض أن السهم يتراجع خطيا مثل y = مكس + b. أول مشتق ثابت، مما يعني تقلب ثابت & # 8211؛ حتى مع تراجع السوق. إذا كان لديك رفض ترتيب الثاني مثل y = يكس ^ 2، التقلب لا يرتفع خطيا.

خيارات سفكسي التجارية يرجى ملاحظة: لم يتم تحديد المشاركات بلوق، تحريرها أو فحصها من قبل المحررين ألفا البحث. استراتيجية جديدة سفكسي. يونيو 29، 2014 4:19 بيإم. الاستراتيجية باختصار. أنا حقا لم يكن لديك الوقت لكتابة مقال رسمي، ولكن نريد لتبادل النتائج. ملاحظة: اعتدت محاكاة سفكسي من العقود الآجلة فيكس. أولا إنشاء استراتيجية الاستثمار الأمثل سفكسي وحدها (يطلق عليه S). الخطوة 1. تعريف R = المتوسط ​​(F1 / V، F2 / F1) - 1 حيث. F1 = مستقبل الشهر الأول. F2 = مستقبل الشهر الثاني. الخطوة 2. حساب متوسط ​​R من البداية وحتى الآن. الخطوة 3. الاستثمار في سفكسي إذا الحالية R & غ؛ -1 * متوسط ​​R التاريخية، والاستثمار في أوفكسي خلاف ذلك. تبلغ القيمة التاريخية ل R حاليا 4.8٪. وقد ارتدت قليلا جدا، والذهاب منخفضة تصل إلى 3.4٪ وارتفاع يصل إلى 11.3٪. متوسط ​​العائد السنوي للاستراتيجية S من 2004 إلى 2014 هو. 100٪ مقارنة. 35٪ لعقد سفكسي وحدها. يتم استثمارك في أوفكسي 6٪ من الوقت وفي سفكسي 94٪ من الوقت. ولكن لا تزال هناك عمليات سحب قصوى عميقة على سبيل المثال، -85٪ + في 2007 إلى 2008 خلال تحطم السوق. في نفس الفترة سفكسي تحطمت بنسبة 90٪. لذلك نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل. مضاعفة المال كل عام هو جيد ولكن عمليات السحب مخيفة. الآن، في يأتي الخيارات. استدعاء هذه الاستراتيجية سو (S أعلاه، بالإضافة إلى خيارات) في كل يناير، شراء سنة واحدة سفكسي يضع مع إضراب 30٪ من المال، وسفكسي سنة واحدة يدعو مع إضراب 40٪ من المال. وضع 12.5٪ من محفظة كاملة في يضع، 37.5٪ في المكالمات، والباقي في استراتيجية S على النحو الوارد أعلاه. متوسط ​​العائد السنوي للاستراتيجية سو من يناير 2005 إلى يناير 2014 هو. 170٪. الحد الأقصى السنوي السحب هو -28٪. عوائد الاستراتيجية حسب السنة. لذلك اثنين فقط من السنوات السفلية وبعض سنوات هائلة تصل. هذا كل ما لدي أيها الناس! الإفصاح: المؤلف طويل سفكسي. هذه المقالة لأعضاء برو فقط! الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م. ترغب في رفع مستوى برو؟ حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم. إعادة النظر في استراتيجية سفكسي (ولماذا أحب سفكسي على فس) 9 أيلول (سبتمبر) 2015. في أكتوبر 2014 مع تراجع السوق، وضعت استراتيجية لجعل المال شراء خيارات دعوة سفكسي. للحصول على ما يصل إلى سرعة، وقراءة الجزء 1 والجزء 2. كما أوصي التحقق من التداول درت & # 8230؛ أنا فقط وجدت هذا الموقع اليوم وربما يكون واحدا من أفضل المواقع على استراتيجيات التداول الخيار مؤشر، مع الآلاف من باكتستس. أحد الأسباب التي تجعلني أحب الذهاب لفترة طويلة سفكسي على تقصير فس هو لأنك لا & # 8217؛ تفقد كل ما تبذلونه من الاستثمار إذا كنت & # 8217؛ خطأ. شراء فس يضع أو تقصير فس يمكن أن يسبب خسارة كاملة & # 8211؛ أو حتى أكثر إذا كنت & # 8217؛ قصيرة & # 8211؛ ولكن شراء سفكسي قد ينطوي فقط على خسارة 50٪ في أسوأ. و & # 8217؛ نادرا ما يكون أسوأ من ذلك. ثانيا، المكاسب التي تستمر طويلة سفكسي (وابن عمه الرابع عشر) يمكن أن يكون أكبر بكثير وأسرع من تقصير فس. على سبيل المثال، إذا كان فس عند 30 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فسوف تبلغ قيمته 10،000 دولار أمريكي (فس) (حوالي 333 سهم) ويغلق السعر إلى 15 دولارا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فقد حققت 5 آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). ولكن إذا كنت & # 8217؛ طويلة 10k سفكسي $ 10، سوف سفكسي مضاعفة (المقابلة فس تسقط في نصف) وسيكون لديك $ 10k الربح المحتمل، الذي هو أفضل من الواضح. طريقة واحدة للتغلب على هذا هو للحفاظ على إضافة إلى الخاص بك فس قصيرة على الطريق إلى أسفل، ولكنه يتطلب بعض العمليات الحسابية لمعرفة كم فس إضافة على فترات ثابتة السعر، والتي أنا & # 8217؛ م كسول جدا للقيام به الآن. ولكن في سوق تتحرك بسرعة مع الثغرات، إضافة إلى قصيرة الخاص بك قد لا يكون ممكنا. أما بالنسبة لاستراتيجيتي، فإن سفكسي تضاعف تقريبا منذ أكتوبر 2014، لكنه انخفض بنسبة 50٪ من 98 $ إلى 49 $. ارتفع فيكس يصل إلى 53 ومنذ ذلك الحين انخفض إلى 25. (اضغط للتكبير) كما ناقش في الجزء 2، فإن خصائص السجل للتذبذب هي الركل، وهذا يعني أن انخفاض الأسعار اللاحقة في سبس / سبي أرين & # 8217؛ مما تسبب في طفرات كبيرة في التقلب. يمكن أن يحقق السوق مستويات منخفضة جديدة، ولكن فيكس فازت بالدولار مرة أخرى ما لم يكن هناك آخر عام 2008. وهذا يعني أن الوقت قد حان لشراء سفكسي على الانخفاض، حيث يبدو سفكسي أن يكون منيع لانخفاض الأسعار في المستقبل المقدمة سبس لا يسقط كثيرا جدا بسرعة كبيرة. إذا كان لديك حساب بقيمة 30 ألف دولار، فإنني أوصي بوضع 15 ألف دولار (50٪) في سفكسي بسعر 47 دولارا (سعر الإغلاق اعتبارا من 9/9/2015)، وفقا لاستراتيجيتي. عندما مضاعفة تأخذ بعض الأرباح (والتي سيتم تحديثها في وظيفة في المستقبل عندما يحدث ذلك). للحصول على 15000 $، وشراء 3 عميق في المال $ 25 يناير 2016 سفكسي يدعو إلى 22 $ لكل منها، 6600 $ المجموع. الدلتا هي 0،91، وهي قريبة جدا من امتلاك الأسهم مباشرة. ما هو عظيم في عميق في المال هو كنت على نحو فعال شراء سفكسي في نصف السعر في حين التقاط كل الاتجاه الصعودي، وتوفير 450 $ من القيمة الخارجية. كما هو موضح باللون الأصفر، و 25 يناير 2016 $ سفكسي يدعو: يرجى التحقق من أنك إنسان. الرجاء النقر "أنا لست روبوت" للمتابعة. تم رفض الوصول إلى هذه الصفحة لأننا نعتقد أنك تستخدم أدوات التشغيل الآلي لتصفح الموقع. قد يحدث ذلك كنتيجة لما يلي: تم تعطيل جافا سكريبت أو حظرها بواسطة إضافة (حاصرات الإعلانات على سبيل المثال) متصفحك لا يدعم ملفات تعريف الارتباط. يرجى التأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط في المتصفح وأنك لا تحظر تحميلها. الرقم المرجعي: # 64ee1820-e6f9-11e7-af27-91239aca5d1c.
تنبيهات استراتيجية ترادينغفيو
تكنيك بيلاجار فوريكس يانغ بيركسان