أداء نظام التداول

أداء نظام التداول

ويكيهو تداول العملات الأجنبية
ياهو المالية خيارات الأسهم يقتبس
خيارات الأسهم مقابل إصدار الحقوق


تد أميريتراد خيارات البرنامج التعليمي تداول حزمة نظام الأسهم الأسهم لنا نظام تداول الانبعاثات القوات الست من قوات الدفاع الشعبي الفوركس خيارات الأسهم بيع وعقد أفضل كريس نظام التداول قبعة صغيرة

قياس أداء النظام التجاري. أنظمة التداول توفر وسيلة لتداول أسواق الفوركس خالية من العاطفة والهاء ويمكن استخدامها بسهولة في هذه الأيام من خلال مختلف منصات اختبار الظهر مثل تلك المتاحة من ميتاترادر ​​وغيرها من البائعين. لدى ميتاترادر ​​أيضا مجموعة كبيرة من المستخدمين الذين يمكنك طلب المساعدة، وهناك الكثير من الأنظمة الأخرى (تسمى مستشارين الخبراء) التي يمكن تحميلها واختبارها مجانا. وبمجرد أن يكون لديك نظام، ومع ذلك، فمن المهم أن تكون قادرة على تحليل بشكل صحيح حتى تتمكن من تقييم قدرتها على تحقيق مكاسب في المستقبل. يمكن حساب معظم هذه المقاييس تلقائيا من خلال منصة التداول. نظرة على منحنى الأسهم. وأسرع وأسهل طريقة لقياس نظام التداول هو مقلة العين منحنى رأس المال. إذا كان خط حقوق الملكية غير منتظم ويبدو وكأنه وجه الجبل الصخري ثم هذا هو على الارجح نظام غير منتظم. قد يستخدم النظام أي عدد من المؤشرات ولكن في الحقيقة، قد تكون النتائج عشوائية أو أقل. ومع ذلك، إذا كان خط الأسهم بالقرب من مستقيم تماما ويرتفع تقريبا في خط مستقيم، ثم هذا النظام هو على الارجح جيدة جدا ليكون صحيحا. نلقي نظرة فاحصة للتأكد من أنه ليس منحنى تناسب أو مراجع البيانات المستقبلية. وتأكد من أنها لا تستخدم استراتيجية غير قابلة للتحمل الموقف التحجيم مثل مارتينغال. وينبغي أن يكون أفضل منحنى رأس المال خطا منحدرا صعوديا إلى حد ما يعمل على ظروف السوق المختلفة. كار تقف على العائد السنوي المركب ويتم تسليمها كنسبة مئوية. فإنه يظهر كم يعود المحفظة في السنة. وهناك سيارة عالية مؤكدة تبدو لطيفة ولكن ليس دائما أفضل مقياس لقياس أداء النظام لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار المخاطر على الإطلاق. وبالتالي فإن كار / مد هي مقياس أفضل لقياس أداء النظام حيث أنه يحلل النسبة المئوية للنمو السنوي مقسوما على السحب الأقصى. (يشير السحب الأقصى إلى أكبر ذروة إلى ذروة الانخفاض في حقوق الملكية). وبشكل أساسي، كلما ارتفعت درجة كار / مد، كلما كان منحنى الأسهم أكثر سلاسة وأفضل للنظام. عامل الربح يمكن أن يكون مقياسا جيدا، لأنه يقسم أرباح الفائزين من فقدان الخاسرين. انها طريقة سريعة للنظر في فرص النظام الخاص بك تكون مربحة. وميكن قياس نسبة املخاطر واملكافأة بقسمة منحدر خط حقوق امللكية عن طريق اخلطأ املعياري يف خط حقوق امللكية. انها مقياس مهم لتكون قادرة على حساب التحجيم الموقف الأمثل لنظام. شارب هو مقياس شعبية التي تم تطويرها من قبل ويليام شارب في عام 1966. وهو يصف كم من العائدات التي تتلقاها من التقلبات المضافة لعقد التجارة. في الأساس، وارتفاع نسبة شارب أفضل النظام. ومع ذلك، فإن نسبة شارب قد تعرضت لانتقادات لعدم الاعتراف بأن التقلبات الصعودية هي أكثر من المرغوب فيه من التقلبات الهبوطية. K-راتيو هو مقياس شعبي آخر ويدرس اتساق العائد الأصول مع مرور الوقت. وعادة ما تقوم بعمل جيد لقياس المخاطر مقابل العودة وتشمل تشغيل الانحدار الخطي على منحنى سجل فامي. نبذة عن الكاتب. أفضل الوسطاء. حول فوريكسكرونش. ريكس أزمة هو موقع كل شيء عن سوق الصرف الأجنبي، والذي يتكون من الأخبار والآراء والتحليل اليومي والأسبوعي الفوركس والتحليل الفني والدروس وأساسيات سوق الفوركس، والبرمجيات الفوركس المشاركات، والرؤى حول صناعة الفوركس وكل ما يتعلق فوركس. روابط مفيدة. آخر التحديثات. تنصل. تداول العملات الأجنبية (الفوركس) يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وتزداد المخاطر مع ارتفاع الرافعة المالية. يجب أن تزن بعناية أهداف الاستثمار ورغبة المخاطرة ومستوى خبرة المتداول قبل دخول سوق الفوركس. هناك دائما احتمال فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك / الودائع، لذلك يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون المخاطر العالية المرتبطة بتداول العملة معروفة لك. يرجى طلب المشورة من مستشار مالي مستقل قبل دخول هذه السوق. أي تعليقات على الفوركس أزمة أو على مواقع أخرى التي حصلت على إذن لإعادة نشر المحتوى الناشئة عن أزمة الفوركس تعكس آراء المؤلفين الفردية ولا تمثل بالضرورة آراء أي من المؤلفين أذن الفوركس أزمة. لم تقم شركة فوركس كرونش بالتحقق من دقة أو أساس أي مطالبة أو بيان أدلى به أي مؤلف مستقل: قد تحدث حالات الإهمال والأخطاء. يجب أن تؤخذ أي أخبار، تحليل، الرأي، سعر الاقتباس أو أي معلومات أخرى الواردة في أزمة العملات الأجنبية ويسمح إعادة نشر المحتوى كما التعليق العام للسوق. هذا هو بأي حال من الأحوال المشورة في مجال الاستثمار. لن تتحمل فوركس كرونش المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ربح أو خسارة، والتي قد تنشأ إما بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات. تفسير تقرير أداء الاستراتيجية. تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة. يتم عرض مقاييس الأداء هذه عادة في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء النظام. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. وفي حين أن التجار قد ينجذبون بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح، على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار في تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للاطلاع على الخلفية، اطلع على البرنامج التعليمي لنظم التداول.) تقارير أداء الاستراتيجية. وتقرير أداء الاستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية. يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم إدراج المقاييس في الجانب الأيمن من التقرير؛ يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة إلى أعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة. بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية. عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية. تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق. من رسم بياني شريطي يوضح صافي الربح الشهري، إلى منحنى رأس المال. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسم البياني الأداء اثنين: واحد كشريط شريطي من صافي الربح الشهري. والآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، اطلع على رسم طريقك نحو عوائد أفضل). قد يحتوي تقرير أداء الإستراتيجية على كمية هائلة من المعلومات المتعلقة بأداء نظام التداول. وفي حين أن جميع الإحصاءات مهمة، فمن المفيد تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس رئيسية للأداء: إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الأقصى. هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر. إجمالي صافي الربح. ويمثل صافي الربح الإجمالي المحصلة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي: وفي حين أن العديد من التجار يستخدمون صافي الربح الإجمالي كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. (لمزيد من المعلومات، انظر الربح في اقتصاد ما بعد الركود.) يتم تعريف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة) بما في ذلك العمولات (لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على إجمالي الخسارة: وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بعينه يحقق ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر. وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا. كما يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم احتساب الربح المربح كما يلي: القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون أقل من 40٪ من الصفقات مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة. ويتطلب المتداولون خلال اليوم، وخاصة المتسكعون، الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل، مقياسا مربحا أعلى في المئة لإنشاء نظام فائز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة. من أجل "المضي قدما" هناك حاجة إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمعرفة المزيد، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.) متوسط ​​صافي أرباح التجارة. متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​المبلغ الذي تم كسبه أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي: وبعبارة أخرى، وبمرور الوقت، يمكن أن نتوقع أن يبلغ متوسط ​​كل تداول يتولد عن هذا النظام 452.79 دولارا. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل. يشير مقياس السحب الأقصى إلى "سيناريو الحالة الأسوأ" لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر. يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون الحد الأقصى لمقياس السحب متماشيا مع درجة تحمل المخاطرة وحجم التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق.) تقارير الأداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس، أو إجمالي صافي الربح - ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام. (لمعرفة المزيد، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.) قياس النجاح: مقاييس الأداء الرئيسية. عندما ترى أداء نظام التداول، كيف يمكنك أن تعرف أنه جيد؟ كيف تعرف أنه النظام المناسب لك؟ كثير من الناس ببساطة ننظر إلى صافي الربح على افتراض النظام مع المزيد من الأرباح يجب أن يكون أفضل نظام. وهذا غالبا ما يكون بعيدا عن فكرة جيدة. عند مقارنة أنظمة التداول أثناء عملية التطوير أو عند مقارنة النظم قبل إجراء عملية الشراء، فمن الجيد أن يكون لديك بعض المقاييس التي من شأنها أن تسمح لك لمقارنة النظام إما بمؤشر افتراضي أو ضد نظام آخر. لا يوجد واحد درجة واحدة يمكنك استخدامها التي سوف تعمل للجميع لأن لدينا جميعا التحمل المخاطر فريدة وتعريفات على ما نعتبره قابلة للتداول. وبالمثل، ليست جميع أنظمة التهديف متساوية أو أداء في جميع الظروف. ومع ذلك، في هذه المقالة أنا & # 8217؛ م الذهاب للحديث عن طرقي المفضلة المستخدمة لتسجيل وترتيب أنظمة التداول. هذه هي مقاييس أداء النظام الرئيسية التي أستخدمها أثناء عملية تطوير النظام. عدد الصفقات. يجب أن يحتوي أي نظام تجاري على & # 8220؛ هام & # 8221؛ عدد الصفقات. ما هو المهم؟ حسنا أن يختلف. للحصول على نظام البديل الذي لا يأخذ أكثر من 10 الصفقات في السنة، وجود 100 الصفقات جيدة. ويمثل ذلك حوالي 10 سنوات من التجارب التاريخية. كما نظام التداول معين يبدأ في إنتاج المزيد من الصفقات في السنة، وأنا أتوقع أن نرى المزيد من الصفقات المستخدمة خلال باكتستينغ. عامل الربح. في حين أن صافي الربح يمكن أن يكون عاملا في قرارك بشأن نظام تجاري معين، عامل الربح غالبا ما يكون أكثر أهمية في رأيي. عامل الربح يقيس كفاءة نظام التداول الخاص بك. يتم احتساب عامل الربح بقسمة الربح الناتج عن الخسائر المتولدة. عامل الربح 1.5 يشير إلى كل دولارين فقدت، وثلاثة دولارات اكتسبت ($ 3 فوز / $ 2 فقدت = 1.5). من الواضح أن الرقم أعلاه 1.0 يعني أنك كسب المال. أود أن أرى عامل ربح 1.5 أو أعلى. متوسط ​​الربح لكل صفقة. مثل عامل الربح، فإن متوسط ​​الربح لكل تجارة يخبرني إذا كان النظام يكسب مالا كافيا في كل صفقة. عند تصميم نظام التداول أود أن أرى تجارة مربحة متوسط ​​فوق $ 50 قبل خصم العمولات والانزلاق في الحد الأدنى المطلق. إذا كان متوسط ​​صافي الربح أعلى من 50 دولارا مع خصم العمولات والزيادات، فإن ذلك أفضل. وكلما ارتفع متوسط ​​الربح في التجارة كلما كان ذلك أفضل. نسبة الصفقات الرابحة. أنا لا & # 8217؛ ر اتبع هذا كثيرا. أنا جعل علما من ذلك ولكن هذا & # 8217؛ ليس كل هذا مهم بالنسبة لي. الصفقات الفائزة في المئة هي ببساطة عدد الصفقات التي ولدت صافي ربح إيجابي مقسوما على جميع الصفقات المتخذة. يمكن أن يكون هذا العامل مهما إذا لم ترغب في الحصول على سلسلة كبيرة من الخاسرين. على سبيل المثال، في كثير من الأحيان على المدى الطويل نظم الاتجاه التالية يمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكن فقط يكون معدل فوز 40٪ أو أقل. يمكنك التعامل مع العديد من الصفقات الخاسرة؟ ربما كنت مريحة فقط مع الأنظمة التي تميل إلى إنتاج المزيد من الصفقات الفوز من فقدان الصفقات. إذا كان الأمر كذلك، ثم نظام مع معدل الفوز من 60٪ أو أعلى سيكون أفضل بالنسبة لك. نسبة الصفقات الفائزة هي مؤشر التسامح النفسي الذي سيختلف بين الناس. معدل النمو السنوي المركب (كاغر) ويصف هذا النمو كما لو كان معدل ثابت وثابت للعائد. ومن الواضح أن هذا لا يحدث عندما التداول كما نظام التداول الخاص بك تنتج منحنى الأسهم خشنة مع مرور الوقت. ومع ذلك، هذا هو وسيلة لتسهيل عودتك خلال نفس فترة التداول. دعنا نقول أن نظام التداول الخاص بك ينتج معدل نمو سنوي مركب 5٪ على مدى 10 سنوات. خلال نفس الفترة لديك قرص مضغوط البنك الذي يعطي أيضا عائد 5٪ خلال نفس الإطار الزمني. وهل يجعل ذلك مؤتمر نزع السلاح استثمارا أفضل؟ يمكن. شيء واحد أن نأخذ في الاعتبار هو هذا: حساب معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. على سبيل المثال، في حين أن نظام التداول قد يكون ريتونينغ 5٪ معدل نمو سنوي مركب على مدى 10 سنوات، والمال الخاص بك هو فقط بنشاط في السوق لجزء صغير من الوقت. في معظم الأوقات يكون الجلوس خاملا في حساب الوساطة أو العقود الآجلة في انتظار إشارة التداول التالية. معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. تذكر، يتم تحقيق عائد 5٪ في القرص المضغوط فقط إذا تم تأمين المال الخاص بك بعيدا 100٪ من الوقت. مع نظامنا مثال التداول يتم تحرير نقدنا أيضا حتى تكون وضعت لاستخدامها في الصكوك الأخرى. العائد المعدل للمخاطر (رار) يأخذ هذا الحساب في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر في السوق. ويتم ذلك عن طريق أخذ معدل نمو سنوي مركب وتقسيمه عن طريق التعرض. التعرض هو النسبة المئوية من الوقت (على مدى فترة الاختبار) أن المال الخاص بك كان بنشاط في السوق. أود أن أرى قيمة 50٪ أو أفضل. الحد الأقصى للسحب اليومي ومنحنى الأسهم. كم هي تلك السحب؟ هل يمكنني التعامل مع مثل هذا السحب؟ وعلى طول هذه الخطوط أنظر أيضا إلى شكل منحنى رأس المال. هل يتسلق مع التراجع الضحل أو هل له تراجع حاد؟ هل هناك فترات طويلة طويلة دون ارتفاع جديد في رأس المال؟ ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يرتفع منحنى رأس المال مع مرور الوقت، مما يخلق ارتفاعات جديدة في الأسهم مع تراجعات ضحلة. هذا هو واحد كنت لا ترى الكثير من. و t-تيست هو اختبار إحصائي يستخدم لقياس مدى احتمال حدوث نظام التداول الخاص بك عن طريق الصدفة وحدها. كنت ترغب في رؤية قيمة أكبر من 1.6 مما يشير إلى أن نتائج التداول هي أكثر احتمالا لا تستند إلى فرصة. أي قيمة أخرى أدناه تشير إلى أن نتائج التداول قد تستند على فرصة. يجب حساب قيمة t-تيست مع ما لا يقل عن 30 حرفا. وفيما يلي حساب t- الاختبار. t = الجذر التربيعي (عدد الصفقات) * (متوسط ​​الربح لكل تجارة تجارية / الانحراف المعياري للحرف) المتوقع. التوقع هو المفهوم الذي تم وصفه في كتاب فان ثاربس & # 8220؛ التجارة طريقك إلى الحرية المالية & # 8221؛. توقعات يخبرك في المتوسط ​​كم كنت تتوقع أن تجعل لكل دولار في خطر. قد تكون القيمة المتوقعة أيضا قيمة يتم تحسينها عند اختبار تركيبات إدخال إستراتيجية مختلفة. في حين أن حساب التوقع الحقيقي لنظام التداول هو أبعد من هذه المادة، ويمكن تقديره مع الصيغة البسيطة التالية. المتوقع = متوسط ​​صافي الربح لكل صفقة / | متوسط ​​خسائر التجارة بالدولار | بالنسبة لأولئك الذين لا مألوفة جدا مع الرياضيات، والخطوط العمودية حول & # 8220؛ متوسط ​​خاسرة التجارة في الدولارات & # 8221؛ يشير إلى القيمة المطلقة يجب أن تستخدم. وهذا يعني ببساطة إذا كان الرقم هو قيمة سلبية، ونحن إسقاط علامة سلبية مما يجعل قيمة إيجابية. درجة التوقع. وهذه القيمة هي قيمة توقع سنوية تنتج رقم موضوعي يمكن استخدامه في مقارنة مختلف نظم التداول. في جوهرها عوامل درجة التوقع في & # 8220؛ الفرصة & # 8221؛ في القيمة من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدد المرات التي ينتج فيها نظام التداول المعطى الصفقات. وهكذا، فإن هذه النتيجة تسمح لك لمقارنة أنظمة التداول مختلفة جدا. وكلما ارتفعت التوقعات كان النظام أكثر ربحية. درجة التوقع = التوقعات * عدد الصفقات * 365 / عدد أيام التداول الاستراتيجية. استنتاج. مع القيم أعلاه يمكننا الحصول على صورة لائقة على كيفية أداء النظام. هناك، بطبيعة الحال، القيم الأخرى التي يمكن تقييم وأكثر من ذلك يمكنك القيام به مثل تمرير الحرف التاريخية من خلال محاكاة مونت كارلو. ولكن هذه القيم التي نوقشت في هذه المقالة هي القيم الهامة التي استخدمها عند تصميم نظام أو عند تقييم نظام تداول طرف ثالث. نبذة عن الكاتب جيف سوانسون. جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي. الوظائف ذات الصلة. استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف. العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل. التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء. منشورات شائعة. كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013. هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى. محفظة اللبلاب. تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1. كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد. الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

أداء نظام التداول لندن +44 20 7664 6450 | شيكاغو +1 312 780 7444 | سنغافورة +65 6801 4008 | سيدني +61 2 8999 1420. الأداء دون حل وسط. تقليد الابتكار. هجرة جهد. مرحبا بكم في أنظمة التداول ممتاز. توفر أنظمة التداول ستيلار المتطورة الآجلة والخيارات وقدرات الأسهم للتاجر المهنية. حل نظام التداول الكامل، ستيلار يوفر واجهة بديهية مع النظام الشامل وإدارة المخاطر، جنبا إلى جنب مع أداء الرائدة في صناعة والاستقرار. التكنولوجيا مع الموثوقية. وقد بنيت ستيلار بسرعة سمعة لكونها قوية وسهلة الاستخدام نظام التداول. تجمع الواجهة الأمامية ستيلر بين دخول النظام بسرعة البرق مع درجة عالية من المرونة. تتكون الواجهة الأمامية من مجموعة متكاملة من التطبيقات المصممة من الألف إلى الياء لتقديم واجهة غنية ومستجيبة ومتسقة. وتتميز الواجهة الأمامية ستيلار بالتركيز على السرعة، وعرض بيانات السوق وأوامر التوجيه بأسرع ما يمكن. الهندسة المعمارية ممتاز يضع تعقيدات وعبء العمل على نظام التداول على الخوادم، وتحرير الواجهة الأمامية للتركيز فقط على التفاعل التاجر. ستيلار يستجيب على الفور، حتى في ازدحاما من ظروف السوق. منتجاتنا. في ستيلار نحن ملتزمون بالبقاء في طليعة تكنولوجيا أنظمة التداول من خلال تبني التقنيات الجديدة والحلول التقليدية الصعبة. تاجر ممتاز. واجهة أمامية بديهية، قابلة للتخصيص بشكل كامل لمتطلبات الفردية. انتشار ممتازماشين. يسلم استثنائية الأداء التمدد الاصطناعية وقدرات. أبي ممتاز. مثالية لتنفيذ حلول التداول الآلي فائق السرعة وقوية. كوانتوم سيرفر. يوفر حلول التداول الكمون المنخفض للتاجر خوارزمية اليوم. أسب ممتاز. الخيار المثالي لانخفاض الوصول إلى الكمون السوق والقرب استضافة أنظمتنا. محرك إنترناليساتيون. أمر تنفيذ المحرك الذي بسلاسة قبل مباريات برك الداخلية من السيولة قبل إرسالها إلى تبادل. صانع ممتاز. أداة متكاملة لصنع السوق مبنية على محرك خوارزمية ستيلار، الكم. مجمع. تسهيل التداول في الصكوك المجمعة على أي عدد من البورصات.
أعلى خيارات السماسرة على الانترنت
استراتيجية التداول اليوم