استراتيجية خنق في تداول الخيارات

استراتيجية خنق في تداول الخيارات

تداول الأسهم دون مؤشرات
معدل صرف العملات الأجنبية النقد الطيف
ويغطي المستوى 1 خيارات تداول الخيارات


تداول الخيارات الثنائية للمتعة والربح دليل للمضاربين يوسف منصور الفوركس أعلى أفضل مزود إشارة الفوركس استراتيجيات التداول ستوكاستيكش تد أميريتراد رسوم تداول العملات الأجنبية مؤشر اتجاه خط الفوركس المنحدر

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة. استراتيجيات الخيارات المحايدة & راكو؛ خنق. بمعنى نقي، الخانق القصير هو استراتيجية محايدة لأنه يحقق أقصى قدر من الربح في السوق الذي يتحرك جانبية. في المقابل، فإن الخانق الطويل يستفيد من حركة السوق في أي من الاتجاهين. كلمة على الخانقات كاستراتيجيات محايدة. على الرغم من أن الخانق الطويلة والقصيرة تختلف في استجابتها لحركة السوق، فقد اخترنا أن نذكر كلا من الاستراتيجيات المحايدة. ومع ذلك، لأن الخطوة 10 $ في أي اتجاه سيكون لها نفس التأثير على الربح، والتاجر ليس بالضرورة أن يكون تفضيل الطريقة التي يتحرك السوق. في هذا المعنى، التاجر محايد حول اتجاه السوق - طالما أن الحركة تحدث. مشابك طويلة. وتتراوح الخانق الطويلة مع الأطوال الطويلة من حيث أنها تستفيد من حركة السوق في أي من الاتجاهين. من وجهة نظر النفقات النقدية، الخنق أقل خطورة من سترادلز لأنها عادة ما تبدأ مع أقل تكلفة، بالقرب من المال بدلا من الخيارات في المال. مثل سترادلز طويلة، لديهم إمكانات الربح غير محدود على كل من الاتجاه الصاعد والهبوط. على سبيل المثال، دعونا نتصور أن سهم معين يتداول عند 65 دولارا للسهم الواحد. يظهر الرسم البياني التالي حيث يتم تداول الخيارات القريبة من المال و في المال. المكالمات ويضع في الخانقات لها نفس انتهاء الصلاحية. إذا اخترنا الخانق، يمكننا شراء 60 وضعت ل 2.25 والدعوة 70 ل 2.50. وبالتالي، فإن لدينا من جيب من التكلفة القصوى والخسارة القصوى - سيكون 4.75 بالإضافة إلى اللجان. مع الأسهم في أي مكان بين 60 $ و 70 $، ونحن سوف تتكبد أقصى خسارة 475 $ (4.75 × 100). في أي مكان أقل من 55 $ أو أعلى 75 $، فإن موقف تبدأ في إظهار الربح. القيمة عند انتهاء الصلاحية: إن الربح / الخسارة أعلاه لا یؤثر في اعتبارات العمولات أو الفوائد أو الضریبات. ويمكن أيضا إنشاء الخانق الطويل باستخدام الخيارات في المال. وباستخدام المثال أعلاه، سيشمل ذلك ما يلي: لونغ سترانغل (بديل أقل شيوعا) شراء واحد 60 دعوة $ 7. شراء واحد 70 وضع 6 $ 3/4. هذا موقف مثير للاهتمام لعدد من الأسباب. أولا، يضمن أن يكون لها بعض القيمة عند انتهاء الصلاحية لأن أي سعر واحد على الأقل من الخيارات سيكون له قيمة جوهرية. وبشكل أكثر تحديدا، مع الأسهم بين 60 $ و 70 $، فإن موقف يستحق 10 $. وبالتالي، فإن الخسارة القصوى ستكون 3.75 (13.75 - 10). ومن الجدير بالذكر أيضا أن الحد الأقصى للخسارة باستخدام الخيارات في المال هو أقل (3.75 مقابل 4.75) على الرغم من أن تكلفة من جيب لبدء الموقف هو أعلى من ذلك بكثير. والسبب في ذلك هو أنه عموما، فإن قسط الوقت للخيارات في المال أقل مما هو عليه بالنسبة للخروج من الخيارات المال. في المثال الأول، لا دعوة 70 ولا 60 وضع أي قيمة جوهرية مع السهم في 65 $. وهكذا، كان سعر الخيارات في المقام الأول قسط الوقت. في المثال الثاني، المكالمة 60 و 70 وضعت كل كان 5 $ من القيمة الجوهرية مع السهم في 65 $. عند طرح القيمة الجوهرية من السعر الإجمالي للخيارات، ترى أن قسط الوقت لهذه الخيارات في المال هو أقل من قسط الوقت للخيارات على مسافة متساوية من سعر السهم الحالي ولكن خارج المال . الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة. &نسخ؛ 2017 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك. ما هو الفرق بين سترادل و سترانغل؟ سترادلز وخنق كلاهما استراتيجيات الخيارات التي تسمح للمستثمر لكسب على التحركات الهامة إما صعودا أو هبوطا في سعر السهم. كلا الاستراتيجيتين تتكون من شراء عدد متساو من الدعوة ووضع الخيارات مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. والفرق الوحيد هو أن الخانق اثنين من أسعار الإضراب مختلفة، في حين أن سترادل لديها واحد سعر الإضراب المشترك. على سبيل المثال، لنفترض أنك تعتقد أن شركة تعدين الماس المفضلة لديك ستصدر أحدث نتائجها في غضون ثلاثة أسابيع، ولكن ليس لديك أي فكرة عما إذا كانت الأخبار ستكون جيدة أم سيئة. هذا سيكون وقتا طيبا للدخول في سترادل، لأنه عندما يتم الافراج عن النتائج الأسهم من المرجح أن تكون أكثر حدة أعلى أو أقل. دعونا نفترض أن السعر حاليا في 15 $ ونحن حاليا في أبريل 05. لنفترض أن سعر خيار الاتصال $ 15 ل 05 يونيو لديه سعر $ 2. سعر $ 15 وضع الخيار ل 05 يونيو لديه سعر $ 1. ويتحقق من خلال شراء كل من المكالمة ووضع ما مجموعه 300 $: ($ 2 + $ 1) × 100 = 300. المستثمر في هذه الحالة سوف تكسب إذا تحرك السهم أعلى (بسبب خيار المكالمة طويلة) أو إذا السهم يذهب أقل (بسبب خيار وضع طويلة). وسوف تتحقق الأرباح طالما أن سعر السهم يتحرك بأكثر من 3 دولارات للسهم الواحد في أي من الاتجاهين. ويستخدم الخنق عندما يعتقد المستثمر أن السهم لديه فرصة أفضل للتحرك في اتجاه معين، ولكن لا تزال ترغب في أن تكون محمية في حالة تحرك سلبي. على سبيل المثال، لنفترض أنك تعتقد أن نتائج التعدين ستكون إيجابية، مما يعني أنك تحتاج إلى حماية أقل من الجانب السلبي. بدلا من شراء الخيار وضع مع سعر الإضراب من 15 $، وربما يجب أن ننظر في شراء ضربة 12،50 $ التي لديها سعر 0،25 $. في هذه الحالة، فإن شراء هذا الخيار وضع خفض تكلفة الاستراتيجية وسوف تتطلب أيضا أقل من التحرك التصاعدي بالنسبة لك لكسر. باستخدام خيار وضع في هذا الخنق ستظل تحمي الجانب السلبي المتطرف، في حين وضع لكم، المستثمر، في وضع أفضل للحصول على من إعلان إيجابي. خنق. ما هو 'سترانغل' الخانق هو استراتيجية الخيارات حيث يكون للمستثمر مكانة في كل من المكالمة ووضع بأسعار إضراب مختلفة ولكن بنفس النضج والأصل الأساسي. إستراتيجية الخيار هذه مربحة فقط إذا كانت هناك تحركات كبيرة في سعر الأصل الأساسي. هذه هي استراتيجية جيدة إذا كنت تعتقد أنه سيكون هناك حركة سعرية كبيرة في المستقبل القريب ولكن غير متأكد من الطريقة التي حركة السعر سيكون. كسر "الخنق" الفرق بين سترانغل و سترادل. الخوذات الطويلة والسترات الطويلة هي استراتيجيات خيارات مماثلة تسمح للمستثمرين بالاكتساب من التحركات المحتملة الكبيرة إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. ومع ذلك، ينطوي على امتداد طويل في وقت واحد شراء مكالمة في المال وخيار وضع في المال. يشبه الشريط القصير خنق قصير ولديه احتمالية ربح محدودة محدودة تعادل القسط المحصل من كتابة المكالمة المالية ووضع الخيارات. ولذلك، فإن الخانق عادة ما يكون أقل تكلفة من الحدود حيث يتم شراء العقود من المال. مثال سترانغل. على سبيل المثال، تخيل سهم يتداول حاليا عند 50 $ للسهم. لاستخدام استراتيجية الخيار خنق، تاجر يدخل في موقفين خيار، مكالمة واحدة واحدة وضعت. ويقول المكالمة هو 55 $ وتكلف 300 $ ($ 3.00 لكل خيار × 100 سهم) ووضع هو ل $ 45 وتكلف 285 $ (2.85 $ لكل خيار × 100 سهم). إذا كان سعر السهم يبقى بين 45 و 55 $ على مدى عمر الخيار، فإن الخسارة للتاجر ستكون 585 $ (التكلفة الإجمالية لعقود الخيارين). التاجر كسب المال إذا كان سعر السهم يبدأ في التحرك خارج النطاق. لنفترض أن سعر السهم ينتهي عند 35 دولار. سوف ينتهي خيار المكالمة بلا قيمة، وستكون الخسارة 300 دولار للتاجر. ومع ذلك، اكتسب خيار الخيار قيمة كبيرة، ويستحق 715 $ (1000 $ أقل قيمة الخيار الأولي من 285 $). ولذلك، فإن مجموع مكاسب التاجر جعلت 415 $. خيط الخيار (لونغ سترانغل) الخانق الطويل، المعروف أيضا باسم خنق شراء أو ببساطة "خنق"، هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من خارج قليلا من المال وضعت وندعو قليلا من خارج المال من نفس المخزون الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية. خنق الخيارات الطويلة هو ربح غير محدود، استراتيجية محدودة المخاطر التي يتم اتخاذها عندما يعتقد المتداول الخيارات أن المخزون الأساسي سوف تواجه تقلبات كبيرة في المدى القريب. الخناقات الطويلة هي فروق أسعار الخصم حيث يتم أخذ الخصم الصافي لدخول التجارة. غير محدود الربح المحتملة. مكاسب كبيرة لاستراتيجية خيار الخنق الطويل يمكن تحقيقه عندما يقوم سعر السهم الأساسي خطوة قوية جدا إما صعودا أو هبوطا عند انتهاء الصلاحية. وفيما يلي صيغة حساب الربح: الحد الأقصى للربح = ربح غير محدود محقق عند سعر الأساس> سعر الإضراب طويل الاتصال + صافي قسط المدفوع أو السعر الأساسي دليل الخيارات. استراتيجيات محايدة. استراتيجيات الخيارات. الباحث عن استراتيجيات الخيارات. تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك. المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.
أبي استراتيجية التداول
ما يجب القيام به مع خيارات الأسهم المكتسبة