نظام التداول مع الخشب

نظام التداول مع الخشب

أسعار الصرف القياسية المستأجرة في الهند
العالم واحد الفوركس بنجالور
متى يجب عليك بيع خيارات الأسهم


الضرائب على خيارات الأسهم الموظف في كندا ثينكسورس فوركس شراء القوة نظام ترقيم مؤشر التجارة استراتيجيات التداول في خيارات الهند تداول فوريكس دي هب سيمبيان أسعار العملات الأجنبية اليوم في أوغندا

دتر التداول. مدونة حول استراتيجيات تداول الخيارات (الحديد كوندورس، الخانقات، التقاويم، الفراشات)، استراتيجيات تناوب الأسهم، وتقنيات جافا ذات الصلة إلى باكتست وأتمتة التداول. الأحد، 14 أيلول (سبتمبر) 2014. البيانات التاريخية واستراتيجيات دوران الزخم. هذه المقالات هي من بلوق من ماركيتسي و وودشيدر الذين كتبوا على حد سواء عددا من الوظائف (أكثر مما كنت مدرجة أعلاه) حول موضوع استراتيجيات التناوب. يبدو أن كلا من شبه متقاعدين الآن ولا تدون الكثير. في منصبي لن ننظر إلى الاستراتيجيات نفسها، وإنما البيانات التي يستخدمونها. إذا كنت ترغب في استخدام الإغلاق الفعلي بدلا من الإغلاق المعدل في أمبروكير، فاستبدل السطر المميز أعلاه، مع السطر التالي وأعد تنزيل جميع بياناتك السابقة من ياهو. كتذكير، تعد السلسلة الزمنية المقفلة المعدلة نسخة معدلة من السلسلة الزمنية الفعلية التي تتضمن المكاسب من أرباح الأسهم وأرباح رأس المال. وھذا یعني أن سعر الشراء الموضح في الاختبار الخلفي لن یکون سعر الشراء الفعلي الذي یمکن أن تتلقیھ تداولا في ذلك الیوم (بالنسبة لأیة مخزون أو إتف التي أصدرت في وقت لاحق توزیعات أرباح أو أرباح رأس مال). من المهم جدا أن نفكر في هذه النقطة والأثر الذي يمكن أن يكون على باكتست الخاص بك مقابل النتائج الحية! إذا حدث نظام التناوب الخاص بك لاستخدام أسعار إغلاق معدلة وكان أغ في سلة من المركبات التناوب، فإن النتيجة أغ 29 أغسطس كان من الممكن أن يكون مختلفا في 29 أغسطس عند تداوله، من عند تشغيل باكتست الخاص بك لهذا التاريخ على يقول سبتمبر 2 (بعد إصدار الأرباح). ستلاحظ أن إغلاق 29 أغسطس هو 109.98، ولكن إغلاق المعدل هو 109.79. وهذه املركبة مع كل توزيعات أرباح وكسب رأسمالي يتم إصداره. يتم تعديل كل إغلاق معدلة في الماضي عند إصدار أرباح جديدة. نلقي نظرة على الفرق بين إغلاق وثيق والفعلي إغلاق قبل عامين فقط: في الصورة أدناه، يمكنك أن ترى منحنيات الأسهم لعدة استراتيجيات دوران مختلفة تعمل مقابل 10 صناديق الاستثمار المتداولة في القائمة أعلاه، ولكن باستخدام تعديل سلسلة زمنية وثيقة. (انقر على الصورة لرؤية نسخة أكبر). هذه ليست اختيارات مختلفة إلى حد كبير بين سلسلة زمنية مغلقة المعدلة وسلسلة زمنية وثيقة الفعلية مع هذه الاستراتيجية التناوب و 10 صناديق الاستثمار المتداولة في القائمة أعلاه. لقد لاحظت اختلافات أكبر بكثير مع سلال مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشترك. 11 تعليقات: نقطة كبيرة ومعلومات ممتازة! شكر. أعتقد أنك في عداد المفقودين بعض النقاط: -إذا كنت ترغب في الحصول على نتائج من باكتست بما في ذلك أرباح وأعمال الشركات الأخرى التي يجب استخدام إغلاق وثيق. -يجب عليك الحذر من تطبيق الإشارات على السلاسل الزمنية للسعر المعدلة عند استخدام الضرب / القسمة (مثل الإغلاق المعدل) أو التجميع / التمايز (مثل المتوسط ​​المتحرك). يمكنك العثور على المزيد على هذا في الكتاب المقدس من قبل ميرفي & كوت؛ التحليل الفني للأسواق المالية & كوت؛ أزترادر ​​و يكافاتور - شكرا لتعليقاتكم. أنا أتفق مع ياكافاتور. لماذا لا تريد استخدام الأسعار المعدلة لجميع الحسابات التي من شأنها أن تظهر العائد الحقيقي؟ الأسعار المعدلة هناك لهذا السبب الدقيق. ويمكن أن تولد أسعار الإغلاق الحقيقية إشارات خاطئة، أي انخفاض الأسعار بسبب توزيعات الأرباح. أتمنى أن تفهموا أنه مع نظام قائم على الترتيب / التناوب الذي يعمل على سلة ثابتة من المركبات (التي تدفع أرباح ومكاسب سقف)، سيقوم النظام الخاص بك توليد مختلف نتائج اختبار الظهر كل شهر أن كنت اختبار النظام الخاص بك عند استخدام البيانات المعدلة . لماذا يجب علينا أن نهتم إذا كان باكتست لا تكرار التداول المباشر؟ ما يثير القلق هو ما إذا كان التداول المباشر مربحا عند تشغيله على نموذج باكتستد، وليس أن باكتست لا تكرار الصفقات الحية بعد حقيقة. إغلاق المعدل والإغلاق الفعلي هي واحدة ونفس الشيء في تاريخ التجارة في الوقت الحقيقي. حتى إذا لم تتمكن من إثبات أن باكتستينغ نموذج على أسعار إغلاق تعديل لها تأثير سلبي عند وضع أوامر الحية في الوقت الحقيقي السعر أو يجعل نموذج باكتست عرضة أكثر للفشل في الوقت الحقيقي، وأنا لا أرى ما هو ناقوس الخطر لأي شيء آخر من خطط الترتيب النسبية. أنت فقط أعادت ذكر وجهة نظري مع الجملة الأخيرة. منطقي. لذلك بالنسبة للمشكلة التي قمت بتجديدها، كذلك فيما يتعلق أميبروكر هو تحميل غير معدلة من ياهو، ولكن الواردات كما هو تعديل ويوفر فقط لك سعر الإغلاق غير المعدل لاستخدامها ل بوسيتيونسكور إذا قمت بتشغيل هذا الخيار على. أرى مشكلة في مقارنة غير المعدلة على مقربة من تعديل O، H، L. هذه المشكلة يجب أن يكون ما كان روجيريو ألمح إلى بضع سنوات مضت في ما يتعلق برنامجه التاجر ستوديو باكتست باستخدام ثلاثة تيارات بيانات منفصلة ( كل المقدمة من قبل كسي التي مصادر ياهو من). افتراضيا، سيتم تحميل أميبروكر البيانات المعدلة. يمكنك تعديل هذا السلوك وتحميل سلسلة الأسعار الفعلية / الحقيقية عن طريق تغيير سطر فورمات $ في ملف فورماتس \ aqh.format كما هو موضح أعلاه. التاريخ مفتوح منخفض منخفض اغلاق حجم العرض إغلاق * 18 نوفمبر 2011 109.73 109.73 109.44 109.62 805.700 101.60. تاريخ فتح ارتفاع منخفض إغلاق حجم. 18 نوفمبر 2011 101.702 101.702 101.4332 101.6 805.700. يرجى تصحيح لي إذا كنت مخطئا. المشكلات التي قمت بتسليط الضوء عليها هنا فقط إذا كنت تعتمد على العدد المطلق للبيانات المعدلة لحساباتك. أمليث، حجتك المنطقي هو ما اعتقدت أن يكون صحيحا قبل تداول هذه الأنظمة الحية. ما كنت قد شهدت شخصيا في بلدي التداول المباشر هو مختلف. ducati998. مجرد مدونة وردبريس أخرى. وودشيدر & # 8217؛ s إتف النظام. تركت تعليق، على الفور حصلت على حظر، ولكن مرة أخرى تهربت من إيبك & # 8217؛ إرس. كان هذا هو القسم الذي استفسر عنه. وبما أن هذا النظام لديه Z- نقاط تتراوح بين -2.615 و -4.730، يمكننا أن نفترض بدرجة عالية من اليقين (على مستوى ثقة أكبر من 99٪) أن الشرائط أطول مما هو متوقع في توزيع عشوائي قد تحدث في حين تداول هذا النظام. وهذا يشمل الفوز والخسارة الشرائط، ولكن وين٪ يظهر أن الشرائط الفوز أطول من الخاسرين. أن تكون واضحة، وبمجرد أن يبدأ هذا النظام ضرب الصفقات الفوز، وسوف تستمر في الفوز. وبالمثل، مرة واحدة في تجارة خاسرة أو اثنين يحدث، ونحن نعلم أنه من المرجح أن تستمر في فقدان مما هو عليه لبدء سلسلة الفوز الجديدة. هذا هو السبب في التحجيم موقف مناسب هو في غاية الأهمية. أنا أحب 1٪ المخاطر لأن ذلك يسمح لي أن الطقس 10 خاسر الصفقات في صف واحد مع فقط. لدي بعض الأسئلة المتعلقة باستخدامك لل Z- عشرات. أولا أوافق على أن أسعار الأسهم، أو أي أسعار في الأسواق المالية ليست "المشي العشوائي" بمعنى. ملاحظات مستقلة. وهكذا تمثل الاتجاهات. هذا لا يبدو أن ما كنت تذكر هنا ولكن ... "لنكون واضحين، وبمجرد أن يبدأ هذا النظام ضرب الصفقات الفائزة، وسوف تستمر في الفوز. وبالمثل، مرة واحدة في تجارة خاسرة أو اثنين يحدث، ونحن نعلم أنه من المرجح أن تستمر في فقدان مما هو عليه لبدء سلسلة الفوز الجديدة. هذا هو السبب في التحجيم موقف مناسب هو في غاية الأهمية. أنا أحب 1٪ المخاطر لأن ذلك يسمح لي أن الطقس 10 خاسر الصفقات في صف واحد مع فقط. أنا لا أوافق على أن درجة Z هو مقياس مناسب في هذا السياق [الصفقات الفائزة] ثانيا، يتم حساب Z- عشرات كجزء من توزيع غاوس. وبما أن أسعار الأسهم غير غوسي، مرة أخرى، هل هذه إحصائية مناسبة؟ وبما أن هذا النظام هو عقد بين عشية وضحاها، فإنك تفترض أن السيولة لم تتغير. وهذا افتراض خطير، ويخلط بين السيولة وقابلية التسويق. يستخدم النظام العديد من الشركات التي لديها تاريخ قصير جدا للبيانات. كانت الأزمة الحالية في أسواق الائتمان في جزء منها أزمة سيولة ... كانت السيولة النقدية أسطورة، كل ما كان قائما كان قابلية التسويق محدودة. وبالتالي بدلات الانزلاق الخاص بك تبدو منخفضة تاد. إذا قمت بتغييرها، من شأنه أن يغير النتائج المختبرة؟ 5 أكتوبر 2008 في 11:56 صباحا & # 8211؛ 4. Z- النتيجة هو مقياس مناسب تماما من ما إذا كانت سلاسل من الانتصارات والخسائر هي ما يمكن توقعه في توزيع عشوائي. ما Z- النتيجة سوف تحدد ما إذا كان التوزيع غير عشوائي. في حين أن أسعار الأسهم لا تتفق مع توزيع غاوس، وأنا لا تشغيل Z النتيجة على أسعار الأسهم. يتم تشغيل Z- النتيجة على ما إذا كانت التجارة هو الفائز، أو الخاسر. أعتقد عملة الوجه. يظهر الارتباط السلبي العالي الذي يزيد عن مستوى ثقة 99٪ أن الفائزين يسجلون الفائزين، ويخسر الخاسرون. على سبيل المثال، الوجه عملة 132 مرات (عدد الصفقات اختبار لوقف 8٪) وتقول لي كم مرة في تلك 132 تقلب أن تحصل على 14 رؤساء على التوالي، وبعد ذلك في وقت لاحق، 15 رؤساء على التوالي (رؤساء الفائزين). بالتأكيد، إذا قمت بتكرار التجربة مرات كافية، في نهاية المطاف في تلك 132 تقلب، عليك أن تكون قادرا على تكرار 14 رؤوس في صف واحد، ثم سلسلة أخرى من 15 رؤوس في صف واحد. النقطة هي، هذه الشرائط الطويلة ليست عشوائية. لقد تم تداول هذه صناديق الاستثمار المتداولة تقريبا بشكل حصري لمدة عام. سكوتريد، تقريبا دون استثناء، سيعطي سعر الافتتاح. وبما أن النظام قد تم اختباره باستخدام أسعار الافتتاح، فإنني لا أرى أن الانزلاق يشكل مشكلة ضخمة، إلا إذا كان سعر الافتتاح منحرف أعلى من خلال حجم كبير من أوامر الشراء من التجار الذين يحاولون تداول هذا النظام. حتى انزلاق بنسبة 0.5٪ على كل تجارة، والتي لم يسبق ملاحظتها في الوقت الحقيقي، وتنتج معدل نمو سنوي مركب قدره 23٪. ومرة أخرى، اسمحوا لي أن أؤكد مجددا أن سعر الافتتاح يستخدم للاختبار. حتى لو أغلق السعر أعلى من اليوم السابق، وانطلق صباح اليوم من دخولنا أو خروجنا، فإن هذا النوع من الحركة موجود بالفعل في المعادلة. ونحن نتوقع أن الكثير من مخارج سيتم تشغيلها مع مؤشر القوة النسبية 2 أكثر من 80، ولكن في الواقع، سيتم تسجيل مع مؤشر القوة النسبية 2 أقل من 80، وذلك بسبب وجود فجوة أسفل. هناك منطقة كبيرة نسبيا من الربحية مع RSI2. نعم، 80 هو الأمثل لبعض النظم، ولكن 70 سوف تعمل أيضا، كما سوف 90. ويتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة هذه أكثر من 5 ملايين سهم يوميا. أنا حقا لا أرى كيف السيولة هي قضية. 5 أكتوبر، 2008 في 1:33 م +0. تم تصميم Z- عشرات إلى إنشاء وحدات قياسية. Z- النتيجة هو مقياس مناسب تماما من ما إذا كانت سلاسل من الانتصارات والخسائر هي ما يمكن توقعه في توزيع عشوائي. ما Z- النتيجة سوف تحدد ما إذا كان التوزيع غير عشوائي. لذلك ما هي مقارنة سلاسل من انتصارات / خسائر ل؟ ما هي البيانات [بصرف النظر عما سبق ذكره] التي تحاول توحيدها؟ في حين أن أسعار الأسهم لا تتفق مع توزيع غاوس، وأنا لا تشغيل Z النتيجة على أسعار الأسهم. يتم تشغيل Z- النتيجة على ما إذا كانت التجارة هو الفائز، أو الخاسر. أعتقد عملة الوجه. يظهر الارتباط السلبي العالي الذي يزيد عن مستوى ثقة 99٪ أن الفائزين يسجلون الفائزين، ويخسر الخاسرون. هذا هو المكان الذي نختلف فيه. مقارنة الفوز إلى الصفقات الخاسرة يبدو أن غير ذي صلة. السبب أنا أقول ذلك لأن بيانات السوق التي تستخدمها ل إتف & # 8217؛ s هو كل الحالي. على الأقل، للحصول على درجة Z ستحتاج إلى مقارنة البيانات الحالية ليقول البيانات 2000-2001. العديد من إتف & # 8217؛ s إضافات حديثة فقط. ثانيا، بينما أوافق على أن التبعية في بيانات الأسعار هي حقيقة، أنا & # 8217؛ م لست متأكدا من التبعية في الفوز / الخسارة هو. وهذا يبدو مناسبا ملاحظة مستقلة، كما كنت الدولة، فإنه ليس بيانات سعر السوق التي تقوم بتحليلها. على سبيل المثال، الوجه عملة 132 مرات (عدد الصفقات اختبار لوقف 8٪) وتقول لي كم مرة في تلك 132 تقلب أن تحصل على 14 رؤساء على التوالي، وبعد ذلك في وقت لاحق، 15 رؤساء على التوالي (رؤساء الفائزين). بالتأكيد، إذا قمت بتكرار التجربة مرات كافية، في نهاية المطاف في تلك 132 تقلب، عليك أن تكون قادرا على تكرار 14 رؤوس في صف واحد، ثم سلسلة أخرى من 15 رؤوس في صف واحد. النقطة هي، هذه الشرائط الطويلة ليست عشوائية. ولكن الآن تتحدث عن & # 8220؛ بيانات الأسعار & # 8221؛ أوافق على أن & # 8220؛ برايس & # 8221؛ ومع ذلك، في وقت سابق ذكرت أن بيانات الأسعار لم تكن مصدرا للبيانات. بطاقات بريدية من فيرغسون، ميسوري. الإثنين 22 كانون الأول (ديسمبر) 2014 2:46 بيإم إست 41. عاشت عمي الكبرى الكبرى فاني في فيرغسون، ميسوري. & # 8220؛ جميع الناس البيض هناك مجنون، & # 8221؛ يصر على ابنة أختها. هذه هي ذاكرتها من زيارة فاني في أواخر 60s وأوائل 70s. فاني & # 8217؛ شقيقة، علا بيرل، جدتي العظيمة، عاش في ديكاتور، إلينوي حيث حفرت البرك الذهبية ثلاثة إلى أربعة أقدام عميقة والمغلفة لهم في الخرسانة. اعتدت على السباحة بين ذهبية بينما أجبرت علا بيرل الجزر خارج الحديقة. كان جدى الكبير أندرو عازف كمان. ولعل الموهبة الموسيقية الصغيرة التي أملكها جاءت من هذا الرجل، زوجة علا بيرل وزوجته. وقد دعم الأسرة الممتدة بأكملها خلال الكساد العظيم من خلال اللعب في السيمفونية على الناس الذين لديهم الوسائل المالية للحفاظ على العيش بشكل جيد مع بقية البلاد جوعا. عندما توفي وجدة تنظيف منزله، وجدت القهوة يمكن تحت الدرج مع أكثر من 20 النقدية الكبرى. لم يثق أبدا المصرفيين. وكانت أحواض السمك ذهبية لمدة عشر سنوات، ولم أعود إلى ديكاتور منذ ذلك الحين. أجلس الآن في بلدة عبر ميسيسيبي العظيم والموحل من فيرغسون، احتفال كل ما أنجزت عائلتي، في حين مشاهدة بلدي البسكويت تطفو في الشحم النقانق الشحم. على الرغم من الروعة المحيطة بي، أنا لا أشعر بأمان إزالة من المأساة هناك، ولا ينبغي لأي شخص آخر. هذه الحكومة، وليس مجرد التحامل الخاص، كانت مسؤولة عن فصل أكبر سانت لويس كان مرة واحدة الرأي التقليدي على علم. وقد أعلنت محكمة استئناف اتحادية قبل 40 عاما أن "المساكن المنفصلة في منطقة سانت لويس الحضرية كانت ... إلى حد كبير نتيجة التمييز العنصري المتعمد في سوق الإسكان من قبل قطاع العقارات ووكالات الفيدرالية والولايات والمحلية الحكومات ". تصف الملاحظات المشابهة بدقة كل منطقة حضرية كبيرة أخرى. غير أن هذا التاريخ قد نسي الآن إلى حد كبير وفي غضون 40 عاما، استعيض عن الرأي المستنير بأن الحكومة مسؤولة عن التمييز المتعمد بالاستعاضة عن الرأي القائل بأن الحكومة هي الحل للتمييز المتعمد من قبل الحكومة. لم يكن قادة المناطق الحضرية الكبرى الأخرى مثل عمدة دي بلاسيو غير قادرين على التعليق. في وقت كتابة هذا التقرير، كان دي بلاسيو مشغولا كوميكيا في محاولة للقبول اثنين من القبعات & # 8211؛ وقبعة واحدة لقيادته للوكالات الحكومية التي تمارس التمييز العنصري المتعمد، والآخر كمثبت لنفس السياسات التي انتخب لمواصلة. ماذا في اللعنة، قد تسأل، هل هذا له علاقة معي؟ أدخل جانيت يلين. تواجه يلين نفس مهمة قادة المدن الكبرى: تمارس السلطة الحكومية لإصلاح المشاكل التي تسببها الحكومة. في سانت لويس، على بعد 12 ميلا من فيرغسون، نشرت البحوث في عام 2010 الذي يسلط الضوء على هذا الصراع: ويرى البعض أن الإقراض المستهدف يهدد أيضا الاستقلالية السياسية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، وهو أمر حاسم في اتباع سياسة نقدية مستقرة من نفس سانت لويس تغذية البحوث: ويقر المسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي بمشاكل السياسات الكبيرة جدا، ولكنهم يؤكدون أنه بدون وسيلة أخرى لحل إخفاقات الشركات التي تشكل خطرا نظاميا، لم يكن أمام واضعي السياسات سوى خيار حماية الدائنين من أخذ الخسائر لتفادي العواقب الكارثية على المالية النظام والاقتصاد قبل خمس سنوات كان على علم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي كان مسؤولا عن الكبير أن تفشل. قبل أسبوعين كان لدينا جيمي ديمون وسيتي بنك الضغط الكونغرس لإلغاء القسم 716 من دود فرانك. وبالنظر إلى أن البنوك وول ستريت والمصالح المالية ساهمت & # 8220؛ في المتوسط ​​حوالي 2.3 مليون دولار و # 8230؛ لانتخاب أو التأثير على كل من 535 أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، & # 8221؛ ينبغي ألا يكون من المستغرب إلغاء القسم 716. فشلت هيئات التنظيم الحكومية على المستوى المحلي وعلى مستوى الولايات والمستوى الاتحادي في وقف الممارسات التمييزية للقطاع العقاري والمالي التي لعبت أدوارا هامة في الفصل بين المساكن في سانت لويس وعلى الصعيد الوطني، بل أيدتها، نتائج هذه الممارسة، حيث الحكومة يجعل المشاكل ومن ثم يجعل مشاكل أسوأ في محاولة لإصلاح المشاكل الأصلية، وقد ثبت على نطاق صغير في ولاية ميسوري. یقوم مجلس الاحتیاطي الفیدرالي بفعل نفس الشيء، إلا أنھ سیتم الشعور بالانعکاسات علی نطاق أوسع. إذا كان فيرغسون لعبة نارية، فإن فشل سياسات الاحتياطي الفدرالي سيكون النووي. مرحبا بكم في فيرغسون، ميسوري. عيد ميلاد سعيد لك الحيوانات القذرة! الإخلاص في قطاع الإخلاص في القطاع التنازلي قبل مؤشر سبي القياسي. الثلاثاء 13 أغسطس، 2013 11:09 مساء إست 7. يجب أن أبدأ هذا المنصب مع خالص شكري على التعليقات التي تركتها لي جميعا على وظيفة نصف التقاعد. كنت انتقلت بشكل رائع من قبل تعليقاتكم. لأنه عندما يتقاعد شخص واحد من شيء ما، لا أحد يريد أن يسمع أن شبه المتقاعد لم يفعل شيئا. وهذا من شأنه أن يمثل الكسل النقي والكسل. لماذا واحد شبه التقاعد إذا كان يفعل شيئا؟ إنديود، لقد كنت تتمتع شبه التقاعد، بعد أن اشتريت مؤخرا قطعة جميلة من الممتلكات على نهر كاكابون، فرجينيا الغربية & # 8217؛ s أنظف النهر. أنا اشتعلت سمالموث لطيفة بعد وقت قصير من أخذ هذه الصورة. حتى الحياة جيدة. وهو سيجو لطيفة لسبب أنا نشر هذا، وهو أن بلدي نظام الإخلاص صندوق القطاع الإخلاص قتلها في يوليو، وارتفعت قبل معيارها سبي $. ارتفع النظام بنسبة 7.5٪ في يوليو، متفوقا مرة أخرى على جاسوس الدولار، الذي حصل على 5.2٪ فقط. النظام أيضا يتفوق على الجاسوس $ في أغسطس، ولكن هذا الشهر ليس حتى نصف منتهية. وقد سجل النظام منذ بداية العام حتى الآن مكاسب بنسبة 20.8٪، وهو صافي الرسوم والعمولات وما إلى ذلك. وقد ارتفع سهم سبي بنسبة 19.1٪ منذ بداية العام. وفيما يلي أهم خمسة صناديق مصنفة في قطاع الإخلاص: وتناوب النظام في بعض الأموال الجديدة في الأسبوع الماضي. وهي تحتفظ حاليا فافس، فسربكس، و فسربكس. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية أترك لكم مع القليل من الرسم البياني الاباحية. وفيما يلي منحنى الأسهم والأداء الشهري للنظام، ابتداء من عام 2012. يمكنني استخدام 2012 لأن هذا هو عندما بدأت التداول في النظام في الوقت الحقيقي. انقر على الرسم لجعله أكبر. أفضل للجميع! المهم من بلدي شبه التقاعد من إيبك. السبت 20 تموز (يوليو) 2013 1:26 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة 49. كانت أول مشاركة لي هنا في إيبك في 12 نوفمبر 2007. إيبانكوان وتجارة النظام مع وودشيدر تم مزورة في حرائق تقترب هرمجدون، وأعتقد أن التدوين والتجارة التي وقعت خلال تلك الفترة من الزمن ترك علامة لا تمحى على علم النفس. في عامي 2007 و 2008 كنت أتحول من أسلوب التداول الفني المحض إلى شيء أكثر كمية. كنت قد شهدت سنوات من النجاح مع تجارة تقديرية، ولكن كما ذكر أعلاه، شيء عن تلك الفترة من الزمن غيرت لي. إذا خدمة الذاكرة، انتهيت 2008 بزيادة 10٪، الذي كان ملحوظا إلى حد ما النظر في كل ما حدث. قبل ست سنوات، كانت أشياء كثيرة مختلفة عن التمويل والمدونات المالية. وقد ارتفع المستثمر التجزئة مثل طائر الفينيق من رماد السوق الدب عام 2000. وما زالوا يعتقدون أنهم قادرون على ضرب السوق، وضربوا الخبراء. كانت التكنولوجيا والبرمجيات تنفجر، وهذه التطورات أعطت الرجل الصغير اعتقادا (ربما خاطئا) أنه يمكن أن يقف جنبا إلى جنب مع & # 8220؛ المهنيين & # 8221؛ (يمكنني استخدام هذا المصطلح طفيفة). ثم جاء تحطم عام 2008. وبسرعة إلى عام 2013، وأعتقد أن قوة وأعداد مستثمر التجزئة قد تقلصت إلى حد كبير. وعلى العكس من ذلك، زادت قوة وأعداد مواقع التمويل والمدونين بشكل كبير. للأسماك الصغيرة مثل نفسي، وهذا يجعل من الصعب التفوق مع تنمو المنافسة وعدد من مقل العيون المهتمة تنخفض. هناك العديد من المواقع التي توجد في نفس المساحة إلى حد كبير كما بلدي بلوق. هؤلاء المدونون، والبحوث، والإحصائيون والتجار جيدة جدا في ما يفعلونه، وأنها تفعل ذلك بدوام كامل. أصبحت وظيفتي بدوام كامل أكثر وأكثر تطلبا، والنتائج التي يمكن أن تنتج هناك أكثر أهمية بكثير لكوكبنا من ما إذا كان أو لا أستطيع أن أكتب عن استراتيجيات قابلة للقياس التي يمكن أن تغلب على السوق. كما أصبحت أكثر وأكثر استثمرت في العمل أفعل بدوام كامل، وعدد الساعات التي أقضي عليها قد زادت من الناحية النفسية والجسدية. أولادي، 12 و 7، وزوجتي، تتنافس أيضا على عنايتي. في النهاية، كان هناك شيء ما لإعطاء، وأنه من المنطقي فقط أن 1-2 ساعات في المساء أن أنفق البحث والكتابة لا تولد ما يكفي من العودة لتكون مستدامة. أنا أحب إيبانكوان. كانت هذه المدونة جزءا كبيرا من حياتي لفترة طويلة. المدونات هنا قد وفرت لي فرص لا تصدق. لقد التقيت الناس لا يصدق، ولقد تمكنت من استخدامه للتواصل مع الناس الذين ساعدوني على تطوير مهاراتي بطريقة لم يكن ممكنا من دون بلوق. ما زلت أكتب هنا من وقت لآخر. أخطط للحفاظ على نشر التحديثات على بلدي نظام الإخلاص قطاع الإخلاص، وأود أن أكتب عن سلوكيات السوق غير طبيعية. ولكن لم يعد بإمكاني مواكبة التحديثات اليومية. لشركائي تطير، الشطرنج، أرسي، والسيد كاين ثالر، مواكبة العمل الممتاز فيلاس. ذبابة، وأعتقد أنك تعرف أنني أملك لكم في أعلى الاحترام، وأنت دون شك واحدة من عدد قليل من السادة المتميزين اليسار في هذا العالم. إذا كان أي شخص يرغب في الاتصال بي في المستقبل، بلدي هو woodshedder73 في جوجل البريد. أفضل للجميع، ما أنا & # 8217؛ م قراءة هذا عطلة نهاية الأسبوع. السبت 6 تموز (يوليو) 2013 9:37 ص إست 3. بعض هذه المقالات، وأكثر من ذلك، يمكن العثور عليها في الشارع كله. 3 أعلى الإقفال تحت مستوى 50 يوم: صاعد أو هبوطي؟ صن جون 30، 2013 11:57 بيإم إست 6. بعد رؤية $ سبي يصل ما يصل الى 50 يوم المتوسط ​​ومن ثم عكس، وكنت أشعر أنني بحالة جيدة جدا حول توقعي أن التصحيح سيستمر. ثم قرأت دراسة الحواف كوانتيفابل، لماذا اتساع قوي يجب أن ينظر إلى الأيام الثلاثة الماضية بشكل إيجابي من قبل بولز، نشرت في ما أنا & # 8217؛ قراءة هذا عطلة نهاية الأسبوع. بعد رؤية حنا & # 8217؛ s اتساع النتائج، أنا & # 8217؛ م غريبة جدا حول ما ستكون نتائج هذه الدراسة. كما أنا & # 8217؛ م كتابة هذا، ما زلت لا أعرف. شراء $ سبي عند الإغلاق بعد 3 إغلاق أعلى متتالية والإغلاق تحت 50 يوم المتوسط ​​المتحرك البسيط بيع $ سبي عند إغلاق X أيام في وقت لاحق أي عمولات أو انزلاق شملت جميع $ سبي التاريخ المستخدمة. كان هناك 94 حدوث هذا الإعداد و 39 الصفقات كانت قادرة على أن تعقد لمدة 50 يوما كاملة. كما يظهر الرسم البياني، هذا الإعداد تحت أداء $ الجاسوس شراء وعقد. قد يرجع ذلك إلى الشرط الذي يقترب من أن سعر الدولار الأمريكي يقترب من المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم. أود أن أسمي نتائج هذا الإعداد محايد إلى الهبوطي. النتائج التي نشرتها الحواف القابلة للقياس هي أكثر صعودا من نتائجي. وأود أن أرى أن دراسة واسعة النطاق تضيف الشرط ليكون قريبا من المتوسط ​​50 يوم. لقد كتبت العديد من المرات حول مدى صعوبة العثور على دراسة تعطي نتائج هبوطية. السوق لديها انحياز إلى الاتجاه الصعودي، والدراسة بعد الدراسة يظهر التحيز. ومع ذلك، هذه الدراسة لا. النتائج، في حين لا تهز الأرض، ينبغي النظر إليها على أنها إشارة الحذر. تفسري هو أننا يمكن أن نتوقع المزيد من التقلب، أكثر صعودا وهبوطا، في حين تتحرك في نهاية المطاف جانبية، على الأقل بضعة أسابيع. ما أنا & # 8217؛ م قراءة هذا عطلة نهاية الأسبوع. السبت 29 يونيو 2013 11:36 ص إست 2. هذه المقالات، وأكثر من ذلك، يمكن العثور عليها في الشارع كله. نظام التناوب في قطاع الإخلاص 66٪ في النقد. الأربعاء 26 يونيو، 2013 12:02 ص إست 3. هذا النظام يذهب إلى النقد في أي وقت يتم تداول S & أمب؛ P 500 تحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوم. ومع ذلك، بما أن الأموال في القطاع الإخلاص يجب أن تعقد لمدة 30 يوما خشية أن يتم فرض .75٪ عقوبة، لا يذهب النظام دائما إلى نقد بالضبط في اليوم الذي S & P 500 يغلق تحت 50 يوما في المتوسط. وهذا هو في الواقع الحالة الراهنة. وقد تم شراء أحد الأموال التي يحتفظ بها النظام في 19 يونيو، وبالتالي لا يزال محتجزا. وقد تم بيع الصناديق الأخرى في نهاية يوم 21 يونيو، وهو اليوم الذي يلي الإقفال تحت المتوسط ​​50 يوم. ويأخذ النظام إشارات نهاية اليوم ويتصرف عليها عند الإغلاق التالي. نظام دوران صناديق الإخلاص: 9.9٪ $ سبي شراء وعقد: 11.3٪ إذا استمر السوق في التصحيح، فمن المحتمل أن يتم تقليل الأداء الضعيف للنظام، وقد يصل النظام إلى اللحاق بالركب أو يتقدم في مؤشر S & أمب؛ P، حيث أنه يبلغ 66٪ نقدا. إذا كان S & أمب؛ P ينطلق من هنا ويعيد يأخذ 50 يوما في المتوسط، فإن النظام سيكون أبعد من ذلك بكثير. الحد الأقصى للسحب من سنة إلى تاريخ النظام هو 5.25٪ في حين أن الحد الأقصى للسحب الجرافيكي $ حتى تاريخه هو 6٪. أعلى تصنيف صناديق الإخلاص القطاع. وفيما يلي أهم خمسة صناديق، حسب ترتيبها: فسبهكس (الرعاية الصحية) فسبكس (التأمين) فبيوكس (التكنولوجيا الحيوية) ففاكس (المستحضرات الصيدلانية) فسداكس (الدفاع والفضاء) بالطبع أنا منحازة وأنا التجارة في النظام في الإخلاص 401K، ولكن أعتقد أن S & أمبير؛ P يذهب أقل مما سيعطي النظام فرصة للحاق بها. قد تكون البطاقة البرية قريبة من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوم قبل أن ينخفض ​​العكس. إذا حدث ذلك، فإن النظام مرة أخرى يكون 100٪ طويلة وسوف قبض على أي هبوط في حين غاب عن الخطوة السابقة مرة أخرى إلى المتوسط ​​50 يوم. وهذا هو أسوأ السيناريوهات. منذ عام 2007، نشرت إيبانكوان وجهات نظر فريدة من نوعها على الأخبار المالية. كل يوم، يقدم المحللون المتخصصون وجهات نظرهم الصادقة والمسلية والمستنيرة. في عصر تهيمن عليه منافذ "أخبار وهمية" مشكوك فيها، إيبانكوان يعرف نفسه في كونتربوينت. منصة الاستخبارات السوق إيبانكوان. الخيار المدمن الويبينار الخيار، بعد إغلاق. إيبك مكتبة الفيديو المالية. الاتصال إبك.  1-800-863-7110. &نسخ؛ حقوق الطبع والنشر 2007-2017 إيبانكوان جميع الحقوق محفوظة تحت عقوبة الضرر البدني. تنويه: هذا هو موقع على شبكة الإنترنت الشخصية، مما يعكس آراء مؤلفه (ق). أنها ليست إنتاج صاحب العمل، وأنها غير منتسبة مع أي فينرا وسيط / تاجر. البيانات في هذا الموقع لا تمثل وجهات نظر أو سياسات أي شخص آخر غير نفسي. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط، ولا تستثمر التوصيات. ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية. يتم توفير معلومات البيانات للمستخدمين "كما هي". لا تقدم إيبانكوان أو شركاتها التابعة أو أي جهة خارجية توفر أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع فيما يتعلق بمعلومات البيانات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو استخدام معين. سياسة الخصوصية. بناء نظام دوران صندوق أفضل للإخلاص: الجزء الثالث، الطبعة النهائية. بعد عامين من النتائج في العينة وبعض التعديلات إلى النسخة الأولى من النظام، ونظام التناوب صندوق قطاع الإخلاص على استعداد للذهاب مباشرة. استنادا إلى التحليل الذي قدمته في الجزء 2، لقد غيرت المدخلات على متغيرات النظام & # 8217؛ s. تم تغيير البعض أكثر من غيرها. وكان الهدف هو تحديد المدخلات في المجالات التي ثبتت فعاليتها على مدى فترة 20 سنة وعلى مدى السنتين الماضيتين. إذا كان المرء يراقب بعناية المخططات التي أوردها في الجزء 2، يمكن أن يتم تخمين المتعلمين على ما تم اختياره. لقد أضفت أيضا ميزة جديدة تسمح للمتغير الأساسي، معدل التغيير (روك)، للتكيف مع التقلب. بعد إعادة تعيين المدخلات، ركضت على التحسين النهائي لآلية الترتيب الأولية، روك. أردت أن أكون متأكدا من أنني لم يكن منحنى تناسب النظام. النتائج أدناه. انقر على الرسوم البيانية للتكبير & # 8230؛ الرسم البياني أعلاه يستخدم أكثر من 20 عاما قيمة البيانات. هناك بقعة حلوة كبيرة من حوالي 105 إلى 135 حيث كار و ماكسيموم سيستيم٪ تراجع على حد سواء مستقرة جدا. يمثل الرسم البياني أعلاه حوالي 12 عاما من قيمة البيانات. كما يظهر أيضا بقعة حلوة كبيرة من حوالي 110 إلى 145. توضح هذه الرسوم البيانية أن آلية الترتيب الأساسية لا تزال توفر مساحة كبيرة يمكن من خلالها اختيار إعداد. تحذير: لأنني جعلت روك قابل للتكيف مع التقلب، ببساطة اختيار طول روك من هذه الرسوم البيانية واستخدامه من المرجح أن تولد أداء مختلف (ولكن لا يزال لائق) في المستقبل من هذا النظام. أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى استخدام 1.1.2000 & # 8211؛ 2012/1/27. بدء تشغيل النظام مرة أخرى يعطي نتائج أفضل (ويمكنك الحصول على فكرة عما سوف تكون من الرسوم البيانية السابقة والحالية). وكان العقد الماضي أو نحو ذلك حقا وقت وحشي أن يكون في السوق. ضع في اعتبارك أن بإمكاني تغيير بعض المدخلات وجعل أداء أكثر حداثة بشكل أفضل. لم يكن ذلك هدفي. نافذة خلع الملابس نظام للجمهور هو مغرية ولكن في نهاية المطاف سخيفة وربما حتى متهورة. كان هدفي هو اختيار إعدادات قوية من شأنها أن تؤدي بشكل مستمر في المستقبل، وأشعر أنني قد فعلت ذلك. منحنى الأسهم وعمليات السحب: يجب على المرء أن يتوقع أن يكون الأداء أسوأ وأن تكون عمليات السحب أكبر مما هي عليه في النتائج التاريخية السابقة. ومع ذلك، فإن شركة روك باعتبارها آلية ترتيب مستقرة بشكل لا يصدق، وكذلك نموذج دوران القطاع. وبما أنني سوف يتم تداول هذا على الأموال المخصصة للتقاعد، وسأكون سعيدا مع العائد السنوي 10٪، وأعتقد أن هذا النظام سوف يحقق ذلك. وعلاوة على ذلك، سوف يتطلب الأمر وقتا ضئيلا جدا للإدارة، وينبغي أن يكون له سحب أصغر من استراتيجية الشراء والاحتفاظ. من المرجح أن يكون هناك تعديلات إضافية أو حتى تغييرات صريحة لم أكن قد نظرت فيها، أو حتى فاثومد. سوف أكون ممتنا سماع أفكارك إذا كنت تعتقد أنني قد غاب عن شيء، أو إذا كان لديك مجرد فكرة أنيق. فعلت إضافة الصناديق فديليتي بوند في دوران، كما اقترح ميبيستفوندز، لكنها تؤذي الأداء. وأعتقد أن هذا لأن النظام يعاقب التقلب. وبما أن صناديق السندات عادة ما تكون أقل تقلبا من أموال القطاع، فإن صناديق السندات التي يتم تصنيفها واستبدالها من حين إلى آخر في التناوب. إزالة المرشح المتوسط ​​المتحرك بما في ذلك صناديق السندات (على أمل أن يتم اختيارها خلال مراحل السوق الدب) فقط جعل الأمور أسوأ. مقالات ذات صلة. بناء نظام دوران أفضل لصندوق قطاع الإخلاص: الجزء 2. 22 يناير 2012. بناء نظام دوران صندوق أفضل للخلاص. 16 يناير 2012. 49 تعليقات. عمل جميل السيد الخشب. كيف ستتم أتمتة عملية التداول؟ بقدر ما قرأت، سوف تحقق النظام على أساس يومي (وعقد الأموال دقيقة 30 يوما)؟ أنا & # 8217؛ م مجرد الذهاب إلى كتابة تاريخ الشراء على تقويم المنزل ونسيان ذلك. I & # 8217؛ ليرة لبنانية تشغيل روتين الترتيب مرة أخرى عندما يحصل بالقرب من نهاية عقد 30 يوما. الحفاظ عليه بسيط! يبدو أنك & # 8217؛ الخروج من الخاسرين الخاص بك قبل الحد الأدنى 30 يوم فترة الانتظار. #bars في أكبر خسارة = 22. نعم، باكتستر يحسب أيام التداول، وليس أيام التقويم. إذا أضفت 8 أيام في السبت. والأحد، تحصل على 30. آه، موافق أن المنطقي. شكر. أنا & # 8217؛ م كتابة السيناريو للقيام بذلك تلقائيا مع يقتبس ياهو وإرسال إشعار التحديثات. أنا غريبة على الرغم من، هل التعامل مع روك والتقلب بطريقة مماثلة ما فعله مايكل في ماركيتسي إلى الزخم؟ يبدو وكأنه نص أنيق. ري ستوكس: لست متأكدا. هل يمكن أن توجهني إلى الوظيفة حيث يصفها؟ 6 بارا دون، ويث ويث & # 8220؛ لمكافحة & # 8230؛ & # 8221؛ زلق، نعم، تعاملت معها بالضبط بنفس الطريقة. وهذا ما أعنيه عندما أكتب أنه يعاقب على التقلب. كتب ستوكس، & # 8220؛ لمكافحة القضية الأولى، بدلا من شراء صندوق القطاع بأعلى نسبة ربح خلال ال 25 يوما السابقة، هنا نحن شراء واحد مع أعلى متوسط ​​اليومي٪ العائد مقسوما على الانحراف المعياري اليومي عائدات. الآن، القطاعات الأقل تقلبا لديها فرصة للحصول على اللعبة. & # 8221؛ ولكي نكون واضحين على الرغم من ذلك، وهذا هو النسبية فقط للصندوق روك. أنا أيضا ضبط مقياس روك للتكيف مع التقلب، وهو مختلف وقرص إضافي من ما كتب ستوكس عنه. كيف يمكننا تجارة هذا النظام معك؟ الحصول على رمز والحصول أميبروكر؟ ديف، هل لديك حساب الإخلاص؟ أنا & # 8217؛ د سعداء لمساعدتك في ذلك وتوفير الإشارات. هل هذا من السهل اقامة مع التفوق؟ أنا & # 8217؛ كنت ترغب في العمل مع صناديق الإخلاص للزوجة & # 8217؛ ق إيرا و إتفس بالنسبة لي. بطة، لم أستطع إعداده في التفوق. حسنا، أنا ربما يمكن، ولكن لن يكون أي متعة، على الإطلاق. الجرأة الصرفة. بالنسبة لك، ربما ليس كثيرا الشجاعة. ومع ذلك، هل يمكن إعداد نظام أساسي جدا الزخم روك نظام الترتيب في التفوق. ولكن بمجرد البدء في إضافة تدابير التقلب، يبدو لي أن الأوراق سوف تحصل معقدة للغاية. ربما أنا & # 8217؛ م الخطأ. لا، ولكن لدي حساب التجارة الإلكترونية وحساب موريل سيبيرت التي اسمحوا لي أن شراء اختيار الإخلاص. ديف، أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية لك. إذا كنت تريد، يمكنك اختبار بيتا بالنسبة لي كيف يمكنني توزيع إشارات وإدارة المحافظ الأخرى إلى جانب بلدي. شيء مؤكد، الخشب. شكر. وبعد ذلك يمكنني أن كنت الصورة من بلدي مربع متر الكهربائية حيث كومكاست تأريض خط الكابل الخاصة بهم، عندما اتصلت بهم بعد الفشل الخاص بك. أعتقد أنك & # 8217؛ ليرة لبنانية تجد مسلية. أداء جيد جدا. هل أفهمك بشكل صحيح، أنه عندما تكون هناك فترات من التقلبات العامة العالية، يمكنك إجراء تبديل منفصل من روك أطول إلى روك أقل؟ أو هل هذا على أساس الصندوق حسب الصندوق؟ وأذكر أنك ذكرت وجود سحب كبير بعد مكاسب كبيرة؛ أفترض أن هذا النوع من العمل يحرك مفتاح التقلب. بوزو، نعم، نوع من. طول روك باستمرار التكيف مع التقلبات. كل يوم سوف تتغير. ولكن نعم، لديك الصحيح في أن ارتفاع التقلبات يعني طول روك أقصر. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا من أن هذا على الإطلاق يؤثر على السحب الكبير الذي يمكن أن يأتي بعد موجة. أعتقد أكثر من أي عامل آخر، الحظ يؤثر على ما إذا كان أو لم يحدث ذلك. ومن المفترض أن يساعد ضبط الصناديق على تحقيق أقصى قدر من التذبذب الشديد، عندما يعاقب على كثير من الأموال. استخدام روك طويلة في تلك النقطة ليست مفيدة لأن معظم سيكون منخفضا أو سلبيا. ومع ذلك، فإن التحول إلى صندوق أقصر (روك) يجب أن يلتقط تلك الأموال في وقت مبكر والتي بدأت للتو في الانتعاش. أشياء عظيمة. أي فرصة للحصول على نسخة من رمز أفل؟ يمكنني استخدام أميبروكر، وذلك بفضل. مات، سأكون سعيدا أن نرسل لك رمز للنسخة الأولى من النظام. وقد فعلت بشكل جيد جدا في التداول في العينة على مدى السنوات 2 الماضية. أتمنى أن يكون هناك بعيدا في أميبروكر، وربما هناك وهناك شخص يمكن أن يشير لنا (ومن قبلنا يعني لي) في الاتجاه الصحيح، لتخصيص الإنصاف في صندوق السندات أو سلة افتراضية من صناديق الاستثمار المتداولة السندات بدلا من النقد. في حين أنني أتفق مع تقييمك للسندات في النظام الخاص بك، وأنا أشعر أنه ليس هناك طريقة أفضل لإضافة الأصول غير المترابطة من السندات. ومن النظر إلى الرسم البياني الخاص بك، وأود أن أعتقد أن هناك كمية عالية جدا من الارتباط في صناديق الإخلاص. وبعبارة أخرى، كنت تقريبا في كل أو خارج. فكرتي في كيفية عمل ميكانيكي التداول على الأقل على الاختبار الخلفي هو كل الإشارات لا تزال في مكانها، ولكن فقط إضافة سلة من صناديق السندات بدلا من الذهاب إلى النقد، ومن ثم بيع تلك الأموال عندما كنت عادة ما تذهب إلى منصب جديد . بدلا من جعل أموال السندات تنطبق على قواعد التداول الخاصة بك. هل أي من ذلك منطقي؟ الأحمر، فمن المنطقي. هناك طريقة، أنا & # 8217؛ متأكد، وأعتقد أنه ينطوي على استخدام قوائم المراقبة. بوسيتيونسكور = إيف (بوسيتيونسكور & لوت؛ 0، أوسانوثرواتشليست، بوسيتيونسكور)؛ في الأساس، بدلا من النتيجة = لا تدوير، النتيجة = استخدام قائمة مراقبة أخرى والبدء من جديد. هل هذا منطقي؟ ربما شخص ما على متن ياهو يمكن أن تساعد؟ أحب العمل على هذا معك الأحمر. نعم و لا. أولا وقبل كل شيء كيف كنت مجرد تجبر يشتري أن يحدث حتى لو لم يكن & # 8217؛ ر تلبية إشارة شراء. وبعبارة أخرى، كنت ترغب فقط في إجبار باكتست على امتلاك صندوق السندات أو مجموعة من صناديق السندات، بدلا من النقد. ثانيا، كيف ستجبر إشارة البيع، عند إرجاع إشارات الشراء. حسنا، فكر في الأمر بهذه الطريقة. 1. إذا كان بوسيتيونسكور = 0، ثم يتم بيع أي صندوق الاستثمار المتداول / إيت ويبدأ فقط العملية على قائمة المراقبة السندات بدلا من صندوق مراقبة صناديق الاستثمار / صندوق المراقبة. يتم شراء السندات. 2. في نهاية الحد الأدنى من الوقت، النظام يصنف صناديق الاستثمار المتداولة / صناديق. إذا بوسيتيونسكور = 0، وهذا يعني لا شيء مؤهل أو مرشح ما لا يزال = صحيح، ثم بدلا من بيع السندات، ويبدأ عملية الترتيب على قائمة المراقبة السندات. يتم تدوير أي السندات أو عقد، حسب الاقتضاء. 3. في نهاية المطاف، بوسيتيونسكور لن = 0، وهذا يعني أن السندات سيتم بيعها وسوف تستخدم قائمة مراقبة صناديق الاستثمار / صناديق لتدوير العودة إلى إتف / صناديق. مجرد التفكير بصوت عال وسريع. نأمل أنها ليست موحلة جدا. الخشب، هذه هي الطريقة بوسيتيونسكور يعمل في أنظمة التناوب، ولكن ليس خلاف ذلك. صيح؟ لم أكن قد كتبت نموذج التناوب، لذلك أنا غير مألوفة مع المنطق، وكنت أحاول إجبار المفاهيم في نموذج غير دوراني في رأسي. ومع ذلك، إذا كان هذا هو كيف بوسيتيونسكور يعمل في نظام التناوب فإنه أكثر منطقية. ومن شأن ذلك أن يترك لنا مشكلة إيجاد صندوق للسندات أو سلة من الأموال تعود إلى عام 2000. نعم، مع التداول التناوب تمكين، بوسيتيونسكور من 0 يعني لا تدوير. إذا كان هولدميندايس راض، ثم تبيع الموقف ويجلس نقدا إلا إذا كانت صناديق السندات المفتوحة لا تزال أعلى مرتبة. لا تزال هناك العديد من المشاكل. ليس لدي أي فكرة عن كيفية فعلا رمز ذلك أنه يتحول قوائم المراقبة. وأعتقد أنه قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى نموذج التناوب بسيط ببساطة استنادا إلى عدد x من الأموال، وخاصة إذا كنت يمكن أن تشمل السندات، التي كانت فوق ما هم أطول. على سبيل المثال، دائما طويلة الأموال الخمسة التي كانت فوق 100 يوم ما لمدة أطول فترة. وبطبيعة الحال، هذا هو العكس الذي تقومون به مع تدابير تقلب. وبطبيعة الحال، إذا فكرت لماذا هذا المنطق خاطئ أو سيئ، اعتذاري مقدما لفقدانها. لا تحاول حقا تحسين عملك، ولكن الدراسات الخاصة بك إندبث مجموعة ذهني لسباقات. No, that is a great idea, and I’ve already written the code for it, but never tried it in a rotational strategy. أحبها! I will start on it this week. Woodshedder – thanks again for posting this fantastic work. Redshark’s idea is what I’m not think of. Select from the bond funds when the market filter takes us out of the sector funds. But as discussed, I’m not sure how to test in Amibroker either. sorry that should have said…. what I’m now thinking of…. I’ll be looking into this bit more in the coming days. شكرًا لك مرة أخرى. Perhaps we use the moving average filter for this. If moving average filter = true. then use bond watchlist and start over. Another point, I cannot even find a small handful of bond ETFs that all go back to 2000. Might be some mutual funds though. I would love to know anyone’s input. I have a small list of what I would determine high quality bond ETFs but even the largest do not go back very far. As you guys go down this avenue – I suggest that you have a quick look at bond/bond fund/etf broader market correlations first. Guessing that you’re aiming for the “inherent” inverse relationship between equities and bonds – which doesn’t exist unless you target government issues (funds/etf) – even something like LQD is a non-starter. Apologies if this comment is off topic. Berserker, I agree with your sentiment. 2008 LQD didn’t have inverse correlation that many would have looked for like something like TLT did have. However, in the most recent downturn, although small in comparison, LQD did have a small bit of inverse correlation. How that would all fit into a rotational backtest, especially looking to the fact that there is not very much history for these bond ETFs, leads to a lot of uncertainty. Someone mentioned doing this in Excel a couple of comments above. I’ve been trying that with ETFs instead of Fidelity Funds, but the principle is the same. The reason for doing this in Excel is I actually wanted to start at the very beginning, with autocorrelations, so I would have an intuitive understanding of what was going on. It’s not real difficult, but I’ve got 3 spreadsheets of 3 to 8 MB so far. They get pretty unwieldly, and that’s with just 8 ETFs. And my intuition is still no better than before. Bozo, thanks for confirming my suspicions. My hat is off to the guys who can code this stuff in Excel. Michael Stokes is one of them. It might be unwieldy, but you absolutely have ultimate control and the ability to make sure that everything is working as intended. My goal was to create a simple ETF/Mutual Fund rotational model based off Faber’s paper. I started in excel and was able to calculate moving averages, but did not create much more from it. I’ve since lost that file and am starting over. I’ve flirted with different strategies and tools for using them. Efficient market, different rotational, excel, thought about playing in R, PPT, analyzer XL, Fusion IQ, etc. In the end I realized that I would like to set up something simple that doesn’t require a lot of management of positions (little one is due in 4 weeks) and will allow for lower transaction costs (free mutual funds & ETF’s from Schwab/Fidelity). I don’t have a huge account to invest with (high 5 figures) and would like to allocate 75% or so to this simpler system, with the rest available for other trades. So now that I’ve vomited a lot of words all over Woodshedder’s blog, I would like to start over. Any advice or tips on how to ‘start from scratch’ سيكون موضع تقدير كبير. I’m more than happy to share some of my resources for historical data or pull custom data sets from Bloomberg in return. I would be happy to help. I have a pretty extensive knowledge in Excel (including knowledge on the Bloomberg Add-In) as well as Amibroker. I feel that you could pretty easily replicate Faber’s work in Excel pretty easily. I could run it in Amibroker and check it against Excel. Maybe you would be interested in seeing that? I have been without a Bloomberg Terminal for a year and half. Can you tell me if you can pull historical constitutes for specific Indexes. I seem to remember that you could, but cannot remember for certain. Red and Duck, if you guys want to work together I’ll both of you each other’s addresses, assuming that what Duck has provided is correct. Hey Wood, Just out of curiosity did you try and replicate Faber’s work with a basket of five similar ETFs. I am thinking from playing around with rotational systems and what we discussed before that it seems hard to replicate his results with ETFs. I have managed to get a pretty nice equity curve doing a long/short rotational system with a similar basket of ETFs. Returns are not spectacular, but they are consistent – which as you know has been hard to come by over the past decade or so. The address I use for posting is correct. Please share with Red. I’m pretty sure Bloomberg has a historical membership function. What indices would you like to see? Give me a few days to try and pull. I’m curious….I have setup a program based on Stokes model using highest average daily % return divided by standard deviation of daily returns and it came up with the following for the top 3 ranked FSF for 30 days ending today: FDCPX, FSDPX, and FSAVX. Would you share what ROC method turned up? Course, I’d also be interested if the above were what Stokes came up with also….. Skid, what ROC length are you using? What lookback are you using for the volatility calculation? No ROC. Those picks were based on Stokes criteria, “buying the one with the highest average daily % return divided by standard deviation of daily returns” I’m curious what the ROC returned. Skid, here is how he calc’d it. You have to use a 25 day lookback. أتمنى أن يساعدك هذا! MarketSci on April 26, 2010 said: RE to John French: yes sir…just to clarify: For each sector on each day I… 1. Calculated the (geometric) avg. daily % returns over the previous 25 days. 2. Calculated the std. ديف. of daily % returns over the previous 25 days. 3. Divided #1 by #2. 4. Used the highest result as my top sector on that day (which might or might not have been selected depending on whether we were past the 30 day minimum AND in an “uptrend”). It’s great that you do the testing for 2000-2012 so that you get the worst case scenario for the returns. However, it may well be that the risk-based return measure – Sharpe ratio and risk adjusted return – are overestimated by focusing on this period. I ran the original code that you posted a while back. I noticed that even though you set: And even though I also set Settings->Trades->Buy and Sell Delay to be 1. The amibroker backtester is still using the day the signal was generated as the buy price. For example if the system is suppose to buy a fund on day 1, and fund A has the highest score, the backtester logs it being bought at the day 1 price, not the day 2 price which is the price where you would actually be able to purchase it. Just wondering if you are seeing the same thing in your tests, or maybe you have a solution for this issue. Thanks for the excellent work. Woodshedder. Thank you for the fascinating study. I too would appreciate the Amibroker code. I am an ex programmer but new to AFL. Have looked at sector rotation with Fasttack previously. منذ عام 2007، نشرت إيبانكوان وجهات نظر فريدة من نوعها على الأخبار المالية. كل يوم، يقدم المحللون المتخصصون وجهات نظرهم الصادقة والمسلية والمستنيرة. في عصر تهيمن عليه منافذ "أخبار وهمية" مشكوك فيها، إيبانكوان يعرف نفسه في كونتربوينت. منصة الاستخبارات السوق إيبانكوان. الخيار المدمن الويبينار الخيار، بعد إغلاق. إيبك مكتبة الفيديو المالية. الاتصال إبك.  1-800-863-7110. &نسخ؛ حقوق الطبع والنشر 2007-2017 إيبانكوان جميع الحقوق محفوظة تحت عقوبة الضرر البدني. تنويه: هذا هو موقع على شبكة الإنترنت الشخصية، مما يعكس آراء مؤلفه (ق). أنها ليست إنتاج صاحب العمل، وأنها غير منتسبة مع أي فينرا وسيط / تاجر. البيانات في هذا الموقع لا تمثل وجهات نظر أو سياسات أي شخص آخر غير نفسي. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع لأغراض المناقشة فقط، ولا تستثمر التوصيات. ولا تمثل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية. يتم توفير معلومات البيانات للمستخدمين "كما هي". لا تقدم إيبانكوان أو شركاتها التابعة أو أي جهة خارجية توفر أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع فيما يتعلق بمعلومات البيانات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو استخدام معين. سياسة الخصوصية.
تقييم نظام التداول
حساب ممارسة خيارات التجارة