استراتيجية الخيارات التركيبية

استراتيجية الخيارات التركيبية

أعلى 10 الروبوتات الفوركس
دخول تكنيك فوريكس تيربيك
إدارة الخزينة وإدارة النقد الاجنبى إيكفاي


تداول الخيارات الافتراضية كبو خيارات الأسهم الحدث الخاضع للضريبة استراتيجيات التداول للأسواق تتراوح متأكد نظام التداول النار بلوق أفل نظام التداول باستخدام القوة النسبية خيارات التداول أميريتراد

دعوة الاصطناعية. ما هو "دعوة الاصطناعية" الدعوة الاصطناعية هي استراتيجية الاستثمار التي تحاكي العائد من خيار المكالمة. يتم إنشاء دعوة الاصطناعية من خلال شراء الأصول الأساسية، وبيع السندات وشراء خيار وضع. سعر الإضراب على خيار وضع يساوي القيمة الاسمية للسند، الذي هو بمثابة سعر ممارسة الدعوة الاصطناعية. كسر "دعوة الاصطناعية" نداء الاصطناعية تنتج نفس العائد العام كخيار الاتصال. ستنتهي المكالمة التركيبية في المال عندما يكون سعر الأصل الأساسي أكبر من القيمة الاسمية للسند المباع في وقت انتهاء الصلاحية. وسوف يكون من خارج المال عندما تكون قيمة السندات أكبر من قيمة الأصل الأساسي. عندما تكون الدعوة الاصطناعية في المال، والربح هو الفرق بين سعر الأصل الأساسي والقيمة الاسمية للسند. إذا انتهت المكالمة من المال، خيار امتصاص يمتص الخسارة من الأصول الأساسية، مع سعر ممارسة وضع دفع للسند. استراتيجيات الخيارات الاصطناعية. استراتيجيات الخيارات الاصطناعية - تعريف. مزيج من الأسهم و / أو الخيارات التي تعود نفس مزايا العائد من استراتيجية خيارات أخرى. ما هي استراتيجيات الخيارات الاصطناعية؟ استراتيجيات الخيارات الاصطناعية هي المواقف الاصطناعية مع خصائص العائد من استراتيجية الخيارات، تقليد من خلال استخدام مزيج من الأسهم والخيارات. الخيارات الاصطناعية عادة لا يتم وضع استراتيجيات عمدا في تداول الخيارات ولكن عادة ما يتم وضعها على أنها تعديل لموقف التداول الخيار الحالي أو وضعت على طريق الخطأ من قبل التجار الخيار الإهمال الجمع بين الأسهم والخيارات دون النظر بعناية. استراتيجية الخيارات الاصطناعية الأكثر شيوعا هي دعوة الاصطناعية الاصطناعية حيث يتم إنشاء خيار دعوة فعالة من خلال الجمع بين الأسهم مع خيارات وضع. فوائد استراتيجيات الخيارات الاصطناعية. الخيارات الاصطناعية استراتيجيات مرنة للغاية ويسمح لك لتغيير التحيز اتجاهي بسرعة، دون بيع الموقف كله وشراء وظائف جديدة. هذه المرونة هي أيضا لماذا استراتيجيات الخيارات الاصطناعية والمراكز الاصطناعية هي الأدوات المفضلة في مجموعة أدوات صانع سوق الخيارات. قائمة استراتيجيات الخيارات الاصطناعية. في ما يلي قائمة باستراتيجيات الخيارات الاصطناعية: الاصطناعية طويل دعوة. استراتيجية الخيارات الاصطناعية مع إمكانات الربح غير محدودة وفقدان محدود من خلال الجمع بين الأسهم مع وضع الخيار. اقرأ المزيد عن الاصطناعية طويل دعوة. الاصطناعية طويلة وضع. استراتيجية الخيارات الاصطناعية مع الربح غير محدود لعصا الهبوط خسارة محدودة إلى الاتجاه الصعودي من خلال الجمع بين خيار الدعوة مع الأسهم قصيرة. اقرأ المزيد عن الاصطناعية طويلة وضع. دعوة قصيرة الاصطناعية. استراتيجية الخيارات الاصطناعية مع إمكانات الربح محدودة في حين وجود الوقت تسوس في صالحك من خلال الجمع بين الأسهم قصيرة مع خيارات وضع قصيرة. اقرأ المزيد عن دعوة قصيرة الاصطناعية. الاصطناعية قصيرة وضع. استراتيجية الخيارات الاصطناعية مع محدودية الربح المحتملة إلى الهبوط في حين وجود الوقت تسوس في صالحك من خلال الجمع بين الأسهم مع خيارات المكالمة قصيرة. اقرأ المزيد عن الاصطناعية قصيرة وضع. الاصطناعية سترادل. استراتيجية الخيارات الاصطناعية مع الأرباح غير محدودة على حد سواء رأسا على عقب وهبوطا من خلال الجمع بين المزيد من خيارات الاتصال مع الأسهم قصيرة أو أكثر وضع الخيارات مع مخزون طويل. اقرأ المزيد عن سترادل الاصطناعية. الاصطناعية سترادل قصيرة. استراتيجية الخيارات الصناعية التي تحقق أرباحا عندما يبقى المخزون الأساسي راكدا. اقرأ المزيد عن الاصطناعية قصيرة سترادل. المكالمة الاصطناعية المغطاة. ريبرودوسينغ العائد من مكالمة مغطاة دون شراء الأسهم الأساسية. اقرأ المزيد عن المكالمة الاصطناعية المغطاة. خيارات الاصطناعية توفير مزايا حقيقية. وتوصف الخيارات باعتبارها واحدة من الطرق الأكثر شيوعا للربح من التقلبات في السوق. سواء كنت ترغب في تداول العقود الآجلة، والعملات أو ترغب في شراء أسهم شركة، تعتبر الخيارات وسيلة منخفضة التكلفة لجعل الاستثمار دون الالتزام الكامل. في حين أن الخيارات لديها القدرة على الحد من إجمالي الاستثمار التاجر، يمكن للخيارات أيضا فتح التجار حتى خطر التقلبات، وزيادة تكاليف الفرصة. لأن هذه القيود الخطيرة تؤثر على خيارات الاستثمار، قد يكون الخيار الاصطناعي أفضل خيار عند إجراء صفقات استكشافية أو إنشاء مراكز التداول. [تعلم أساسيات الخيارات وكيف يمكن الاستفادة منها ك "بوليصة تأمين" للحد من المخاطر وتحقيق أقصى قدر من العوائد في دورة إنفستوبيديا أكاديمي's فور بيجينرز كورس. مع 5 ساعات من أشرطة الفيديو والمحتوى التفاعلي، وبطبيعة الحال يحدد لك للنجاح عندما خيارات التداول. ] وليس هناك شك في أن الخيارات لديها القدرة على الحد من مخاطر الاستثمار. إذا تكلف أحد الخيارات 500 دولار، فسيكون الحد الأقصى الذي يمكن فقده 500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). والمبدأ المحدد للخيار هو قدرته على توفير فرصة غير محدودة للربح، مع مخاطر محدودة. هذه الشبكة الأمان يأتي مع تكلفة، على الرغم من. وفقا للبيانات التي تم جمعها من 1997 إلى 1999 من قبل بورصة شيكاغو التجارية، 76.5٪ من الخيارات التي عقدت حتى انتهاء صلاحية لا قيمة لها. في مواجهة هذه الإحصائية صارخة، فمن الصعب على التاجر أن يشعر بالراحة شراء وعقد خيار لفترة طويلة جدا. خيارات "اليونانيين" تعقيد هذه المعادلة المخاطر. الإغريق - دلتا، غاما، فيغا، ثيتا ورو - قياس مستويات مختلفة من المخاطر في أحد الخيارات. كل واحد من اليونانيين يضيف مستوى مختلف من التعقيد لعملية صنع القرار. تم تصميم الإغريق لتقييم مختلف مستويات التقلب، تسوس الوقت والأصل الأساسي فيما يتعلق بالخيار. الإغريق جعل اختيار الخيار الصحيح مهمة صعبة لأن هناك الخوف المستمر الذي قد تدفع الكثير للخيار أو أنها قد تفقد قيمة قبل أن يكون لديك فرصة لكسب الأرباح. وأخيرا، فإن شراء أي نوع من الخيارات هو خليط من التخمين والتنبؤ. هناك موهبة في أن تكون قادرة على تمييز ما يجعل خيار واحد ضرب سعر أفضل من أي خيار آخر سعر الإضراب. مرة واحدة يتم اختيار خيار سعر الإضراب، وهو التزام مالي نهائي. يجب على المتداول أن يفترض أن الأصل الأساسي لن يحقق مستوى سعر الإضراب فقط، بل سيتجاوزه من أجل تحقيق الربح. إذا تم اختيار سعر الإضراب الخاطئ، يتم فقدان الاستثمار الخيار بأكمله. هذا يمكن أن يكون محبطا للغاية، خاصة عندما يكون المتداول على حق في اتجاه السوق، لكنه يختار سعر الإضراب الخطأ. العالم من الخيارات الاصطناعية. العديد من المشاكل المذكورة أعلاه يمكن التقليل منها أو القضاء عليها عندما يقرر المتداول استخدام خيار اصطناعي بدلا من مجرد شراء خيار. الخيار الاصطناعي أقل تأثرا بمشكلة الخيارات التي لا تنتهي بلا قيمة؛ في الواقع، فإن إحصاءات سم يمكن أن تعمل في صالح الاصطناعية. يلعب التقلب والتضاؤل ​​وسعر الإضراب دورا أقل أهمية في النتيجة النهائية للخيار الاصطناعي. عند اتخاذ قرار لتنفيذ خيار الاصطناعية هناك نوعان المتاحة: المكالمات الاصطناعية ووضع الاصطناعية. كلا النوعين من المواد التركيبية تتطلب موقف النقدية أو العقود الآجلة جنبا إلى جنب مع خيار. الوضع النقدي أو العقود الآجلة هو المركز الأساسي والخيار هو موقف الحماية. يجري طويلة في موقف النقدية أو الآجلة وشراء خيار وضع يعرف باسم دعوة الاصطناعية. ومن المعروف أن موقف النقدية أو العقود الآجلة قصيرة جنبا إلى جنب مع شراء خيار الاتصال كما وضع الاصطناعية. إذا كان سعر الذرة في 5.60 $، ومشاعر السوق لديها التحيز الجانب الطويل، ثم لديك خيارين. يمكنك إما شراء موقف الآجلة وطرح 1،350 $ في الهامش، أو شراء مكالمة ل 3000 $. في حين أن العقود الآجلة صريحة يتطلب أقل من خيار المكالمة، سيكون لديك التعرض غير محدود للخطر. يمكن أن يؤدي خيار المكالمة إلى الحد من خطورتك، ولكن السؤال يصبح فيما بعد ما إذا كان 3000 دولار أمريكي هو السعر العادل للدفع مقابل خيار الدفع النقدي. إذا بدأ السوق في التحرك إلى أسفل، وكم من قسطك سوف تضيع، ومدى السرعة التي سوف تضيع؟ دعوة الاصطناعية تسمح للتاجر وضع على العقود الآجلة طويلة في معدل هامش انتشار خاص. ومن المهم أن نلاحظ أن معظم شركات المقاصة تعتبر المواقف الاصطناعية أقل خطورة من وجود مواقف مستقبلية صريحة، وبالتالي يتطلب هوامش أقل. اعتمادا على السوق التقلبات، يمكن أن يكون هناك هامش الخصم 50٪ أو أكثر. لهذا السوق، هناك خصم $ 1000 الهامش. يسمح هذا الهامش الخاص للمتداولين بوضع عقود مستقبلية طويلة مقابل 300 دولار فقط. هذا هو مجرد فائدة واحدة من وضع على موقف الاصطناعية. ويمكن بعد ذلك شراء وضع واقية فقط 2،000 $. وتبلغ التكلفة الإجمالية لموقف النداءات الاصطناعية 300 2 دولار. قارن هذا إلى 3000 $ سيكون لديك لدفع ثمن مكالمة وحده، وهناك وفورات فورية من 700 $. من أجل الحصول على نفس هذا النوع من المدخرات سيكون لديك لشراء خيار خارج المال من المكالمة. دعوة الاصطناعية أو يحاكي إمكانات الربح غير محدودة وفقدان محدود من خيار وضع أو دعوة العادية دون قيود من الاضطرار إلى اختيار سعر الإضراب في نفس الوقت، والمواقف الاصطناعية قادرة على كبح خطر غير محدود أن النقدية أو العقود الآجلة موقف عند تداولها في حد ذاته. الخيار الاصطناعية أساسا لديه القدرة على إعطاء التجار أفضل من كلا العالمين، في حين تناقص بعض الألم. في حين أن الخيارات الاصطناعية لديها العديد من الصفات المتفوقة بالمقارنة مع الخيارات العادية، وهذا لا يعني أنها لا تأتي مع مجموعة خاصة بهم من المشاكل. عيوب التركيبية. المشكلة الأولى تنطوي على موقف النقدية أو العقود الآجلة. لأنك تحتجز إلى موقف النقدية أو العقود الآجلة، إذا بدأ السوق في التحرك ضد نقدية أو موقف الآجلة أنها تفقد المال في الوقت الحقيقي. مع خيار الحماية في مكان، والأمل هو أن الخيار سوف تتحرك صعودا في القيمة في نفس السرعة لتغطية الخسائر. يتم تحقيق هذا أفضل إذا قمت بشراء خيار في المال. وهذا يؤدي إلى مشكلة ثانية: من أجل الحصول على أفضل حماية، يجب شراء خيار في المال، ولكن الخيارات في المال هي أكثر تكلفة من الخيارات من خارج المال. قد يكون لذلك تأثير سلبي على مقدار رأس المال الذي قد ترغب في الالتزام به. ثالثا، حتى مع وجود خيار في المال يحميك من الخسائر، يجب أن يكون لديك استراتيجية إدارة الأموال لمساعدتك في تحديد متى للخروج من موقف النقدية أو الآجلة. وبدون استراتيجية إدارة الأموال للحد من الخسائر في موقف النقدية أو العقود الآجلة، فرصة للتبديل موقف الاصطناعية الخاسرة إلى موقف الخيار مربحة يمكن تفويتها. وأخيرا، إذا كان السوق المتداول لديه القليل من النشاط أو لا، فإن خيار الحماية في المال يمكن أن تبدأ في فقدان القيمة بسبب الوقت الاضمحلال. هذا يمكن أن يجبر المتداول على التخلي عن التجارة في وقت مبكر. لذلك، في حين قد لا تكون هناك حاجة للقلق حول ما إذا كان خيار يمكن أن تنتهي لا قيمة له، يجب تنفيذ قواعد إدارة الأموال للمساعدة في تقليل الخسائر غير الضرورية. ليس هناك رصاصة سحرية عندما يتعلق الأمر التداول. انها منعشة أن يكون وسيلة للمشاركة في تداول الخيار دون الحاجة إلى فرز من خلال الكثير من المعلومات من أجل اتخاذ قرار التداول. عند الانتهاء من ذلك الحق، الخيارات الاصطناعية لديها القدرة على القيام بذلك تماما: أنها يمكن تبسيط قرارات التداول الخاصة بك، وجعل التداول الخاص بك أقل تكلفة ويسمح لك لإدارة مراكز التداول الخاصة بك بشكل أكثر فعالية. موقف الاصطناعية. هناك مكافئ اصطناعي لجميع المواقف الأساسية في الأمن الكامن والخيارات المقابلة له. وبعبارة أخرى، يمكن محاكاة صورة المخاطر / المكافأة لأي موقف باستخدام مجموعة مركبة من المواقف الأساسية الأخرى. وتعرف هذه المعادلات بالخيارات التركيبية والتركيبية الاصطناعية على التوالي للأمن الأساسي (مثل الأسهم أو العقود الآجلة) ومواقف الخيارات. خيارات التحكيم. وغالبا ما تستخدم المواقف الاصطناعية لأداء الصفقات التحكيم في تداول الخيارات. عندما تكون الأسعار على حق، و أربتراجر يمكن أن تجعل من الأرباح الخالية من المخاطر عن طريق الذهاب طويلة / قصيرة على موقف واحد في نفس الوقت بيع / شراء موقف الاصطناعية يعادل. ربما يعجبك أيضا. أكمل القراءة. شراء سترادلز في الأرباح. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ] الكتابة يضع لشراء الأسهم. إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ] ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟ المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ] الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®. إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ] تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات. إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ] الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ] التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ] الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ] يوم التداول باستخدام خيارات. خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ] ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها. تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ] فهم التكافؤ في المكالمة. ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ] فهم الإغريق. في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ] تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة. وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ] تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح! المواقف الاصطناعية. استراتيجيات الخيارات. تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك. المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.
إستراتيجيات تداول الأسهم قصيرة الأجل
خيارات الأسهم كما التعويض التنفيذي