سوينغ استراتيجية اختراق التداول

سوينغ استراتيجية اختراق التداول

ويزمان فوريكس المحدودة مادوراي
الزناد للمحترفين نظام تداول العملات الأجنبية
معدل الضريبة على خيارات الأسهم الحافزة


تداول الزخم - نظام تداول العملات الأجنبية بدف أوديمي - تداول العملات الأجنبية مع الأمازون أوس الأسرار التجارية للإيجابيات خيارات الأسهم التداول عبر الإنترنت الثلاثي نظام التداول الشاشة ل ميتاستوك استراتيجية كمحفظة ملخص الخيارات الحقيقية نظام التداول سنيفتر

يوم حر استراتيجية التداول - 1-2-3 الانفجارات والأعطال. 1-2-3 إستراتيجيات التداول الخاصة بالكسر والعطل. يواجه المتداولون المناشير، والفاكيوت، والكسور الكاذبة طوال حياتهم المهنية. لا ينبغي أن تفاجأ على الرغم من ذلك، لأن كل ما نقوم به هو القيام لعبة خلاف وحتى إعداد التجارة الكمال يمكن أن تنهار دون سبب، ومع القليل من التحذير. هذا يذكرنا إدارة المخاطر ليست اختيارية إذا كنا ننوي التجارة. هو مطلوب تماما على كل موقف مفتوح. وتحدث الانفجارات والأعطال في مناطق الصراع. كلا الجانبين من السوق عاطفي جدا في هذه النقاط تحول، ولكن لا أحد يعرف كم سيكون مطلوبا القوة لحمل السعر إلى اتجاه مستدام، أعلى أو أقل. ونتيجة لذلك، أي موقف كنت تأخذ بالقرب من مستوى الاختراق أو انهيار يحمل مخاطر كبيرة، بغض النظر عن مدى الكمال نمط يبدو. السعر يمكن أن تستجيب بطرق مختلفة لكسر. أولا، يمكن أن تحمل من خلال بنجاح إلى مستويات أعلى. وثانيا، قد يولد مخالفات تجبر الخسائر على جانبي السوق. ثالثا، قد فخ المشترين في خطوة كاذبة وبدء الاتجاه في الاتجاه المعاكس. ويتطلب كل من هذه النتائج إدارة تجارية دقيقة. تحدث الاختراقات الناجحة على ثلاث مراحل، والتي وضعت علامة 1 و 2 و 3. ويبدأ عندما يكسر السعر من خلال المقاومة على زيادة حجم. سوف نطلق على هذا الإجراء مرحلة الإجراء (1). السعر يوسع بضع نقاط أو القراد، ثم ينعكس بمجرد أن يتلاشى شراء الفائدة. هذا يبدأ مرحلة التفاعل (2). السوق يبيع قبالة ويولد أول تراجع، حيث يرى المشترين الجدد فرصة للحصول على وضع بالقرب من سعر الاختراق. إذا كانت جميع الأنظمة & لدكو؛ الذهاب & رديقو ؛، رالي الثاني ركلات في العتاد ويحمل السعر فوق ارتفاع الاختراق الأولي. هذا يمثل مرحلة القرار (3). وتعتمد المراحل الثلاث للاختراق الناجح على خصائص حجم معينة. يجب أن يتجاوز الطلب العرض خلال فترة الاختراق الأولية. حجم ينبغي لدكو؛ تجف و رديقو؛ عندما يسحب في مرحلة التفاعل. المشترين الجدد بحاجة إلى القفز في لضمان مرحلة حل ناجحة. وتنتج السرطانات والكسور الكاذبة عندما تنخفض ديناميكيات العرض والطلب من التوازن. ما هي الرسوم البيانية بالضبط؟ وذكر ببساطة، أنها تقلب السعر متقلب ذهابا وإيابا من خلال مستويات الدعم أو المقاومة المشتركة. سحب الطبيعية وسحب يولد معظم ويباهاوس. ولكن اليدين الخفية أيضا التلاعب الأسعار من خلال مستويات وقف المشتركة من أجل توليد حجم، وغسل عمدا من جانب واحد من السوق. أيا كان المصدر، والرسام هي المسؤولة عن العديد من الخسائر في أداء المتداول سنويا. تظهر السطوح عندما لا يمكن للكسر توليد مرحلة رد فعل فعالة. قد يؤدي هذا الفشل أو لا يؤدي إلى انعكاس كبير. ويهبط تراجع الأيدي الضعيفة والقوى تعود إلى المقاومة ولكن المشترين الجدد يحافظون على أرضية تحت الصك ويدخلون مرارا وتكرارا لدعم ارتفاع الأسعار. ويمكن أن يبدأ الارتفاع التالي، الذي يؤكد الاختراق، بسرعة بعد أن يتلاشى انحراف. وفقدان التقلب عندما ينهار السفل المتحرك يؤدي إلى إشارة شراء على العديد من شاشات التداول. هذا يبدأ الارتداد الذي يولد الزخم اللازم لتحمل السعر إلى ما بعد آخر ارتفاع. تحدث انعكاسات كبيرة عندما يتخبط العمل السعري جانب واحد من السوق. العديد من التجار الانتظار لدخول مراكزهم في مستويات الاختراق الرئيسية. مرة واحدة هؤلاء الناس تنفيذ صفقاتهم، انهم & رسكو؛ إعادة تحت رحمة السوق. وبعبارة أخرى، تعتمد أرباحها على التجار الآخرين الذين يرون نفس الاختراق، والقفز وراءهم. تحدث اختراقات كاذبة عندما فشل هذا الحشد الثاني لتظهر في الموعد المحدد. يمكن أن ينخفض ​​سوق التشبع الشرائي بسرعة دون مستوى الاختراق عند فشل المجموعة الثانية في الظهور. هذا يلقي جميع التجار الذين اشتروا الاختراق الأصلي في مواقع خاسرة. وبدون دعم المشترين الجدد، يمكن أن يسقط السهم من وزنه الخاص. كل تدريجي منخفضة مشغلات أكثر وقف الخسائر، ويزيد من الخوف بين الحشد المحاصرين. يبني الزخم على الجانب السلبي في حين أن الصك يكسر الدعم الرئيسي وإشارات بيع قصيرة جديدة عصابة، مما يؤدي إلى زيادة ضغط البيع. وينتهي اتجاه واحد ويبدأ اتجاه آخر في الاتجاه المعاكس. كوبيرايت © 2015 ترادينغ كوتش ليك، 17 باتيري بلاس، نيو يورك، ني 10004 / ديسكليمر / بريفاسي بوليسي. أعلى 5 صفات من أفضل انقطاع الأسهم & # 8211؛ استراتيجية التداول. عند شراء مخزونات النمو من النمو، واحدة من التقنيات الرئيسية الثلاثة من نظام التداول سوينغ الزخم لدينا، وهناك بعض المعايير التقنية التي نبحث عنها لأن جميع أفضل انقطاع الأسهم تبادل نفس الصفات. في الأسبوع الماضي (17 مايو)، بعنا تجارة سوينغ الاختراق في باندورا ميديا ​​(P $) للحصول على مكاسب صافية قدرها 14٪ مع فترة عقد أقل من ثلاثة أسابيع. قبل شراء الدخول في 1 مايو، كان يمتلك السهم أعلى 5 السمات التقنية للشراء اختراق، والتي قمنا سرد أدناه (انظر الرسم البياني أدناه أدناه للحصول على مرجع مرئي): ارتفاع حجم الفجوة & # 8211؛ في 8 مارس، ارتفع السهم بشكل حاد ليغلق اليوم مع مكاسب بنسبة 18٪. الأهم من ذلك، ارتفع حجم إلى ما يقرب من 700٪ في المتوسط ​​مستوى 50 يوما. عندما تسجل الأسهم مثل هذا المكسب الهائل في يوم واحد الذي يرافقه زيادة الوحش في الحجم، فإنه لا يمكن إنكاره البصمة من شراء المؤسسات (التي نريد دائما أن نرى على الجانب الطويل). 20 يوما ما & غ؛ 50 يوما ما & # 8211؛ خلال تشكيل قاعدة التوحيد التي أعقبت فجوة 8 مارس، ظل المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 20 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما للفريق بأكمله. هذا هو علامة على أن الاتجاه الصعودي من الناحية الفنية لا يزال صلبا. قاعدة ضيقة أعلى من 50 يوما ما & # 8211؛ كما كان الدولار P يشكل قاعدته، كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما يرتفع حتى يلبي السعر. عندما حدث ذلك، لمست السهم واحتفظ بدعم رئيسي من 50 يوما ما عدة مرات. في الوقت نفسه، بدأت القاعدة تشديد، والذي هو عادة تمهيدا لاختراق. أول قاعدة بعد الانعكاس من أدنى مستوياته & # 8211؛ وكانت هذه أول قاعدة حقيقية تشكلت P منذ انحسارها الكبير عن أدنى مستوياتها في أواخر عام 2012 (حوالي 8 دولارات). غالبا ما تكون قواعد المرحلة الأولى أعلى احتمالات النجاح في الاختراق لأن زخم الاتجاه الصعودي الجديد يتسع فقط. إيبو & # 8211؛ على الرغم من عدم وجود متطلبات من أجهزة الاختراق، مكافأة واحدة هي أن $ P أطلقت مؤخرا كإصدار الاكتتاب العام في عام 2011. إذا كان نمو الأرباح قوية والزخم موجود، مكاتب الملكية الفكرية لديها ميل لجعل التحركات المتفجرة بسبب عدم وجود إمدادات النفقات العامة (المقاومة). وفيما يلي الرسم البياني اليومي من P $، كما بدا في وقت دخولنا اختراق شراء: بعد أن قررنا أن قاعدة صالحة للتوحيد قد شكلت، ثم ركزنا على تحديد بالضبط متى لشراء. وكانت العوامل التقنية التي ساعدتنا على الوصول إلى نقطة دخول دقيقة هي: A & # 8220؛ أعلى منخفض & # 8221؛ التي تشكلت في قاعدة (لمسة الثانية من 50 يوما ما) اندلعت الأسعار فوق خط الاتجاه الهبوطي لمدة 6 أسابيع التي بدأها 8 مايو ارتفاع نطاق ضيق شكلت فورا عند كسر فوق خط الاتجاه الهبوطي. الإشارات التقنية أعلاه قال لنا أنه كان الوقت المناسب لساق $ P لإمكانية دخول شراء التجارة البديل. في عدد 1 مايو من صحيفة فاغنر اليومية، أخبرنا الأعضاء المشتركين أننا سوف شراء $ P إذا كان تداول فوق 14.18 $ (أعلى قليلا من 30 أبريل). وكما كان متوقعا، أدى السهم إلى دخول الشراء لدينا في ذلك اليوم، وكنا طويلين بسعر دخول 14.20 دولار. يظهر الرسم البياني أدناه نقطة الدخول، وإجراءات السعر اللاحقة، ونقطة الخروج النهائية بعد بضعة أسابيع: ومع ارتفاع الدولار الأمريكي صعودا، كانت خطتنا تتمثل في عقد التداول البديل طالما أن السعر الذي أقيم فوق خط الاتجاه الصاعد الحاد الذي شكل على الرسم البياني لكل ساعة (على غرار الطريقة التي مررنا بها مؤخرا توقفا لتحقيق أقصى قدر من المكاسب في تجارةنا المتأرجحة $ سمه). في ختام 16 مايو / أيار، رفعنا مستوى الإقفال إلى ما دون ذلك اليوم بقليل لأننا لاحظنا & # 8220؛ المماطلة & # 8221؛ العمل على مدى اليومين السابقين، وأراد حماية أرباحنا. تسبب انخفاض المحلل $ P إلى الفجوة لأسفل وضرب وقفنا مشددة على فتح 17 مايو، ولكن بيعنا في 16.17 $ لا يزال يسمح لنا لقفل في زيادة لطيفة 14٪ على التجارة. وكان هذا أقل قليلا من المكاسب المعتادة 20 إلى 25٪ نسعى عادة لتحقيق مع تداولات الزخم اندلاع. تريد أن تستفيد من تجارة سوينغ كسر المقبلة مربحة؟ الاشتراك في النشرة الإخبارية التداول سوينغ اليوم في: مورفيوسترادينغ. استمتع؟ اطلع على المقالات ذات الصلة: 4 تعليقات. أرى اختراق T / L على 4/24 ولكن كيف قررت بعد ذلك على دخولك 14.20 $؟ ما الذي أثار لك الاعتقاد 5 أيام من التوحيد بعد كسر T / L سوف تذهب أعلى وكسر فترة التوطيد؟ أيضا نقطة رصاصة 2 في قسم الدخول يجب قراءة 8 مارس عالية، وليس 8 مايو عالية كذلك. شكر. ما نحبه هو التشديد الشديد للتوحيد بعد كسر خط الاتجاه في 4/24. عندما يكون هناك مثل هذا التقلب ضيق التقلبات، فإنه عادة ما يسبق استئناف الاتجاه السابق والمهيمنة (وهو ما يصل في هذه الحالة). لذلك، استهدفنا P $ لدخول شراء فوق ارتفاع من 2 أيام قبل دخولنا 5/1. أيضا، النقطة 2 هي في الواقع صحيحة، كما يشير 8 مارس إلى التوحيد التي بدأت مع ذلك اليوم & # 8217؛ s عالية (بناء قاعدة متعددة أشهر)، وليس التوحيد الجزئي لبضعة أيام قبل لدينا 5/1 شراء دخول. نأمل أن يجيب على أسئلتك. شكرا لإسقاط لنا خط. مرحبا. أنا قليلا الخلط حول النظام الخاص بك. يبدو أنه لم توقف الخسارة في النظام الخاص بك. مرحبا، آسف للاستجابة في وقت متأخر. لدينا دائما توقف محدد بشكل جيد لكل موقف ندخله. معظم توقف هي 4-8٪ بعيدا عن الدخول. آمل أن يساعد هذا. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح واسمحوا لي أن أعرف. شكر. ترك تعليقك أدناه! إلغاء الرد. الأعلى 20 مشاركات شعبية - اقرأ المزيد! اخر التغريدات. تتبعنا في الويب: أحدث المشاركات. &نسخ؛ 2002-2017، مورفيوس ترادينغ، ليك. الاستنساخ دون إذن خطي ممنوع منعا باتا. استراتيجيات التداول اندلاع 101. تعلم استراتيجيات التداول اندلاع قناة خطوة بخطوة. اليوم سوف أشرح لكم كيفية دمج استراتيجيات التداول في قنوات التداول البسيطة في خطة التداول لدينا. في كثير من الأحيان ينتقل المتداولون من التداول قصير المدى إلى التداول اليومي باستخدام طرق بسيطة مثل انقطاع القناة. أشجع المبتدئين على البدء بأساليب بسيطة، ويغوصون فقط في أساليب معقدة عندما تكون مربحة باستمرار. قناة الاختراق هي واحدة من تلك الاستراتيجيات الأساسية التي مبتدئين يبدو أن ينجذب نحو عندما تبدأ أولا تجريب مع أساليب التداول المختلفة. زيادة الصعاب في تفضل الخاص بك. ومن الأسباب التي تجعل استراتيجيات التداول الاختراق شعبية مع التجار ويرجع ذلك إلى زيادة التقلبات والزخم الذي يصاحب اختراق الغالبية العظمى من الوقت. على الرغم من أن هذا يمكن أن تزيد بشكل كبير من احتمال الربح الخاص بك فإنه يمكن في نفس الوقت زيادة خطر الخسارة بنفس السهولة. وعلاوة على ذلك، استراتيجيات التداول الاختراق معروفة لكسر كاذبة، والتي تنتج نسبة منخفضة من الصفقات الفوز بالمقارنة مع الصفقات الخاسرة والعديد من المبتدئين يفضلون الأساليب التي يمكن أن توفر لهم نسبة عالية من الفائزين. وهذا يساعد على تحسين الثقة بالنفس ويؤكد التاجر أنهم على الطريق الصحيح. تجنب الاختراقات الكاذبة عند التداول اليوم. هذا البرنامج التعليمي سوف تظهر لك بعض المرشحات الأساسية بحيث يمكنك معرفة كيفية التداول خلال الانفجارات خلال اليوم في حين خفض النسبة المئوية للكسور كاذبة التي تحدث بشكل متكرر. تأكد من اتباع كل خطوة على طول الطريق وتأكد دائما من أنك تتداول في اتجاه الاتجاه الرئيسي بغض النظر عن الإطار الزمني الذي اخترته للتجارة. نلاحظ أيضا أن هذه الطريقة تنطبق على الأسهم والعقود الآجلة والسلع وعقود العملة. السوق يجب أن تتجه. أول شيء في قائمتك يجب أن يكون سوقا تتجه. وأكبر سبب للكسور الكاذب يتخذ إشارات ضد الاتجاه الرئيسي. باتباع الاتجاه الرئيسي سوف تزيد نسبة الربح الخاص بك وزيادة نسبة الفائزين الخاص بك إلى الخاسرين. لذا فإن الخطوة الأولى هي العثور على الأسهم أو الأسواق الأخرى التي تتجه بقوة لمدة لا تقل عن بضعة أسابيع. في هذا المثال يمكنك أن ترى بوضوح تتجه الأسهم بقوة بعد نمط انعكاس مزدوج مزدوج الكلاسيكية المتقدمة. الأسهم التي عكست مؤخرا جعل المرشحين كبيرة لهذه الاستراتيجية. بمجرد تحديد الأسهم أو الأسواق الأخرى تحتاج إلى البدء في مراقبة مستويات الدعم والمقاومة على المدى القصير لفجوة قوية في اتجاه هذا الاتجاه. وستحدث أفضل الثغرات في جرس الافتتاح مع زخم قوي وتقلب. كان الثغرة واسعة جدا وحمل زخم قوي. مرة واحدة يتم تشغيل الإعداد الخاص بك قمت بوضع نظام السوق لدخول التجارة. تأكد من أن الفجوة مصحوبة بحجم قوي والزخم يدفع في اتجاه واحد فقط. يمكنك أن تقول عادة من خلال النظر في افتتاح ورؤية إلى أي مدى ضد سعر الافتتاح السهم يسير. في هذه الحالة بالذات، تحرك السهم بشكل مستمر تقريبا بعد جرس الافتتاح. هناك القليل جدا من حجم شراء هذا المخزون في هذه المرحلة. مراقبة السوق باستخدام الرسوم البيانية اليومية عند وضع أمر الدخول الخاص بك. بمجرد إدخال الموقف تحتاج إلى وضع وقف الخسارة أو وقف شراء في هذه الحالة لأنك بيع قصيرة. يتم وضع المحطة في منتصف الطريق بين نقطة الدخول وسعر الإغلاق السابق. على سبيل المثال إذا كان الفرق بين سعر الإغلاق السابق وسعر الافتتاح هذا الصباح هو 3.00 دولارات، يمكنك إضافة 1.50 دولار إلى سعر الدخول الخاص بك والتي ستكون وقف الخسارة أو شراء أمر وقف في هذه الحالة. الأرباح المستهدفة لهذه الطريقة هي موك أو السوق عند الإغلاق. وهذا يعني أن موقفك سيتم تصفيته في غضون دقيقة أو اثنين من جرس الإغلاق. وهذا ما يسمى نطاق الإغلاق وخلال هذه الفترة يتم ملء أوامر الراحة. يكون المريض والسماح للتجارة تطوير حتى جرس الختامية. استراتيجيات التداول الاختراق مثال طويل. أبدأ في العثور على الأسهم التي كانت تتجه بقوة في اتجاه واحد. كلما كان الاتجاه أفضل كلما زادت الاحتمالات بأن الاختراق سوف يسير في الاتجاه الصحيح. تجنب محاولة اختيار قمم السوق والقيعان عندما كنت بدأت للتو وتذهب مع الاتجاه الرئيسي. الأسهم لديها تطور متطور بشكل جيد تحت الطريق. بمجرد تحديد اتجاه قوي، يجب مراقبة مستويات الدعم والمقاومة اليومية. إذا كان الاتجاه متروك تحتاج فقط إلى إيلاء الاهتمام لمستوى المقاومة وإذا كان الاتجاه إلى أسفل تحتاج إلى إيلاء الاهتمام لمستويات الدعم. هذه هي مستويات الاختراق حرجة لذلك يجب أن نعرف بالضبط أين هم موجودون. يجب أن يكون الاختراق اتجاهي جدا. لا تخافوا من دخول الموقف الذي يتحرك بسرعة. في كثير من الأحيان أرى التجار تجميد عندما الأسواق فتح والمواقف تتحرك بسرعة. تحتاج إلى أن تكون على استعداد لتنفيذ ومعرفة بالضبط ما كنت تسير على القيام به بعد جرس الافتتاح. خطط للمستقبل والحفاظ على دفتر مفصل مع دعمكم ومستويات المقاومة. في هذا المثال التحرك سريع ويحمل زخما قويا في اتجاه واحد. يجب عليك أيضا أن تنظر في السوق من الرسم البياني اليومي والرسوم البيانية خلال اليوم بحيث يمكنك مراقبة عمل التداول عن كثب بينما كنت في وضع في هذا السوق. وهناك فجوة واسعة يوضح قوية بناء من شراء الضغط. مرة واحدة يتم ملء موقف وقف الخسارة الخاصة بك يتم وضعها في منتصف الطريق بين دخولك وسعر الإغلاق في اليوم السابق. الغالبية العظمى من الوقت سوف التجارة الخاصة بك لن يعود إلى هذا المستوى إذا كان يعمل بها. وهذا يوفر لك درجة معقولة من الحماية في أسوأ السيناريوهات. لا ننسى للحفاظ على الموقف حتى جرس الإغلاق لكسب أقصى فرصة للحركة في الاتجاه الخاص بك. وضع وقف الخسارة نصف الطريق بين الإغلاق السابق وسعر الافتتاح الحالي. هذا هو البرنامج التعليمي التداول اليوم. آمل أن تستمتع هذا البرنامج التعليمي القصير حول استراتيجيات التداول اندلاع. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الانتقال إلى: مؤشرات التداول على المدى القصير - البولنجر باند تريند ترينتر و ريتراسيمنت طرق الدخول يمكن لأي شخص أن يتعلم. أتمنى لك الأفضل. منشورات شائعة. مؤشر مؤشر القوة النسبية المعدل لتداول سوينغ وتداول اليوم. استراتيجيات التداول سوينغ. استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم. يوم استراتيجيات التداول هذا العمل - تكتيكات تراجع خلال اليوم. 1976 سوث لا سينيغا بلفد # 270. لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90034. اتصل بنا. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. هذا الموقع هو للاستخدام التعليمي والعامة المعلومات فقط. يرجى الاتصال بمستشارك المالي للحصول على مشورة مالية محددة. لا شيء في هذا الموقع يشكل مشورة أو توصية لشراء أو بيع مخزون معين أو خيار أو عقود مستقبلية أو أي أصل مالي آخر. كوبيرايت © ماركيت جيكس، ليك. كل الحقوق محفوظة. العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل. العديد من التجار الذين يحاولون تداول النظام واجهوا صعوبة في التداول التقديري أو اليدوي. معظم هؤلاء الناس يدركون في نهاية المطاف فائدة تداول نظام مع قواعد محددة جيدا - وهو النظام الذي أدى جيدا في الماضي. ومن الجميل أن نعرف نهج التداول عملت تاريخيا، ولكن كما هو الحال مع كل الأشياء المتعلقة بالتداول، والأداء الماضي ليس ضمانا للنتائج في المستقبل. لسوء الحظ، كثير من الناس الذين يحاولون المنهجية / الخوارزمية / الميكانيكية / القائم على القاعدة التداول لأول مرة تجلب على طول الكثير من الأمتعة التي اكتسبوها من طريقتهم السابقة. اعتمادا على المفاهيم مسبقة تصور أنها تجلب في التداول الميكانيكي، هؤلاء التجار المنهجيين الجديد قد تواجه الكثير من الإحباط والمشاكل. في كثير من الأحيان، على سبيل المثال، سوف التجار اختبار دائما مع عدد قليل من المفاهيم الأساسية، مثل إغلاق دائما بحلول نهاية اليوم. هذا هو ما كانت تستخدم لتاجر تقديرية أو دليل، وبالتالي فإنها لا تفكر حتى لاختبار الأفكار من منطقة الراحة القديمة. ربما إزالة هذه "الراحة" قواعد من شأنها أن تحسن بشكل كبير الأداء. في هذه المقالة، سوف تدرس ثلاثة بنود مشتركة أن اختبار منظم جديد، ونرى كيف تعمل هذه العناصر في الواقع عندما يتعرضون لاختبارات صارمة. القواعد الأساسية. في كل الاختبارات التالية، وسوف اختبار في 7 أسواق مختلفة، عبر مجموعة من السلع: القمح (W) 10 سنوات الخزانة ملاحظات (تي) الخنازير الهزيل (ل) الدولار الاسترالي (أد) زيت التدفئة (هو) القطن (كت) e- ميني ناسداك (نق) اخترت هذه عشوائيا، واحدة من كل مجموعة السوق الرئيسية. وستكون فترة الاختبار من 1/1/2007 إلى 12/31/2011، وهي فترة خمس سنوات تشمل بعض الأسواق الهادئة وبعض الفوضوية. وأخيرا، سوف نفترض 5 $ جولة اللجان بدوره، و 30 $ جولة الانزلاق بدوره. قد يكون الانزلاق 30 $ المفرط، ولكن لقد وجدت دائما أنه من الأفضل أن تكون محافظة من التقليل من الانزلاق. أود أن لا يكون بخيبة أمل في الوقت الحقيقي مع أكبر من المتوقع انزلاق. النظام. وسوف تستخدم استراتيجية بسيطة للغاية للاختبارات أنا تشغيل: اختراق بسيط على أساس إغلاق الأسعار. النظام دائما طويلة أو قصيرة، وسوف تدخل في شريط المقبل مفتوحة، طويلة إذا كان الإغلاق هو أعلى إغلاق من أشرطة X الماضية، وقصيرة إذا كان إغلاق أدنى إغلاق من الحانات X الماضية. نسخة واحدة من نظام يخرج دائما في نهاية اليوم، والإصدار الآخر هو نظام البديل. X من 5 بار إلى 100 بار. هنا هو رمز لنسخة سوينغ، استراتيجية A: هنا هو رمز للنسخة التداول اليوم، استراتيجية B: ليل ام نهار؟ منذ معظم الأسواق هذه الأيام تشغيل ما يقرب من 24 ساعة، ونحن يمكن أن تواجه مشاكل عند اختبار تاريخيا، كما تداولت العديد من الأسواق "حفرة" ساعات قبل سنوات. وبسبب ذلك، ولأن معظم حجم هو خلال هذه الساعات حفرة التقليدية، وسوف تستخدم أوقات الدورة حفرة القديمة، ولكن لا تزال تستخدم بيانات التداول الإلكترونية. الخروج 1 دقيقة قبل إغلاق. إذا كنت تستخدم تراديستاتيون لاختبار، فقد تكون على دراية بكلمتها الرئيسية "سيتكسيتونكلوس". هذا هو وظيفة أنيق ل باكتستينغ، ولكن في التداول المباشر يتم إرسال النظام بعد إغلاق السوق، مما يجعلها غير فعالة. لذلك، أقوم بإعداد جلسات مخصصة أعلاه للخروج 1 دقيقة قبل القديم "حفرة" وقت الإغلاق. ثم، وأنا أعلم أن استراتيجيتي سوف تخرج بشكل صحيح، وبالتالي سوف تعمل في باكتست وفي الوقت الحقيقي. معلومات الاختبار المسبق النهائية. الآن لدينا كل شيء الإعداد بشكل صحيح، فقد حان الوقت لتشغيل بعض الاختبارات. لكل أداة المذكورة أعلاه، وسوف تشغيل الاختبارات مع 5، 15، 30، 60، 120، والحانات اليومية. وهذا يعطينا 7 أدوات × 6 بار أحجام = 42 الاختبارات. ثم، لكل اختبار، وسوف تشغيل طول الاختراق X من 5-100 في خطوات من 1، مما يعطي 96 التكرارات في الاختبار. نظرا لأنني أشغل استراتيجيتين بشكل عام، أعمل 42 × 96 × 2 = 8،064 مجموعات أداء فريدة. لكل اختبار من كل 42 اختبار لكل إستراتيجية، سوف أسجل أفضل صافي ربح (من التكرار 96) وما يقابله من السحب الأقصى (إذا كان أفضل صافي ربح أكبر من الصفر). لكل من الاختبارات 42، وسأقوم أيضا بتسجيل نسبة التكرارات التي هي مربحة. يتم عرض جميع الاختبارات قيد التشغيل بيانيا في الشكل 3. أسئلة للرد. مرة واحدة يتم تشغيل جميع الاختبارات، وسوف نرى ما اذا كان يمكنني الإجابة على الأسئلة الثلاثة أدناه. ترتبط هذه الأسئلة بشكل مباشر برغبات العديد من التجار اليوميين. العديد من التجار يحبون الاستراتيجيات التي هي نفسها عبر أدوات متعددة. مثال على ذلك هو تداول حركة السعر - يشعر الكثيرون بمبادئ العمل السعري في جميع الصكوك. لذلك، عندما يختبر هؤلاء التجار الخوارزميات، هناك طلب واحد هو أن الاستراتيجية قابلة للحياة فقط إذا كانت مربحة عبر العديد من الصكوك. السؤال: هو ربحية السوق متعددة شرط معقول؟ معظم التجار اليوم تحتاج إلى أن تكون خارج بنهاية اليوم. سؤال: هل يؤدي إجبار الخروج في نهاية كل يوم إلى تحسين أداء الاستراتيجية أو خفضه؟ العديد من التجار اليوم في محاولة للذهاب لأصغر (أقصر) حجم شريط ممكن. النظرية هي أن الصفقات ستكون أكثر تواترا، والخسائر ستكون أصغر، ومخارج ستكون أكثر استجابة لظروف السوق. سؤال: أي نوع من تأثير شريط حجم لها على الأداء؟ قبل أن أحصل على النتائج، أود أن أشير إلى أن هذه دراسة واحدة، مع اثنين من الاستراتيجيات، عبر سبعة أسواق فقط. لذا، فإن الاستنتاجات التي أتوصل إليها قد لا تتوقف على جميع الأسواق، وقد تختلف عن الاستراتيجيات المختلفة. ومع ذلك، فإنني أعتقد أن الاستنتاجات ربما تتم بشكل عام. وترد نتائج جميع اختبارات الأداء البالغ عددها 086 8 في الجدول 1 فيما يتعلق باستراتيجية التأرجح A، والجدول 2 للاستراتيجية اللحظية باء. وسوف أشير إلى هذه النتائج عند مناقشة كل من الأسئلة الثلاثة. 1. هل الربحية عبر أدوات متعددة شرط معقول؟ ويبين الشكلان 4 و 5 أفضل حالة صافي الربح لكلا من الإصدار البديل والحظي للاستراتيجية. مع استثناء ملحوظ واحد (التدفئة النفط التداول اللحظي)، ما هو جيد في سوق واحدة جيدة عموما في سوق أخرى. على الرغم من أن الحد الأقصى للربح يختلف بعنف من السوق إلى السوق، فإن جميع أسواق التأرجح مربحة، وكل ما عدا واحد من الأسواق اللحظية غير مربحة. هذا يجب أن يعطيك بعض الثقة بأن الاستراتيجية سليمة (أم لا). وبطبيعة الحال، فهذا لا يعني أن الاستراتيجية قابلة للتداول في كل سوق، لأنني أتطلع فقط إلى أقصى صافي ربح على أساس التحسين. ولكن، من الواضح أن الاستراتيجية اللحظية B ليست قابلة للحياة في معظم الأسواق. لذلك، تظهر النتائج أن الربحية عبر أسواق متعددة ممكنة، حتى مع أداة مختلفة بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن هو في الواقع شرطا صالحا. 2. هل تغادر نهاية اليوم (التداول اللحظي) فكرة جيدة؟ ويبين الشكل 5 الجواب بصوت عال وواضح - الجواب هو لا. سوف تحصل على المزيد من الأرباح عن طريق التداول سوينغ. لسوء الحظ، فإنه قد يعني أيضا استمرار مزيد من السحب، ولكن التفكير في مثل هذا: السوق "يدفع" الناس لعقد بين عشية وضحاها وعطلات نهاية الأسبوع، ومعالجة هذا الخطر. 3. هل الأطر الزمنية الأقصر أفضل؟ وبما أن الاستراتيجية (أ) هي بوضوح الاستراتيجية الأفضل، فسأستخدم تلك النتائج للنظر في تأثير طول الشريط (الإطار الزمني). ويظهر هذا في الشكل 6، حيث ألقي نظرة على نسبة التكرارات التي كانت مربحة لكل مجموعة من الأدوات وحجم شريط. لذلك، على سبيل المثال، القمح مع 5 دقائق البارات يدل على أن 62٪ من التكرارات كانت مربحة (تدل على دائرة حمراء في الشكل 6). وهذا يعني أنه كما أنني اختلفت طول الاختراق من 5 إلى 100 في الزيادات من 1 (96 التكرار الكلي)، 60 من تلك المسارات أسفرت عن نتيجة نهاية مربحة. ومن الواضح أن أفضل حالة هي 100٪ - أينما كانت القيمة التي تستخدمها لطول الاختراق، فإن النتيجة النهائية إيجابية. وتظهر نتائج الشكل (6) أن زيادة الربحية العامة تزداد مع زيادة طول الشريط، على الرغم من أن هذا التأثير ليس واضحا جدا، ولا يحتفظ به لجميع الأدوات. وهذا ما تؤكده نتائج الشكل 4، حيث يزيد الحد الأقصى صافي الربح عموما مع زيادة فترة شريط، ولكن ليس بشكل كبير. لماذا هو كذلك؟ يمكن أن تكون الربحية أفضل كلما زادت فترة الحانة، حيث أن ضوضاء السوق العشوائية تلعب دورا أصغر في قضبان الفترة الأطول (أي أن الاتجاه الحقيقي يمكن رؤيته بسهولة أكبر في قضبان الفترة الأكبر حجما). وبطبيعة الحال، ينبغي أيضا النظر في السحب عند النظر في حجم شريط، ولكن في هذه الدراسة لا يبدو أن تتغير بشكل كبير مع حجم شريط. استنتاج. النتائج مع هذه الاستراتيجية البسيطة تؤدي إلى ثلاثة استنتاجات: ومن الممكن بالفعل السعي لتحقيق الربح في أسواق متعددة، كتأكيد للاستراتيجية. من المرجح أن يكون تداول الأرجوحة أكثر ربحية من التداول اللحظي. وعادة ما تكون الأطر الزمنية الأطول متفوقة على فترات زمنية قصيرة، ولكن هذا ليس تأثير كبير. وبطبيعة الحال، قدمت هذه الاستنتاجات بناء على دراسة واحدة. ماذا لو كانت الاستراتيجية مختلفة؟ ماذا لو كانت الأطر الزمنية أو الأسواق مختلفة؟ ماذا لو استخدمت سنوات مختلفة لفترة الاختبار؟ هل ستستمر النتائج التي تم التوصل إليها هنا؟ سأدرس هذه الأسئلة في الجزء 2. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن بناء أنظمة التداول تأكد من الحصول على نسخة من كتابي الأخير، وبناء أنظمة التداول خوارزمية الفوز. استراتيجيات الاختراق ووركسباس (ترادستاتيون توز) نبذة عن الكاتب كيفن ديفي. كيفن ديفي هو تاجر المهنية وأعلى أداء أنظمة المطور. كيفن هو مؤلف "بناء أنظمة التداول حسابي: التاجر & # 8217؛ رحلة من البيانات التعدين لمحاكاة مونت كارلو إلى العيش التداول" (ويلي ترادينغ، 2014.). وولد عائدات سنوية ثلاثية الأرقام 148 في المئة، 107 في المئة، و 112 في المئة في ثلاث مباريات متتالية كأس العالم من العقود الآجلة للتجارة ®® باستخدام أنظمة التداول حسابي. موقعه على شبكة الإنترنت، كترادينغسيستمز، يوفر التوجيه التجاري، إشارات التداول، وأشرطة الفيديو التجارية الحرة والمقالات. وهو يكتب على نطاق واسع في منشورات الصناعة مثل مجلة الآجلة والتاجر النشط وظهر ك "ماستر السوق" في كتاب المبادئ العالمية للتجارة الناجحة من قبل برنت بنفولد (وايلي، 2010). نشط في وسائل الاعلام الاجتماعية، كيفن لديها أكثر من 15،000 متابع أتباع. مهندس الفضاء وماجستير في إدارة الأعمال من الخلفية، وقال انه كان تاجر مستقل لأكثر من 20 عاما. يواصل كيفين التداول بدوام كامل وتطوير استراتيجيات التداول الحسابية. الوظائف ذات الصلة. استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف. التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء. الشروع في العمل مع الشبكات العصبية للتجارة الخوارزمية. منشورات شائعة. كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013. هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى. محفظة اللبلاب. تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1. كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد. الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
خيارات التداول متداخلة
مثلث النقد الأجنبي استراتيجية التحكيم