استراتيجيات التداول فيكس سبكس

استراتيجيات التداول فيكس سبكس

خيارات الأسهم صاحب العمل
تف إشارات التداول
السلحفاة نظام التداول بدف


أعلى خيارات الأسهم المتداولة رجل الفوركس بدف ماين كرافت نظام التجارة ستوكاستيك مذبذب تداول العملات الأجنبية كشفت استراتيجيات التداول استراتيجية التداول SB500

استراتيجيات التداول فيكس سبكس تحويل التقلب إلى ميزة الخاص بك. كبو فولاتيليتي إندكس & ريج؛ (فيكس & ريج؛) الخيارات والعقود الآجلة تساعدك على تحويل التقلبات لصالحك. تسخيرها للحصول على التنويع، التحوط أو الاستفادة من التقلب أو توليد الدخل بكفاءة. السعي للاستفادة من التحركات السوق صعودا وهبوطا. كبو الأسواق العالمية. 400 جنوب لاسال St. شيكاغو، إيل 60605. الاستفادة من فولاتيليتي. مساعدة في حماية محفظة ضد التحركات الهبوطية في السوق. مع ارتباطها السلبي عالية إلى السوق واسعة، تسعى بكفاءة التنويع. كبو ويكليس الخيارات والعقود الآجلة لديها قوة أكثر. استراتيجيات التداول أكثر استهدافا. المزيد من انتهاء الصلاحية. المزيد من الفرص. التجارة فيكس & ريج ؛، سبس ​​و روت ويكليس الخيارات والعقود الآجلة. التحوط من تقلب محفظة الأسهم للمساعدة في تقليل المخاطر أو زيادة العوائد المعدلة المخاطر. فيكس الخيارات والعقود الآجلة تعطيك الفرصة للحماية ضد أو الاستفادة من التقلبات للبقاء في صدارة حيث السوق يسير. شاهد الآن لمعرفة المزيد عن التداول فيكس. تعلم كيفية استخدام الخيارات والعقود الآجلة على أساس فيكس لتحويل التقلبات لصالحك. أدوات التداول. الآن بعد أن كنت على دراية خيارات فيكس والعقود الآجلة، انظر كيف يمكنك إضافتها إلى محفظتك مع أدوات التداول كبو. ممارسة التداول فيكس مع هذه الأداة المجانية وندش]؛ والتجربة مع استراتيجيات متقدمة جديدة دون مخاطر على محفظتك. انظر أحدث أسعار السوق ل فيكس. ورصد السوق من صفحة واحدة سهلة الاستخدام مع ميزات بما في ذلك الماسح الضوئي السوق، الأسهم الأكثر نشاطا والخيارات والعقود الآجلة، والأخبار، وأكثر من ذلك. المحتوى المقدم من طرف ثالث تويتر & ريج؛ المستخدمين - كبو لا الشاشة، ومراقبة، ورصد أو تأييد هذا المحتوى الذي يمثل فقط وجهات نظر هؤلاء المستخدمين. تريد أن تعرف أحدث يحدث في التقلبات وخيارات فيكس والعقود الآجلة؟ الانضمام إلى المحادثة مع $ فيكس على تويتر. هل تعلم أنه يمكنك التداول فيكس العقود الآجلة ما يقرب من 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع وخيارات فيكس 13 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع؟ استراتيجيات للتجارة التقلب بشكل فعال مع فيكس. مؤشر شيكاغو لتقلبات أسعار الصرف يقدم مؤشر التقلبات في الأسواق، المعروف باسم فيكس، للمتداولين والمستثمرين نظرة طائشة عن مستويات الجشع والخوف في الوقت الحقيقي، مع توفير لمحة سريعة عن توقعات السوق للتقلب في 30 يوم تداول. وقد أدخلت اللجنة في عام 1993، وسعت تعريفها بعد عشر سنوات، وأضفت عقدا مستقبلا في عام 2004. (للمزيد، اقرأ: الأسواق المالية: عند الخوف والطمع). وقد أثبتت الأوراق المالية القائمة على التقلبات التي أدخلت في عامي 2009 و 2011 شعبية كبيرة مع المجتمع التجاري، لكل من التحوط والمسرحيات الاتجاهية. وفي المقابل، كان لبيع وبيع هذه الصكوك أثر كبير على أداء المؤشر الأصلي، الذي تحول من تأخر إلى مؤشر رئيسي. يجب على المتداولين النشطين الحفاظ على الوقت الحقيقي فيكس على شاشات السوق في جميع الأوقات، مقارنة اتجاه المؤشر مع حركة السعر على عقود العقود الآجلة الأكثر شعبية. وتولد علاقات التقارب بين هذه الأدوات سلسلة من التوقعات التي تساعد في تخطيط التجارة وإدارة المخاطر. (لمعرفة المزيد، انظر: قراءة اتجاهات السوق مع تحليل التقارب-التباعد). وتشمل هذه التوقعات ما يلي: ارتفاع فيكس + ارتفاع S & أمب؛ P 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة = الاختلاف الهبوطي الذي يتوقع تقلص الشهية المخاطرة والمخاطر العالية ل دونزيديرفرزال. ارتفاع فيكس + هبوط ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة = التقارب الهبوطي الذي يثير الاحتمالات لعصر الاتجاه الهبوطي هبوط فيكس + S & P P 500 و ناسداك 100 مؤشر العقود الآجلة = التباعد الصعودي الذي يتوقع تزايد الرغبة في المخاطرة وإمكانات عالية عكس الاتجاه الصاعد. هبوط فيكس + ارتفاع S & أمب؛ P 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة = التقارب الصعودي الذي يثير الاحتمالات ليوم الاتجاه الصاعد. العمل المتباين بين S & أمب؛ P 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة يقلل من الموثوقية التنبؤية، وغالبا ما تسفر عن انحرافات، والارتباك والظروف المحددة النطاق. يبدو الرسم البياني اليومي فيكس أشبه بمخطط كهربية من عرض السعر، مما يولد طفرات عمودية تعكس فترات الضغط المرتفع التي تسببها العوامل الحفازة الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. من الأفضل مشاهدة المستويات المطلقة عند محاولة تفسير هذه الأنماط المتعرجة، والأرقام المستديرة الكبيرة، مثل 20 أو 30 أو 40 وبالقرب من قمم سابقة. أيضا إيلاء الاهتمام للتفاعلات بين المؤشر و إماس 50 و 200 يوما، مع تلك المستويات تعمل كدعم أو مقاومة. (للقراءة ذات الصلة، انظر: الزخم التداول مع الانضباط). تستقر فيكس في تحرك بطيء الحركة ولكن يمكن التنبؤ به بين الضغوطات الدورية، مع ارتفاع مستويات الأسعار أو التنحي ببطء مع مرور الوقت. يمكنك أن ترى هذه التحولات بوضوح على الرسم البياني الشهري فيكس عرض سما 20 شهرا دون السعر. لاحظ كيف بلغ المتوسط ​​المتحرك ذروته بالقرب من 33 خلال سوق الدببة 2008-09 على الرغم من أن المؤشر دفع ما يصل إلى 90. في حين أن هذه الاتجاهات على المدى الطويل لن تساعد في إعداد التجارة على المدى القصير أنها مفيدة بشكل كبير في استراتيجيات توقيت السوق، ولا سيما في المناصب التي لا تقل عن 6 أشهر إلى 12 شهرا. (لمعرفة المزيد، اقرأ: كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم). يمكن للتجار على المدى القصير خفض مستويات الضوضاء فيكس وتحسين التفسير اللحظي مع سما 10 بار وضعت على رأس المؤشر 15 دقيقة. لاحظ كيف يطحن المتوسط ​​المتحرك أعلى وأقل في نمط الموجة الملساء الذي يقلل من احتمالات الإشارات الكاذبة. حان الوقت لإعادة تقييم المواقع عندما يتغير المتوسط ​​المتحرك للاتجاه لأنه يسترجع انعكاسات وكذلك استكمال تقلبات السعر في كلا الاتجاهين. ويمكن أيضا استخدام خط السعر كآلية تحريك عند تجاوزه فوق المتوسط ​​المتحرك أو دونه. تقدم العقود الآجلة فيكس أنقى التعرض لصعود المؤشر وهبوطه ولكن مشتقات الأسهم اكتسبت قوة قوية مع حشد تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة. هذه المنتجات المتداولة في البورصة (إتبس) تستخدم حسابات معقدة طبقات أشهر متعددة من العقود الآجلة فيكس إلى توقعات قصيرة ومتوسطة الأجل. وتشمل صناديق التقلب الرئيسية ما يلي: S & أمب؛ P 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس) S & P 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فسز) فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتف (فيكسي) فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتف (فيكسم) تداول هذه الأوراق المالية للأرباح قصيرة الأجل يمكن أن يكون تجربة محبطة لأنها تحتوي على التحيز الهيكلي الذي يجبر إعادة تعيين ثابت إلى تسديد الأقساط الآجلة. ويمكن لهذا الكانتونو أن يمحو الأرباح في الأسواق المتقلبة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى أداء المؤشر الأساسي بشكل حاد. ونتيجة لذلك، تستخدم هذه الأدوات على أفضل وجه في الاستراتيجيات الأطول أجلا كأداة تحوط، أو بالاقتران مع خيارات الخيارات الوقائية. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر: 4 طرق للتجارة فيكس). وقد أدى مؤشر فيكس الذي تم إنشاؤه في التسعينات إلى ظهور مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة التي تسمح للمتداولين والمستثمرين بإدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المجهدة. تقديم استراتيجية بيتمان. في عام 2012 قدم جيم بيتمان، مدير تطوير البرامج ومدرب أول لمعهد الخيارات في كبوي، عرضا موجزا لاستراتيجية من خطوتين لتداول مؤشر S & P 500 (سبس) باستخدام الخيارات الأسبوعية. هذه الاستراتيجية جذابة بشكل خاص لأن السيد بيتمان قدم نقاط دخول وخروج محددة جدا، وبيانات اختبار الظهر والاحتمالات ومقارنة تفصيلية مقابل التداول مرة واحدة في الشهر باستخدام خيارات سبس الشهرية القياسية. وكانت هذه الاستراتيجية الأسبوعية واحدة من الاستراتيجيات الأولية التي ألهمت تطوير Alta5. في هذه المقالة، سنناقش النتائج والتحديات التي واجهناها أثناء التداول يدويا للاستراتيجية التي حددها السيد بيتمان، وكيف حلت ألتا 5 تلك التحديات مع زيادة العوائد بنسبة 1.5٪ في الأسبوع وكيفية إعداد واستخدام خوارزمية بيتمان لنفسك. الاستراتيجية. بالنسبة لأولئك ذوي الخبرة في تداول الخيارات، وفيما يلي نظرة عامة عالية المستوى عن كيفية عمل الاستراتيجية. وهو غير اتجاهي وينطوي على بيع إما الثور بوت أو الدب دعوة الائتمان انتشار كل أسبوع بعد سبس يتحرك مبلغ محسوب في أي من الاتجاهين. حساب الخطوة 1/4 و 1/2 الانحراف المعياري (سد) ل سبس باستخدام يوم الأربعاء & # 8217؛ إغلاق فيكس. استخدام سبس سعر مفتوح يوم الخميس والقيم من الخطوة 1 لحساب 1/4 و 1/2 سد يتحرك صعودا وهبوطا. عندما تلامس سبس إما 1/4 سد، بيع & # 8220؛ مقابل & # 8221؛ انتشار الائتمان مع سعر الإضراب 1/2 سد على الجانب الآخر. هذا يمكن أن يحدث ثور أو الجمعة من نفس الأسبوع أو الاثنين، الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع التالي. وكلما اقتربنا من ذلك هو انقضاء حجم الائتمان الذي تم جمعه ولكن مع احتمال أكبر للربح. إذا كان السوق يتراجع إلى العكس 1/4 سعر سد ثم الخروج فورا من الموقف بغض النظر عن الربح أو الخسارة. خلاف ذلك، والسماح للخيارات تنتهي لا قيمة لها في الجمعة التالية والحفاظ على الائتمان الكامل وردت عند بيع انتشار الربح. إذا كنت ترغب في مشاهدة العرض التقديمي، والشرائح والفيديو الكامل متوفرة للتحميل على همزي أناليتيكش & # 8217؛ موقع الكتروني. ليفيفول لديها أيضا تفسير كبير مع المثال. نتائج الإستراتيجية (قبل التشغيل الآلي) لقد حققت نجاحا كبيرا باستخدام هذه الاستراتيجية في نهاية عام 2012، وأكثر من عام 2013 بمتوسط ​​عائد قدره 3.2٪ في الأسبوع بما في ذلك الفائزين والخاسرين. إليك بعض الأشياء التي أحببتها في هذه الإستراتيجية: (٪ 60 على المدى الطويل / 40٪ على المدى القصير) بيإم استقر الخيارات (على عكس روت) خيارات سبس على النمط الأوروبي (لا يوجد خطر من انتشار التمرينات في وقت مبكر كسر) وإليك بعض التحديات التي واجهتها باستخدام هذه الاستراتيجية: يمكن أن يكون عرض التسعير / الطلب على خيارات سبس كبيرا جدا ($ 0.5 إلى 1.50 دولار أمريكي) ويحاول الحصول على سعر مناسب بين التحدي - وخاصة مع أوامر الانتشار لأنه لا يمكن تعديلها. أدخل طلبا حول سعر العلامة، وانتظر بضع ثوان لمعرفة ما إذا كان يملأ، أو ألغ الطلب، وانتظر حتى يتم الإلغاء، ثم أنشئ طلبا جديدا لإعادة المحاولة & # 8211؛ أحيانا 3 أو 4 مرات في حين أن السعر يتحرك ضدك. هذا هو على الأرجح الجزء الأكثر إحباطا حول تداول سبكس ينتشر وحيث معظم المستثمرين، وأنا شخصيا شملت، وترك أكبر قدر من المال على الطاولة. لديك لمراقبة مواقفك كل يوم. يمكن للسوق التحرك ضدك بسرعة وعليك أن تكون على استعداد لإغلاق الموقف لمنع الخسائر الموسعة. في بعض الأحيان أنه من الصعب أن تأخذ الخسارة. أنا عادة منضبطة جدا ولكنني فشلت في إغلاق موقعين عندما كان من المفترض أن يؤدي إلى خسائر أكبر. سبس لديها مجموعة معقدة من الخيارات المتاحة على سلاسل الخيارات المختلفة. يتم خلط الخيارات القياسية آم تسوية مع ويكليس، الفصلية، وإذا كان انتهاء الصلاحية في يوم الجمعة 3 من الشهر، وهناك سلسلة سبسم الخاصة. تحسين مع الأتمتة. في أوائل عام 2013، بدأت البحث عن طرق لحل تلك التحديات باستخدام الأتمتة. لقد وجدت أن منصات التداول الخوارزمية المتاحة للمستثمرين الأفراد جميعا لها نفس التركيز: التحليل الكمي للبرمجة لتداول الأسهم. عدد قليل جدا لديهم دعم للخيارات على الإطلاق، ولا شيء قدم مستوى الدعم اللازم لأتمتة استراتيجيات التداول كنت تستخدم دون تطوير مخصص واسعة النطاق. في Alta5، كان تركيزنا منذ البداية على إنشاء منصة تداول مصممة خصيصا لأتمتة استراتيجيات التداول مثل تلك التي قدمها السيد بيتمان، لاستخدامها من قبل المستثمرين اليومية. للمطورين، ويتميز المعايير القائمة، وجوه المنحى أبي والبصرية، مرمزة السحب والإفلات خوارزمية منشئ. كما يحل النظام الأساسي بشفافية العديد من التحديات التي يواجهها التجار النشطون، مثل انتشار العطاء / الطلب. التسعير الذكي. التحدي رقم 1 في أي استراتيجية خيارات (و # 1 في القائمة أعلاه) هو عرض التسعير / الطلب. سمارت التسعير يعالج هذا عن طريق جعل للتخصيص، عالية السرعة، والتغيرات السعرية الإضافية لأوامر حتى يملأ. بالنسبة إلى الطلبات المعقدة التي لا يمكن تعديلها (مثل الفواصل الزمنية)، فإنها تعالج تلقائيا سير العمل لإلغاء الطلبات الجديدة وإعادة إرسالها. أسباب استخدام التسعير الذكي: يؤتمن تماما الحلاقة العرض / أسك انتشار - توفير رأس المال. تغييرات عالية السرعة وقسمة ثانية على أسعار الطلب التي لا يمكن تكرارها يدويا. يضمن جميع أوامر تتبع قواعد التسعير ترتيب كبوي معقدة. باستخدام تيمد & # 8220؛ ليميت & # 8221؛ أوامر مع التغيرات السعرية الإضافية، فإنه يدافع بشكل طبيعي ضد التجار عالية التردد الذين يستخدمون أوامر الصغيرة والسرعة ل & # 8220؛ شم & # 8221؛ إلى أي مدى يرغب المستثمرون في الدفع. سهلة 1 خطوة الإعداد للمستثمرين اليومية. قابلة للتخصيص للغاية لمطوري الخوارزمية، بما في ذلك إنشاء قواعد التسعير المخصصة تماما. الاستراتيجية. alta5 في التنمية النشطة والإصدار الحالي قد تكون مختلفة قليلا من الصورة أدناه. إن إعداد ترادر ​​جديد باستخدام إستراتيجية بيتمان & # 8217 هو واضح جدا ولا يتطلب أي معرفة فنية. 1- انقر على & # 8220؛ مثيل جديد & # 8221؛ في سوق الاستراتيجية. أن & # 8220؛ مثيل & # 8221؛ هو نسخة تشغيل خوارزمية مخصصة حسب الإعدادات المتوفرة في الخطوة 2. 2. حدد حسابا لاستخدامه، تداول الورق أو حساب الوساطة الخاص بك. بالنسبة للإعدادات التي تطابق القيم التي استخدمها السيد بيتمان في العرض التقديمي، حدد & # 8220؛ ديفولت & # 8221؛ إعدادات الملف الشخصي وانقر على & # 8220؛ إنشاء مثيل & # 8221 ؛. 3. ستبدأ المثيل & # 8220؛ غير الممولة & # 8221 ؛. أدخل مبلغ الأموال المتاحة التي ترغب في تخصيصها للنسخة والمذكرة (اختياري). أن & # 8217؛ s ذلك، خوارزمية جاهزة للتجارة بالنسبة لك. وسوف تنتظر إشارات الدخول المحددة في عرض السيد بيتمان & # 8217؛ ق وتدخل تلقائيا والخروج من المواقف بالنسبة لك كل أسبوع. وسوف يخطر لك كما يدخل وخروج مناصب أو إذا واجه أي مشاكل. على الرغم من أن خوارزمية مؤتمتة بالكامل، في Alta5 لديك دائما خيار الخروج من أي موقف على الفور أو إيقاف بوت لتولي وإدارة موقف يدويا. النتائج مع أتمتة. وقد تم تداول بلدي بوت حية لمدة 14 أسبوعا وكان عائد بلدي 4.7٪ في الأسبوع (أي تحسن + 1.5٪). سمارت بريسينغ زادت متوسط ​​أقساطي التي جمعتها $ .12 للسهم الواحد. معدل فوزي (75.8٪) أقل قليلا، ولكن كان متوسط ​​خسارة $ مبلغ أقل بكثير & # 8211؛ ربما بسبب الالتزام الصارم، في الوقت الحقيقي لقواعد الخروج. آخر الملاحة. متى أنت ذاهب إلى إطلاق بيتا؟ أنا مهتم في استخدام خوارزمية بيتمان وترغب في اختبار ذلك. ما الذي تخططون لشحنه مقابل خدماتك؟ ليس هناك الكثير من المعلومات على موقعك. فيلروبر منصة في التنمية النشطة. ترّقب! مرحبا، هل هذا يذهب إلى أي مكان؟ نهج بارد جدا، أنا & # 8217؛ م حريصة جدا لمعرفة هذا النظام التجاري. فضلا أخبرني كيف يمكنني الحصول على معلومات إضافية والاشتراك في خدمتكم. أوغسطين، الرجاء إضافة اسمك إلى القائمة التجريبية. نحن فتح بيتا في مجموعات. شكر! هل يمكن أن يكون لديك رابط إلى تسجيل العرض بيتمان 2-ستيب الائتمان ينتشر أن تشير إلى؟ كنت قادرا على العثور على ملف بدف، ولكن ليس تسجيل العرض الفعلي. لا حتى على موقع كبوي. لماذا تستخدم يوم الخميس كموعد بدء للخوارزمية؟ سبس أسبوعيا تنتهي في الجمعة إغلاق (باستثناء شهرية)، يجب أن تستخدم & # 8217؛ يوم الاثنين كبداية؟ بول، العديد من الروابط في الفقرة الثانية. بن، أفترض أن يوم الخميس حققت نتائج مثلى في باكتستينغ للسيد بيتمان. أي إمكانية للعمل استراتيجية مع العقود الآجلة إس؟ هل ستخبر النسبة المئوية لرأس المال الذي خصصته لكل صفقة. لقد قمنا بإعادة تصميم عملية تخصيص الأموال إلى مبلغ ثابت لكل فرصة والحد الأقصى من العمر. في الماضي أنا & # 8217؛ كان نجاحا باستخدام 35٪ من رأس المال المتاحة لكل فرصة فردية. الرجال، يمكنك توسيع على 1/4 & # 8211؛ 1/2 سد. يمكنني استخدام مخطط سد لتحديد إدخالات بلدي بالفعل هو أن منصفة ل .25 / .50 سد & # 8217؛ ق. إذا كان الأمر كذلك، ضيق للغاية & # 8230؛ جاك، شكرا، وجدت جوابي في قوات الدفاع الشعبي، ونقدر ذلك & # 8230؛ أي شخص يستخدم هذه الاستراتيجية بنشاط؟ ما هي الرسوم التي يجب القيام بها على منصة alt5؟ أنا لا أفهم تماما هذه الاستراتيجية التداول حتى الآن (لأنه سوف يستغرق مني المزيد من الوقت لفهم المزيد عن أهمية الانحراف المعياري). ومع ذلك، يمكننا استخدام سبي (بدلا من سبس) للاستراتيجية؟ سبي إسن & # 8217؛ ر فكرة عظيمة لأن عقود الخيارات سيكون النمط الأمريكي (الذي يعمل ضدك). ميزة استخدام سبس هو أن عقود الخيارات هي الخيارات على النمط الأوروبي (أي خطر من التمرين في وقت مبكر كسر ينتشر). أي تحديث على بيتمان نتائج التداول الحية؟ طول المدى، متوسط ​​العائد والوقت والفوز معدل؟ الربح من خلال الجمع بين مؤشر القوة النسبية و فيكس. نحن نتحدث كثيرا عن مؤشر القوة النسبية في الآونة الأخيرة وبحق. وقد ثبت أنه مؤشر قيم في إبراز نقاط التحول المحتملة. في الأسبوع الماضي فقط ألقينا نظرة على استخدام مؤشر فيكس كوسيلة أخرى لتحديد نقاط التحول المحتملة. إذا كنت سوف تذكر، فيكس غالبا ما يشار إلى & # 8220؛ مؤشر الخوف & # 8221؛ لأنه يميل إلى الصعود عندما تقلبات السوق يطلق النار. تقلبات السوق غالبا ما يصعد خلال أوقات الذعر. وبالتالي، فإن استخدام مصطلح & # 8220؛ مؤشر الخوف & # 8221؛. في هذه المقالة أود أن الجمع بين مؤشر القوة النسبية مؤشر مع مؤشر فيكس لدينا. هذا هو، وسوف يتم استخدام مؤشر القوة النسبية ولكن لن تستخدم أسعار الإغلاق كمدخلات للمؤشر. وبدلا من ذلك، سنطبق مؤشر القوة النسبية على مؤشر فيكس لتوليد إشارات الشراء / البيع. وبشكل أكثر تحديدا، مؤشر القوة النسبية لمدة يومين. ويسمى المفهوم الموصوف في هذا المنصب باستراتيجية فيكس رسي وتم العثور عليه في كتاب يسمى & # 8220؛ استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تعمل & # 8221؛ لاري كونورز وسيزار ألفاريز. هذا المفهوم بسيط إلى حد ما ولكن ينتج نتائج ممتازة منذ عام 1983. باختصار، نحن نشتري التراجعات في اتجاه صعودي ونحن ببساطة باستخدام مؤشر فيكس لمساعدتنا على قياس عندما يكون السوق تعاني من التراجع. ما يجعل هذا مفهوم نظام التداول مثيرة للاهتمام هو أننا سوف تستند إشارات الشراء لدينا ليس إكسكولزيفيلي على سعر السوق لدينا ولكن، وسوف نستخدم قيمة مؤشر فيكس لتوليد كل من لدينا شراء وبيع إشارات. وفيما يلي صورة للمؤشر النقدي S & أمب؛ P مع فيكس أدناه. لاحظ كيف فيكس يميل إلى الارتفاع عندما S & أمبير؛ P السوق النقدية يخلق مستويات جديدة. لدى فيكس علاقة عكسية مع حركة السعر على S & أمب؛ P. وبالتالي، فإننا نرى في كثير من الأحيان فيكس صنع قمم جديدة حيث السوق يجعل مستويات جديدة. علاقة عكسية بين سعر السوق (إس) ومؤشر فيكس. معرفة كيف تعمل هذه العلاقة يمكننا أن نحاول إنشاء نظام التداول بسيطة من خلال وضع إشارات شراء لدينا على حد سواء فيكس والعمل السعر للسوق لدينا. وسوف نستمر في استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 على حركة السعر للسوق لتحديد نقطة الخروج لدينا. من خلال الجمع بين كل من إشارة الدخول على أساس السعر والدخول فيكس على أساس أننا إشارة لدينا تأكيد إشارة دخول لدينا مع طريقتين مختلفتين. وينبغي أن يساعد ذلك على تحديد نقاط دخول مثمرة للغاية. وفيما يلي صورة تظهر مؤشر مؤشر القوة النسبية لمدة 2 يطبق على مؤشر فيكس. 2-الفترة مؤشر القوة النسبية تطبيق لمؤشر فيكس. لأن مؤشر فيكس يرتفع عندما ينخفض ​​السعر، ونحن سوف ترغب في شراء S & P عندما مؤشر القوة النسبية مرتفع. في حالتنا، عندما 2-فترة من فيكس فوق 90 ​​نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية تتطلع إلى الذهاب لفترة طويلة. لاحظ، وهذا معكوس إذا كنا مستندة إشارات شراء لدينا على حركة السعر. قبل أن نشتري سوف نستخدم أيضا اثنين من المرشحات لتأكيد لدينا عالية فيكس القراءة. الأول هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 فترة كمرشح رئيسي للسوق. ونحن سوف تأخذ فقط الصفقات الطويلة عندما يتم تداول السعر فوقه. مرة أخرى، هذا يذكرنا أننا سوف تأخذ فقط الصفقات الطويلة عندما يكون السوق بشكل عام في نظام الثور. الفلتر الثاني هو أيضا السعر القائم. قبل أن نفتح تجارة نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية أيضا نريد أن نرى 2-الفترة مؤشر القوة النسبية على السعر يكون أقل من 30. هذا هو مجرد تأكيد أن السعر يظهر الضعف. سنقوم بالخروج عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق السعر فوق 65. وفيما يلي القواعد الكاملة. يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم رسي (2) على السعر يجب أن يكون أقل من 30 شراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية (2) من فيكس فوق 90 ​​خروج عند ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) من السعر فوق 65. قمت بتشفير القواعد المذكورة أعلاه في إيسيلانغواج واختبارها على S & أمبير؛ P سوق النقد يعود إلى عام 1983. فعل ذلك بشكل جيد. قبل الدخول في تفاصيل النتائج اسمحوا لي أن أقول هذا: جميع الاختبارات في هذه المقالة سوف تستخدم الافتراضات التالية: حجم الحساب بدءا من 100،000 دولار. أما التواريخ التي تم اختبارها فتتراوح من عام 1983 حتى 3 مايو 2014. وسيستند عدد الأسهم المتداولة إلى تقدير التقلبات ويخاطر بأكثر من 2000 دولار لكل صفقة. ويقدر التقلب مع حساب أتر خمس مرات 10 يوما. ويتم ذلك لتطبيع كمية المخاطر لكل تجارة. لا يتم تجميع P & أمب؛ L إلى الأسهم بدءا. ولا توجد أي خصومات على العمولات أو الانزلاق. لا يوجد توقف. سهم = 2000 دولار لكل صفقة / 5 * أتر (10) لمثال على ما سوف تبدو الصفقات، لدينا اثنين من الصفقات من عام 2012 في الصورة أدناه. وتم فتح هذين الحرفين الطويلين عندما ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق 90. كما قمت بتلوين مؤشر القوة النسبية باللون الأخضر كلما ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق 90. انقر للحصول على صورة أكبر. النتائج. وفيما يلي منحنى الأسهم لتداول مؤشر S & أمب؛ P النقدية استنادا إلى القواعد كما هو محدد من قبل المبدع الأصلي للنظام. هذه الاستراتيجية، مثل العديد من كونورس & # 8217؛ استراتيجيات جيدة، حتى أواخر صيف عام 2011 عندما أثارت محادثات الديون الأمريكية السوق إلى سلسلة من الأيام الدب قوية. الاستراتيجية كما تقف حاليا ليس لديها أي توقف وقائي! تذكر، هذه هي دراسة لحافة السوق المحتملة التي يمكن استغلالها مع نظام التداول الكامل. ولكن كما هو عليه، فإنه لا نظام كامل. ومع ذلك، حتى بعد تحطم كبير في عام 2011 لا يزال النظام لإنتاج الصفقات الفوز لذلك، أنا & # 8217؛ م لا قلق أكثر من اللازم حول أن خسارة كبيرة واحدة، في الوقت الراهن. I & # 8217؛ م أكثر اهتماما في اختبار متانة القيم المدخلات المحيطة بهذا النظام الأساسي الفرضية. دعونا ننظر في عدد قليل من تلك المدخلات الآن. اختبار شراء عتبة. القواعد الأصلية تبحث عن قراءة مؤشر القوة النسبية فوق 90 ​​لتحريك تجارة طويلة. أدعو هذه القيمة عتبة الشراء. أريد اختبار عتبات شراء مختلفة لمعرفة مدى استدامة الاستراتيجية. ويتم ذلك لاختبار متانة هذه القيمة، وبالتالي، متانة الاستراتيجية. وسوف تسمح حافة السوق القوية الاختلافات ضمن معايير الاستراتيجية وما زالت تنتج نتائج إيجابية. وينبغي أن يحافظ تغيير عتبات الشراء بشكل مثالي على نتائج إيجابية. ما لا أريد أن أراه هو تغييرات صغيرة في عتبة الشراء تغيير نتائج التداول بشكل كبير. سأختبر عتبة الشراء باستخدام ميزة ترادستاتيون & # 8217. وسوف اختبار القيم بين 50 و 95 في الزيادات من 5. وفيما يلي رسم بياني يصور النتائج. ويصف المحور السيني عتبة الشراء ويصور المحور ص الربح المحقق لهذا التشغيل المعين. القيم مستقرة بشكل ملحوظ لأنها جميعا تنتج ربح حوالي 45،000 $. الاستثناء الوحيد هو القراءة القصوى 95 و التي ترجع إلى حقيقة أنه لا يتم تشغيل العديد من الصفقات في مثل هذه القيمة رسي المتطرفة. تظهر القيمة المثلى حوالي 85. وهذا ما لا يخبرنا هو مدى فعالية أو كفاءة كل تجارة. تأكد من أنك تبذل نحو نفس المبلغ من الربح مع عتبة شراء 5 كما هو الحال مع عتبة شراء من 80 ولكن كم عدد الصفقات التي يستغرقها لتوليد تلك العودة؟ ما مقدار الربح الذي تجنيه في التجارة؟ دعونا ننظر إلى هذا من زاوية أخرى عن طريق رسم بياني لمتوسط ​​الربح لكل صفقة مقابل عتبة الشراء. يوفر هذا الرسم البياني المزيد من المعلومات. لاحظ قيم عتبة الشراء من 50 إلى 75 $ 150 أو أقل في التجارة. بشكل عام، كلما زادت عتبة الشراء كلما زاد الربح لكل تجارة تولدها. القيمة الافتراضية للاستراتيجية هي 90 التي تبدو أنها القيمة المثلى عند النظر إلى متوسط ​​الربح لكل صفقة. ومع ذلك، استنادا إلى كل من المخططات أعلاه فإنه يبدو أن العديد من القيم يمكن استخدامها والقيم من 80 وما فوق يجب أن تنتج الأداء المرغوب فيه. اختبار بيع عتبة. لنفس الأسباب كما ذكر في اختبار عتبة شراء أجرينا للتو، وأنا الآن أريد أن ننظر إلى عتبة بيع. مرة أخرى سوف تستخدم ميزة ترادستاتيون & # 8217؛ ق الأمثل لاختبار القيم بين 50 و 95 في الزيادات من 5. وفيما يلي رسم بياني يصور النتائج. ويصور المحور س عتبة البيع ويصور المحور ص الربح المحقق لهذا التشغيل المعين. نحن هنا سعداء لرؤية مجموعة واسعة من الخيارات المربحة لعتبة الخروج. وهناك أيضا اتجاه واضح. كما يمكنك زيادة عتبة، والمزيد من الأرباح التي تقوم بها. من خلال زيادة عتبة كنت في الواقع عقد على التجارة الخاصة بك لفترة أطول. هذا هو الكلاسيكية والظواهر السوق راسخة لعقد على الفائزين. تبين دراستنا أن هناك فائدة واضحة في القيام بذلك تماما! فيما يلي سوف ننظر إلى النتائج على أساس متوسط ​​الربح لكل تجارة. مرة أخرى، نرى قصة مشابهة جدا حيث نقوم بزيادة متوسط ​​الربح لكل تجارة ونحن نحمل تجارة لفترات أطول من الزمن. للارتفاع فوق 200 دولار لكل صفقة، يجب أن يكون لديك عتبة خروج فوق 60. القيمة الافتراضية للاستراتيجية هي 65. وهذا بعيد عن القيمة المثلى. سلوك سوق ما بعد الحدث. بعد أن فتحنا تجارة جديدة تقوم على قواعد استراتيجية كيف يميل السوق إلى التصرف 5، 10، أو 20 يوما في وقت لاحق؟ هل يميل السوق إلى التحرك أقل أو أعلى أو لا يفعل الكثير من أي شيء؟ لاختبار هذا أنا ببساطة عقد موقف X أيام بعد فتحه قبل إغلاقه. بناء على معرفتي لاختبار الاجهزة المماثلة الأخرى، أنا & # 8217؛ م التخمين سوف نرى فائدة واضحة في عقد التجارة لمدة 10 أو 20 أيام التداول. أنا & # 8217؛ م أيضا التخمين كلما نحمل التجارة، والمزيد من الأرباح التي تولد. ومن شأن ذلك أن يكون متسقا مع أساليب توقيت أخرى مماثلة بالنسبة إلى S & أمب؛ P. وفيما يلي رسم بياني يصور النتائج. ويصور المحور السيني فترة التمسك ويصور المحور ص الربح المحقق لهذا التشغيل المعين. حسنا، كنت قليلا قبالة على تخميني. إذا قارنت هذه الدراسة مع دراسة سابقة، باستخدام الخوف إلى الوقت في السوق، ستلاحظ هذه الرسوم البيانية اثنين مختلفة. في المادة السابقة دفعت لعقد التجارة 20 يوما مقابل 10 يوما. باختصار، وكلما كنت عقد المزيد من المال الذي قمت به. في هذه الدراسة، ليس هذا هو الحال. هناك ميزة واضحة لعقد التجارة لمدة 9 إلى 13 يوما ولكن بعد ذلك يبدأ إجمالي الربح لتتلاشى. هذا هو السبب في أن الاختبار مهم جدا. هاتان الاستراتيجيتان متشابهتان جدا، ولكنها تظهر بعض الخصائص المختلفة عند الفحص الدقيق. استنتاج. ويبدو أن هذه طريقة أخرى قابلة للتطبيق لتحديد نقطة دخول عالية الاحتمالات. لقد أثبتنا أن عتبات شراء وبيع هذا النظام تبدو قوية، وتعمل عبر مجموعة متنوعة من القيم. وقد أثبتنا أيضا أن السوق تميل إلى إظهار اتجاه قوي للارتفاع لمدة أسبوعين تقريبا بعد إدخال التجارة. الرمز الذي استخدمته لإنشاء النتائج متاح في أسفل هذه المقالة. هل هذه استراتيجية تداول كاملة يمكنك تداولها مع أموالك الخاصة؟ على الاغلب لا. يرجى ملاحظة التعليمات البرمجية المستخدمة لتوليد هذه النتائج لا يوجد لديه توقف! معظم الناس يعتبرون هذا انتهاكا كاملا للقواعد. أنا نفسي لن تتداول دون توقف. لذلك يمكن إضافة محطة صلبة كارثية. في الختام، هذه الاستراتيجية هي بداية رائعة لبناء نظام تجاري كامل. I & # 8217؛ م متأكد من أن نظام مربح يمكن أن تنشأ مع القليل من العمل. الحصول على الكتاب. رمز الإستراتيجية (ملف نصي) نبذة عن الكاتب جيف سوانسون. جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي. الوظائف ذات الصلة. استخدام المعادن لتجارة السندات. مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية. منشورات شائعة. كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013. هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى. محفظة اللبلاب. تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1. كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد. الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
تاجر الويب forex4you
مؤشر ثقة الفوركس السويسري