متانة نظام التداول

متانة نظام التداول

تكنيك كوتاك الفوركس
خصم الضرائب من خيارات الأسهم للموظفين
مؤشر العملات الأجنبية المتوسط المتحرك المتعدد السحري


تد تداول الخيارات ما هي الخيارات الثنائية التجار الاتحاد السلمي خيارات الأسهم الموظف سل تب فوريكس خيارات الأسهم مقابل وحدات الأسهم المقيدة استراتيجيات التداول ترادينجفيو

مدونة دوثيفينانسيال. ورقوو]؛ أنظمة التداول. متانة. ولكن هل يمكننا الاستنتاج من نافذة ما بعد التحسين إذا كان النظام قويا أم ما إذا كان نتاج الإفراط في التحسين؟ نحن لسنا بحاجة إلى الثقة في مجال أفضل المدخلات أداء كوسيلة مؤكدة للفوز. إذا تم طرح ما يكفي من السهام على متن الطائرة، والتجمع عالية التهديف تحدث أو، وضعت بطريقة أخرى، إذا وضعت قرد أمام البيانو ويتم تخصيص ما يكفي من الوقت، فإنه في نهاية المطاف يؤلف سوناتا. وتشير هذه النكتة إلى أن متوسط ​​النتائج يجب أن يكون مربحا على الأقل إذا أردنا أن نثق في المدخلات الأكثر أداء. إذا كان 1 إلى 5٪ فقط من النتائج مربحة هذا يمكن أن يحدث عن طريق الصدفة: إذا متغيرات النظام وتعطى واسعة النطاق ما يكفي من المدخلات في نهاية المطاف النظام سيجعل ثروة على البيانات الماضية. نظام قوي سوف تظهر بعد الأداء الأمثل الإيجابية ليس فقط في 5٪ من جميع الاختبارات ولكن على متوسط ​​الاختبارات. وبعبارة أخرى، إذا كان متوسط ​​النتائج إيجابي، يمكننا أن نفترض أن نظام التداول هو واحد قوي. إذا كنت أكثر ميلا إحصائيا يمكنك أيضا طرح الانحراف المعياري (أو مضاعف منه) من متوسط ​​صافي الربح والتحقق مما إذا كان متوسط ​​صافي الربح لا يزال إيجابيا في هذه الحالة. لذا يجب إبقاء عدد المدخلات والشروط والمتغيرات تحت السيطرة وتخفيضها إلى الحد الأدنى. ولكن كم عدد المدخلات والظروف والمتغيرات كثيرة جدا؟ وهذه منطقة مثيرة للجدل حيث السمة المميزة الفريدة هي عدد درجات الحرية التي يجب أن تحترم دائما الحالة العددية التي رسمناها في الفقرة السابقة. قبل أخذ الإدخال في الاعتبار من الواضح أن من المهم أن تحقق مع التحسين السريع والعاجل إذا كان المدخلات يختلف أو إذا لم يكن لديك أي تغيير تحت التحسين. إن لم يكن، والحفاظ على استمرار من أجل زيادة درجات الحرية. نقطة أخرى للنظر فيها هو ما مجموعة المسح لاختيار لكل المدخلات. مثال على ذلك سيعطي صورة أوضح عن هذه المشكلة: إذا كنت ترغب في اختبار نظام كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك بمتوسط ​​متحرك قصير المدى ومتوسط ​​متحرك على المدى الطويل على البيانات اليومية، لا يمكنك اختبار المتوسط ​​المتحرك القصير من 1 إلى 20 (وهذا هو ما يعتبر على المدى القصير مع البيانات اليومية) والمتوسط ​​المتحرك الطويل من 20 إلى 200 (وهذا الأخير هو الفاصل الزمني الذي يعتبر عادة على المدى الطويل مع البيانات اليومية). في الواقع خطوة من 1 إلى 2 هو تغيير 100٪ وخطوة من 19 إلى 20 هو تغيير 5٪. ولكن تغيير خطوة من 199 إلى 200 هو مجرد تغيير 0.5٪. تحتاج إلى وضع مجموعة المسح خطوة في علاقة موازية تقريبا بحيث يتم تنفيذ المسح من 1 إلى 20 مع خطوة من 2 وسيتم إجراء المسح من 20 إلى 200 مع خطوة من 20. بعد إجراء التحسين يجب اتخاذ قرار حاسم: أي المدخلات دفعة يجب أن نختار؟ أولا وقبل كل شيء ما نحتاج إلى القيام به هو إنشاء مخطط وظيفة الذي يضع المدخلات المتغير مسح نطاق فيما يتعلق صافي الأرباح (أو أيهما آخر تم اختيار معايير للتحسين). الشكل 2-2: في منتصف الرسم البياني حيث يختلف المتغير يبقى صافي الربح تقريبا عند نفس المستوى. الشكل 2-2: في منتصف الرسم البياني حيث يختلف المتغير يبقى صافي الربح تقريبا عند نفس المستوى. ما نبحث عنه هو خط من الناحية المثالية سيكون أقرب ما يمكن إلى خط أفقي، بحيث لا يعتمد صافي الربح على قيم المدخلات. الواقع يختلف كثيرا عن النظرية بحيث يجب أن نكون مضمون مع الخط الذي ينمو بخفة، ثم قمم لفترة من الوقت ثم ينخفض. المستوى الأعلى هو ما نبحث عنه، وهذا هو المجال الذي، حتى عند تغيير المدخلات، تبقى الأرباح الصافية ثابتة تقريبا. هذا هو المجال حيث قيم الإدخال قوية هي. وهذا يتناقض تماما مع ارتفاع الربح، وهذا هو نقطة في الخط حيث صافي الربح مرتفع لكنه ينخفض ​​بعمق في القيم المحيطة بها. وبعبارة أخرى نحن بحاجة إلى العثور على منطقة حيث حتى بعد تغيير قيم الدخل صافي الربح يبقى مستقرا. الشكل 2.3: بقدر ما يتغير صافي الربح، يظهر صافي الربح تقلبات عميقة وواسعة: فليس هناك مجال حيث يبقى صافي الربح المتغير في المتغير أكثر استقرارا أو أقل. وباختصار يمكننا أن نذكر أنه يجب أن يكون هناك مسار منطقي في نتائج المدخلات بحيث ينبغي أن يكون هناك شيء متماسك من حيث دفعة المدخلات. عندما لا تكون هناك علاقة خطية مع المدخلات وصافي الأرباح، أو السحب، أو أي قيد كنت تضع كقاعدة أولية من التحسين، يجب أن تعتبر مجموعة كاملة من النتائج على أنها مشبوهة.

متانة نظام التداول يخطئ من قصة الصرصور والفهد، ويبدو أن المتانة هي كل شيء عن البقاء على قيد الحياة. لنظام التداول الآلي، وهذا يعني أن النظام & # 8220؛ ينجو ويزدهر & # 8221؛ بعد أن تقرر وضعه & # 8220؛ ليف & # 8221 ؛. ومع ذلك هناك طرق مختلفة للنظر في متانة في نظام التداول الميكانيكية. تعاريف مختلفة للصلابة. ويعني متانة نظام التداول عادة أن النظام يظهر أداء مماثلا عندما يخضع لتغيرات طفيفة. ولكن التفكير في ذلك، كنت أدرك أن هذا يمكن أن يعني عدة أشياء: المتانة إلى الأسعار المستقبلية (جانب البقاء على قيد الحياة) المتانة للتغيرات الداخلية (أي الاختلاف في معلمات النظام) المتانة للتغيرات الخارجية (أي التغير في بيانات الأسعار) المتانة في تصميم النظام المتانة في اختبار النظام. تحقق أيضا من أن منتدى ترادينغ بلوكس لمزيد من المناقشة حول المتانة (وبعضها مستوحى الأفكار مباشرة في هذا المنصب). هناك افتراضان يمكن القيام بهما: الأول: نظام قوي للتغييرات (الداخلية والخارجية) من المرجح أن يكون قويا للأسعار في المستقبل: وذلك لأن الأسواق تتطور دائما والتغيرات & # 8211؛ وينبغي أن يكون النظام قادرا على التعامل مع هذه التغييرات. والثاني هو أن إنشاء نظام باستخدام مفاهيم وإجراءات قوية، سواء في التصميم والاختبار، يجب أن يضمن أن النظام سوف تظهر متانة. تصميم نظام قوي. هذا يبدأ عادة مع استراتيجية التداول التي من المنطقي، مع عدد قليل من المعلمات، وليس العديد من أجراس وصفارات (نحن لا نريد فيراري التي تبدو جيدة وتذهب بسرعة جولة المسار ولكن التي لا يمكن أن تذهب فوق المطبات السرعة أو مواقف السيارات تحت الأرض & # 8230 ؛ حسنا، أنا حقا & # 8230؛ ولكن تحصل على نقطة! ؛-) وثمة جانب آخر يجب مراعاته عندما يهدف إلى بناء نظام تجاري قوي يتضح من هذا الاقتباس من بيل إكهاردت الذي يهدف إلى استخدام أدوات ومكونات قوية في أنظمته: قمنا بتطوير جميع أنظمتنا حصرا في المنزل حتى لا يكون هناك أي نوع من المؤشرات يمكن التعرف عليها علنا ​​يمكن أن أذكر. ونحن بالتأكيد نستخدم الأنظمة غير الخطية والمؤشرات غير الخطية. أما المؤشرات الخطية، مثل المرشحات ذات المعدلات المتحركة، فقد تم استخلاصها. في الإحصاءات، الوسيط هو أداة أكثر قوة من المتوسط ​​/ المتوسط ​​(بل هو عرضة للتغيرات البيانات الأساسية مثل القيم المتطرفة). ربما، باستخدام الوسيط بدلا من المتوسط ​​في استراتيجية التداول هو أكثر قوة. A موفينغ & # 8220؛ وسيط & # 8221؛ فإن نظام كروسوفر سوف يظهر قوة أكثر من استخدام نظام كروس أوفر متوسط ​​الحركة الكلاسيكي & # 8211؛ هذا شيء أنا أخطط لاختبار. اختبار نظام قوي. الجانب الرئيسي من اختبار نظام قوي هو التأكد من أن الاختبار الخلفي هو واقعي وأنه لا يحدث الإفراط في تركيب. ونحن لن تذهب كثيرا في التفاصيل كما تم توثيقها بشكل جيد (أوصي بيري كوفمان & # 8217؛ ق الكتاب الذي يحتوي على فصل كامل عن اختبار النظام والمتانة). والنقاط المهمة هي بيانات ذات نوعية جيدة، وبيانات داخل العينة مقابل بيانات خارج العينة، وافتراضات واقعية (التكاليف، والانزلاق، وما إلى ذلك)، والمنطق في الاستراتيجية. المتانة للتغيرات الداخلية. هذا هو عند تغيير المعلمات من نظام التداول. فمن المحتمل إلى حد ما لاختبار والقياس. نفترض أن يكون لديك قناة دونشيان نظام اندلاع مع طول القناة في 20 يوما و أتر المستندة إلى وقف في 30 يوما مع مضاعف من 2. ومن شأن نظام متين أن يظهر أداء مشابها جدا بمعلمات مختلفة قليلا: إذ يمكن قياس المتانة من خلال قياس الفرق الكلي / الانحراف المعياري في أداء النظام عند اختلاف المعلمات (على سبيل المثال في نطاق +/- 10٪)، على سبيل المثال دونشيان قناة نظام اندلاع مع طول القناة في 22 يوما وقفة أتر في 33 يوما مع مضاعف من 1.8، الخ. المتانة للتغيرات الخارجية. هنا، هذا هو أساسا & # 8220؛ المعلمات & # 8221؛ من بيانات الأسعار التي يمكن تعديلها لاختبار المتانة. هناك عدد قليل جدا من الأشياء التي يمكن تغييرها مثل مجموعة من الأدوات المتداولة (التبديلات الصغيرة لا ينبغي أن تؤثر على الأداء بشكل كبير)، فترة الاختبار (نظام يؤدي على نحو مماثل على مدى جميع الفترات الزمنية)، أو حتى تعديلات طفيفة عشوائية في الأسعار الفعلية. المتانة للأسعار في المستقبل. للأسف بيانات الأسعار في المستقبل من الصعب جدا أن تأتي من قبل (كسي جيدة ولكنها توفر فقط البيانات التاريخية! لا تتردد في لي إذا كنت قد وجدت مزود جيد ؛-)، لذلك من الواضح أنك لا يمكن اختبار النظام الخاص بك لسرعة السعر في المستقبل قبل وضع يعيش. ویمکن القول إن الھدف من الترکیز علی المتانة مع النقاط الأربع السابقة ھو التأکد من أن النظام یحقق أداء متزایدا في الأسعار المستقبلیة. ومع ذلك، فإن هذه الجوانب الأربعة المتانة في نظام التداول لا يمكن أن تعمل إلا كدليل على قوة الأسعار في المستقبل. على الرغم من أننا، كمطورين نظام التداول، ترغب في الحصول على نوع من & # 8220؛ كومفورتينغ & # 8221؛ اليقين، علينا أن نضع في اعتبارنا أن المستقبل سيكون لا يمكن التنبؤ بها، وسوف تتغير الأسواق، وبالتالي تصميم نظام لتداول الأسعار في المستقبل سوف تحتوي دائما على درجة من عدم اليقين. والامر متروك لنا لاتخاذ قرار (والتنبؤ) ما هي العوامل والوكلاء المهم لضمان المتانة في المستقبل. قد يبدو ذلك مفارقة، ولكن تصميم نظام التداول الآلي ينطوي على مزيد من السلطة التقديرية والتنبؤ مما يفكر به المرء. 8 تعليقات حتى الآن & دار؛ مادة لطيفة على المتانة، وهو المصطلح الذي تم استخدامه كثيرا وحتى فضفاضة أنها بدأت تفقد معناها. أيضا، كان هذا اقتباسا مثير للاهتمام حول كيفية التخلي عن أحد المتداولين المتوسطات المتحركة وتطوير مؤشراته في المنزل. فكرتك عن المتوسط ​​مقابل المتوسط ​​هي فكرة مثيرة للاهتمام. متغير آخر يمكن أن يكون تويكد (ويجب أن تحمل بعض الإجهاد) هو تعريف السعر. نحن عادة استخدام وثيقة كما تعريف السعر. شراء لماذا لا عالية أو منخفضة، اعتمادا على كيفية السوق تتجه؟ أو ماذا عن مفهوم متوسط ​​السعر (هلك / 3)؟ انها فكرة مثيرة للاهتمام لكسر المتانة في المكونات. لست متأكدا مما إذا كنت أفكر في ذلك بنفس الطريقة. هنا & # 8217؛ ق كيف نفكر في ذلك. المتانة هي قدرة النظام على أداء جيدا في ظروف متغيرة. وبما أن الظروف المستقبلية لا تتطابق تماما مع الظروف السابقة، فإن نظاما أكثر قوة سيجعل المال في التداول الحقيقي من نظام أقل قوة. لذلك، متانة هو مقياس لاحتمال أن النظام سوف تؤدي بالمثل في التداول الحقيقي بالمقارنة مع التنمية. تحليلك لا يثير سؤالا للاهتمام. إذا تمكنا من جعل نظامنا قويا للتغييرات الخارجية، فكيف نقيس تلك التغييرات؟ الحليب & # 8211؛ فكرة جيدة عن هذه الاختلافات السعر. طالما كنت ابتكارا (كما فعلت مع الخاص بك ممتازة الإفطار انتشر ؛-)، قد تحصل قبالة & # 8220؛ ضرب المسارات & # 8221؛ والعثور على شيء مثير للاهتمام. جورج، أعتقد أنني كنت أحاول أن أعبر عن مفهوم مماثل: إذا كان النظام الذي تطوره متقدما للتغييرات (مثل تغير المعلمة أو السعر، وتغييرات الأدوات) فقد تكون قوية على الأسعار المستقبلية (حيث إن هذه التغييرات ستتغير دائما) & # 8230 . ولكن هذا يتضمن افتراض أن التغييرات في المستقبل سوف تكون مشابهة (من حيث التأثير على النظام الخاص بك) إلى التغييرات التي اختبار على النظام الخاص بك أثناء التنمية. من حيث قياس بعض المتانة، وأعتقد أن يمكنك تصميم وظيفة موضوعية لتقييم نظم التداول الخاصة بك وقياس الانحراف المعياري لهذا الهدف وظيفة عند إخضاع النظام الخاص بك إلى التغييرات. وأوافق على بيانكم الختامي بأن اختبار النظم وتصميمها بعيدان عن العلم الدقيق. على الرغم من أننا لا نستطيع الاختبار على & # 8220؛ المستقبل & # 8221؛ البيانات، وأعتقد خارج عينة الاختبار هو أداة جيدة قدر الإمكان. بالإضافة إلى كوفمان & # 8217؛ s كتاب ممتاز، وأود أن أوصي أيضا روبرت باردو & # 8217؛ ق تصميم واختبار، وتحسين نظم التداول. تبين روبرت باردو هو أيضا تاجر أعلى. نعم، هذا منطقي. أريد تصميم تجربة أو قياس الافتراض بأن التغييرات في المستقبل ستكون مشابهة & # 8221 ؛. مرحبا، أنا مرة واحدة بحثت عن نظام فوركس. فإنه يمكن كسب المال في كل من 7 أزواج العملات الرئيسية من 2000 إلى 2010 مع الحد الأقصى جدا سحب الحد الأقصى. حتى بعد تغيير المعلمات إلى حد ما، فإنه لا يزال مربحا للغاية. والمشكلة هي أنها لا تؤدي أداء جيدا في الفترة من 1990 إلى 2000 وسوق العملات، وأنها مجرد التعادل خلال ذلك الوقت. وأعتقد أن السبب هو إدخال اليورو ونمط سعر السوق تغيرت إلى حد ما بعد عام 2000، لذلك هذا النظام يعمل بشكل جيد فقط في 2000-2010. هل تعتقد أن هذا النوع من الأنظمة التي يمكن أن تؤدي بشكل جيد فقط على فترة 10 سنوات الأخيرة قوية بما فيه الكفاية، وينبغي أن تستخدم بثقة ذلك؟ حسنا & # 8211؛ والمشكلة مع هذا النوع من النهج هو أنك تتوقع أن الأسواق سوف تكون مماثلة في المستقبل للفترة 2000-2010. أعتقد أنني أفضل النهج الذي يمكن أن يكون & # 8220؛ قوية & # 8221؛ إلى أي ظروف قد يلقيها السوق عليك، والتي تشمل العودة إلى الظروف 1990-2000. وعادة ما يعني ذلك انخفاض الأداء في الفترة 2000-2010 على الرغم من & # 8230؛ الآن، حتى في تطوير النظام هناك بعض السلطة التقديرية المعنية وإذا كنت تعتقد أن الظروف ستبقى كما هي، قد ترغب في البقاء مع نظام يعمل بشكل جيد إلا على ظروف السوق الأخيرة. يمكنك أيضا الحفاظ على تطوير ومراقبة النظام الخاص بك لمحاولة التكيف مع الظروف المتغيرة. أعتقد أن اقتراحكم معقول جدا. هذا النظام هو نظام الانسحاب. ويتبع الاتجاه على المدى الطويل، وانتظر السوق لديها تراجع، ثم دخول السوق عندما يتجاوز السعر المستوى السابق. من ملاحظتي لسوق العملات 2000-2010، لكل مستوى مقاومة كبير، سيكون هناك العديد من أوامر الحد / وقف من حوله. والنتيجة هي إذا تجاوز السعر مقاومة كبيرة، فإنه لديه فرصة أعلى لمواصلة أعلى. ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك في الفترة 1990-2000. في تلك الفترة، مرات عديدة السعر يتجاوز مجرد مقاومة هامة من قبل كمية صغيرة ومن ثم العودة بسرعة إلى الوراء. لذلك لم يكن هذا النظام جيدا في ذلك الوقت. ولست متأكدا مما إذا كانت أنماط الأسعار في المستقبل ستكون في الفترة 2000-2010، لذا قد أفضل نظاما يمكن أن يحقق أداء جيدا في الفترتين الزمنيتين حتى مع انخفاض الأداء في الفترة 2000-2010. اقتراحكم للحفاظ على تطوير ورصد النظام في محاولة للتكيف مع الظروف المتغيرة مفيد جدا! شكر! ترك تعليق (إلغاء) تحديثات مجانية. منشورات شائعة. بحث Au.Tra.Sy بلوق. غلوبال فوتشرز بروكر. au.Tra.Sy بلوق، منهجية البحوث التداول والتنمية، مع نكهة تريند التالية. تنويه: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. العقود الآجلة معقدة وتعرض لخسائر كبيرة. على هذا النحو، قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المحتوى على هذا الموقع كمعلومات عامة فقط، وينبغي ألا يؤخذ على أنه نصيحة استثمارية. كل محتوى الموقع، لا يجوز تفسيره على أنه توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية أو مالية، أو للمشاركة في أي استراتيجية تجارية أو استثمار معينة. الأفكار الواردة في هذا الموقع هي فقط آراء المؤلف. قد يكون للمؤلف أو ليس لديه موقف في أي أداة مالية أو استراتيجية المشار إليها أعلاه. أي عمل تقوم به نتيجة لمعلومات أو تحليل على هذا الموقع هو في نهاية المطاف مسؤوليتك الوحيدة. نتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود الأصيلة، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. بالإضافة إلى ذلك، التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا سجل التداول الظاهري يمكن أن يكون حسابا كاملا لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو إلى وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أيضا أن تؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الظاهري وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول. هذه الجداول الأداء والنتائج هي هيبوتيثيكال في الطبيعة ولا تعبر عن التداول في الحسابات الفعلية. متانة أنظمة التداول الحسابية (هذا العمل) هذا هو الأول من سلسلة من المقالات التي ستناقش بعمق موضوع أنظمة التداول الحسابية للمستثمرين الأفراد مع إيلاء اهتمام خاص ل: الأمثل والمنحنى المناسب، واختيار السوق، باكتستينغ، والمشي قدما إلى الأمام، وخلق محفظة، التداول اللحظي اللحظي، وهكذا دواليك. في هذه المقالة الأولى سوف نناقش كيفية التحقق إذا كان نظام تجاري معين قوي أم لا. كما هو محدد في ويكيبيديا & # 8220؛ [& # 8230؛] متانة يحدد قدرة نظام التداول المالي لتبقى فعالة في ظل مختلف الأسواق وظروف السوق المختلفة، أو قدرة نموذج اقتصادي أن تظل صالحة في ظل افتراضات مختلفة، الشروط الأولية. & # 8221؛ هناك أربعة اختبارات رئيسية لتقييم متانة نظام التداول اللحظي: هل يعمل النظام على مجموعة متنوعة من مجموعات المعلمات؟ هل يعمل النظام على مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية؟ هل يعمل النظام على مجموعة متنوعة من الأدوات؟ هل يعمل النظام على الأقل 6 سنوات من البيانات السابقة دون الحاجة إلى إعادة الأمثل في كثير من الأحيان؟ دعونا نأخذ نظاما بسيطا لحظية التذبذب في وقت واحد لتقديم مثال على إس (S & أمب؛ P 500 ميني). هذا هو نظام بسيط مع اثنين فقط من المعالم الرئيسية التي يمكن أن يكون الأمثل: فترات (فترة الاسترجاع في أشرطة مؤشر بطيء) و بيريدف (فترة الاسترجاع في قضبان مؤشر سريع). ويشتمل النظام على الخصائص التالية: إنتراداي إنتري: التحرك السريع مع زيادة التذبذب خروج: وقف الخسارة، تغيير الاتجاه، نهاية اليوم إدارة المخاطر: تقلب وقف الخسارة القائمة، وقف الخسارة المتتالية، تصفية انكماش النطاق، الحد الأقصى لعدد الصفقات في اليوم موقف التحجيم: 1 عقد. هل يعمل النظام على مجموعة متنوعة من مجموعات المعلمات؟ من أجل التحقق من متانة مجموعة متنوعة من مجموعات المعلمة نحن تحسين فترات من 100 القضبان إلى 500 الحانات مع خطوات من 25 و بيريدف من 10 أشرطة إلى 40 بار مع خطوات من 10. يمكننا أن نرى أن متوسط ​​سون هو 4.4، والحد الأدنى 1.9، والحد الأقصى 5.8. رقم جودة النظام (سون) هو مؤشر لجودة النظام استنادا إلى درجة T الإحصائية التي نشرتها فان ثارب والتي تم تعريفها على النحو التالي: سون = سكواريروت (N) المتوسط ​​(من N الربح والخسارة) / ستد ديف (من الربح N & الخسارة). في الأساس هو متوسط ​​التجارة مقسوما على الانحراف المعياري لمتوسط ​​التجارة وضربه في الجذر التربيعي لعدد الصفقات. وبالتالي، فإن العديد من الصفقات، وارتفاع متوسط ​​التجارة، والتقلب المنخفض لمتوسط ​​التجارة سيوفر أعلى سون. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات أدناه. القيم أكثر من 2.5 تشير عادة إلى نظام جيد: رمز نينجاترادر ​​متاح بحرية للتحميل في موقعنا: vbosystems.info/download.html. التحليل أعلاه يبين هذا النظام هو قوي عبر مجموعة متنوعة من مجموعات المعلمة. هل يعمل النظام على مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية؟ ويتعلق الاختبار الثاني بالأطر الزمنية. وسيحافظ النظام القوي على نتائج جيدة عبر مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية. من أجل التحقق من المتانة على مختلف الأطر الزمنية نبقي معلمتين ثابتة في 300 (فترات) و 30 (بيريودف) وتحسين الإطار الزمني من 10 إلى 50 بار مع خطوات من 5. يمكننا أن نرى أن أدنى قيمة سون هو 3.6 مع إطار زمني من 25. وتشير المخططات إلى أن هذا النظام هو الأكثر فعالية في الأطر الزمنية الدنيا والأعلى، ومع ذلك فإنه يحافظ على قيمة سون جيدة في جميع أنحاء. هل يعمل النظام على مجموعة متنوعة من الأدوات؟ وسيحافظ النظام القوي على نتائج جيدة عبر مجموعة متنوعة من الأدوات. وستكون للأنظمة الأكثر قوة نتائج جيدة مع المعلمات نفسها بالضبط عبر العديد من الصكوك. على الأقل ينبغي للمرء أن يركز على الأنظمة التي يمكن أن تعمل في الواقع عبر أدوات مختلفة، على الرغم من أن أفضل المعلمات قد تكون مختلفة. من أجل التحقق من المتانة على أدوات مختلفة نحن الأمثل على الحانات 27 دقيقة فترات من 100 القضبان إلى 600 بار مع خطوات من 25 و بيريدف من 5 الحانات إلى 50 بار مع خطوات من 5 عبر سلة من 12 العقود الآجلة متنوعة عبر المؤشرات والفوركس ، والطاقة، وأسعار الفائدة: 6B، 6E، كل، إمد، إس، فداكس، فغبل، IBEX35، نغ، رت، تف، زب. يوفر التحسين النتائج التالية: النتائج أعلاه، من يناير 2006 إلى أبريل 2013، تظهر هذا النظام معين يمكن أن تكون مربحة & # 8211؛ مع معلمات مختلفة & # 8211؛ على العديد من الأسواق الآجلة. ومع ذلك، فإن النظم الأكثر قوة الحفاظ على نتائج جيدة عبر مختلف السلع التجارية مع الحفاظ على نفس المعايير. إذا قمنا بتحليل خارطة الحرارة لمتوسط ​​سون عبر جميع السلع التجارية، سوف نرى النتائج التالية: ويبين الجدول أعلاه أن متوسط ​​سون في جميع السلع التجارية، في جميع المعلمات، مستقرة نسبيا، مع الحد الأدنى من قيمة 2. من أجل العثور على المعلمات الأكثر استقرارا الخيار الأفضل هو تقسيم متوسط ​​سون الانحراف المعياري كما هو الحال في خارطة الحرارة التالية: وتتمثل تركيبة المعلمة الأكثر استقرارا في جميع العقود الآجلة 12 في الفترة الزمنية = 15 والفترات الزمنية = 425 التي توفر النتائج التالية: وتشير النتائج أعلاه إلى أن هذا النظام يتمتع بنتائج قوية عبر 12 عقدا مستقبلا تنوعت عبر المؤشرات والفوركس والطاقة وأسعار الفائدة. هل يعمل النظام على الأقل 6 سنوات من البيانات السابقة دون الحاجة إلى إعادة الأمثل في كثير من الأحيان؟ وسيحافظ نظام قوي على نتائج جيدة على مدى سنوات عديدة دون الحاجة إلى إعادة تحسينها بشكل متكرر. لنأخذ في الاعتبار المعلمات من الاختبار الأول الذي قدم أفضل سون: الفترات = 150 و بيريودف = 30. النتائج على الحانات 15 دقيقة إس كما يلي: عدد الصفقات هو ثابت جدا كل عام (باستثناء عام 2013 حيث أن البيانات هي فقط حتى منتصف أبريل) وكذلك الفوز٪. في الختام، عند تقييم متانة نظام التداول هناك أربعة اختبارات رئيسية لأداء. فقط إذا كان أداء النظام جيدا عبر مجموعة متنوعة من مجموعات المعلمة، ومجموعة متنوعة من الأطر الزمنية، ومجموعة متنوعة من الصكوك وعلى مدى 6 سنوات على الأقل من البيانات الماضية دون الحاجة إلى إعادة الأمثل كثيرا ما يمكن اعتبارها قوية تماما. تم إجراء جميع التحسينات الموضحة في هذه المقالة باستخدام نينجاترادر ​​و كينيتيك بيانات دقيقة واحدة. لمزيد من المعلومات حول أنظمة التداول يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: vbosystems.info. & # 8212؛ بواسطة آمون ليسيني من أنظمة فبو. أنظمة فبو هي مطور أنظمة التداول الآلي 100٪ مشفرة في نينجاترادر ​​التي يمكن أن تكون السيارات المتداولة في جميع فئات الأصول تقريبا. آمون ليسيني، مؤسس أنظمة فو، كان تاجر خاص لمدة 15 عاما ومدير كبير مع مختلف الشركات في إيطاليا. آمون & # 8217؛ s المصالح التجارية الرئيسية تكمن في مجال التقلبات وفتح نطاق مفتوح لأنظمة اللحظي. وهو يعيش في ميلانو مع زوجته وطفلين ويحب السفر عندما هو & # 8217؛ s لا تطوير أنظمة جديدة. آمون حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة البوليتكنيك في ميلانو. حول نظام المؤلف ترادر ​​سوتشيس كونتريبوتور. المؤلفون المساهمون هم مشاركون نشطون في األسواق المالية ويتنقلون بشكل كامل في التحليل الفني أو الكمي. انهم يرغبون في تبادل قصصهم، ورؤى واكتشاف نجاح نظام التاجر ونأمل أن تجعلك تاجر نظام أفضل. الاتصال بنا إذا كنت ترغب في أن يكون المؤلف المساهمة وتبادل رسالتك مع العالم. الوظائف ذات الصلة. استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف. العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل. التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء. منشورات شائعة. كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013. هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى. محفظة اللبلاب. تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1. كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد. الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة. الميكانيكية الفوركس. التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية. في محاولة لقياس نظام التداول & # 8217؛ ق المتانة: مؤشر صلابة. في يوم أمس & # 8217؛ s آخر تحدثت عن مؤشر قرحة وكيف هذا القياس & # 8211؛ جنبا إلى جنب مع مؤشر الألم & # 8211؛ يسمح لنا أن نرى كم هو سهل أو صعب هو التجارة استراتيجية من الناحية النفسية للعرض. كل من هذه الفهارس استخدام سحب فترات أطوال وأعماق كوسيلة لمعرفة التجارة ما إذا كانت استراتيجية ستكون جدا & # 8220؛ المجهدة & # 8221؛ لتداول على حساب.ب التفكير ثينكينك حول هذه القياسات و ب كيف يتعلقون بجانب غير هادفة للربح من نوعية النظام اعتقدت أن لدينا فهارس لقياس كل جانب تقريبا من نظام التداول باستثناء متانة استراتيجية التداول. من خلال الفقرات القليلة التالية سوف أعرض لكم فكرة كان لي & # 8211؛ مؤشر صلابة & # 8211؛ مما يسمح لنا لقياس مدى قوة استراتيجية قد تكون بالمقارنة مع استراتيجية أخرى. عندما نفكر في كيفية جيدة أو سيئة استراتيجية التداول هو عادة ما نفكر من حيث السحب والأرباح. الشيء الوحيد الذي معظم الناس & # 8211؛ وخاصة التجار الجدد & # 8211؛ تميل إلى القيمة هي قدرة نظام التداول لتحقيق الأرباح مع انخفاض التعادل محدودة. المشكلة مع هذا هو أن العديد & # 8211؛ إن لم يكن في كل مرة & # 8211؛ فإن معظم المعلومات الإحصائية المستخدمة لاستخلاص هذه القيم هي نتيجة لعمليات المحاكاة، وبالتالي تشكل "بك" قياسا للأرباح المتوقعة مقابل مخاطر حقيقية، ونتيجة لذلك قد نخدع أنفسنا للاعتقاد بأن النظام هو & # 8220؛ جيد جدا & # 8221؛ عندما في الواقع هو ببساطة لا. سمة هامة جدا من استراتيجية & # 8211؛ ما وراء مقدار الربح أو سحب عليه يجلب & # 8211؛ هو متانة التي يمكن تعريفها بأنها غطاء محرك السيارة من استراتيجية لمواصلة العمل في ظل ظروف السوق في المستقبل. بالتأكيد لا يوجد & # 8220؛ كرة كريستال & # 8221؛ ليقول لنا إذا كان النظام سوف تفشل أو الاستمرار في العمل ولكن هناك العديد من الأشياء ونحن نعرف ما يمكننا استخدامه لقياس رياضيا مثل غطاء محرك السيارة من نظام فشل ضد آخر. على سبيل المثال نحن نعلم بشكل حدسي أن الاستراتيجية التي تحاكي مربحة موثوقة على 10 أدوات مختلفة لا بد أن تكون أقل عرضة للفشل من النظام الذي يتداول زوج عملة واحدة، ونحن نعلم أيضا أن الاستراتيجية التي لديها 20 متغيرات الأمثل باستخدام 0.01٪ ومعايير الخطوة لديها احتمال كبير ليكون منحنى تركيبها (وبالتالي للفشل في ظل ظروف جديدة). باستخدام هذه المعلومات لقد وضعت معادلة & # 8211؛ مؤشر صلابة & # 8211؛ الذي يخبرنا كيف تقارن الاستراتيجية مع آخر عندما نتحدث عن متانة. وتأخذ المعادلة في الاعتبار جميع الجوانب التي أعتبرها ذات صلة بمتانة النظام، ولا سيما عندما تستمد هذه الاستراتيجيات من عمليات المحاكاة. لاحظ أن هذا المؤشر لا يحتوي على أي ربح أو سحب المعلومات ولكن يقيس جودة نظام التداول ببساطة من خلال غطاء محرك السيارة من استراتيجية قادرة على تحمل الظروف المستقبلية. هذه هي الطريقة التي يتم حساب المؤشر: وكلما ارتفعت قيمة مؤشر الصلابة، كلما كانت الاستراتيجية أكثر قوة كلما زادت جودتها فيما يتعلق بالإمكانيات المتاحة لها من أجل التغلب على التغيرات المستقبلية في ظروف السوق. كما ترى النظام الذي يتداول المزيد من الأدوات مع نفس المعلمات، لديها أكثر من سنوات العينة والمزيد من التحسينات الخشنة لديه فرصة أفضل بكثير على البقاء على قيد الحياة في المستقبل. ويضع المؤشر الكثير من الوزن في الاختبار خارج العينة حيث يظهر ذلك في الواقع إذا نجحت الاستراتيجية أو لم تتغير في ظل ظروف السوق لم يتم تحسينها. مؤشر صلابة يكافئ الأنظمة التي لديها درجات أقل من الحرية وفترات أطول من الاختبار في حين أنه & # 8220؛ يعاقب & # 8221؛ الاستراتيجيات التي لديها أعلى مثل غطاء محرك السيارة من منحنى تركيبها (تحسينات أدق، وفترات اختبار أقصر، والمزيد من درجات الحرية، وما إلى ذلك). يمكن أن تختلف قيمة المؤشر اختلافا كبيرا بين الأنظمة. على سبيل المثال دعونا ننظر في استراتيجية كيميتشي الحالية & # 8211؛ В نظام قوي جدا على أساس 7 أزواج العملات المختلفة & # 8211؛ وحساب مؤشر الألم لذلك. المعادلة حلها هو موضح أدناه: وتظهر النتيجة أعلاه أن مؤشر صلابة لكيميتشي & # 8211؛ مع مراعاة عملية تطويرها & # 8211؛ هو 466 في حين أن مؤشر صلابة لنظام مثل واتوكوشاي في الذي يتداول فقط على ور / أوسد وكان العديد من المتغيرات أكثر الأمثل بطريقة أكثر دقة لديه مؤشر صلابة من مجرد 8. وهذا يدل بالتأكيد أن الفرق بين متانة كل من أنظمة كبيرة جدا ويمكن بسهولة أن تعتبر كويميتشي أكثر قوة بكثير لأنها تتداول المزيد من أزواج العملات، وكان أقل المتغيرات الأمثل وكانت تلك المتغيرات الأمثل بطريقة أكثر خشونة بكثير من ل واتوكوشاي في. على الرغم من أنه قد تكون هناك عدة طرق لتحسين الحساب المقترح أعلاه، فإن مؤشر الصلابة هذا سيكون قادرا على إعطائنا فكرة جيدة عن المكان الذي تقف فيه الاستراتيجيات المختلفة فيما يتعلق بمدى قوة هذه التغيرات تجاه التغيرات في ظروف السوق في المستقبل. المؤشر السابق هو أول محاولة لي لقياس قوة من أي وقت مضى بطريقة رياضية، وهو أمر ضروري لأن المتانة هي سمة هامة جدا والتي غالبا ما تهمل لصالح إحصاءات أخرى مثل الربح لخفض النسب في حين أنه قد يكون واحدا من أهم خصائص استراتيجية التداول. بالطبع هذا هو مجرد اقتراح وأي اقتراحات أو مساهمات إلى المعادلة المذكورة أعلاه سيكون بالتأكيد موضع ترحيب لذلك لا تتردد في ترك أي تعليق، سؤال أو اقتراح قد يكون لديك! إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن عملي في التداول الآلي وكيف يمكنك أيضا تصميم استراتيجيات التداول مع قوة في الاعتبار يرجى النظر في الانضمام إلى أسيريكوي، موقع على شبكة الانترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية ونظم التداول والتنمية ونهج سليم وصادقة وشفافة نحو التداول الآلي بشكل عام. آمل أن يحظى هذا المقال بإعجابكم ! : س) 12 ردود على & # 8220؛ محاولة لقياس نظام التداول & # 8217؛ ق المتانة: مؤشر صلابة & # 8221؛ فكرة حقيقية حقا! I & # 8217؛ d ترغب في معرفة ما إذا كان من الممكن لحساب مؤشر للمحفظة. هل سيكون مجرد مجموع مؤشرات الأنظمة الأساسية أو شيء أكثر تعقيدا؟ ماذا عن دمج إطارات زمنية متعددة في الصيغة أعلى من 1hr. بسبب مهنتي كما تعلمون أنا تستخدم للنظر في مخاطر نهج؛) في حين أن الصيغة المقترحة الخاصة بك قد تعطي مؤشرا ريسونابلي مدى احتمال أن يتم تجاوز استراتيجية، يجب أن لا أحد يعتقد أن استراتيجية مع ارتفاع & # 8220؛ مؤشر صلابة & # 8221؛ يمكن & # 8217؛ ر تفشل أو سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج مربحة. وهذا هو الخطر. من الصعب تعيين أهمية عملية لهذا الرقم القياسي. ألا ينبغي أن تتاجر باستراتيجية ذات رقم منخفض؟ من أي رقم فهرس هو خطر جدا للتجارة؟ ما هي المخاطر الدقيقة؟ ما هي عواقب وجود عدد معين؟ وأعتقد أن الشيء المعقول الوحيد الذي يمكنك القيام به هو التحقق مما إذا كانت هناك فرص لتحسين هذه النتيجة من خلال تعديل. ولكن إلى أي مدى يمكن / يجب عليك تحسين ذلك؟ إلى أي مدى تحتاج ظروف السوق إلى التغيير قبل فشل استراتيجية قوية جدا بالمقارنة مع استراتيجية مع درجة منخفضة؟ من وجهة نظري، استراتيجية قوية هي واحدة، والتي لا تفتح موقف واحد إذا كانت ظروف السوق دون & # 8217؛ ر (و إذا لم يجد وسيلة للتكيف معها). سيكون اختبار الإنذار هو إسقاط استراتيجية على جميع أزواج. على أزواج لم يتم كتابة استراتيجية ل، منطق الدخول يجب أن تكون جيدة بما فيه الكفاية للكشف عن عندما سلوك السوق لن تسمح للأرباح. أعني، ليس من خلال الكشف البسيط عن اسم الرمز () ولكن من خلال مراقبة السوق وليس بعد انقطاع طويل. وبهذا المعنى، أعتقد أن أيا من استراتيجياتنا الحالية لن يجتاز هذا الاختبار (راجع للشغل، ولا أعرف أي استراتيجية تجارية). في الوقت الحالي نحن قادرون على الكشف عن ظروف السوق غير قابلة للتكيف إلا بعد أن فقدنا المال، ونحن يجب أن نعمل على خفض هذه المرة. شكرا جزيلا على تعليقك: o) بالطبع، لا يحدد مؤشر الصلابة ما إذا كانت الاستراتيجية ستكون مربحة في المستقبل (كما لا يوجد فهرس) وأنها تشير فقط إلى الاستراتيجيات التي قد تكون لديها فرصة أكبر لاستمرار العمل تحت ظروف السوق في المستقبل. لا يعطي الفهرس & # 8220؛ مقياس المقياس & # 8221؛ مثل مؤشر الألم ولكن مجرد بمثابة وسيلة لمقارنة متانة نظام واحد ضد آخر. على سبيل المثال كيميتشي مقابل واتوكوشاي في كما هو مبين في هذه المادة. بالتأكيد سيكون من الرائع أن يكون هناك نظام يمكن أن تتاجر كل شيء وببساطة الخروج عندما السوق لا تناسب ما تراه & # 8220؛ تجارة مربحة & # 8221؛ ولكن للأسف لا يمكن أن يكون هذا هو الحال لأن كل التجارة يحمل معها التعرض للسوق واحتمال أن ينتهي بالخاسر. بالطبع، أنا أفهم أنك قد لا يعني أن النظام المثالي & # 8220؛ دائما يفوز & # 8221؛ ولكن حتى فكرة الحفاظ على حافة في جميع ظروف السوق (مع فترات السحب المنسوبة ضمنا) معيبة لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير دائما إلى شيء لا يعرف النظام عنه. إن وجود نظام يحافظ على ميزة على كل أداة هو على الأرجح غير ممكن لأن القدرة على معرفة متى يتوقف النظام عن العمل قبل أن يتوقف عن العمل هو التنبؤ بالمستقبل (شيء لا يمكن القيام به مع اليقين 100٪ حسب التعريف). لذلك هناك بالتأكيد إمكانات للتحسين ولتكييف أكثر ديناميكية من الاستراتيجيات ولكن هذا لن يقلل من التعرض للسوق إلى النقطة التي يمكننا وقف التداول نظام قبل أنه يدل على أنه لا يمكن الاستمرار في الحفاظ على حافة لها. التداول المربح هو في الواقع رد فعل (وليس تنبؤية)، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نرى فشل النظام قبل أن نقول أنها فشلت لأنه من أجل احتمال وجود نظام ل & # 8220؛ توقف عن العمل & # 8221؛ أن نكون مرتفعين نحن بحاجة إلى اتخاذ تلك الصفقات. في جوهرها لأن المستقبل غير مؤكد لا يمكننا أن نكون على يقين من أن النظام قد فشلت حتى لديها. شكرا جزيلا مرة أخرى لتعليقك فد، & # 8220؛ على أزواج لم يتم كتابة الاستراتيجية ل، منطق الإدخال يحتاج إلى أن تكون جيدة بما فيه الكفاية للكشف عندما سلوك السوق لن تسمح للأرباح. & # 8221؛ أعتقد أنه يجب تغيير هذا البيان إلى: & # 8220؛ منطق الإدخال يجب أن يكون جيدا بما فيه الكفاية للكشف عن عندما سلوك السوق لن تسمح للأرباح. & # 8221؛ هذا البيان الثاني لا يطلب التنبؤ. it just asks for an estimate of possible profitability, of trade potential. a successful strategy uses its indicators to measure the potential for a profitable trade prior to entry. if the currency is showing an “aberrant” personality – i.e. the currency’s normal volatility per timeframe is outside a specified range – the entry conditions would not be met. in theory, you should be able to put a long-term profitable euro strategy on the pound and it would only trade when the pound acted like the euro. but this euro strategy on the pound would only be long-term successful if the pound continued to act like the euro during the trade. note that the above has nothing to do with the hardness index – which only looks at the robustness of the strategy’s statistics, not at the strategy itself. thank you for this very interesting article. It seems that this index is in some way more important than the pain or ulcer index. While these last indices focus on the difficult to trade a system or portfolio on a psychological point of vue, the hardness index focuses on the probability to be profitabile in the long run, which is more important. Qumici is in this sense the most robust of our strategies and you told this already in your first system presentation video. What surprise me is that Qumici has not been very considered in our most used portfolios, maybe because nobody likes its long and quite deep DD. I think it would be worth working a little bit on it in order to associate other systems which could somewhat hedge a bit these DD and allowing to better use Quimici portfolio by smoothing the equity curve. About Coatl, when we optimise the settings (on D1 timeframe and using 20 years of data) we generate a huge amount of likely profitable EAs. Maybe among all these profitable strategies, we could find one which is suitable for all or almost all of the majors and minors pairs using the same settings, but how would it be possible to find it between the tons of staregies genrated without loosing our whole life? I think this will be the most robust of all the strategies so far. What is your opinion? Thank you very much for your comment :o) This index is not more or less important than other tools which measure performance but it is simply an additional source of information which evaluates a non-profit related aspect of trading strategies. I have always believed that people put too much weight on profit and draw down statistics without ever considering robustness as much as they should when it should be at least as important as performance based statistics. As you say Quimichi is not used within any portfolios but this is mainly because it doesn’t compliment other strategies (which are mostly intra-day systems) that well. Certianly it would be interesting to have a portfolio including Quimichi but up until now I haven’t found a portfolio combination which gives results which are good enough to consider. Regarding your questions about Coatl, this is certainly a great idea and something we are implementing within our C++ genetic framework, with this framework we will be able to search for a system that gives profitable results along X number of instruments, something which will give us the power to create far more robust trading strategies than what we can currently do with Coatl (which is limited in its evaluation powers due to the limitations of MT4, as you so clearly put it we would “loose our lives” attempting to cross-test all systems on all pairs in MT4). Certainly as we evolve and develop more powerful evaluation tools our possibilities – especially for the development of more robust systems – become much larger :o) Thank you very much again for your comment Maurizio, meant to say: “detect when market behaviour will Probably not allow for profits.”. I think your formula misses the number of trades per year. Without this a strategy with for example 3 parameters and some 3 trades per year could generate a perfect index also it is a curve fittet strategy and the 3 trades in the the out of sample period have just been lucky. In any case the actual sample size is a key parameter to be evaluated for any statistical meaningfull analysis. Thank you for your comment :o) You’re right in that the sample size is significant but trade number is a misleading statistical measurement. What if I made a system which takes 10 trades per entry signal with 1/10th the lot size ? As you see it is as easy to generate a system that scores better simply because it has traded more regardless of whether or not each trade corresponds to a different “entry event”. The adequate statistical measurement would most likely be the number of distinct entry signals rather than the number of trades. However you are definitely right in that including sample size is key :o) Thanks again for your comment, is AOS as potent as NYO? how could you determine the relative weights of the terms? Thank you for your comment :o) Definitely a tricky question since there is no clear way in which the different “strengths” of parameters can be determined. The reason why I gave the out of sample testing a higher rating was because obviously doing trading outside an optimized region should be exponentially more important (as the system is “walking the walk”) but the different relevance of parameters against each other has no “correct” way of being calculated so it depends on the judgement of the person building the index. Certainly I attempted to put my best judgement into the proposed index but that does not mean that a better measurement could not be devised :o) Thanks again for your comment,
ويتبارك استراتيجية ترميم الصنوبر
ما يتبادل الخيارات التجارية