تداول عميق من الخيارات المال

تداول عميق من الخيارات المال

أعلى 10 مؤشرات الفوركس الحرة
بنك الاتحاد التوظيف ضابط النقد الاجنبى
ماذا يحدث لخيارات الأسهم عندما تنقسم الشركة إلى شركتين


فرض الضرائب على خيارات الأسهم تداول الفوركس للمبتدئين واكتو أوروسنياغا الفوركس خيارات الأسهم القابلة للتحويل موقف قصير مقابل موقف طويل في الفوركس أفضل منصة الخيار ثنائي

عميق الخروج من المال. تعريف "عميق من المال" الخيار الذي يحتوي على سعر إضراب أعلى بكثير (بالنسبة لخيار مكالمة) أو أقل (لخيار وضع) سعر السوق للأصل الأساسي. ولكي يعتبر سعر الإضراب خيارا ضخما على الأقل، يجب أن يكون سعر الإضراب واحدا على الأقل أدنى / أعلى من سعر السوق لسلسلة خيارات الأصول الأساسية. كسر "عميق من المال" على سبيل المثال، إذا كان السعر الحالي للمخزون الأساسي هو 10 $، فإن خيار وضع مع سعر الإضراب من 5 $ تعتبر عميقة من المال.

تداول عميق من خيارات المال هناك خدعة أنيق تعلمت من التاجر صندوق التحوط، وهذا هو سوينغ التداول العميق في خيارات الاتصال المال. وهنا ما يعني هذا: أولا تداول سوينغ يعني: عقد الأسهم أو خيار لفترة زمنية من أسبوع واحد إلى شهر واحد. لا التداول يوم ولكن لا شراء وعقد إما، فترة عقد أن كل مدير صندوق التحوط الملياردير يستخدم. ثانيا، عميق في خيارات المكالمة النقدية، هي طريقة رائعة لتداول الأسهم لأنها تعطيك رافعة فائقة تصل إلى 20 مرة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، ولكن مع مخاطر أقل من خيارات التداول بشكل مباشر. في الأساس عند شراء عميق في خيار المكالمة المالية، كنت شراء الأسهم تقريبا تقريبا، عميق في خيار الدعوة المال هو استراتيجية استبدال الأسهم، لأن الخيار يتحرك ما يقرب من 100٪ في ارتباط مع الأسهم & # 8217؛ s نقل. كيف، حسنا هناك مصطلح الخيارات يسمى دلتا، ببساطة يخبرك في الوقت الحالي كم سيتحرك الخيار في النسبة المئوية مقابل الأسهم الأساسية، إذا كان الخيار لديه دلتا من 0،50 يعني أن الخيار سوف تتحرك 50 ٪ من حركة الأسهم الأساسية & # 8217؛ s الخطوة. على سبيل المثال الخيار الذي يحتوي على دلتا .50 سينتقل 50 سنتا عندما يتحرك السهم الأساسي للدولار. الآن عميق في خيار المال عادة ما يكون دلتا من .60 أو أعلى مما يعني أن الخيار سوف تتحرك $ .60 سنتا لكل تحرك الدولار في الأسهم الأساسية. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد حتى عميقا في خيار المكالمة النقدية التي لديها .95 دلتا يعني أن الخيار والسهم تتحرك ما يقرب من 100٪ جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. استراتيجية استبدال الأسهم هي عندما تحصل على خيار يتحرك $ .60 إلى $ .95 سنتا لكل خطوة الدولار في الأسهم الأساسية. باستخدام عميق في خيارات المال، كاستراتيجية استبدال الأسهم كنت تحصل على الرافعة المالية الحرة، (لأنه لهامش الأسهم فإنه يمكن أن يكلفك ما يصل الى 7٪ الفائدة في السنة) خيار له صفر الفائدة أو تكاليف الاقتراض. أيضا التحذير السريع الحقيقي، أبدا شراء خيار ما إذا كان مكالمة أو وضع، إلا إذا كنت تعرف أنه سيكون هناك حدث (أي الأرباح، والاندماج، إعلان الشركات، أو الإفراج الاقتصادي الخ) لأن لديك الوقت تسوس على الخيار، وأساسا يعد لكم عقد الخيار، والمزيد من المال تخسر، لأنك تفقد قليلا من المال كل يوم عند عقد خيار. لذلك لتلخيص لجعل خيارات التجارة مثالية، من شأنها أن تجعلك 100٪ في الشهر تحتاج الأشياء التالية. 1) سوينغ التجارة الخيار الذي كنت سوف تسير لمدة أسبوع إلى فترة زمنية شهر على الأكثر. 2) عميق في خيار المال مع دلتا أعلاه .60، بحيث يتحرك تقريبا جنبا إلى جنب مع الأسهم الأساسية. 3) الحدث الذي سيحدث في غضون الفترة الزمنية من شهر واحد أو أقل. 4) وخيار رخيص، وهذا أمر مهم جدا، وأساسا خيار رخيص إذا كان التقلب الحالي هو أقل من التقلبات التاريخية، وهذا يبدو مربكا، ولكن كل ما يعنيه هو هذا. هل تريد أن تجد الأسهم التي لم تكن متقلبة أو تم تداولها شقة أو في نطاق لمدة 2 أو 3 أشهر الماضية، مجرد سحب ما يصل الرسم البياني وإذا كان السهم قد مات أو شقة، مما تعلمون تقلب منخفض وسوف يكون الخيار رخيصة. حتى هنا هو التجارة التي أنا جعل اليوم، وذلك باستخدام هذا عميق في الخيار المال / الأسهم استبدال الاستراتيجية. أنا ذاهب لشراء 10 عميق في المال $ 6 مايو سبرينت ($ S) خيارات الاتصال ل .20 سنتا خيارا، وذلك ل 10 خيارات كالل مجموع تكلفتي هو فقط 200 $. لذلك لتلخيص أنا شراء خيار الاتصال على سبرينت الأسهم ($ S) ومع انتهاء شهر مايو (حتى أحصل على عقد الخيار عندما سبرينت تعلن الأرباح في 22 أبريل) وأنا شراء الخيار بسعر 6 $ ضربة. هنا هو السبب في أنني متحمس جدا لهذه التجارة، لأول مرة قبالة سبرينت ($ S) تداولت شقة أو ميتة في نطاق لمدة 3 أشهر الماضية، وبالتالي فإن الخيارات الرخيصة. ثانيا سبرينت ($ S) يعلن الأرباح في 22 أبريل، ألموست في الشهر من اليوم، لذلك أنا أعلم أن هناك حدث من شأنها أن تخلق حركة أو تقلب في هذا الخيار. الثالث مقابل 20 سنتا فقط أو 20 دولارا أمريكيا أنا أتحكم في 100 سهم من أسهم سبرينت على خيار واحد للاتصال، أو في حالتي أنا أتحكم في 1000 سهم من أسهم سبرينت مقابل 200 دولار فقط، وهذا هو رافعة لا يصدق، لأنه إذا اشتريت 1000 سهم من سبرينت ($ S) الأسهم، فإنه يكلفني أكثر من $ 6000 دولار، ولكن أنا السيطرة على نفس الكمية من الأسهم فقط 200 $، وهذا 30 إلى 1 نفوذ .. رهيبة .. أيضا أعتقد أنه بناء على تقديرات سبينت & # 8217؛ s، أن سبرينت يمكن أن يتداول مرتفعا كما 6.60 $ بعد أن يعلن الأرباح في 22 أبريل، وهذا يعني أنني سوف تجعل ما يقرب من 200٪ على تداول الخيارات بلدي في 4 أسابيع فقط. الآن هذا ما أسميه تجارة المليارات. لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية خيارات السرية، أو ما أسميه استراتيجية استبدال الأسهم الرافعة المالية السوبر، حيث يمكنك جعل 100٪ في الشهر باستخدام عميق في خيار المال لي في. كيفية التداول أ. في هذه الصفحة أعطي تفاصيل نتيئة عن كيفية تنفيذ عميق في المال الخيار الصفقات. لقد قمت مؤخرا بإضافة هذه الاستراتيجية نسبيا إلى محفظة تداول الخيارات، ويجب أن أقول أنني أفعل بشكل جيد جدا للخروج منه! إستراتيجية خيار عميق في المال مثالية للاستخدام على الأسهم أو الأموال التي لديها تقلبات منخفضة نسبيا واتجاهات ثابتة ويمكن التنبؤ بها. لقد قمت مؤخرا بإضافة هذا إلى قائمة استراتيجيات التداول الخيار، وأنه من المفيد جدا. تداول ديتم يدعو ويضع باستخدام الطريقة التي سوف أشرح هنا بسيطة نسبيا، ويسقط الحق في فلسفتي من خيارات التداول البديل: الصفقات على المدى القصير، مع المبلغ المناسب ونوع التحليل الفني (أي ليس كثيرا!)، وأخذ أصغر، لدغ العادية للخروج من الجبن بدلا من محاولة ابتلاع كتلة كاملة في آن واحد! هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد حقا على إتفس (تبادل الأموال المتداولة) مثل ق، سبي، مطار الدوحة الدولي و إوم. والسبب في ذلك هو أن هذه الأموال تمثل مساحات واسعة جدا من السوق، وهي أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بها في تحركاتها من الأسهم الفردية. ميزة هذا هو أنه من السهل إلى حد ما لتحديد اتجاه والتجارة قبالة ذلك. كيفية تداول خيار عميق في المال: 1. تحليل الاتجاه - باستخدام واحد من إتفس التي ذكرتها، القيام تحليل الاتجاه. إذا لم تكن متأكدا من كيفية القيام بذلك، اتبع الرابط إلى صفحتي على تحليل الاتجاهات، واتبع الخطوات هناك. إذا كنت تستطيع تحديد أن الصندوق في اتجاه قوي بشكل معقول (أدكس & غ؛ 25)، فأنت على استعداد للتجارة (تقريبا). خطوة أخيرة - النظر في طول الفترة التي يمر بها الاتجاه، والنظر في أي مستويات مقاومة محتملة (للاتجاه الصعودي) أو مستويات الدعم (للاتجاه الهبوطي). إذا كان الاتجاه يقترب من واحد من هذه، والتجارة بحذر. 2. دخول - إعداد أمر الدخول. إذا كان الاتجاه صعودا، ثم شراء المكالمات، وإذا كان هو إلى أسفل، وشراء يضع. إليك كيفية إعداد الطلب: تجد خيار عميق في المال الذي يحتوي على دلتا بين 70 و 90٪، وتكاليف أقل من 5.00 $. إذا كان أقل من 70، فإنك لن تحصل على ميزة جيدة بما فيه الكفاية من حركة في سعر السهم. أعلى من 90، والخيار الخاص بك مكلفة للغاية. تعيين طلبك بضعة سنتات أقل من سعر السوق. فمن الأفضل الاستفادة من أحد التقلبات المنخفضة خلال النهار، لذلك انظر إلى نطاق التداول لهذا اليوم، وحدد طلبك بالقرب من الطرف الأدنى من النطاق (ليس على اليمين في الأسفل، أو قد تفوت دخولا ). راجع مفهوم تداول سوينغ، وابحث عن & كوت؛ منطقة إجراء التاجر & كوت؛، بحيث تكون لديك فكرة واضحة عن العثور على مشاركات جيدة. بل هو أيضا جيدة لاتخاذ نظرة على المدى الطويل في هذا الاتجاه، وتأكد من أنك تشتري خلال 1-2 يوم سحب العودة. شراء الخيار الذي هو شهرين على الأقل من انتهاء الصلاحية، حتى أن تسوس الوقت لا يأكل القيمة الخاصة بك بسرعة كبيرة جدا. لذلك، إذا كنت تتداول في أوائل يونيو، ثم أقرب وقت انتهاء الشهر الذي سوف ننظر هو يوليو. حالما يتم تعبئة صفحتك، ضع أمر وقف الخسارة بنسبة 50٪. هذا مهم - هدفك مع تداول الخيارات هو السيطرة على الخسائر الخاصة بك! عادة ما أضع أمر الخروج فورا. الطريقة المحافظة أفعل ذلك هي تحديد إمكانات ربح بنسبة 10٪، ثم إضافة عمولات وسيط إلى ذلك. على سبيل المثال، إذا اشتريت مكالمة بقيمة 300 دولار أمريكي، فإن عمولة الشراء هي 2.95 دولار أمريكي، وهي نفس تكلفة البيع. ربحي 10٪ هو 30 $. لذلك، أضع أمر الخروج ل ($ 300 + $ 2.95 + $ 2.95 + $ 30)، وهو 335.90 $. إذا كان هذا الاتجاه هو قوي جدا، وحصلت على دخول جيدة، وأنا سوف تضع أحيانا احتمال الربح ل 15٪. ومع ذلك، وأنا أحب لدغة أصغر - في كثير من الأحيان، يتم تنفيذ بلدي خروج التجارة في غضون يوم واحد. مراقبة التجارة على مدى يومين. إذا كان هناك القليل جدا من الحركة، ثم بيع لتغطية اللجان وسيط الخاص بك. انها حقا لا يستحق التمسك مع واحدة من هذه الصفقات لمدة تصل إلى خمسة أيام - سوق المتوقفة يكلفك المال في الوقت الاضمحلال. 4. تفعل ذلك مرة أخرى! وكثيرا ما تجد أنني يمكن أن تحصل بين خمسة وثمانية الصفقات مثل هذا الشهر. تماما مثل بيع فروق الائتمان، بل هو وسيلة آمنة نسبيا لجعل الكثير من الصفقات الصغيرة والسريعة والمربحة التي تضيف بسرعة تصل إلى تحقيق ربح لطيف. كن حذرا من الإفراط في التحليل، والتي سوف تبقى لكم من التداول. يبقيه بسيط - القيام تحليل الاتجاه، والتجارة فقط مع اتجاهات قوية، واحترس من الدعم والمقاومة. تأكد من أن قمت بتعيين وقف الخسارة الخاصة بك! فقط غبي جدا، غير مسؤول وسرعان ما يكون من كسر التجار لا تحدد وقف الخسائر. إذا التجارة الخاصة بك هو الذهاب الى الجنوب، والخروج. لا تضيف إليها على أمل أن يتعافى - التي لا تتداول، هو القمار. مثال تجاري حقيقي. هنا هو الذي كنت تداولت مؤخرا، حيث يمكن أن نرى أن أخذ الأرباح كان على وشك أن يكون في مع اتجاه صعود طويل لطيفة: 21 سبتمبر 2010. اشترى كق 51 وضع ل 2.87 $. دلتا كانت 74٪. حالما يتم ملء النظام، أنا وضعت أمر بيع الأرباح. 22 سبتمبر 2010. تم البيع كق 51 وضع $ 3.16. لقد بدأت هذه الاستراتيجية في عمق الخيار المال مع أقل من 1000 دولار، وشراء مكالمة واحدة أو وضع في وقت واحد. صندوق بلدي الآن نمت إلى نقطة حيث أنا شراء 10 عقود في وقت واحد، وسوف تكون قادرة قريبا على زيادة ذلك! التداول ديتم يدعو ويضع هو قوية، أرباح ثابتة، استراتيجية محدودة المخاطر التي من شأنها أن تساعد أي تاجر جيدا. خيارات الشراء الجزء الثالث: حذار من عميق خارج من المال خيارات. وقد شارك ريك في مختلف جوانب أسواق العقود الآجلة والخيارات، بما في ذلك منصب محلل اقتصادي ومشتقات السوق في بنك كندا وفينكس. في عام 1996، أسس وورد لينك فوتشرز Inc. لخدمة تاجر العقود الآجلة بداية. في أعمدةنا القليلة الأخيرة، وصفنا العديد من المشكلات المرتبطة بخيارات الشراء، مثل أسعار خيارات القراءة وكيفية تحديد سعر المخالفة. في هذا العمود، ونحن ننظر إلى منطقة أخرى مشكلة محتملة لبدء التجار، وهي عميقة من خارج المال الخيارات. خيار الدعوة هو خارج من المال إذا كان سعر الإضراب فوق سعر السوق للعقود الآجلة الكامنة. خيار الخيار هو خارج المال إذا كان سعر الإضراب أقل من سعر السوق للعقود الآجلة الأساسية. في كلتا الحالتين، وبعيدا عن سعر الإضراب هو من سعر السوق، وأعمق الخيار هو خارج من المال. للحصول على خيار أن يكون لها قيمة عند انتهاء الصلاحية، يجب أن يكون سعر العقود الآجلة فوق سعر الإضراب في حالة وجود خيار الاتصال، أو أقل من سعر الإضراب في حالة خيار وضع. كلما كان الخيار أكثر عمقا من المال، كلما زادت أسعار العقود الآجلة قبل انتهاء صلاحية الخيار. كلما كانت الحركة المطلوبة أكبر، كلما قل احتمال حدوثها، كلما زاد احتمال انتهاء صلاحية الخيار. الخيارات العميقة خارج المال لها تكلفة منخفضة ويمكن أن تكون النسبة المئوية للمردود هائلة إذا - وهذه هي الكلمة الهامة - يتحرك العقد الآجل الكامن وراء سعر الإضراب للخيار بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الخيار. على سبيل المثال، مع عقود الكاكاو الآجلة لشهر سبتمبر عند 850، فإن تكلفة المكالمة الإضرابية 1100 تبلغ 180 $ فقط. ومع ذلك، يجب أن ترتفع العقود الآجلة للكاكاو إلى أكثر من 1100 بحلول 5 أغسطس انتهاء لخيار المكالمة تنتهي مع القيمة، وبعد 1118 لتوليد الأرباح. لسوء الحظ، في معظم الحالات، فشل العقود الآجلة الكامنة في التحرك بما فيه الكفاية وخيار عميق من خارج المال تنتهي لا قيمة له. ويخسر القسط المدفوع، وإن كان صغيرا نسبيا. ومن المسلم به على نطاق واسع أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية، وهي الجهة التنظيمية الاتحادية لأسواق السلع الأساسية في الولايات المتحدة، تتطلب في بيان الإفصاح عن الخيارات الذي يعطى لكل عميل من الخيارات المحتملة الإفصاح التالي: & كوت؛ العملاء الذين يفكرون في شراء عميق للخروج من يجب أن تكون خيارات المال على علم بأن فرصة هذه الخيارات تصبح مربحة عادة ما تكون بعيدة. & كوت؛ وعلاوة على ذلك، فإن الرابطة الوطنية للعقود الآجلة، التي تنظم التسويق والاتصال مع الجمهور، تتطلب أن يراقب الوسطاء على نحو كاف التماس وبيع الخيارات العميقة خارج نطاق المال. كما وسيط متخصص في خدمة تاجر البداية، ونحن ندرك ميل العملاء الذين يرغبون في شراء العديد من الخيارات العميقة من خارج المال في أكبر عدد ممكن من الأسواق على أمل أن واحد على الأقل منهم سوف تسدد بشكل كبير. وهم ينظرون إلى هذه الخيارات مثل الكثير من تذاكر اليانصيب. وقد شهدنا أن هذه الاستراتيجية نادرا ما تؤتي ثمارها. إن التحرك غير المحتمل لسعر العقود الآجلة الأساسي، كما تمت مناقشته أعلاه وتكلفة التجارة يعوق الربحية طويلة المدى لهذه الإستراتيجية. وتتكون تكلفة التجارة من علاوة الخيار ورسوم المعاملات. وفي كثير من الحالات، تكون أقساط تجارة الخيارات المتعمقة خارج المال أعلى من القيمة المتوقعة نظريا. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن تكلفة علاوة الخيار يمكن أن تكون منخفضة، يجب على المشتري الخيار دفع عمولات ورسوم المعاملات الأخرى، وهذه يمكن أن تكون كبيرة بالمقارنة مع علاوة الخيار. على سبيل المثال، قد تكون العمولات والرسوم 25٪ إلى 50٪ من علاوة خيار خارج المال. لذلك، يحتاج العملاء إلى موازنة محفظتهم الاستثمارية مع الاستراتيجيات الأخرى التي لديها احتمال أكبر أن تصبح مربحة. في حين أنه من المؤكد أن هناك خطأ في شراء عميقة من خارج المال الخيارات في بعض الأحيان، وخلال تلك الأوقات عندما حركة أسعار العقود الآجلة الكبيرة يبدو وشيكا، يجب على المبتدئين لا تخصيص كل من رأس ماله التجاري لهذه الاستراتيجية.
خيارات استراتيجيات التداول البديل
نظام تداول المياه